Jak obliczyć lot na rynku Forex?

Jak obliczyć lot na rynku Forex?

Odwiedzin: widoki 972
Czas czytania: 5 min



Co to jest partia handlowa?

Takie „lot” odgrywa ważną rolę w działalności każdego inwestora. W tym artykule omówimy termin „lot handlowy” na rynku Forex i opiszemy sposoby jego obliczania.

A los to wielkość operacji na rynku Fore, która jest określona przez światowe standardy. 1 lot zawsze odpowiada 100,000 XNUMX jednostek waluty bazowej.

Na przykład w przypadku USD / CAD 1 lot to 100,000 100,000 USD, ponieważ podstawową walutą tej pary jest dolar amerykański. Jeśli weźmie się taki instrument, jak EUR / USD, wówczas jedna partia to 137,000 1.3700 EUR lub, w przeliczeniu przy obecnym kursie, 1 100 USD (kurs EUR / USD wynosi 000, a zatem 1.3700 partia to XNUMX XNUMX * XNUMX).

Aby otworzyć pozycję o wartości 1 lota o wartości 100,000 XNUMX USD, trzeba sporo pieniędzy na koncie lub w Internecie wpływ, dlatego operacje finansowe z takimi kwotami są w większości wykonywane przez duże fundusze i różne instytucje finansowe. Jeśli chodzi o spekulantów detalicznych ze stosunkowo małymi depozyty, firmy maklerskie dają im możliwość handlowania częściami ułamkowymi.

W przypadku standardowych kont USD:

  • Lot standardowy (pełnowymiarowy) - 100,000 1 jednostek waluty bazowej pary; głośność jest zdefiniowana jako XNUMX.
  • Mini dużo - 10,000 0.1 jednostek, zdefiniowanych jako XNUMX.
  • Mikro partia - 1,000 0.01 jednostek, zdefiniowanych jako XNUMX.

Dla kont centów:

  • To samo, ale wszystko jest w centach.

Ponieważ wszystkie operacje na rynku międzybankowym na rynku Forex są przeprowadzane z pełnowymiarowymi lotami, firmy maklerskie, które współpracują z klientami detalicznymi, automatycznie gromadzą częściowe części w pulę i wprowadzają je w całości do obrotu. Takie podejście pozwala każdemu traderowi wykonywać operacje na walutach bez względu na ilość posiadanych pieniędzy.

Jak dużo obliczyć na rynku Forex?

Jak obliczyć lot na rynku Forex?

Podczas otwierania pozycji inwestor musi obliczyć optymalną wielkość, tj. Ilość w partiach, co pozwoli depozytowi tradera pozostać stabilnym w przypadku jakichkolwiek wahań w stosunku do otwartej pozycji. Zamówienie nie powinno zostać zamknięte Stop Out nawet w przypadku najmniejszego wycofania ceny.

Przede wszystkim, aby obliczyć objętość pozycji do otwarcia, należy zdecydować o dwóch głównych składnikach:

  • Kwota maksymalnego dopuszczalnego ryzyka dla jednej pozycji do otwarcia.
  • stop Loss poziom w pipsach od punktu wejścia.


Oprócz tego do obliczeń wykorzystywane są następujące czynniki:

  • Kwota depozytu.
  • Koszt 1 pipsa ceny przy użyciu standardowych partii.

Istnieje kilka metod obliczania optymalnej wielkości partii na rynku Forex, a my przejrzymy trzy z nich. W naszych przykładach użyjemy następujących parametrów:

  • Depozyt wynosi 2,000 USD.
  • Para walutowa to GBP / USD (koszt 1 pipsa w przypadku zamówienia 1 partii to 10 USD).
  • Maksymalne dopuszczalne ryzyko dla 1 transakcji wynosi 3%.
  • Długość Stop Loss wynosi 100 pipsów (odległość między punktem wejścia a poziomem Stop Loss).
  • Wartość dźwigni wynosi 1: 100.

Wszystkie obliczenia są dokonywane dla rachunku handlowego z USD jako walutą bazową.

Standardowa metoda partii

Ta metoda oznacza, że ​​ustalony rozmiar partii jest określony tylko raz, a wszystkie dalsze operacje handlowe są wykonywane z tą konkretną wartością. Korzystając z tych metod, należy wziąć pod uwagę, że:

  • W przypadku znacznego wzrostu wielkości partii zwiększają się również ryzyko i możliwe straty.
  • W przypadku znacznego zmniejszenia wielkości partii zmniejsza się również efektywność wykorzystania środków.

W takim przypadku zalecana wielkość woluminu dla naszego przykładu nie powinna przekraczać 10% najwyższego możliwego. Maksymalna partia dla tej pary walutowej wynosi 1.2, co oznacza, że ​​ustalona partia nie powinna być większa niż 0.12.

Obliczenia są następujące:

2,000 100 USD * 200,000 (wartość dźwigni) = XNUMX XNUMX USD (pieniądze na prowadzenie operacji handlowych w USD).

200,000 164,190 USD / 100,000 1.6419 USD (1.21 XNUMX GBP przy obecnym kursie USD XNUMX) = XNUMX (maksymalna możliwa wielkość w partii).

1.21 * 10% = 0.12.

Kontynuujmy.

Obliczenia oparte na stałej ekspozycji

Wielkość partii oblicza się na podstawie maksymalnej ekspozycji dla 1 transakcji. Podczas otwierania zlecenia określa się wielkość pozycji, w przypadku której ewentualne straty nie przekroczą ustawionej wartości. W tym celu oblicza się ekspozycję, która w naszym przykładzie wynosi 60 USD. Następnie należy podać liczbę pipsów do Stop Loss, 100, co oznacza, że ​​maksymalny koszt 100 pipsów nie powinien przekraczać 60 USD. Wielkość partii należy obliczyć w taki sposób, aby łączna kwota poniesionych strat nie przekraczała ekspozycji. Ta metoda obliczeń pozwoli zmaksymalizować zysk dzięki agresywnym limitom strat.

Obliczenia:

2,000 USD * 3% = 60 USD (maksymalna ekspozycja).

60 USD / 100 (pipsy) = 0.6 USD (maksymalny koszt 1 pipsa).

0.6 USD / 10 USD (koszt 1 pipsa dla pełnowymiarowej partii) = 0.06 (maksymalna wielkość partii przy danych limitach strat).

Również w tym przypadku należy wziąć pod uwagę wszelkie zmiany kwoty depozytu, a zatem skorygować obliczenia w oparciu o saldo rachunku bieżącego. Jeśli depozyt zwiększy się do 2,500 USD, maksymalna ekspozycja wyniesie 75 USD (2,500 USD * 3%), więc wielkość partii będzie równa 0.07. W przypadku, gdy depozyt spadnie do 1,800 USD, maksymalna ekspozycja wyniesie 54 USD, a wielkość partii - 0.05.

Obliczenia na podstawie poziomu marży i wykorzystania depozytu

Ta metoda opiera się na założeniu, że maksymalne wykorzystanie depozytu nie może przekraczać 15%. Zgodnie z parametrami naszego przykładu, możemy otwierać nowe pozycje, o ile marża jest mniejsza niż 300 USD.

W takim przypadku wolumen pozycji otwartej w GBP / USD nie może przekroczyć 30 000 USD, a maksymalna wielkość partii wyniesie 0.18.

Obliczenia:

2,000 USD * 15% (wykorzystanie depozytu) = 300 USD (maksymalna marża w USD).

300 USD * 100 (wartość dźwigni) = 30,000 XNUMX USD (wielkość pozycji uwzględniająca dźwignię).

30,000 16 USD / 190, 100,000 USD (1.6419 0.18 GBP przy obecnym kursie XNUMX USD) = XNUMX ((maksymalna możliwa wielkość w partii).

Te przykłady pokazują dość proste sposoby obliczania wielkości partii na rynku Forex, gdy handluje się tylko jednym instrumentem. W rzeczywistości inwestorzy rzadko handlują tylko jednym instrumentem i otwierają tylko jedno zamówienie.

Dlatego należy wykonać obliczenia z uwzględnieniem liczby otwartych pozycji i całkowitej dopuszczalnej ekspozycji dla całego depozytu.

W trzecim przykładzie należy rozdzielić margines między liczbę otwartych pozycji.

Aby złagodzić sytuację handlowców, a także uniknąć zagubienia się w szczegółach, zawsze możesz znaleźć różne skrypty do obliczania wielkości partii w Internecie, które są uruchamiane bezpośrednio na platformie transakcyjnej lub użyć kalkulatorów internetowych oferowanych przez brokerów i innych firmy zorientowane na działalność.

Zalecenia dla początkujących

Jak obliczyć lot na rynku Forex?

Niezwykle ważne jest, aby początkujący nie zawyżali liczby transakcji, nawet jeśli jesteś w 100% pewien wyniku.

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek, które pomogą zmniejszyć poziom możliwych strat:

  • Podczas obliczania wielkości partii nie należy zaokrąglać wyniku w górę. Zaokrąglanie powinno następować tylko w mniejszej części. Przykład: po uzyskaniu wartości 0.728 przy prawidłowym zaokrągleniu wynik wyniesie 0.72.
  • Przetestuj wybraną strategię handlową na danych historycznych, co pomaga określić optymalną średnią wartość zlecenia Stop Loss. Upraszcza to obliczenia, ponieważ nie trzeba już zastępować nowych wartości. Zmieni się tylko wielkość depozytu i poziom ryzyka, reszta danych jest znana.
  • Przy obliczaniu poziomów Stop Loss konieczne jest uwzględnienie wielkości spreadu. Jeśli złożysz zlecenie stop na 30, a wartość spreadu wynosi 2, to Stop Loss należy ustawić na 32.



Komentarze

Poprzedni artykuł

Tydzień na rynku (09 - 16): Ropa, Fed i szczypta polityki

Na początku nowego tygodnia rynki kapitałowe koncentrują się na ropie, a także na zbliżającej się sesji Systemu Rezerwy Federalnej. Inwestorzy nie będą się nudzić.

Następny artykuł

AT&T: Wielka inwestycja na kilka lat

AT&T to amerykańska międzynarodowa firma telekomunikacyjna, największy dostawca komunikacji mobilnej i drugi co do wielkości dostawca usług mobilnych w USA. 20% dochodu firma otrzymuje z kontraktów wojskowych z amerykańskim Ministerstwem Obrony. AT&T jest 18. największym operatorem komórkowym na świecie.