Gambaran keseluruhan ini ditumpukan kepada isu korelasi pasangan mata wang, mengiranya dengan kalkulator khas, dan menggunakannya dalam perdagangan.

Apakah korelasi pasangan mata wang

Dalam kewangan, korelasi ialah ukuran statistik bagaimana dua aset bergerak antara satu sama lain. Dalam erti kata lain, ini adalah keupayaan satu instrumen kewangan mengikuti satu lagi. Sebagai contoh, emas and perak mempunyai korelasi yang tinggi.

Idea korelasi mata wang mewakili hubungan antara pasangan mata wang dalam Forex, pergantungan pergerakan mereka antara satu sama lain. Korelasi menunjukkan sama ada dua pasangan turun naik sama: semakin tinggi korelasi, lebih banyak dalam larian adalah dua pasangan. Pasangan mata wang dengan korelasi kuat bergerak agak serentak.

Kolerasi positif

Korelasi positif (atau langsung) bermakna petikan pergi ke arah yang sama - naik atau turun.

Sebagai contoh, korelasi positif yang kuat ditunjukkan oleh EUR/USD dan EUR/CAD. Dalam gambar di bawah adalah jelas bahawa petikan pasangan ini sering pergi ke satu arah, dan carta mereka kelihatan agak serupa.

Korelasi langsung EUR/USD dan EUR/CAD
Korelasi langsung EUR/USD dan EUR/CAD

Korelasi negatif

Korelasi negatif (songsang) bermakna dua instrumen kewangan berubah sama tetapi dalam arah yang bertentangan. Dalam erti kata lain, carta satu pasangan mata wang mencerminkan carta pasangan mata wang yang lain.

Sebagai contoh, korelasi songsang yang kuat ditunjukkan oleh EUR/USD dan USD / CHF. Dalam gambar di bawah, terdapat carta yang mencerminkan satu lagi: semasa satu pasangan berkembang, satu lagi jatuh, dan sebaliknya.

Korelasi songsang EUR/USD dan USD/CHF

Bagaimana untuk mengira indeks korelasi

Untuk menilai korelasi dua instrumen, terdapat indeks khas. Ia dianggarkan dalam saham, atau peratus: 100% = 1 untuk korelasi positif dan -1 untuk negatif.

Untuk mengira indeks, formula Pearson digunakan. Pertama, satu set nilai kedua-dua aset dibentuk – X dan Y. Kemudian nilai purata X dan Y dikira. Seterusnya, mereka menambah hasil sisihan setiap set daripada purata dan membahagikannya dengan hasil sisihan piawai.

Nilai indeks korelasi adalah antara +1 dan -1.

Maksud nilai tersebut adalah seperti berikut:

  • 0 – tiada korelasi. Pasangan mata wang tidak menunjukkan pergantungan antara satu sama lain.
  • +1 – korelasi positif penuh. Dua pasangan mata wang pergi ke satu arah, bertepatan dalam saiz pergerakan.
  • -1 – korelasi negatif penuh. Dua pasangan mata wang pergi ke arah yang bertentangan, bertepatan dalam saiz pergerakan.

Cara menggunakan kalkulator untuk korelasi pasangan mata wang

Terdapat kalkulator korelasi dalam talian khas untuk mengira korelasi pasangan mata wang. Sebagai contoh, terdapat kalkulator pada platform investing.com. Untuk mengira korelasi, pilih pasangan mata wang, yang tempoh masa, dan bilangan TF.

Kalkulator untuk korelasi pasangan mata wang
Kalkulator untuk korelasi pasangan mata wang

Apabila pengiraan selesai, terdapat jadual dengan indeks korelasi dan carta pasangan utama. Dalam contoh kami, ia adalah EUR/USD. Daripada jadual di bawah, mana-mana dua pasangan untuk perbandingan carta boleh dipilih.

Jadual indeks korelasi
Jadual indeks korelasi

Bergantung pada indeks, peniaga membuat kesimpulan sama ada korelasi itu besar untuk digunakan. Secara kasarnya, korelasi boleh dinilai seperti ini^

  • 0-0.4 – lemah
  • 0.5-0.7 – sederhana
  • 0.7-0.8 – tinggi
  • 0.9-1.0 – kuat

Untuk korelasi positif, terdapat "+" sebelum nilai di atas, untuk korelasi negatif - tanda "-".

Untuk perdagangan, korelasi yang tinggi dan kuat adalah disyorkan.

Strategi perdagangan forex dengan korelasi

  • Mengikuti pergerakan. Dengan strategi ini, daripada dua pasangan berkorelasi satu digunakan untuk menjejak isyarat untuk kemungkinan pergerakan selanjutnya pasangan kedua. Apabila salah satu daripada dua pasangan memulakan pergerakan terarah yang kuat dan yang kedua ketinggalan, kedudukan boleh dibuka dalam pasangan ketinggalan, mengikuti pergerakan.
  • Hubungan hiasan lindung nilai. Dekorrelasi ialah perbezaan pasangan mata wang yang mengaitkan. Sebagai peraturan, ia adalah sementara. Menggunakan perbezaan, pedagang membuka kedudukan berkadar secara serentak dalam kedua-dua pasangan, mengira korelasi pulih. Dalam kes ini, saiz perkaitan akan menjadi keuntungan pedagang sebaik sahaja kedua-dua mata wang itu disegerakkan semula.
  • kepelbagaian. Daripada membuka satu kedudukan besar dalam hanya satu pasangan mata wang, pelabur membuka dua kedudukan berkadar yang lebih kecil dalam dua atau tiga pasangan berkorelasi. Ini mempelbagaikan kedudukan dengan beberapa instrumen, mengurangkan risiko melabur dalam hanya satu aset.

Risiko menggunakan korelasi dalam Forex

Perlu diingatkan bahawa korelasi antara dua pasangan mata wang bukanlah faktor yang stabil dan berterusan. Ia boleh berubah mengikut masa. Krisis politik dan sosial yang berbeza, perubahan tidak dijangka dalam dasar kredit dan kewangan boleh mengubah korelasi biasa pada bila-bila masa, supaya ia berhenti berfungsi seperti biasa.

Jadi, apabila menggunakan korelasi dalam perdagangan, peniaga perlu mengikuti mereka pengurusan risiko peraturan. Korelasi boleh digunakan sebagai sejenis penapis bersama klasik asas and analisis teknologi. Sebelum menggunakan korelasi secara nyata, berlatih pada a akaun demo sangat disyorkan.

Widget korelasi forex

© Dikuasakan Oleh Myfxbook.com

Bahan disediakan oleh

Telah berniaga di pasaran kewangan sejak tahun 2004. Pengetahuan dan pengalaman yang dia perolehi merupakan pendekatannya sendiri untuk menganalisis aset, yang senang dia bagikan dengan pendengar webinar RoboForex.