Wskaźnik RSI: opis, handel, łączenie

Wskaźnik RSI: opis, handel, łączenie

Odwiedzin: widoki 77
Czas czytania: 7 min



The Relative Strength Index (RSI) jest jednym z niewielu instrumentów tradera, który może wyprzedzić cenę. Oczywiście takie sytuacje nie zdarzają się codziennie, jednak ta funkcja jest naprawdę interesująca i przydatna do analizy obecnej sytuacji rynkowej. Wskaźnik został po raz pierwszy wprowadzony przez J. Wellesa Wildera i szczegółowo opisany w jego książce „Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu”. Warto zauważyć, że wszystkie obliczenia i rysunki na wykresach zostały wykonane ręcznie przez autora. Oprócz RSI, które w istocie jest oscylatorem (takie instrumenty najlepiej działają w czasach mieszkania), książka opisuje kilka innych wskaźników o różnych właściwościach i metodach zastosowania. Autor starał się objąć jak najwięcej sytuacji rynkowych, aby pokazać zastosowanie wskaźników.

W tym poście powiem o najważniejszych aspektach moim zdaniem związanych z tematem:

Opis RSI

RSI jest bardzo popularnym instrumentem, używanym nie tylko przez początkujących traderów, ale także przez doświadczonych, którzy są pewni tak trudnych, ale wysokiej jakości metod, takich jak Elliott Wave Analysis. Jak wspomniano powyżej, wskaźnikiem jest oscylator. Tego rodzaju instrumenty zostały opracowane dla mieszkań, gdzie pokazują, o ile cena odbiegała od średniej lub jak szybko się porusza. Takie wskaźniki przewidują wysoką możliwość cofnięcia. RSI jest dostępny na większości platform handlowych, więc nie trzeba niczego pobierać: wystarczy kliknąć kilka przycisków, a okno wskaźnika pojawi się nad wykresem instrumentu.

Metoda obliczania RSI

Mówiąc prościej, wskaźnik jest obliczany jako różnica między dodatnimi i ujemnymi cenami zamknięcia w określonym przedziale czasowym. Jeżeli suma średnich cen dodatnich jest większa niż cen ujemnych, wartości wskaźnika wzrastają; jeśli na odwrót, wartości wskaźnika spadają. Zobacz wzór na RSI poniżej:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS jest średnią dodatnich cen zamknięcia / średnią ujemnych cen zamknięcia.

Autor wykorzystał ramy czasowe 14 dla RSI, ale obecnie wartość 13 jest używana częściej. Wpływa to tylko na szybkość zmian, więc przy krótszych ramach czasowych wskaźnik będzie po prostu szybszy. Istnieje wiele różnych systemów handlu o różnych przedziałach czasowych; warto jednak pamiętać, że w przypadku graficznego użycia wskaźnika lepiej jest trzymać się strategii konserwatywnej z ramami czasowymi zbliżonymi do zalecanych przez autora.

Jak korzystać z RSI

Wilder wskazał kilka sposobów wykorzystania wskaźnika, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych, które trudno byłoby zastosować bez znajomości podstaw analizy graficznej. Wszystkie warianty można podzielić na następujące elementy:

  • Wykupione i wyprzedane obszary
  • Poszukiwanie rozbieżności
  • Wyszukiwanie wzorów graficznych
  • Rysowanie linii trendu
  • Wzór odwracania Huśtawki Niepowodzenia

Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo, abyśmy nauczyli się znajdować punkty wejścia na rynek za pomocą wskaźnika lub moglibyśmy stworzyć własną strategię RSI, stosując metodę analizy wykresu.

Handel z RSI

Wyprzedane i wykupione obszary

Określenie tych poziomów jest raczej łatwe: sam autor zdefiniował obszar powyżej 70 jako wykupiony. Jeśli cena wzrośnie powyżej tego poziomu, uważa się, że rośnie zbyt szybko, więc oczekuje się szybkiego odwrócenia. Jeśli wskaźnik spadnie poniżej 30, mówi się, że cena zbyt szybko spada, więc oczekuje się korekty cofającej cenę powyżej 30. Jednak w czasach trendów wartości RSI mogą pozostawać powyżej 70 lub poniżej 30 przez długi czas, dopóki trend nie osiągnie swojej potęgi.

Handel z RSI

Aby rozwiązać ten problem, musimy poczekać, aż wskaźnik spadnie poniżej 70 w przypadku silnego wzrostu, a dopiero potem rozważyć sprzedaż instrumentu lub zdefiniować kierunek trendu i zignorować sygnały przeciw niemu. Na przykład w zwyżkowym trendzie wartości wskaźników mogą wzrosnąć powyżej 70 i utrzymywać się tam dość często. Zaleca się zignorować takie sygnały i poczekać, aż cena spadnie poniżej 30, zanim podejmie decyzję o wejściu na rynek. To samo dotyczy trendu spadkowego: lepiej byłoby zignorować sygnały poniżej 30 i poczekać na przetestowanie poziomu 70, kiedy zostaną odebrane sygnały wspierające obecny trend.

Poszukiwanie rozbieżności

Omówiliśmy sygnały konwergencji i dywergencji szczegółowo w artykule poświęconym Wskaźnik MACD. Jeśli takie struktury pojawią się na RSI, rozpoczynamy poszukiwanie rozbieżności między cennikiem a wskaźnikiem. Na przykład, jeśli cena pokazuje nowe maksimum, ale wykres wskaźników tego nie potwierdza, uznaje się, że powstaje rozbieżność sygnalizująca sprzedaż.

Handel z RSI

Sygnał przyjmuje się jako sygnał sprzedaży lub zakupu w zależności od miejsca, w którym tworzy się wzór (powyżej lub poniżej 50). Wskaźnik MACD może lepiej służyć do wyszukiwania takich wzorców, ponieważ istnieje linia, która daje wyraźny sygnał do wejścia na rynek. RSI nie ma takiej linii, jednak twoja umiejętność znalezienia takich sygnałów na niej zawsze będzie przydatna.

Wyszukiwanie wzorów graficznych

Dość często zdarza się, że wzór odwrócenia Głowa i ramiona tworzy się na RSI, podczas gdy nie robi tego na wykresie cen. W ten sposób możesz uzyskać wiarygodny sygnał wejścia na rynek. Możesz także wyszukać takie wzory jako Double Bottom, Trójkąt lub Double Top. Jednak głowa i ramiona jest najsilniejsza.

Handel z RSI

Rynek jest lepiej wprowadzany na prawym ramieniu wzoru, tak samo jak w przypadku handlu na wykresie cen. Moment, w którym linia szyi zostanie zerwana, w pewien sposób potwierdzi zakończenie wzoru.

Rysowanie linii trendu

Rysowanie linii trendu jest jedną z najbardziej ekscytujących czynności dla handlowca graficznego. Co więcej, możemy uzyskać wiodący sygnał wejścia na rynek. Trendem może być również wsparcie i opór. Jeśli wartości wskaźników przełamują linię trendu, autor zalecił narysowanie tej samej linii na wykresie cen i oczekiwanie na jej przetestowanie.

Handel z RSI

W ten sposób pokazuje się wiodący charakter wskaźnika: cena nie osiągnęła jeszcze linii trendu, ale RSI już ją przełamał. Jednak zastosowanie takiej metody graficznej wymaga pewnego doświadczenia w analizie graficznej i znajomości rysowania linii trendu i poziomów na wykresie cenowym.

Wzór Swing Failure

Autor opisał ten wzorzec jako osobny sygnał, mając surowe zasady wyszukiwania go przed wejściem na rynek. Sygnał do zakupu ma powstać powyżej 50, następnie pierwszym pikiem wskaźnika jest testowanie 70, a następnie wskaźnik odbija się, ale nie poniżej 50, i znów rośnie, ale nie tak wysoko, jak wcześniej do 70 W miejscu, w którym wartości wskaźników przeskoczyły w górę, powstaje poziom wsparcia, a gdy tylko ten obszar zostanie przebity, pojawi się sygnał sprzedaży.

Handel z RSI

Ta struktura może wydawać się bardzo podobna do wzorów Double Top i Dragon. Podobieństwo istnieje; ważne jest jednak, aby mieć oko na testy poziomów RSI, w przeciwnym razie wzorzec nie zadziała. To samo, ale do góry nogami, dotyczy sygnału zakupu. Wzór ma kształtować się poniżej 50, pierwszy pik ma być poniżej 30, następnie nastąpi korekta nieosiągająca 50, a następnie kolejny spadek nie osiągający 30. Przełamanie oporu zasygnalizuje zakup. Należy zauważyć, że dość często cena przesuwa się za wskaźnikiem, potwierdzając jego wiodący charakter.

Łączenie RSI z innymi wskaźnikami

Sam Wilder nie mówił o stosowaniu RSI z innymi wskaźnikami analizy technicznej. Jako podstawowy wariant definiowania linii trendu na D1 instrumentu można przyjąć 2 średnie ruchome; tymczasem w mniejszych ramach czasowych sygnały na RSI należy wyszukiwać tylko zgodnie z trendem.

Łączenie RSI z innymi wskaźnikami

Takie sygnały mogą być proste: momenty, w których wskaźnik osiąga obszary wyprzedaży lub wykupienia. Jeśli na D1 MA sygnalizują trend wzrostowy, na H1 powinniśmy spodziewać się tylko testu 30, rozważ zakup tylko i zignoruj ​​wszystko powyżej 70.

Łączenie RSI z innymi wskaźnikami

W przypadku trendu spadkowego należy się spodziewać testu 70; jeśli tak się stanie, powinniśmy składać zamówienia na sprzedaż; wszystkie sygnały poniżej 30 należy zignorować. W ten sposób uzyskamy skuteczną strategię RSI zgodnie z trendem, łącząc również ramy czasowe.

Podsumowanie

RSI jest interesującym i silnym instrumentem analiza wykresów technicznych. Został stworzony dawno temu, ale pozostaje aktualny. Jak widzimy, może być używany zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych traderów. Jeśli lubisz analizę graficzną i umiesz rysować linie trendu, będziesz mógł wyszukiwać wzory graficzne bezpośrednio na wykresie wskaźnikowym, bez przeprowadzania analizy cen. W razie potrzeby możesz połączyć RSI z innymi wskaźnikami, tworząc na ich podstawie system handlu: RSI będzie doskonałym uzupełnieniem IZ i pomoże z powodzeniem handlować zgodnie z trendem rynkowym.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

EA Test Drive: Greed Advisor

Greed Advisor to bez wątpienia pretensjonalne imię. Według dewelopera ten doradca jest przeznaczony dla szczególnie chciwych handlowców. Warto jednak wspomnieć o podobieństwie „chciwości” do „siatki”, ponieważ jego algorytm obejmuje tworzenie serii transakcji podobnych do siatki.

Następny artykuł

Korzystanie z pasm Bollingera: Opis wskaźnika

W opisie wskaźnika w książce „Bollinger on Bollinger Bands” mówi się, że cena pozostaje w granicach linii w 95% przypadków i wymyka się tym granicom w 5 pozostałych procentach. Jeśli zmienność na rynku jest niska, górna i dolna linia są blisko siebie, a cena jest między nimi handlowana; im wyższa zmienność, tym szerszy kanał tworzą trzy linie (rys. 1). Zgodnie z klasyfikacją pasma Bollingera są wskaźnikiem trendu, ponieważ pokazują zarówno mieszkania, jak i ukierunkowane ruchy cen. Ramy czasowe mogą wynosić od M1 do roku.