11 zasad efektywnego zarządzania kapitałem na rynku Forex

11 zasad efektywnego zarządzania kapitałem na rynku Forex

Odwiedzin: widoki 63
Czas czytania: 9 min



Nie ma sukcesu Forex gracz, który osiągnął dobry i stabilny wynik bez wydajnego systemu zarządzania pieniędzmi. Mądre i ważone zarządzanie kapitałem pozwala na grę na rynku wysokiego ryzyka dzięki handel marginalny. W tym artykule przyjrzymy się głównym zasadom i zasadom zarządzania pieniędzmi na rynku Forex.

Reguła nr 1

Wielkość marży nie może przekraczać 10-15% depozytu.

Wielkość marży nie może przekraczać 10-15% depozytu.

Ta reguła pomaga obliczyć marżę na otwarcie zamówień. Pozostała kwota jest niezbędna do normalnej pracy tradera i uniknięcia siły wyższej na rynku: Forex może zachowywać się nieoczekiwanie.

Jeśli chodzi o sugerowany margines, jego maksymalny rozmiar nie zawsze jest taki sam. Na przykład Murphy zasugerował, że nie powinien przekraczać 50%; jednak inne źródła zalecają trzymanie się marginesu wynoszącego od 5 do 30% depozytu. W każdym razie podejście powinno być zgodne z początkową wielkością depozytu, o ile jest ono mniejsze, tym trudniej jest iść konserwatywną drogą.

Reguła nr 2

Inwestycja w jeden instrument lub grupę aktywów o wysokim współczynniku korelacji nie może przekraczać 15% depozytu.

Pomaga to zdywersyfikować ryzyko i uniknąć silnej zależności od wyniku handlu.

Na rynku Forex istnieją grupy instrumentów, takie jak pary jenów, grupy walut pokrewnych, takich jak EUR / USD - GBP / USD, AUD / USD - NZD / USD, metale takie jak XAU i XAG i tak dalej. Pary walutowe jednej grupy zwykle poruszają się w tym samym kierunku, nieznacznie opóźniając się względem siebie. Duże inwestycje w jeden instrument lub aktywa jednej grupy są zatem sprzeczne z zasadami kontroli ryzyka. Należy również pamiętać o zasadach efektywnego wykorzystania funduszy. Pieniądze powinny być alokowane w taki sposób, aby transakcja powodująca dużą stratę nie pozbawiła przedsiębiorcy całego depozytu.

Reguła nr 3

Każdy instrument musi wiązać się z ryzykiem nie większym niż 5% depozytu.

Każdy instrument musi wiązać się z ryzykiem nie większym niż 5% depozytu.

Zasada ta wydaje się dość dyskusyjna, a jej wykonalność w dużej mierze zależy od wielkości kapitału handlowego. Ryzyko handlu może wynosić od kilku dziesiątych procent do 10-20%. Nie dotyczy to handlowców, którzy w ogóle nie regulują ryzyka, jedynym ograniczeniem jest wielkość ich depozytu.

Jeśli przejdziemy do klasyki, Elder zasugerował ryzyko 1.2-2.0% dla jednej transakcji, Murphy - 5.0%.

Reguła nr 4

Określ poziom dywersyfikacji instrumentów.

Bez względu na to, że dywersyfikacja jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ochrony pieniędzy, nie należy ich nadmiernie wykorzystywać. Należy zachować równowagę między koncentracją a dywersyfikacją aktywów. Nadmierna różnorodność instrumentów wykorzystywanych w handlu powoduje, że inwestor traci koncentrację, co może prowadzić do przedwczesnej reakcji na ruchy rynkowe i spadku wydajności.

Alokacja aktywów do 5-6 różnych instrumentów różnych grup jest uważana za najbardziej efektywną. Im wyższy współczynnik korelacji odwrotnej, tym wyższy poziom dywersyfikacji.

Reguła nr 5

Złóż zlecenia Stop Loss.

Złóż zlecenia Stop Loss.

Głównym celem stop Loss Zamówienie ma na celu ograniczenie strat inwestora. Niektórzy umieszczają je za każdym razem, gdy otwierają handel, inni robią to tylko na czas ich nieobecności w miejscu pracy. Jednak zawsze warto pamiętać, że rynek Forex jest nieprzewidywalnym rynkiem, a ruchy par walutowych mogą być gwałtowne i szybkie. W rezultacie inwestorzy mogą ponieść nadmierne straty, ponieważ mogą nie reagować na czas, nawet siedząc przed ekranem komputera.

Wielkość Stop Loss zależy od dwóch czynników: wielkości straty, którą inwestor jest gotowy ponieść oraz sytuacji na rynku.

Dam ci przykład. Depozyt inwestora wynosi 1,000 USD. Ryzyko wymiany wynosi 5%. Wolumen obrotu wynosi 0.02 los. W takich okolicznościach mogą sobie pozwolić na stratę w wysokości 50 USD, a jeśli cena wynosi 0.1 USD za 0.01 lota za parę, jak powiedzmy w przypadku GBPUSD, Stop Loss nie powinien znajdować się dalej niż 250 punktów od wejścia na pozycję .

Jednak inwestor powinien brać pod uwagę nie tylko wartości, w zależności od przystępnego ryzyka, ale także sytuację na rynku. To wykres cen określa punkty za umieszczenie Stop Loss. A jeśli wykres mówi nam, aby umieścić SL 300 punktów z dala od wejścia, podczas gdy mamy tylko 250 punktów, samo zamówienie wymaga korekty, aby poziom ryzyka był zgodny z naszymi zasadami zarządzania pieniędzmi.

Inwestor jest zainteresowany postawieniem Stop Loss możliwie najbliżej obecnej ceny, aby zminimalizować straty; jednak najczęściej prowadzi to do wyniku dalekiego od pożądanego. Inwestor otrzymuje wiele małych strat, które mogą się kumulować w pokaźnej sumie. Jednocześnie zbyt odległe przystanki mogą prowadzić do dużych strat za jednym uderzeniem, co wyeliminuje wszystkie poprzednie zyski. Dlatego zawsze należy śledzić ruchy rynku, stawiając Stop Loss.

Reguła nr 6

Oblicz stosunek zysku do ryzyka.

Przed otwarciem transakcji należy zdecydować, jaki zysk zamierzają osiągnąć (gdzie umieścić Take Profit) i na jaką stratę mogą sobie pozwolić (gdzie umieścić Stop Loss).

Grając na rynku Forex, trader zawsze ryzykuje utratę swoich aktywów, a straty mogą być znacznie większe niż zyski. Co więcej, ten pierwszy może iść jeden po drugim, 3, 5 lub 10 z rzędu. Oczywiście wstępne testowanie systemu transakcyjnego w długich ramach czasowych pomaga przygotować się na takie scenariusze. Jednak ostateczny wynik będzie w dużej mierze zależeć od ilościowej przewagi zysku nad stratami. Aby stworzyć takie rozpowszechnienie od samego początku, należy wejść na rynek tylko wtedy, gdy oczekiwany zysk przewyższa potencjalne straty przynajmniej 3 razy. Innymi słowy, stosunek zysków do strat powinien wynosić 3: 1 lub więcej. W takim przypadku jeden zyskowny handel może zatuszować trzy przegrane, a inwestor będzie w stanie zaradzić sytuacji, unikając zbyt głębokiego wypłaty. Działalność tradera polega na maksymalizowaniu liczby zyskownych transakcji i minimalizowaniu liczby transakcji tracących.

Reguła nr 7

Pracuj z kilkoma zamówieniami.

Pracuj z kilkoma zamówieniami.

Jeśli inwestor chce otworzyć kilka pozycji, zaleca się łączenie zleceń długoterminowych i średnioterminowych.

Zamówienia pierwszej kategorii są otwierane w kierunku głównego trendu, mającego na celu długoterminową obecność na rynku. W takich przypadkach najlepsze są długie postoje, ponieważ pozwalają one pozostać na rynku podczas wycofań i konsolidacji cen. Pozycje te mają na celu uzyskanie dużego zysku. Z kolei zamówienia krótkoterminowe wymagają krótszych postojów i poziomów realizacji zysków. Handel w takich przypadkach ma na celu uzyskanie niewielkiego zysku na każdej pozycji i może odbywać się albo zgodnie z trendem, albo z korektą wycofań.

Reguła nr 8

Agresywny i konserwatywny handel.

Konserwatywny handel pomaga traderowi ustabilizować zyski w długim okresie, ale ma niską efektywność w transakcjach krótkoterminowych.

Chęć uzyskania jak największego zysku w krótkim czasie, leżącego u podstaw agresywnego handlu, jest możliwa tylko wtedy, gdy cena zmienia się w oczekiwany sposób. W czasach odwrócenia trendu, gdy gracze przechodzą na handel w przeciwnym kierunku, straty poniesione przez agresywnych handlowców mogą mieć katastrofalne konsekwencje.

Reguła nr 9

Zgodność z zasadą otwierania pozycji.

Wchodząc na rynek, należy przestrzegać pewnych zasad:

  • Handel jest otwarty tylko wtedy, gdy główny sygnał łączy się z co najmniej jednym niewielkim sygnałem;
  • Przed otwarciem pozycji należy mocno ustalić parametry zlecenia: cenę otwarcia, wolumen pozycji, Stop Loss i Take Profit (tj. Limity ryzyka i stosunek zysku do ryzyka), a także przewidywany czas obecności na rynek;
  • Otwierając zlecenie wbrew trendowi, należy ostrożniej dobierać sygnały transakcyjne i ograniczać długość transakcji, nie licząc na ruchy na dużą skalę;
  • Podczas okresu płaskiego lepiej jest ograniczyć się do szerokości obszaru i utrzymywać pozycje przez krótki czas.

Reguła nr 10

Zgodność z zasadami monitorowania otwartych zamówień i częściowego zamknięcia przed osiągnięciem celów.

Kiedy twoje zamówienia są na rynku, postaraj się przestrzegać następujących zasad:

  • Jeśli cena nie osiągnęła wybranego celu, a sytuacja rynkowa uległa zmianie, analiza techniczna przemawiająca wbrew początkowej prognozie, zamyka pozycję bez wątpienia;
  • Zamknij pozycje częściowo, jeśli otrzymasz stratę większą niż się spodziewałeś lub cena osiągnęła cel. Nie utrzymuj pozycji zbyt długo, mając nadzieję na większy zysk - najczęściej okazuje się to zmniejszenie zysku, a nawet straty;
  • Nie rób nic w następujących przypadkach:
  1. Jeśli poniesiesz stratę (niezależnie od tego, czy jest duża, czy nie, planowana czy nie), poczekaj chwilę, nie otwieraj nowych transakcji, mając nadzieję na odzyskanie tego, co straciłeś. Zachowaj spokój i pozwól, aby rynek stanowił silny sygnał wejścia;
  2. Jeśli cena utrzymuje się na tym samym poziomie przez długi czas po otwarciu zamówienia - bądź cierpliwy, Twoje zamówienie może nie przynieść pozytywnych rezultatów od razu po otwarciu;
  3. Jeśli cena nie osiągnęła celu, ale sytuacja rynkowa jest zgodna z twoimi prognozami.

Reguła nr 11

Zgodność z zasadami zamykania zleceń.

Zamknij swoje pozycje w następujących okolicznościach:

  • Upłynął planowany czas obecności zamówienia na rynku;
  • Cena osiągnęła szacunkowy cel. Nie licz na więcej - odsuwając Take Profit, łamiesz wyliczone i ustalone zasady handlu;
  • Cena osiągnęła Stop Loss. Nadzieja na nadchodzące odwrócenie nie tylko stoi w sprzeczności z zasadami zarządzania pieniędzmi, ale także prowadzi do wzrostu strat. Jeśli handlujesz agresywnie i na dużą skalę, stosując uśrednianie (uzupełnianie utraconych zamówień), możesz stracić swój depozyt jeszcze szybciej. Na rynku obowiązuje niewypowiedziana zasada: cena nieuchronnie skręci - w prawo po wyczerpaniu depozytu. Możesz nie wierzyć mi na słowo, ale lepiej nie upewniaj się.

Gdy tylko zaczniesz opracowywać własne zasady zarządzania pieniędzmi, weź pod uwagę następujące kwestie:

  1. Umieszczenie Stop Loss i Take Profit jest obowiązkowe. Niektórzy inwestorzy używają blokowania zamiast Stop Loss, co oznacza, że ​​strata nie jest zablokowana, ale pokryta przeciwną kolejnością o tym samym lub większym wolumenie. Ta taktyka jest dostępna na szerokiej platformie transakcyjnej MetaTrader 4; większość innych platform nie zapewnia tej usługi. Jeśli jesteś początkującym na rynku Forex, ta opcja doprowadzi Cię tylko do szybszych strat. Nie próbuj tego, zanim zdobędziesz doświadczenie, ponieważ zamki mają być otwierane we właściwy sposób.
  2. Zachowaj równowagę zysków i ryzyka. Pamiętaj, że obniżając go, zmniejszasz liczbę prób wejścia na rynek, a także rezerwę na przyszłe błędy. Nawet doświadczeni inwestorzy mają wiele błędnych prób wejścia na rynek, czasem znacznie więcej niż właściwe, dlatego powinieneś zwiększyć swoje szanse na wygraną z rynku.
  3. Stawiając Stop Loss, pamiętaj, że powinno być co najmniej 40-50 punktów od wejścia. Prawdopodobieństwo „złapania” szczytu lub samego dna jest dość małe, podczas gdy Stop Loss umieszczony zbyt blisko ma praktycznie 100% szans na uruchomienie. Błąd przy wejściu wynosi zwykle 10 do 15 punktów, należy dodać około 4-5 punktów spreadu i uwzględnić zmienność „szumów” instrumentów (około 15-20 punktów). Jak widać, „luka” dla darmowej dynamiki cen nie powinna być mniejsza niż 40-50 punktów.
  4. Weź pod uwagę poprzednie obliczenia, ustaw optymalny poziom Take Profit w stosunku do wskaźnika zysków / strat - powinien on wynosić nie mniej niż 120-150 punktów od ceny wejścia.
  5. Taki Take Profit można osiągnąć w ciągu 2-3 dni. Jeśli w tym czasie cena nie pójdzie w dobrym kierunku, najprawdopodobniej wkrótce będzie się poruszać w przeciwnym kierunku. Dlatego nie ma potrzeby utrzymywania pozycji i uzyskania Stop Loss; lepiej bez wątpienia zamknąć transakcję.
  6. Otwierając pozycję, spraw, aby marża nie przekraczała 10-15% depozytu, a ryzyko powinno wynosić około 5%.
  7. Użyj Stop Loss, aby zminimalizować straty lub chronić część zysków już uzyskanych z handlu. Nie zapominaj, że im bliżej aktualnej ceny, tym większa możliwość jej wyzwolenia. Cena może spowodować uruchomienie Stop Loss przez nieoczekiwany ruch i pośpiech do celu, pozostawiając cię w tyle, gdy jest za późno na wejście na rynek.
  8. Nigdy nie uzupełniaj przegranej transakcji.

Podsumowanie

Omówiliśmy szereg zaleceń, które będą szczególnie przydatne dla inwestorów, którzy dopiero zaczynają grać na rynku Forex. W miarę zdobywania doświadczenia możesz wypracować własne zasady i zasady zarządzania kapitałem, ale niech to powiedzą kości, które otoczysz mięśnieami swojego doświadczenia.

Sugeruję, abyśmy nadal dyskutowali o zasadach zarządzania pieniędzmi w tym temacie: w komentarzach opowiedz nam o swoich zasadach handlu, podziel się swoim doświadczeniem, ponieważ może być przydatne dla kogoś.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

FedEx: Wciąż zmierza w dół

W zeszłym roku zwróciłem uwagę na FedEx). W tym czasie zapasy zaczęły spadać i trwają do dziś. W rezultacie w ciągu ostatnich 11 miesięcy cena akcji spadła o prawie 30%. Przyczyną początku spadku stały się działania Amazon.

Następny artykuł

Strategie handlowe, które były rewolucją: trzy strategie Lindy Raschke

Linda Bradford Raschke jest znanym i utalentowanym przedsiębiorcą. Urodziła się w USA w 1959 roku. Handluje od ponad 35 lat. Na początku pomagała ojcu, gdy była młoda. Następnie pracowała na giełdzie.