Sztuka zarządzania pieniędzmi Część 2: Główne metody

Sztuka zarządzania pieniędzmi Część 2: Główne metody

Odwiedzin: widoki 15
Czas czytania: 6 min



w pierwsza część artykułuomówiliśmy ideę zarządzania pieniędzmi, jego historię i zasady. W części 2 przyjrzymy się najpopularniejszym modelom zarządzania pieniędzmi.

Niewielu twierdzi, że jednym z najważniejszych elementów systemu handlowego jest ten, który sygnalizuje kierunek pozycji otwarcia. Poza tym zarządzanie pieniędzmi pomaga w obrocie częścią twojego depozytu, która jest najbardziej optymalna do osiągnięcia twojego celu, zgodnie z twoim planem handlowym.

Każdy z omawianych modeli odzwierciedla najczęstsze podejście traderów do zarządzania pieniędzmi. Przyjrzymy się zarówno zaletom, jak i wadom systemów. Najbardziej doświadczeni i zręczni inwestorzy czasami mieszają te modele, jednak tylko zgodnie ze swoimi strategiami handlowymi.

Metody zarządzania pieniędzmi

Metody zarządzania pieniędzmi

Teraz przeanalizujemy najpopularniejsze metody zarządzania pieniędzmi, które są ogólnie akceptowane. Najpierw najważniejsze.

Handel całym kapitałem

Zgodnie z tą taktyką każdy handel odbywa się z maksymalną możliwą liczbą dużo (objętość partii). Inwestor liczy na obecny lub wkrótce oczekiwany silny ruch rynku, co pociąga za sobą szybki wzrost depozytu.

ZALETY

Zysk tutaj może być maksymalnie możliwy, w zależności od depozytu. Innymi słowy, im większy depozyt, tym większy wolumen otwartej pozycji, a zatem większy zysk.

Wady

Druga strona medalu to równie wysokie ryzyko. W przypadku straty, depozyt zmniejsza się tak szybko, jak to możliwe, szczególnie biorąc pod uwagę, że każda strategia handlowa oferuje praktycznie 100% możliwość otrzymania straty. Przy takim zarządzaniu pieniędzmi pierwsza strata unieważni dowolną liczbę „osiągnięć”. Tak więc taka metoda dotyczy strategii o bardzo wysokich oczekiwaniach matematycznych, wysokim poziomie zysku i niskim poziomie ryzyka.

Naprawiono wiele w zarządzaniu pieniędzmi

To podejście jest najprostszą i najpopularniejszą metodą zarządzania pieniędzmi. Chodzi o to, aby wybrać stałą wielkość partii dla swoich pozycji. Wszystkie pozycje są otwierane ze stałą liczbą lotów, ustaloną z góry (tj. 0.1 lub 1, 2, 3, 5 lub 10 lotów, niezależnie od dochodu poprzedniego inwestora, bieżącej wielkości depozytu lub innych cech handlowych) .

ZALETY

Jest to prosty i łatwy w użyciu system, w przeciwieństwie do poprzedniego (zarówno w sensie zmniejszania, jak i zwiększania depozytu); im większy depozyt, tym mniejsze ryzyko.

Wady

Wadą (w wariancie podstawowym) jest brak niektórych reakcji (z definicji) na zmiany wielkości złoża: jeśli stanie się on zbyt mały, partia, a zatem ryzyko może być zbyt wysokie; przeciwnie, jeśli depozyt stanie się większy, partia może stać się zbyt mała, zmniejszając rentowność. Tak długo, jak wielkość zdobytego lub utraconego punktu pozostaje taka sama, zwrot czasu i wysiłku nie zmieni się wiele (o ile nie zmienisz ustawień).

Naprawiono udział w depozycie

Za każdym razem, otwierając transakcję, przedsiębiorca wybiera wielkość partii w taki sposób, aby w przypadku straty wyniósł on pewną część depozytu. Rozmiar stop Loss jest zawsze brany pod uwagę przy obliczaniu partii. Klasyczny sposób konserwatywnego handlu sugeruje normalną stratę 1-2% depozytu. W przypadku agresywnego handlu dopuszczalne są straty do 10% depozytu.

Na przykład przed otwarciem innej transakcji:

  • A) trader oblicza pewną sumę, którą jest gotów zaryzykować. Jeśli nasze obecne depo wynosi 25,000 10 $, a nasz stały procent wynosi 10%, możemy otworzyć pozycję, która będzie ryzykować nie więcej niż 25,000% z 2,500 XNUMX $, czyli XNUMX XNUMX $.
  • B) sumę uzyskaną w punkcie A) należy podzielić przez wielkość Stop Loss (w pieniądzu) dla minimalnej partii (która wynosi 0.1). Na przykład, jeśli za 0.1 lota GBP / USD cena punktu wynosi 1 USD, a początkowa SL transakcji wynosi, powiedzmy, 50 punktów, dla tej minimalnej partii SL będzie kosztować 50 USD. Dzieląc otrzymane wcześniej 2,500 USD przez 50 USD, otrzymujemy 50 - oznacza to, że w najbliższej transakcji możemy otworzyć pozycję o wielkości 50 mikro- lub 5 normalnych lotów. W takiej sytuacji, gdy cena punktu wynosi 50 $, a SL 50 punktów, nie możemy stracić więcej niż 10% depo naraz (50 p. * 50 $ = 2,500 $).

ZALETY

Ten system jest raczej łatwy w użyciu. Wielkość pozycji jest proporcjonalna do wielkości depo. Co więcej, uzyskany zysk jest automatycznie uwzględniany w obliczeniach dla następnej transakcji; i odwrotnie, w przypadku straty partia zmniejsza się proporcjonalnie. Ryzyko pozostaje takie samo przez cały czas.

Wady

Po utracie N punktów będziesz musiał osiągnąć zysk większy niż N, aby zrekompensować stratę. Jeśli początkowe depo jest raczej skromne, praca z małym stałym udziałem może być niemożliwa, co poważnie zwiększa prawdopodobieństwo utraty wszystkiego. Zmniejszenie% ryzyka proporcjonalnie zmniejsza wielkość maksymalnego załamania, jednak kilka innych parametrów, w tym rentowność, nie zmniejsza się proporcjonalnie. Czasami okazuje się niemożliwe otwarcie transakcji o tym samym rozmiarze, która byłaby zgodna z maksymalnym dopuszczalnym ryzykiem.

Stopniowe zwiększanie partii

Wyjaśnijmy ten pomysł na przykładzie. Wyobraź sobie, że depozyt inwestora wynosi 10,000 1 USD. Początkowy wolumen partii, którą zamierzają handlować, wynosi 2,000. Zarabiając 0.2 USD każdego dnia, trader zwiększa wolumen partii o 12,000. W związku z tym, gdy depo wzrośnie do 1.2 14,000 $, wejście będzie miało wartość 1.4 lota, a depo XNUMX XNUMX $ - XNUMX lota itp. Jeśli depo zmniejszy się, objętość partii można proporcjonalnie zmniejszyć w ten sam sposób.

ZALETY

Ta metoda jest prosta i przejrzysta i nie wymaga żadnych obliczeń matematycznych, a ponadto śledzi wzrost depozytów.

Wady

W przypadku, gdy SL są różne, system przyniesie różne straty (jako procent depozytu), tak samo z różnymi TP.

Martingale

Martingale

Należy wyraźnie o tym wspomnieć Martingale nie jest strategią, jak zwykle myślą początkujący, ale metodą zarządzania pieniędzmi; tworzy iluzję opłacalnej strategii, choć w większości przypadków prowadzi do straty.

Idea jest następująca: za każdym razem, gdy transakcja zostaje zamknięta ze stratą, następna transakcja jest otwierana o wielkości poprzedniej pomnożonej przez pewien współczynnik (zwykle 2). Tak więc, jeśli handel jest opłacalny, przyniesie zysk i zrekompensuje poprzedni.

Ta metoda jest również znana jako metoda zawieszonej straty

ZALETY

Prawdopodobieństwo sukcesu transakcji (serii transakcji) jest wysokie, ponieważ nie ma limitów strat.

Wady

Wysokie jest także prawdopodobieństwo utraty całej depo.

Antimartingale

Ta metoda jest odwróceniem poprzedniej. Za każdym razem, gdy osiągamy zysk, zwiększamy objętość partii, a gdy ponosimy straty, zmniejszamy objętość do rozmiaru początkowego.

Podobnie jak w metodzie Martingale, Antimartingale nie wykazuje żadnej dodatniej regularności matematycznej.

Pół Martingale

Chodzi o to, że po każdej przegranej transakcji zwiększamy partię o określoną wartość, a po każdej zyskownej - zmniejszamy ją. Ta metoda ma słabą stronę: jeśli wolumen partii pozostaje bliski wartości początkowej, zarabiasz pieniądze, a jeśli otrzymasz kilka przegranych transakcji z rzędu, depo może okazać się niewystarczające, aby otworzyć nową transakcję. W przypadku rentownej serii wolumen partii staje się zbyt mały, co znacznie obniża zysk.

Możesz porównać metody zarządzania pieniędzmi, jeśli masz dokładnie przetestowaną strategię handlową: w przeciwnym razie po prostu nie będziesz wiedział, co źle działa - metoda zarządzania pieniędzmi lub strategia. Wszystkie metody mają swoje zalety i wady, jednak jesteśmy zainteresowani tą najbardziej stabilną. Pod pojęciem „stabilny” rozumiemy ten, który zapewnia warunkową gładkość lub stromość linii wzrostu depozytów.

Podsumowanie

  • System zarządzania pieniędzmi jest obowiązkowy w obecności opłacalnej strategii handlowej
  • Wszystkie metody, które nie uwzględniają podwyższenia kapitału, tracą skuteczność z czasem
  • Wszystkie modele multiplikatorów (Martingales) są podatne na przerywane ruchy, co jest oznaką niestabilności.

Mówiąc o wyborze metody zarządzania pieniędzmi, jeśli pracujesz dla perspektywy, wybierz stały udział lub stopniowy wzrost wolumenu partii. Ten pierwszy może być jednak męczący ze względu na obliczenia, podczas gdy dla drugiego można raz utworzyć tabelę i pracować nad nią.

Opłacalny handel dla wszystkich!

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Weź udział w konkursie Demo Forex z pulą nagród 6,000 USD!

4-29 listopada 2019 r. Organizujemy konkurs Demo Forex, który pozwala wszystkim próbować transakcji na kontach demo i wygrywać prawdziwe pieniądze!

Następny artykuł

Co wiesz o systemach handlu na rynku Forex?

Zanim zaczniemy mówić o systemach handlu na rynku Forex, lepiej byłoby dowiedzieć się, jakie systemy w ogóle istnieją, który system pasuje do danego inwestora i jaki system handlu wybrać. Wyszukiwanie najlepszego systemu Forex metodą prób i błędów może zająć lata, dlatego ten problem wymaga podejścia systemowego.