Konfiguracja MACD, handel, dywergencja

Wskaźnik MACD: ustawienia, handel, dywergencja

Odwiedzin: widoki 526
Czas czytania: 9 min



Co to jest wskaźnik MACD

The MACD jest jednym z najpopularniejsze wskaźniki techniczne. Znajduje się na większości platform handlowych dla rynków finansowych i towarowych.

Gerald Appel

Wskaźnik został stworzony prawie 40 lat temu przez Gerald Appel. Po raz pierwszy użyto go w 1979 roku. MACD to skrót tego wyrażenia Konwergencja / dywergencja średniej ruchomej.

Wskaźnik jest używany w analiza techniczna. Pomaga określić kierunek trendu, jego siłę i czas trwania; przedział cenowy, poziomy odwrócenia; to również daje sygnałów transakcyjnych.

Ten wskaźnik nazywa się wskaźnikiem trendu, ponieważ jest tworzony na podstawie dwóch Średnie kroczące. Nie są widoczne na wykresie, tylko ich wartości są używane w obliczeniach. Wskazania MACD są wyświetlane w osobnym oknie pod wykresem. Praktycznie mamy oscylator trendów. Klasyczna mapa MACD to histogram z pionowymi paskami i dodatkową linią wygładzającą. Histogram przedstawia przestrzeń między średnimi ruchomymi a dynamiką ich zbieżności lub rozbieżności. Kiedy rośnie przestrzeń między średnimi, paski histogramu również stają się dłuższe. Jeśli przestrzeń staje się mniejsza, paski skracają się. Gdy ustawią się powyżej linii zerowej i rosną dłużej, uważa się, że cena rośnie. Gdy słupki histogramu zbierają się poniżej zera i stają się krótsze, oczekuje się, że cena spadnie.

MACD ze swej natury jest opóźnionym wskaźnikiem, ponieważ otrzymuje początkowe dane z szybkiego (okres 12) i wolnego (okres 26) Exponential Moving Averages (EMA). Trzecim składnikiem wskaźnika jest Prosta średnia ruchoma (SMA) z okresem wygładzania 9. Tak długo, jak cena jest pierwotna, a średnie są wtórne, wszystkie pozostają w tyle za ceną. SMA określa trend na podstawie położenia w stosunku do środkowej linii zerowej. Gdy SMA znajduje się powyżej linii zerowej, sygnalizuje rosnącą tendencję; gdy jest poniżej, trend maleje. SMA jest również nazywany linią sygnałową i służy do dodatkowego potwierdzenia sygnałów transakcyjnych.

Wskaźnik MACD
Wskaźnik MACD

Fani MACD niedawno poprawili wskaźnik, dzięki czemu w Internecie dostępnych jest obecnie wiele wersji, w tym kolorowe.

Ustawienia MACD

Szybka EMA jest obliczany jako średnia cena w ustalonym okresie (domyślnie 9 świeczników).

Powolna EMA reprezentuje również średnią cenę, ale w dłuższym okresie, co znajduje odzwierciedlenie w jej nazwie.

Różnica między szybkim i wolnym EMA jest pokazana przez histogramy, z których każdy ma osobne znaczenie; MACD SMA jest obliczany jako średnia wartość histogramów w określonym czasie (domyślnie okres wygładzania wynosi 9).

Ustawienie "Stosuje się do: "jest używany z danymi wejściowymi dla MACD. Na przykład domyślną wartością jest" Zamknij "; oznacza to, że szybka EMA zostanie obliczona na podstawie ceny zamknięcia świec. Jeśli ustawienie zostanie zmienione na" Open ”, zostanie użyta cena otwarcia. Wskaźnik posiada 7 podstawowych parametrów do obliczenia średniej ceny:

  1. blisko
  2. Załóż
  3. Wysoki
  4. niski
  5. Mediana ceny, obliczona jako (wysoka + niska) / 2
  6. Cena typowa, obliczana jako (wysoka + niska + bliska) / 3
  7. Ważone zamknięcie, obliczone jako (High + Low + 2 * Close) / 4
Ustawienia MACD
Ustawienia MACD

Wyniki MACD oparte są na szybkich i wolnych ustawieniach EMA. Jeśli okres jest zbyt krótki, wskaźnik staje się zbyt wrażliwy na wahania cen i zaczyna dawać wiele fałszywych sygnałów. Jeśli okres jest zbyt długi, wskaźnik staje się wolniejszy, co sprawia, że ​​sygnały są dokładniejsze, ale rzadsze. Standardowe ustawienia MACD są najbardziej rozpowszechnione na rynku (12/26/9).

Parametry MACD na wykresie

Parametry MACD
Parametry MACD

Konwergencja i rozbieżność

Jak nazwa MACD (Moving Average Convergence / Rozbieżność) stwierdza, funkcja wskaźnika wykrywa przede wszystkim zbieżność i rozbieżność na wykresach. Są to nie tylko ważne elementy analizy technicznej, ale także raczej silne sygnały odwrócenia trendu. Konwergencja i dywergencja występują, gdy dynamika cen nie jest wspierana przez wzrost podaży lub popytu, innymi słowy, tendencja słabnie.

Dywergencja i zbieżność wywodzą się od łacińskich słów „divergere” (odchylenie, rozbieżność) i „convergo” (zakończenie). Ale co jest rozbieżne / zbieżne i gdzie? W naszym przypadku patrzymy na różnicę między wykresem ceny a wykresem wskaźnikowym (oscylacyjnym).

  • Rozbieżność to niedźwiedzi sygnał, który pojawia się w obecności rosnącego trendu, gdy cena na wykresie przyjmuje nowe maksima, podczas gdy MACD, odwrotnie, pokazuje niższe szczyty.
  • Konwergencja to uparty sygnał, który pojawia się przy malejącym trendzie, gdy wykres cen pokazuje nowe minima, podczas gdy minimalne wartości wskaźnika pozostają takie same lub rosną.

Rodzaje zbieżności i rozbieżności

Rozbieżności i zbieżności mogą być dwojakiego rodzaju: klasyczny i ukryty.

Klasyczne rozbieżności i zbieżności są najpopularniejszymi instrumentami analizy technicznej w praktyce handlu. Zwykle wyglądają tak:

Klasyczna dywergencja

Klasyczna dywergencja - MACD
Klasyczna dywergencja - wskaźnik MACD

Klasyczna konwergencja

Klasyczne konwergencje - MACD
Klasyczne konwergencje - wskaźnik MACD

Oprócz klasycznych są też ukryte zbieżności / rozbieżności. Ukryte rozbieżności i zbieżności również reprezentują różnicę między tabelą cen a wartościami wskaźników; Chodzi o to, że są to modele kontynuacji trendu.

Ukryta niedźwiedzia rozbieżność

Pojawia się, gdy maksymalne ceny spadają, a maksymalne oscylatory rosną.

Ukryta dywergencja niedźwiedzia - wskaźnik MACD
Ukryta dywergencja niedźwiedzia - wskaźnik MACD

Ukryta uparta konwergencja

Pojawia się, gdy minimalne ceny rosną, a minimalne oscylatory maleją.

Ukryta zwyżkowa konwergencja - wskaźnik MACD
Ukryta zwyżkowa konwergencja - wskaźnik MACD

Rozbieżności i zbieżności są jedynie rodzajami sygnałów handlowych; są to jednak sygnały wysokiej jakości, dzięki którym handel może być bardziej udany. Nikt nie może być absolutnie pewien, czy korekta będzie krótka czy głęboka i czy zmieni się w odwrócenie; niemniej jednak takie sygnały, jak rozbieżność i zbieżność, zwiększają dokładność prognoz.

Handel z MACD

Jak każdy inny wskaźnik, MACD ma kilka sposobów korzystania z niego. Z jednej strony wskaźnik opiera się na średnich kroczących, dzięki czemu może wskazywać kierunek trendu rynkowego, który pozwala odpowiednio handlować. Z drugiej strony wskaźnik ten jest oscylatorem, który może generować sygnały wysokiej jakości w trendzie bocznym. W większości zaleceń różnica między cennikiem a wartościami wskaźników jest wyszczególniona jako główny sygnał. Według Aleksandra Eldera sygnał ten jest najsilniejszy w analizie technicznej. Istnieją jednak inne sposoby handlu z MACD, takie jak wyszukiwanie modeli odwrotnych lub tworzenie linii trendu. Te sposoby nie są często używane, same sygnały również nie są częste, ale jeśli się pojawią, zwykle działają dobrze.

Przekraczanie linii sygnałowej histogramu

Przekraczanie dwóch średnich jest momentem, w którym histogram przekracza znak zerowy na początku nowego trendu. Jeśli różnica między dwoma średnimi powiększy się wraz z wartościami histogramu, bieżący trend można nazwać silnym. W takim przypadku rynek należy wprowadzić w momencie, gdy linia sygnałowa przekroczy granicę obszaru histogramu. Jeśli linia wychodzi poza obszar histogramu powyżej zera, oznacza to sprzedaż. Jeśli ucieknie z obszaru poniżej zera, sygnalizuje zakup.

Przekroczenie linii sygnałowej histogramu - MACD
Przekroczenie linii sygnałowej histogramu - MACD

Handel z rozbieżnościami

Sygnał dywergencji powstaje, gdy cena przyjmuje nowe minimum, ale tabela wskaźników nie potwierdza tego ruchu, a minimum nie jest odnawiane. Wykres MACD wyraźnie pokazuje takie rozbieżności, sygnalizując inwestorowi zakup. Warto pamiętać, że ten sygnał działa dobrze podczas ruchów bocznych i do niedawna był skuteczny w handlu bitcoinami. Jeśli jednak trend jest naprawdę silny, wydajność takich sygnałów staje się znacznie mniejsza.

Istnieje kilka sposobów handlu z rozbieżnościami: na przykład wielu traderów czeka, aż cena spadnie o 30-50 punktów poniżej poprzedniego minimum, a następnie kupuje, mając nadzieję, że cena odskoczy. Ochronny stop Loss w takim przypadku ustalane jest około 30 do 50 punktów od momentu wejścia na rynek. Drugi sposób handlu z rozbieżnościami polega na oczekiwaniu na wyjście linii sygnałowej z obszaru histogramu. Następnie inwestor wchodzi na rynek i wychodzi z niego, gdy linia wraca do obszaru histogramu.

Handel z dywergencjami - MACD
Handel z dywergencjami - MACD

Zespoły Bollingera i MACD

Aby efektywniej wykorzystać rozbieżności, inwestorzy dodają drugi wskaźnik do wykresu i odbierają dodatkowe sygnały. The Wskaźnik Bollinger Bands jest jednym z przykładów takich dodatkowych instrumentów. Pasma wskaźnika pokazują aktualne granice ceny maksymalnej i minimalnej; przebicie się przez nich jest uważane za silną fluktuację. Jeśli nastąpi rozbieżność w tym samym czasie, gdy cena przekroczy linię graniczną, uważa się to za silny sygnał do otwarcia pozycji. Wracając do granic, cena potwierdza, że ​​impuls się skończył, i stara się poruszać wewnątrz rozbieżności.

Zespoły Bollingera i MACD
Zespoły Bollingera i MACD

Rozbieżność i zbieżność wzdłuż trendu

Najbardziej efektywnym sposobem handlu według rozbieżności byłoby różnicowanie sygnałów, które idą w kierunku trendu i przeciw niemu. Sygnał idący w kierunku trendu jest uważany za bardzo silny i bardziej prawdopodobne, że będzie działał dobrze niż sygnał przeciwny do obecnego trendu. Ważne jest, aby korzystać z wykresu dziennego w celu ustalenia kierunku trendu, a H1 w celu znalezienia rozbieżności na MACD.

Na codziennym wykresie inwestorzy zwykle dodają dwa średnie ruchome z różnymi okresami, aby dokładniej zdefiniować bieżący trend. Jeśli średnia z krótszym okresem przekroczy średnią z dłuższym okresem, trend uznaje się za rosnący. Handlowiec ma teraz znaleźć rozbieżności na MACD H1. I odwrotnie, jeśli średnia z krótszym okresem spadnie poniżej tego z dłuższym okresem, trend uważa się za malejący, a na MACD występują tylko zbieżności.

Dywergencja i konwergencja w trendzie - MACD
Dywergencja i konwergencja w trendzie - MACD

Głowa i ramiona na MACD

Szukam modele graficzne na wykresie jest dość rzadkie wśród traderów; jednak to podejście jest raczej skuteczne. Nie wszystkie modele mają być wyszukiwane, ale tylko Głowa i ramiona jeden. Co więcej, sam wykres cenowy może nie wykazywać żadnych oznak odwrócenia, podczas gdy na histogramie MACD pojawia się wyraźny model odwrócenia. Najlepszym momentem na wejście na rynek byłoby prawe ramię, tak samo jak w przypadku handlu w klasyczny sposób z normalnym wykresem cenowym. Punkt, w którym linia sygnału wychodzi poza obszar histogramu, może być kolejnym punktem wejścia. Aby wyjść, należy poczekać, aż linia sygnału wejdzie w obszar histogramu.

Głowa i ramiona - MACD
Głowa i ramiona - MACD

Tworzenie linii trendu

Innym nietypowym sposobem korzystania ze wskaźnika jest tworzenie linii trendu. Ten sposób jest przeznaczony dla doświadczonych traderów, którzy przynajmniej natrafili na analizę wykresów. Do tworzenia linii trendów najlepiej wykresy dzienne i H4. Jeśli pracujemy na krótszych okresach, będzie znacznie więcej sygnałów, dlatego należy brać pod uwagę tylko sygnały w kierunku obecnego trendu. Tworząc malejącą linię trendu wzdłuż maksimum histogramu, inwestor potencjalnie uzyska obszar oporu, którego sam wykres cen najczęściej nie pokazuje. Moment testowania tego obszaru można wykorzystać jako sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży. Punktem wyjścia linii sygnałowej z obszaru histogramu będzie punkt początkowy.

Podsumowanie

Pomimo tego, że ten wskaźnik powstał prawie 40 lat temu, nadal cieszy się dużą popularnością. Ma oczywiście swoje zalety i wady, podobnie jak inne wskaźniki. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest przestarzały i wymaga aktualizacji. Inni wolą ją taką, jaka została stworzona i istnieje obecnie. Na to pytanie każdy przedsiębiorca musi odpowiedzieć niezależnie. Ustawienia MACD są tak elastyczne, że można je dostosować do dowolnego instrumentu lub ramy czasowe.

Oczywiście nie należy oczekiwać, że sygnały okażą się w 100% prawdziwe; żadne wskaźniki, bez względu na to, według jakich wzorców działają, dają 100% trafnych prognoz. Jednak MACD wraz z innymi wskaźnikami i różnymi kombinacjami ustawień może być przydatny nie tylko na rynku Forex, ale także na rynku towarowym. Święty Graal handlu na rynku finansowym nie został jeszcze odkryty, a nawet jeśli istnieje, jest trzymany w takiej tajemnicy, że długo nie będzie publicznie prezentowany.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Transakcje śróddzienne - co to jest?

Handel dzienny lub śróddzienny to krótkoterminowa transakcja na giełdach przeprowadzana podczas tej samej sesji giełdowej bez rolowań. Ten sposób handlu jest dość szczególny, ponieważ takie podejście wymaga od handlowców uwzględnienia wszystkich przychodzących informacji, takich jak wiadomości, statystyki, czynniki zewnętrzne i wiele innych zdarzeń.

Następny artykuł

Najważniejsze wiadomości z minionego tygodnia

Pierwszy tydzień lipca okazał się dość spokojny dla rynków kapitałowych: koniec czerwca był zbyt pracowity dla inwestorów. Jednak gracze rynkowi znaleźli miejsce na ruch nawet w tak spokojnych warunkach.