Teoria fal Elliotta i praktyka. Część 1

Odwiedzin: widoki 447
Czas czytania: 6 min



Dobry dzień, drodzy czytelnicy!

Gdyby rynek miał strukturę liniową i moglibyśmy wykryć koniec jednego trendu i początek następnego z 99% dokładnością, a także wykryć docelowy obszar jego rozwoju, handel byłby najłatwiejszy i najbardziej opłacalny biznes na świecie.

Niestety, sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Oczywiście, długa historia handlu i badań rynkowych nauczyła nas mniej lub bardziej precyzyjnie definiować odwrócenia, a także obliczać oczekiwaną długość trendu; jednak dla wielu handlowców to nie wystarczy. Duża liczba technik i metod analizy pomaga traderowi lub analitykowi czuć się pewnie na rynku; pojawiają się jednak problemy, jeśli chodzi o osobistą zdolność zastosowania tych technik w praktyce. Wielu robi to dobrze, ale większość z prymitywnymi przeróbkami kończy się w sieci zamków, próbując uwolnić się z bezużytecznych pozycji.

Po przestudiowaniu kilku metod i zastosowaniu ich w praktyce, wielu rozczarowuje się, nie uzyskując pożądanego rezultatu, ale nigdy się nie poddaje i szuka tej jednej precyzyjnej metody. Wcześniej czy później wielu przychodzi do teorii fal Elliotta, ponieważ widzą w niej metodę analizy struktury rynku, która może z dużą dokładnością przewidzieć przyszłość. Ich nadzieje nie są nieważne, ponieważ eksperci w teorii wielokrotnie wykazywali zadziwiające wyniki w handlu i analizach.

Zatem ten artykuł poświęcony jest analizie rynku Wave i Teorii Wave. Zapoznamy się z historią jego wyglądu i rozwoju, jego głównymi stwierdzeniami i zasadami analizy.

Historia zasady fali Elliotta

W przedmowie do swojej książki o zasadzie fali Elliotta Hamilton Bolton napisał, że zauważył skuteczność zasady fali Elliotta w tak nieprzewidywalnych wydarzeniach gospodarczych, jak depresja, wielka wojna, powrót do zdrowia po wojnie i późniejszy znaczący wzrost. W ten sposób upewnił się, że zasada ma fundamentalne znaczenie.

Tym, który odkrył falową zasadę rozwoju i formacji rynku, był amerykański ekonomista Ralph Nelson Elliott. Z powodu choroby, która zmusiła go do pozostania w łóżku, przez długi czas nie mógł znaleźć przyzwoitego zajęcia i zainteresował się analizami technicznymi dotyczącymi handlu na giełdzie.

Po długim okresie studiów w 1938 r. Opublikował książkę pod tytułem „The Wave Principle”, w której opisał podstawowe zasady odkrywania ruchów rynkowych, które odkrył.

Elliott wziął główne dane do swoich badań rynkowych z wykresów DJIA. Dzięki skrupulatnym i precyzyjnym spostrzeżeniom udało mu się opisać wszystkie ruchy rynkowe, które miały miejsce przed latami 1840. XIX wieku. W tym czasie wskaźnik był bliski 100, a Elliott prognozował poważny wzrost w nadchodzących dekadach. Było to wbrew oczekiwaniom większości inwestorów, którzy sądzili, że indeks nie odnowi wyników z 1929 r.

Zasada Wave stwierdza, że ​​zachowanie tłumu na rynku rozwija się i zmienia według pewnych wyraźnych wzorców. Korzystając z wykresów giełdowych, Elliott stwierdził, że ścieżkę dynamiki cen giełdowych można opisać wzorem strukturalnym odzwierciedlającym harmonię natury.

Na podstawie danych, które odkrył, Elliott zaprojektował logiczny system analizy rynku, wyróżniając 13 rodzajów „fal”, które powtarzają się w ruchach cen, ale mogą różnić się kształtem, długością życia i amplitudą.

W swojej pracy autor opisał wzajemne relacje wszystkich struktur, ich wzajemne zależności i ich zdolność do wymiany. Można powiedzieć, że Zasada Fali jest zbiorem wzorców i objaśnień dotyczących tego, gdzie i które modele prawdopodobnie pojawią się w trakcie cyklu rynkowego lub kształtowania tendencji.

Główne zasady teorii Elliott Waves

Ruch rynkowy można opisać ściśle skonstruowaną sekwencją powtarzających się wzorców; stąd może być prognozowane. Sekwencje wzorów ujawniają istotę ukierunkowanego ruchu falowego.

Każdy ruch rynku jest nie tylko wynikiem pojawienia się pewnych ważnych informacji: tworzy również nowy aspekt ważnych informacji.

Main principles of Elliott Waves theory

Wzór pięciofalowy

Główny wzór ruchów rynkowych ma kształt pięciofalowej struktury. Trzy fale w strukturze nazywane są motywem, ponieważ wykonują one ukierunkowany ruch; w analizie są one oznaczone jako 1, 3 i 5. Fale te są oddzielone od siebie przerwaniami przeciwbieżnymi, które są falami przeciwnego (korekcyjnego) ruchu oznaczonego 2 i 4. Te wycofania są nieodłączną częścią ruchu rynkowego.

Tryby falowe

Istnieją dwa rodzaje rozwoju fali: motywacyjny i korygujący; należy zauważyć, że fale motywacyjne mają strukturę pięciofalową, a fale korekcyjne - trójfalową.

Pełny cykl

Pełny cykl ruchu rynkowego składa się z ośmiu fal, które rozwijają się w dwóch fazach: motywacyjnej (pięć fal o numerach 1-5) i korekcyjnej (3 fale oznaczone a, b, c). Sekwencja „a, b, c” koryguje sekwencję „1, 2, 3, 4, 5”.

Po zakończeniu jednego cyklu następuje podobny cykl pięciu fal w górę, a następnie trzech fal w dół. Trzeci etap ruchu pięciofalowego uzupełnia falę wyższego poziomu. Na szczycie piątej fali rozpoczyna się wycofanie wyższego poziomu fali, składającego się z trzech fal. Te trzy fale następnego poziomu fali „korygują” ruch w górę pięciu fal tego samego poziomu.

Kluczowym momentem jest tutaj to, że każda podfala 1, 3 i 5 jest motywem i może być podzielona na wewnętrzne „piątki”, podczas gdy każda podfala 2 i 4 jest nazywana korekcyjną i może być podzielona na pod- fale a, b i c. Nazywa się to zasadą zagnieżdżania.

Wielopoziomowa struktura ruchów rynkowych jest zorganizowana w taki sposób, że dwie fale tego samego poziomu fali są podzielone na osiem fal niższego poziomu, a te osiem fal z kolei są podzielone na trzydzieści cztery fale ponownie niższego poziomu fali.

Zasada Fali odzwierciedla zatem fakt, że fale dowolnego poziomu i kierunku mogą być ponownie dzielone na fale niższego poziomu; jednocześnie każda fala jest integralną częścią fali wyższego poziomu.

Full cycle - Elliott Waves theory

Główna struktura

Wewnątrz wzoru korekcyjnego fale a i c skierowane w dół składają się z pięciu podfal: 1, 2, 3, 4 i 5. Z kolei fala b skierowana w górę składa się z trzech fal: a, b i do. Taka konstrukcja pokazuje, że fale motywacyjne nie zawsze są skierowane w górę, a fale korekcyjne - nie zawsze w dół. Rodzaj fali jest określony nie przez jej kierunek bezwzględny, ale głównie przez jego względny.

Fala nazywana jest motywem, jeśli porusza się w tym samym kierunku, co fala o jeden poziom wyżej (w tym pierwsza fala); nazywa się to korekcyjnym, jeśli porusza się przeciwko „starszej” fali. Fale a i c, które rozwijają się w tym samym kierunku co fala 2, są motywem. Fala b jest korekcyjna, ponieważ koryguje falę i rozwija się w przeciwnym kierunku z falą 2. Istotą zasady fali jest fakt, że na każdym poziomie fali ruch w tym samym kierunku z ruchem wyższej fali rozwija się w pięciu falach, podczas gdy wycofanie się z falą wyższego poziomu rozwija się w trzech falach.

Sam Elliott nigdy nie sugerował, dlaczego główna struktura rynku składa się z pięciu fal wzrostu i trzech fal spadku. Właśnie to stwierdził. Jeśli się nad tym trochę zastanowimy, możemy dojść do wniosku, że jest to minimum wymagane do rozwoju rynku.

Aby postępować w jednym kierunku, niezależnie od długości odciągania, ruch w głównym kierunku musi składać się z co najmniej pięciu fal, aby przewyższyć odrzut trójfalowy i zawierać te fale odciągania. Chociaż mogło być więcej fal, najbardziej racjonalnym wzorem progresywnym jest 5-3.

Zamykanie myśli

Teoria fal jest poważną i skomplikowaną pracą. W obecnej sytuacji rynkowej nie można obejść się bez kompleksowej analizy struktury rynku. Mam nadzieję, że pierwsza część naszej dyskusji nie jest przepełniona informacjami; jednak bez podstaw nie będziemy mogli przejść do szczegółów.

W następnej części podzielimy się z Wami niektórymi niuansami dynamiki rynku z punktu widzenia Ralpha Nelsona Elliotta. Ciąg dalszy nastąpi. Bądźcie czujni!




Komentarze

Poprzedni artykuł

Firmy Elona Muska zwiększają popyt

4 lutego akcje Tesli osiągnęły najwyższy w historii poziom 969 USD na akcję. Na czym opiera się taki wzrost akcji Tesli?

Następny artykuł

Jak handlować poziomami wsparcia i oporu

W artykule omówimy poziomy poziom wsparcia i oporu: jak je narysować i jak korzystać z prostych wskaźników analizy technicznej.