Pivot Points

Zapoznanie się z punktami obrotu

Odwiedzin: widoki 58
Czas czytania: 7 min



Historia Pivot Points Wskaźnik zaczął się na początku lat 30. XX wieku, kiedy matematyk i ówczesny handlowiec Henry Chase postanowili stworzyć wskaźnik przeznaczony dla rynku bezpieczeństwa. Synonimem osi przestawnej byłoby odwrócenie, więc punkt przestawny to poziom, na którym cena się odwraca. Tak więc podstawą wskaźnika Pivot Point jest idea, że ​​rynek bierze wszystko pod uwagę i powtarza się z czasem. Wskaźnik został stworzony w taki sposób, że ceny otwarcia i zamknięcia mogą służyć jako poziomy wsparcia i oporu w przyszłości.

Tak więc trader, który wykorzystuje duże ramy czasowe, losuje poziomy i wykorzystuje je w handlu, przechodząc do mniejszych ram czasowych. Na przykład poziomy są obliczane dla wykresów D1 lub starszych, a handel odbywa się w ramach czasowych M30 lub mniejszych. Warto zauważyć, że punktami przestawnymi nie są określone liczby lub ceny na wykresie, ale zakres, w którym cena należy przez pewien czas. Na wykresie punkty przestawne wyglądają jak linie poziome, linia środkowa jest podświetlona, ​​podczas gdy linie wsparcia i oporu są domyślnie kropkowane (kolor i styl linii można dostosować w ustawieniach).

Pivot Points
Pivot Points
Pivot Points
Pivot Points

Poniżej omówimy praktyczne wykorzystanie Punktów Pivot.

Typy punktów przestawnych

Po tym, jak Henry Chase opracował formułę do obliczania punktów obrotowych, niektórzy inwestorzy i analitycy uznali ją za niezupełnie poprawną i opracowali własne formuły; pojawiła się następująca lista typów punktów przestawnych:

Zasada tych punktów jest dość podobna; istnieją jednak pewne różnice. Na przykład tradycyjne i klasyczne punkty obrotu są raczej podobne, ale ich różnica w porównaniu z typem Demark jest znacząca.

W tym artykule nie będziemy omawiać wszystkich wariantów obliczania Pivot Point; zamiast tego przyjrzymy się tradycyjnej formule, którą zaprojektował Henry Chase. Pamiętając, że obliczenia można przeprowadzić dla dowolnego przedziału czasowego, wybieramy D1. Linia główna jest obliczana jako średnia wartość ceny zamknięcia świecznik, jego maksimum i minimum.

Pivot (PP) = (High + Low + Close) / 3.

Gdzie:

  • Wysoki jest wczorajszym maksimum.
  • niski jest wczorajszym minimum.
  • blisko jest wczorajszą ceną zamknięcia.

Obliczenia dla innych ram czasowych pozostają takie same.

Obliczanie punktów obrotowych
Obliczanie punktów obrotowych

Następnie obliczamy poziomy wsparcia i oporu S1 i R1 i tak dalej, na podstawie otrzymanych danych.

Rzućmy okiem na wzór:

S1 = (PP × 2) - wysoki

Gdzie:

  • PP jest punktem obrotowym.
  • Wysoki jest maksymalną ceną.

R1 = (PP × 2) - niski

Gdzie:

  • PP jest punktem obrotowym.
  • niski to cena minimalna.
Punkty obrotowe - wsparcie i opór (S1 / R1)
Punkty obrotowe - wsparcie i opór (S1 / R1)

Kolejne poziomy wsparcia i oporu S2 i R2 są obliczane jako:

  • S2 = PP - niski - wysoki
  • R2 = PP + (wysoki - niski)

Gdzie:

  • niski to cena minimalna.
  • Wysoki to maksymalna cena.
  • PP jest punktem obrotowym.
Punkty obrotowe - wsparcie i opór (S2 / R2)
Punkty obrotowe - wsparcie i opór (S2 / R2)

S3, R3 formuła jest następująca:

  • S3 = Niska - 2 × (Wysoka - PP)
  • R3 = wysoki + 2 × (PP - niski)

Gdzie:

  • niski to cena minimalna.
  • Wysoki to maksymalna cena.
  • PP jest punktem obrotowym.
Punkty obrotowe - wsparcie i opór (S3 / R3)
Punkty obrotowe - wsparcie i opór (S3 / R3)

W tradycyjnej metodzie obliczania punktu obrotowego stosowane są trzy poziomy wsparcia i oporu. Obecnie w obliczeniach ręcznych nie ma zbyt wielu powodów, biorąc pod uwagę poziom technologii komputerowych; istnieje wiele wskaźników opartych na punktach obrotu, które działają niezależnie zgodnie z wymaganiami handlowca. Niektóre wskaźniki mogą obliczyć więcej poziomów: S4, R4 i tak dalej.

Zastosowanie punktów przestawnych

Na wykresie zastosujmy wskaźnik z punktami obliczonymi na podstawie poprzedniego świecznika D1. Pojawiają się poziomy wsparcia i oporu. Następnie przełączamy się na krótsze ramy czasowe, takie jak M30. Na tym wykresie zobaczymy poziomy oporu i wsparcia, których cena może się skonsolidować, odbić i przebić podczas bieżącej sesji giełdowej. Można zastosować większy wykres, taki jak tygodniowy W1 lub miesięczny MN. Zastosowanie różnych ustawień i ram czasowych zależy od preferencji tradera, jego celów i zadań.

Zastosowanie punktów przestawnych
Zastosowanie punktów przestawnych

Obecnie istnieje wiele strategii handlowych wykorzystujących Punkty Pivot; ciężko byłoby omówić je wszystkie w jednym artykule, dlatego przyjrzymy się niektórym z najbardziej popularnych sposobów handlu za pomocą Punktów Pivot.

W handlu zwykle łączymy różne wskaźniki z punktami przestawnymi. Takimi wskaźnikami mogą być Stochastic, odwrócenie wzory świecowe Pin Bar, spadająca gwiazda, wiszący człowiek, młot, odwrócony młot, nagrobek Doji, Dragonfly Doji.

Porozmawiajmy o historii strategii handlowej opartej na punktach obrotu i wzorcach odwrócenia świecy bez dodatkowych wskaźników; kupowanie od poziomu wsparcia S1.

Na M30 para uformowała Młot na poziomie wsparcia S1. Po zamknięciu odwrócenia Młota i otwarciu kolejnego świecznika trader otwiera pozycję do kupienia (Kup); handel powinien zostać zamknięty na głównej linii Punktów Pivot o nazwie Classic Pivot. The stop Loss w tej sytuacji należy ustawić minimalną wartość Młota (Niska). Następnie pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu jednego z zamówień (Take Profit lub Stop Loss).

Ta strategia jest raczej łatwa w użyciu, ale wymaga dobrej znajomości klasycznej analizy świec, strategii handlowych Price Action lub Pin Bar. Bez wątpienia każdy trader sformułuje swoją opinię na temat tej strategii, ponieważ ma ona zarówno zalety, jak i wady. Według autora tej strategii, w przypadku poważnego podejścia do analizy analizy świec, Pivot Points mogą być bardzo pomocne przy znajdowaniu punktów wejścia do transakcji bez dodatkowych filtrów. Otwieranie pozycji o poziomy S2, S3 opiera się na tych samych zasadach, ale punktem zwrotnym dla Take Profit będzie następny poziom. Sprzedaż z R1, R2, R3 odbywa się w ten sam sposób, tylko lustrzany.

Pivot Points - Take Profit
Pivot Points - Take Profit
Pivot Points - Take Profit
Pivot Points - Take Profit

Dla tych, którzy wolą kilka wskaźników na jednym wykresie, istnieje ciekawa i dość łatwa strategia handlowa oparta na poprzedniej zasadzie wzorców odwracania, tylko jako dodatkowy filtr dodajemy Stochastic z podstawowymi ustawieniami. W takim przypadku wykupione lub wyprzedane obszary Stochastyczne, tworzące się w pobliżu poziomów wsparcia lub oporu i narysowane przez wskaźnik Punktów obrotu, będą służyć jako dodatkowy sygnał do otwarcia pozycji.

Kontynuujmy omawianie wejścia na poprzednim rysunku, tylko z Stochastic Oscillator dodanym jako dodatkowy filtr. Jak możemy zobaczyć, Stochastic nie pokazał zbyt dużej powierzchni wokół formacji Młota, co oznacza, że ​​nie otrzymaliśmy potwierdzenia wejścia, dlatego otwarcie pozycji kupna nie jest zalecane. Dodanie wskaźników jako filtrów zmniejsza liczbę transakcji, ale nigdy nie pogarsza jakości transakcji.

Punkty obrotowe + Stochastic - Take Profit
Punkty obrotowe + Stochastic - Take Profit

Na zdjęciu 11 widzimy sygnał spełniający kryteria otwarcia transakcji kupna. W pobliżu poziomu wsparcia S1 utworzono odwrotny wzór Młota, Stochastyk znajduje się w obszarze wyprzedaży poniżej 20; istnieją wszystkie warunki otwarcia transakcji kupna. Punktem orientacyjnym Take Profit jest nadal główna linia wskaźnika Pivot Points na klasycznej tabeli przestawnej; Stop Loss jest umieszczany na minimalnej wartości Młota.

Punkty obrotowe + Stochastic - Take Profit

Jak możemy sądzić na podstawie przykładów, omówione powyżej strategie handlowe są raczej proste; mają jednak niewielką wadę: sygnały otwarcia pojawiają się nie tak często, jak chciałoby tego wielu traderów. Z drugiej strony, im rzadziej sygnały, tym bardziej są one niezawodne. Niektórzy myślą, że jeśli cena jest poniżej głównej linii wskaźnika, trend rynkowy spada, a jeśli jest powyżej linii kontrolnej, trend rośnie.

Omówiliśmy zasadę, formułę i niektóre opcje zastosowania wskaźnika Pivot Points. Jak wspomniano powyżej, strategie handlowe zawierające ten wskaźnik są liczne, a nowe prawdopodobnie pojawią się niezależnie od tego, że wskaźnik ma prawie sto lat. Teraz musimy jedynie omówić zalety i wady wskaźnika. Wśród jego słabych stron możemy wymienić kilka sposobów obliczeń, które mogą wprawić w zakłopotanie tradera, co powoduje, że wątpią w skuteczność każdego z nich. Ponadto, jeśli opieramy obliczenia na D1, bieżące dane mogą być nieważne dla następnej sesji giełdowej.

Zalety i wady Pivot Points

Wady punktów przestawnych obejmują kilka opcji obliczeniowych, które wprowadzają w błąd co do pytania - które są lepsze, użyteczne i dokładniejsze. Jeśli zastosujesz wskaźnik obliczony zgodnie z D1, bieżące dane mogą nie być istotne na następnej sesji giełdowej.

Zalety to:

  • prostota,
  • obliczenia matematyczne na podstawie poszczególnych cen,
  • zgodność z różnymi ramami czasowymi,
  • pokazuje potencjał cenowy,
  • możliwość korzystania z zamówień oczekujących.

Wskaźnik Pivot Points jest bez wątpienia dość silnym środkiem analizy rynku i może być przydatny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Parabolic Sar Indicator: Opis użycia

Autorem Parabolic Sar jest J. Welles Wilder. Po raz pierwszy użył go w 1976 roku. W swojej książce „Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu” Wilder przedstawił kilka wskaźników: Paraboliczny Sar, RSI, ADX.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (26.08 - 30.08): Zestresowane pożegnanie z sierpniem

Ostatni tydzień sierpnia prawdopodobnie nie zostanie przytłoczony znaczącymi wydarzeniami, ale giełda i giełda będą miały wystarczająco dużo problemów, na które należy zwrócić uwagę. Świat jest niespokojny, rozważając nowe etapy w wojnie handlowej między USA i Chinami, co oznacza, że ​​nie mamy czasu na nudę.