Oscylator stochastyczny

Jak korzystać z oscylatora stochastycznego? Opis i handel ze wskaźnikiem

Odwiedzin: widoki 181
Czas czytania: 5 min



Opis stochastycznego oscylatora

The Oscylator stochastyczny pojawił się i stał się popularny dzięki słynnemu handlowcowi George Lane. Zauważył, że ceny, przechodząc z jednego poziomu na drugi, czasami tworzą wykupione i wyprzedane obszary; Lane zautomatyzował proces wyszukiwania tych obszarów za pomocą wskaźnika. Stochastic to oscylator pokazujący pozycję bieżącej ceny w% w stosunku do poprzedniego przedziału cenowego.

Wykres Stochastyczny Oscylator jest rysowany w osobnym oknie pod wykresem cen i składa się z dwóch linii: %K, ten szybki i %D, ten wolny. Wartości różnią się od 0% do 100%; na poziomach 20% i 80% rysuje się linie sygnałowe, określające obszary wyprzedaży (0-20%) i wykupienia (80-100%).

Stochastic pokazuje zdolność byków i niedźwiedzi do ustalania ceny zamknięcia na krawędzi ostatniego przedziału. Jeśli bykom uda się podnieść ceny w ciągu dnia, ale nie uda im się zabezpieczyć ceny zamknięcia blisko maksimum, Stochastyczny Oscylator zacznie spadać, demonstrując osłabienie byków. Jeśli cena zamknięcia po nowych minimach wzrośnie do górnej granicy zakresu, oznacza to, że niedźwiedzie zdołały obniżyć ceny, ale nie zabezpieczyły ich tam. Rozwój Stochastyka pokazuje, że niedźwiedzie nie są tak silne, jak się wydają.

Opis stochastycznego oscylatora
Opis stochastycznego oscylatora

Wzór obliczeniowy oscylatora stochastycznego, charakterystyka i ustawienia

Wskaźnik jest rysowany w osobnym oknie i składa się z dwóch linii:

  • % К to szybka linia główna (linia ciągła)
  • %D jest powolną linią uzupełniającą; jest średnią ruchomą% K z małym okresem uśredniania (linia kropkowana)

Wzór na obliczenie głównej linii:

% К = (С - Ln) / (Hn - Ln) * 100

gdzie

  • С jest ceną zamknięcia bieżącego okresu
  • Ln to najniższa cena w ciągu ostatnich n okresów
  • Hn jest najwyższą ceną za ostatnie n okresów
  • %D to uśrednianie linii% K z okresem określonym w ustawieniach.

Podczas konfigurowania Stochastycznego Oscylatora należy określić następujące parametry:

  • Okres% К to okres obliczeniowy dla głównej linii wskaźnika. Domyślne ustawienie to 5.
  • Okres% D. to okres uśredniania dla narysowania linii pomocniczej. Domyślne ustawienie to 3.
  • Zwolnij - ten parametr określa wewnętrzne wygładzenie linii% K i pozwala wskaźnikowi reagować na gwałtowne zmiany cen. Domyślne ustawienie to 3.
  • ceny - rodzaj zastosowanej ceny. Low / High - stosowane są maksima i minima. Zamknij / Zamknij - uwzględniane są ceny zamknięcia. Domyślne ustawienia to Niska / Wysoka.
  • Metoda MA określa typ średniej ruchomej dla obliczenia% D. Ustawienie domyślne to Proste.

Ponadto domyślnie istnieją poziomy nadmiernej sprzedaży i nadmiernego obciążenia, zalecane przez autora, ustawione odpowiednio na 20 i 80%.

Oscylator stochastyczny jest często używany z ustawieniami domyślnymi. Jednocześnie użytkownik zawsze może je dostosować, historycznie ocenić pracę wskaźnika przy różnych ustawieniach i wybrać te, które najlepiej pasują do jego transakcji.

Oscylator stochastyczny - ustawienia
Oscylator stochastyczny - ustawienia

Połączenie stochastycznego oscylatora z innymi wskaźnikami

Nazwa „Stochastic Oscillator” sugeruje, że wskaźnik powinien należeć do grupy oscylatorów. Z reguły oscylatory wahają się w pewnym zakresie, pokazując odchylenia ceny od tak zwanych wartości normalnych, tj. Sygnalizując jej wykupienie lub wyprzedaży. Wskaźniki, dające wyniki podobne do wyników oscylatora stochastycznego, to: RSI (Index siły względnej) or Zakres procentowy Williamsa.

Zaletą oscylatorów są dobre sygnały handlowe w mieszkaniu, gdy trend nie jest oczywisty. Wady byłyby sygnałami przeciwko obecnemu trendowi, gdy trend na rynku jest silny. Dlatego zaleca się uzupełnienie Stochastycznego Oscylatora o jakiś wskaźnik trendu, aby odciąć przegrane transakcje od trendu. Takim wskaźnikiem może być MA (średnia ruchoma). W takim przypadku MA (lub dwa MA) mogą działać jako filtr: tylko te sygnały Stochastycznego Oscylatora będą używane w transakcjach, które pokrywają się w kierunku z MA (s). Jeśli MA rośnie, wykorzystywane są tylko sygnały zakupu; jeśli spada, brane są pod uwagę tylko sygnały sprzedaży.

Handel z oscylatorem stochastycznym

Rzućmy okiem na trzy główne sygnały handlowe Stochastycznego Oscylatora:

Przekraczanie% K i% D

Jeśli główny szybki %K linia przecina powolne %D linia w górę, oznacza to kupno, jeśli odwrotnie, z góry na dół - do sprzedaży.

Jeżeli przekroczenie nastąpi na obszarach wykupienia lub wyprzedaży, jest to uważane za silny sygnał handlowy; jeśli zdarzy się poza tymi obszarami, jest to uważane za słaby sygnał.

Handel z oscylatorem stochastycznym
Handel z oscylatorem stochastycznym

Wyjdź z wykupionych i wyprzedanych obszarów

Wyjście z wykupionych i wyprzedanych obszarów przez %K i %D jest uważany za niezawodny sygnał handlowy. Jeśli… %K i %D linie wychodzą z obszaru wyprzedania i rosną o ponad 20%, zaleca się kupowanie. Jeśli linie opuszczą obszar wykupienia i spadną poniżej 80%, zaleca się sprzedaż.

Handel z oscylatorem stochastycznym
Handel z oscylatorem stochastycznym

Rozbieżność oscylatora stochastycznego i wykres cen

Rozbieżność (od łacińskiego divgere - znajdź różnicę) występuje w przypadku, gdy Oscylator Stochastyczny różni się od tabeli cen.

Rozbieżność byków (sygnał do zakupu) pojawia się, gdy wykres cen zawiera nowe minimum, podczas gdy Stochastyczny Oscylator wykazuje płytsze minimum niż poprzednie. Oznacza to, że niedźwiedzie słabną, poruszając się tylko bezwładnością. Po utworzeniu drugiego minimum i rozpoczęciu wzrostu linii Stochastics zaleca się kupowanie. Sygnał uważa się za silniejszy, jeśli pierwsze minimum Stochastycznego Oscylatora było poniżej poziomu 20%, a drugie powyżej niego.

Rozbieżność niedźwiedzi (sygnał do sprzedaży) pojawia się, gdy wykres cen pokazuje nowe maksimum, podczas gdy Stochastyczny Oscylator ma maksimum niższe niż poprzednie. Oznacza to, że byki słabną, poruszając się tylko bezwładnością. Po utworzeniu kolejnego maksimum i rozpoczęciu opadania oscylatora stochastycznego zaleca się sprzedaż. Sygnał uważa się za silniejszy, jeśli pierwsze maksimum Oscylatora Stochastycznego było powyżej poziomu 80%, a drugie poniżej niego.

Handel z oscylatorem stochastycznym
Handel z oscylatorem stochastycznym

Podsumowanie

Warto zauważyć, że niezależnie od starości (powstał w latach 1950.) Oscylator Stochastyczny pozostaje dość popularny wśród handlowców. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w żadnym wypadku nie jest on uniwersalny. Moim zdaniem może być stosowany jako dodatek do analizy technicznej lub wskaźnika trendu. Wtedy Stochastic Oscillator pomoże znaleźć dobre punkty wejścia lub wyjścia, prawdopodobnie zajmując należne miejsce w twoim systemie handlowym.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Testowanie robotów Forex: System CCI

Systemowy doradca CCI działa na podstawie dobrze znanego wskaźnika Commodity Channel Index (zwanego dalej CCI), zawartego na standardowej liście wskaźników terminalu MetaTrader 4. Do otwarcia pozycji stosuje się linię sygnałową CCI i domyślne poziomy EA. Poziomy można dostosowywać w celu dokładniejszego otwierania pozycji.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (19.08 - 23.08): Głośny, intensywny, nerwowy

Tydzień 33 na rynku był bardzo ekscytujący. Trump twierdzi, że euro zadłużyło się w ciągu 3 tygodni, a rynek długu w USA daje sygnały o zbliżającej się recesji. Waluty Argentyny i Hongkongu również mogą ulec zmianie w związku z najnowszymi wiadomościami.