Strategie handlowe, które zmieniły świat: Chaos handlowy autorstwa Billa Williamsa (część 2)

Strategie handlowe, które były rewolucją: handel chaosem Billa Williamsa (część 2)

Odwiedzin: widoki 706
Czas czytania: 12 min



Witamy na blogu RoboForex! Dzisiaj będę mówił o Handel chaosem strategia autorstwa Bill Williams, w poprzedni artykułomówiliśmy ogólne zasady rozumienia rynku jako chaotycznej struktury i pięciu etapów ewolucji tradera. Ten post będzie poświęcony szczegółom poruszania się tymi krokami od początkującego do eksperta.

Poziom pierwszy: początkujący trader

Według Billa Williamsa celem tradera na tym etapie musi być studiowanie i czytanie rynku, a nie zbieranie pomysłów innych traderów. Oczywiście priorytetem jest „nie tracić pieniędzy na zdobywanie doświadczenia”.

Pierwszym elementem w badaniu rynku jest pasek lub świecznik na schemacie ruchów cen. OHLC, czyli poziomy otwarte, wysokie, niskie i bliskie, objętość i czas to informacje, które mogą powiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji rynkowej, niż wielu ludziom się wydaje.

  • Cena otwarta pokazuje, gdzie punkt równowagi między kupującymi a sprzedającymi znajdował się na początku transakcji.
  • Wysokie punkty cenowe w najwyższym punkcie, do którego byki podniosły cenę.
  • Niska to najniższa cena, w której niedźwiedzie straciły moc, a byki zaczęły zajmować ich miejsce.
  • Cena zamknięcia pokazuje, gdzie obie strony w końcu znalazły punkt równowagi.

I najważniejsze rzeczy, które dowiadujemy się, porównując otwarte i zamknięte, wysokie i niskie, zamknięte, wysokie i niskie.

OHLC

Świeczniki informujące o nastrojach

Zbliża się odwrócenie

Atak sprzedawców

Atak sprzedawców

Atak kupujących. W 80% przypadków trend zmienia kierunek po 1-5 świecznikach.

Atak kupujących

Neutralny. Kupujący i sprzedający byli równie silni.

Neutralny. Kupujący i sprzedający byli równie silni.

Dominujący

alpinista. Kupujący dominują

Alpinista. Kupujący dominują

Włóczęgi. Dominują sprzedawcy

Włóczęgi. Dominują sprzedawcy

Zaznacz głośność

Zaznacz głośność

Jednym z podejść do zrozumienia rozwoju kolejnych trendów jest zrozumienie i interpretacja zmian wielkości kleszczy. Wolumen Tick to liczba zmian cen w określonym czasie.

Wzrost wolumenu prowadzi do przyspieszenia zmian cen, co poprzedza odwrócenie trendu. Podstawowe zmiany zachodzą w głowach, myślach przedsiębiorcy przy podejmowaniu decyzji o składaniu zamówień na zakup / sprzedaż, składaniu zamówień, przetwarzaniu ich przez brokera i ich realizacji. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w zmianach krótkoterminowych ruchów rynkowych, a następnie prowadzi do zmiany trendu. Celem tradera jest wejście na rynek z pierwszymi 10% nowego trendu i wyjście z niego z ostatnich 10%.

Wskaźnik MFI

Wskaźnik MFI

Aby ułatwić precyzyjną ocenę wpływu i przyszłej reakcji rynku na zmiany wolumenu, Williams zasugerował zastosowanie MFI (Market Facilitating Indicator).

MFI jest bardzo prosty. Ustawiając przedział czasowy oglądania, odejmujemy najniższą cenę od największej, a następnie dzielimy wynik przez objętość. Formuła wygląda następująco:

MFI = Zakres (wysoka-niska) / głośność

MIF pokazuje, o ile punktów rynek przesunął się o 1 tik. Jeśli MFI obecnego słupka jest większy niż poprzedniego słupka, oznacza to silny ruch cenowy w jednym tiku.

Połączenie MFI i wolumenu

Zmiana wolumenu mówi nam, że inwestor powinien być gotowy do pracy przed rozpoczęciem trendu, a MIF wskazuje, jak rynek reaguje na zmianę wolumenu.

Porównując wolumen i MFI w czterech kombinacjach, zwiększamy potencjał do wejścia z zyskiem!

Cztery okna Profitunity

Zaznacz głośność / MFI - Klasa sygnału

  • + Zaznacz głośność / + MFI - zielony (+ +)
  • - Zaznacz głośność / - MFI - Zanikanie (- -)
  • - Zaznacz wolumen / + MFI - Fałsz (- +)
  • + Zaznacz głośność / - MFI - Przysiad (+ -)

Zielony (+ Wolumen zaznaczenia / + MFI). Ten pasek nazywa się Zielony, ponieważ włącza zielone światło, dając nowy impuls w tym trendzie.

Zgasnąć (- Zaznacz wolumen / - MFI). Pasek zanikania pojawia się, gdy rynek jest zmęczony i zatrzymuje się. Zanikające obszary są charakterystycznymi elementami nowego silnego ruchu impulsowego.

Fałszywy (- Zaznacz wolumen / + MFI). Fałsz wskazuje pauzę przed korektą.

Kucki (+ Tick Tick / / MFI). Pasek Squat ma największy ze wszystkich potencjał do osiągnięcia zysku. Jest to najwyższy / najniższy słupek plus (lub minus) jeszcze jeden słupek tego samego przedziału czasowego, który kończy prawie wszystkie ruchy.

Poduszki powietrzne

Żaden kierowca na drodze nie jest ubezpieczony od wypadku. Chociaż możesz się ubezpieczyć, postępując zgodnie z zasadami, manewrując, przestrzegając zasad bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz naprawiając samochód na czas, bardzo trudno jest uniknąć negatywnego wpływu nieuczciwych sprawców ruchu. Na rynku jest bardzo podobny, ponieważ czasami zachowuje się jak pijany lekkomyślny kierowca, dlatego handlowiec zawsze potrzebuje poduszki powietrznej.

Chroniąc swoje pozycje z oddaniem, trader może wytrzymać szereg małych strat i pozostać na rynku. Zgodnie ze strategią Trading Chaos poduszkę powietrzną lub ochronny Stop Loss należy umieścić o jeden punkt powyżej / poniżej niż najwyższa / najniższa wartość świecznika, przed bieżącym.

Poziom drugi: Advanced Trader

Zgodnie z teorią chaosu na tym poziomie inwestor powinien:

  1. Zobacz związek między MFI a obliczaniem fal Elliotta.
  2. Skorzystaj z zysków przy obliczaniu fal Elliotta.
  3. Naucz się wykrywać fraktale i wchodzić na ich rynek.
  4. Dowiedz się, jak użyć dźwigni, aby rozpocząć handel lub anulować wejście na rynek.

Głównym celem tradera w tym momencie jest „regularne pobieranie pieniędzy z rynku”.

Fale Elliotta

Fala Elliotta jest modelem głównej struktury rynku, podczas gdy fraktal jest głównym elementem fali Elliotta.

Główny zestaw cyklu fal Elliotta składa się z impulsu „pięć” i korekcji „trzy”. Fale mogą być rozciągnięte i ściśnięte zarówno pod względem ceny, jak i czasu, ale główne struktury pozostają stałe.

Charakterystyka fal

Formowanie pierwszej fali poprzedzi rozbieżność na oscylatorze MFI. Następnie należy spodziewać się ostrego ruchu od podstawy (u góry).

Pięć magicznych kul zabija ten trend

Aby zidentyfikować koniec obecnego trendu i początek nowego trendu, powinieneś zobaczyć:

  1. rozbieżność
  2. obszar docelowy
  3. fraktale
  4. przysiad
  5. zmiany we wskaźniku pędu.

Zaraz po zakończeniu pierwszej fali należy spodziewać się ruchu w przeciwnym kierunku. To będzie druga fala. Cel fali nr 2 można określić w skali Fibo lub przez obliczenie fali wewnętrznej. Najczęściej cele drugiej fali wynoszą od 38.2% do 61.8% w porównaniu z zakresem ruchu pierwszej fali.

Jedną z głównych cech fali nr 3 jest jej dynamika. Trzecie fale bardzo często wyglądają prawie pionowo. Po fali nr 3 następuje duża objętość. Najlepszą falą do obliczenia końca trzeciej fali jest przejście do krótszych ram czasowych i znalezienie pięciu magicznych kul.

Potężną falę nr 3 zastępuje fala korekcyjna nr 4, co tłumaczy się zyskiem. Korekcję czwartej fali można obliczyć tak samo jak dla fali nr 2, ale w porównaniu z trzecią falą.

Fala nr 5 wynosi zwykle 61.8% długości fali nr 3.

Korekty

Korekty mogą być proste i skomplikowane. W trójfalowej korekcji „abc” fala „b” zawiera trzy fale, podczas gdy fala „c” zawiera pięć. Fala „a” może zawierać trzy i pięć fal.

Łączenie MFI z falami Elliotta

Średnia wartość MFI jest najwyższa dla fal nr 3. W falach nr 1 i nr 5 średnia wartość MFI była niższa. Było jasne, że istnieje rozbieżność między ceną na końcu fali nr 3 a średnią MFI lub falą nr 5. Chociaż cena na końcu fali nr 5 była wyższa niż na końcu fali nr 3, średni MFI na fali nr 5 był mniejszy, tworząc rozbieżność. Ta rozbieżność określa koniec szeregu impulsów i prognozuje odwrócenie trendu.

Zysk-MACD (5/34/5)

Głównymi celami i zadaniami podczas korzystania z Profitunity-MACD (5/34/5) są:

  1. Zidentyfikuj szczyt fali nr 3
  2. Zidentyfikuj koniec fali nr 4
  3. Badanie punktu końca trendu i szczytu fali № 5
  4. Natychmiastowe informowanie o kierunku bieżącej siły ruchomej (pędu) lub po której stronie trendu powinien działać trader.

Fraktal jako sygnał do działania

Model fraktalny jest sekwencją co najmniej pięciu świeczników, przy czym środkowy świecznik musi mieć najwyższy / najniższy wysoki / niski niż dwa poprzednie świeczniki.

Fraktal do kupienia

Fraktal w górę

Fraktal w dół, do sprzedania

Fraktal w dół

Sąsiadujące fraktale, kupować i sprzedawać

Sąsiadujące fraktale

Podwójny fraktal na jednym świeczniku, do kupowania i sprzedawania

Podwójny fraktal na jednym świeczniku

Fraktal z 6 świeczników, do kupienia

Fraktal z 6 świeczników

W przypadku wzlotu handlowiec musi zwracać uwagę tylko na najwyższą wartość świecznika, a w dół - na najniższą wartość.

Fraktal może odgrywać kilka ról. Może to być początek fraktali, sygnał fraktalny i stop fraktalny. Rola fraktala zależy od tego, gdzie się znajduje w sekwencji ruchów rynkowych.

Definicje

Początek fraktala to fraktal, po którym następuje fraktal w przeciwnym kierunku.

Początek fraktali

Fraktal sygnałowy to każdy fraktal następujący po fraktale w przeciwnym kierunku.

Fraktal sygnałowy

Zatrzymanie fraktali jest najbardziej oddalonym pikiem fraktalnym spośród dwóch ostatnich fraktali skierowanych w przeciwnym kierunku.

Fraktal stop

Dźwignia

Jak tylko zobaczymy początek lub sygnał fraktala, otrzymamy dźwignię.

Jak pracować z fraktalem i dźwignią

Po znalezieniu formacji dwóch sąsiednich fraktali zmierzających w przeciwnym kierunku, możemy zobaczyć początek fraktali i sygnał fraktalny. Jeśli ta ostatnia zostanie wybita, ruszamy w kierunku wybicia. Zatrzymanie fraktali znajduje się na jednym, ale ostatnim fraktale w przeciwnym kierunku.

Jeśli rynek nie wyrwie fraktala sygnałowego, ale odejdzie od niego, tworząc nowy poziom dla bardziej zyskownego handlu, trader powinien umieścić oczekujące zlecenie o 1 punkt wyżej / niżej niż ekstremum świecznika fraktalnego sygnału.

Poziom 3: Kompetentny handlowiec

Celem jest nauczenie się, jak bezbłędnie czytać rynek, poznać i zrozumieć rzeczy, które pozwolą zmaksymalizować zysk z inwestycji.

Na tym poziomie trader może zarządzać kilkoma pozycjami jednocześnie, zmieniając wolumeny transakcji. Inwestor na trzecim poziomie wie, że inwestuje maksimum przy minimalnym ryzyku i inwestuje minimum przy wysokim ryzyku. Handlowiec jest kompetentny, ale nie jest w stanie wyrazić swojej osobowości na rynku.

Przykład pięciu magicznych kul kompetentnego handlowca

Przykład pięciu magicznych kul kompetentnego handlowca
  1. Zbieżność / rozbieżność między falami nr 3 i nr 5
  2. Cena jest w obszarze docelowym
  3. Fraktal znajduje się w najniższym punkcie
  4. Pasek przysiadu znajduje się na jednym z trzech najniższych świeczników
  5. Trend rynkowy zmienia swój ruch

Jeśli widzimy takie zdjęcie na codziennym wykresie pary walutowej, przełączamy się na H4, aby rozpocząć handel i szukamy fraktalnego modelu początkowego.

Przykład pięciu magicznych kul kompetentnego handlowca

W tej sytuacji, 1 punkt powyżej podanego maksymalnego fraktalu do zakupu, należy złożyć zamówienie Buy Stop, a 1 punkt niżej minimum progu fraktalnego, należy umieścić ochronny Stop Loss. W przypadku zamówienia pierwotnego wolumen może wynosić 1-2% kapitału. Po wybuchu i uruchomieniu pierwszego zamówienia inwestor powinien monitorować kolejne fraktale, aby kupić formowanie. Wielkość następujących zamówień można kilkakrotnie zwiększyć. Jednocześnie należy zoptymalizować porządek ochronny, przesuwając go wzdłuż odnowionych ograniczników fraktali.

Przy takiej metodzie pracy pierwszym wejściem do handlu jest próba sprawdzająca, czy trend został zidentyfikowany we właściwy sposób. Każda kolejna pozycja o zwiększonym wolumenie pozwoli Ci zmaksymalizować zysk, jeśli trend się rozwinie, przesuwając Stop Loss, możesz zminimalizować straty po odwróceniu trendu.

Poziom 4: Zręczny handlowiec

Celem jest zbadanie związku między charakterystycznymi cechami doświadczonych handlowców a charakterem rynku.

Zasady komunikacji „person-market”, która prowadzi do strat w przypadku nieprawidłowej interpretacji:

  1. 90% tego, co słyszysz o rynku, to kłamstwo.
  2. Rynek nie może kłamać.
  3. Rynek może mówić tylko o sobie.

Struktura organizmu wpływa na handel. Istnieją trzy typy nadwozia, z których każdy ma unikalną charakterystykę. Dla endomorfu jest to masa, dla mezomorfu - siła, dla ektomorfu - prędkość. Osoba endomorficzna jest głównie motywowana komfortem i szuka łatwych sposobów wykonywania zadań, w tym w handlu. Ludzie z Mesomorph są zupełnie przeciwni, ponieważ celowo szukają sytuacji „niewygodnych”. Potrzebują wyzwań i walki i oczywiście są liderami. Ludzie Ectomorph wolą czuć się godni. Chcą wykonywać zadania, które pokażą innym, do czego są zdolne ektomorfy.

Każda osoba może handlować z powodzeniem. Chodzi o to, że jeśli weźmiesz pod uwagę typ ciała i naturalny aparat, będziesz w stanie stworzyć takie warunki handlowe, które ułatwią ci pracę i wyeliminują wiele rzeczy, które powodują, że czujesz się zmęczony.

Człowiek nie ma „jednego” mózgu, ale trzy „świadome elementy”: lewy parencephalon, środkową część mózgu i prawy parencephalons. Wskazuje to na pomysł, że w przedsiębiorcy mieszkają trzy osobowości.

Celem lewego parencephalon jest analiza, aby wiedzieć, co, ale nigdy nie wiadomo jak. Zadaniem lewego parencephalon jest analiza, ale nie ułatwienie wyboru pozycji handlowych lub dobrego miejsca na wymianę.

Centralna część mózgu potrzebuje dużej mocy, ponieważ rządzi naszymi procesami życiowymi. To pozwala nam dostrzec głupie błędy w handlu, ale dopiero po ich popełnieniu.

Właściwy parencephalon jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest potężny, ale także dlatego, że może wchłonąć nieograniczoną ilość wiedzy. To najlepsza część mózgu dla tradera.

Handlowcy zdominowani przez lewy parencephalon częściej tracą, ponieważ stale się boją i zawsze znajdują się w niewłaściwym miejscu. Handlujący z centralnymi częściami mózgu tracą, ponieważ są lekkomyślni. Handlujący ze swoim prawym parencephalonem tracą z powodu złego zarządzania funduszami.

Mając powyższe na uwadze, każdy początkujący inwestor może analizować siebie i, w razie potrzeby, poprawić swoje stare nawyki, zdobywając nowe, bardziej „udane”.

Poziom 5: Zaawansowany inwestor

Celem jest zrozumienie zestawu osobistych przesądów i indywidualnych programów handlowych; w celu ułatwienia połączenia z rynkiem; badanie sposobu integracji z główną strukturą rynku.

Na tym poziomie osoba zaczyna rozumieć, co przed chwilą było dla niej zupełnie nieznane. Zaczynają wierzyć w siebie bez wątpienia, przewidują wszelkie ryzyko i potencjał do wygrania w każdym przypadku. Aby przejść do tego poziomu, konieczne są:

  1. Życie to specjalna gra, w której człowiek tworzy coś, co nie istnieje, ważniejsze niż to, co istnieje.
  2. Głównym celem tej gry jest zrozumienie, kim naprawdę jesteśmy.
  3. Jedynym właściwym sposobem, aby zagrać w tę grę z miejsca, w którym znasz siebie, jest uświadomienie sobie: wszystko, co było - było normalne, i należy to zrealizować wcześniej niż odwrócisz to, co nie istnieje w tym, co istnieje.

Psychologia i zestawy przekonań

Na rynku wszyscy handlują zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie ma znaczenia, jaki jest zestaw przekonań tradera. Jeśli nie uczestniczą w obrocie, ich opinia nie ma wpływu na rynek.

Twoje własne oprogramowanie handlowe

W twoim osobistym „pliku” do handlu oprogramowaniem znajdują się cztery programy:

  1. Program samozachowawczy
  2. Program chciwości
  3. Program do zaufania w handlu
  4. Program do czerpania przyjemności

Chociaż wszyscy używają ich w życiu codziennym i handlu, w każdym przypadku możesz użyć tylko jednego, szybko przełączając się między nimi.

Nasz indywidualny zestaw przekonań określa program, w którym żyjemy i handlujemy. A program, którego używamy w każdym momencie, określi nasze zachowanie na rynku.

Program samozachowawczy

Jeśli ten program się uruchomi, naszym głównym zadaniem jest ochrona i poczucie ochrony. Ten program ma pozytywny i „właściwy” cel, ale wyraźnie nie nadaje się do handlu. Jest to program, który sprawia, że ​​inwestor kupuje bardzo wysoko, a sprzedaje po niskich.

Program chciwości

Po uruchomieniu tego programu interesuje nas cena, a nie wartość. To zła strona. Jasną stroną tego oprogramowania jest to, że najlepiej nadaje się do badania struktury rynku, analizowania i przygotowywania się do handlu.

Program zaufania w handlu

Ten program wyzwala pewność siebie i spokój. Jest to idealne oprogramowanie do handlu, ale nie tak doskonałe do analizy.

Program czerpania przyjemności

Po uruchomieniu tego programu interesują Cię trzy rzeczy:

  1. Osobiste atrakcje
  2. Plany na przyszłość
  3. Nowe przygody i emocje

To najlepszy program do handlu. Program stworzył wszystkie warunki do posiadania un, niezależnie od okoliczności. Za pomocą tego programu możesz łatwo zmienić swoją pozycję na rynku. Zatrzymanie lub cofnięcie nigdy nie stanowią problemu. W programie strachu zatrzymuje się i cofanie jest prawie niemożliwe. Podczas gdy „strach” walczy z rynkiem, „czerpanie przyjemności” porusza się wraz z rynkiem płynnie i synchronicznie.

Podsumowanie

Bez względu na to, ile szczegółów starałem się mówić o ideach, metodach i podejściach Billa Williamsa, nic nie może być lepsze niż przestudiowanie pierwotnego źródła. Dlatego polecam przeczytać nie tylko pierwszą książkę, ale także kolejne. Musisz jednak pamiętać, że jeśli po prostu przeczytasz książkę i nigdy nie zastosujesz jej do handlu, po prostu przeczytasz książkę. Śledź wszystkie etapy rozwoju tradera, zyskaj spokój eksperta i ciesz się z handlu.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Tydzień na rynku (01/27 - 02/02): Brexit i Fed przyciągają maksimum uwagi

Ostatni tydzień stycznia będzie co najmniej interesujący: nadchodzi Brexit, choć trudno było uwierzyć, że kiedykolwiek go zobaczymy. Fed podejmie decyzję w sprawie stopy, a także Banku Anglii.

Następny artykuł

Które zapasy rosną podczas epidemii koronawirusa?

Nie można nie lekceważyć możliwości zarobienia pieniędzy na epidemii, ponieważ wszystko na świecie jest ze sobą powiązane. Kupując zapasy, inwestujesz w firmę, która z kolei inwestuje w wynalazek szczepionki. W ten sposób nie pogarszasz sytuacji, pomagasz rozwiązać problem.