Zapoznanie się ze wskaźnikiem CCI

Zapoznanie się ze wskaźnikiem CCI

Odwiedzin: widoki 137
Czas czytania: 5 min



W tej recenzji omówimy interesujące wskaźnik techniczny CCI (indeks kanału towarowego). Ten wskaźnik pomaga znaleźć zbliżającą się korektę lub odwrócenie na wykresie cen.

Do czego potrzebny jest wskaźnik CCI?

The CCI (Commodity Channel Index) został wynaleziony w 1980 roku przez przedsiębiorcę Donald Lambert. Autor miał na myśli swój wskaźnik dla rynków towarowych, jednak z powodzeniem może być stosowany na innych rynki finansowe, takie jak waluta, akcje itp.

Wskaźnik CCI mierzy wartość i amplitudę odchyleń cen od wartości średnich. Duże wartości CCI oznaczają, że cena jest znacznie wyższa niż średnia, a małe wartości wskazują, że znacznie spadła. Zasadniczo CCI można przypisać grupie klasycznych oscylatorów.

Wskaźnik pomaga zrozumieć, w jakim stanie jest obecnie instrument finansowy: wykupiony lub wyprzedany. CCI mierzy odległość między ceną a zestawem Średnia ruchoma - to tylko kolejny sposób na powiedzenie, że wskaźnik mierzy odchylenie ceny od jej średnich wartości.

Wskaźnik CCI znajduje się w osobnym oknie pod tabelą cen i składa się z głównej linii (CCI) oraz dwóch obszarów - wyprzedaży i wykupienia. Wartości wskaźników wahają się od -300% do + 300%. Na poziomach -100% i + 100% rysuje się linie sygnałowe, ustawiając wyprzedaży (od -100% i poniżej) i wykupienia (od + 100% i więcej); środkowy kręgosłup wskaźnika wynosi 0%.

Wskaźnik CCI (Commodity Channel Index)
Wskaźnik CCI (Commodity Channel Index)

Formuła i ustawienia obliczania wskaźnika CCI

Wskaźnik CCI jest wbudowany w najpopularniejsze terminale handlowe. Jest reprezentowany w osobnym oknie pod wykresem cen. Na popularnych platformach MetaTrader 4 i MetaTrader 5, CCI jest dodawane do wykresu cen poprzez Menu główne: Wstaw - Wskaźniki - Użytkownik - CCI.

Do obliczenia CCI musisz najpierw znaleźć tak zwaną „cenę typową”. W tym celu dodajesz najwyższą, najniższą i końcową cenę każdego świecznika i dzielisz sumę przez 3:

TP = (WYSOKI + NISKI + ZAMKNIĘTY) / 3

Następnie obliczasz prosty MA dla okresu n dla TP:

SMA (TP, n) = SUMA (TP, n) / n

Następnie odejmujesz SMA (TP, n) od TP wszystkich poprzednich n okresów:

D = TP - SMA (TP, n)

Następnie obliczamy SMA okresu n bezwzględnych wartości D:

SMA (D, n) = SUMA (D, n) / n

Następnie stosuje się współczynnik 0.015: Donald Lambert miał to na celu skalowanie, aby większość wartości CCI mogła wynosić od -100% do + 100%:

M = SMA (D, n) * 0,015

Na koniec dzielimy D przez M i otrzymujemy wartość CCI:

CCI = D / M = TP - SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)

We wzorach:

  • WYSOKI jest wysokości świecznika;
  • LOW jest niski świecznika;
  • ZAMKNIJ jest ceną zamknięcia świecznika;
  • SMA jest prostą średnią ruchomą;
  • SUMA jest sumą;
  • n to okres wykorzystywany do obliczeń;
  • TP jest typową ceną.

Wartości CCI są obliczane automatycznie. Podczas instalowania wskaźnika należy ustawić następujące parametry:

  • Okres CCI to okres obliczeniowy dla głównej linii wskaźnika. Domyślne ustawienie zalecane przez autora to 14;
  • Kolory: kolor, typ i szerokość głównej linii można dostosować;
  • Poziomy: domyślnie granice wykupionych i wyprzedaży obszarów są ustawione na poziomach zalecanych przez autora: odpowiednio + 100% i -100%.

CCI jest zwykle używany z domyślnym okresem 14. Jednak zawsze można go zmienić po historycznej ocenie pracy wskaźnika, aby idealnie pasował do Twojej strategii handlowej.

Ustawienia wskaźnika CCI (Commodity Channel Index)
Ustawienia wskaźnika CCI (Commodity Channel Index)

Jakie sygnały handlowe daje wskaźnik CCI?

Rzućmy okiem na trzy główne sygnały transakcyjne generowane przez CCI.

Odwrócenie w wykupionych i wyprzedanych obszarach

Ten sygnał handlowy powstaje, gdy CCI osiągnie ekstremalne wartości w wykupionych i wyprzedanych obszarach. Sygnał do sprzedaży pojawia się, gdy linia CCI pokazuje lokalny maksimum w obszarze wykupienia (powyżej + 100%) i cofa się w dół. Czekamy na potwierdzenie odwrócenia na wykresie cen i otwieramy pozycję sprzedaży z SL za lokalnym maksimum.

Na sygnał do zakupu czekamy, aż linia CCI wejdzie w obszar wyprzedania (poniżej -100%). Gdy linia CCI pokazuje najniższą wartość i cofa się w górę, pojawia się sygnał. Czekamy na potwierdzenie odwrócenia na wykresie cen i otwieramy pozycję kupna z SL poniżej lokalnego minimum.

Linia CCI wkracza w obszar wyprzedaży (poniżej -100%) - sygnał do zakupu
Linia CCI wkracza w obszar wyprzedaży (poniżej -100%) - sygnał do zakupu

Przejście centralnego poziomu 0%

Środkowy grzbiet wskaźnika jest na poziomie 0%. Kiedy linia CCI przecina poziom centralny od dołu, sygnalizuje kupno, a skrzyżowanie z góry sygnalizuje sprzedaż. Sam w sobie ten sygnał handlowy nie jest wiarygodny, dlatego lepiej jest go używać z innymi sygnałami klasycznej analizy technicznej: wybicia linie wsparcia / oporu or modele cenowe.

Linia CCI przecina poziom centralny od dołu - sygnał do kupna
Linia CCI przecina poziom centralny od dołu - sygnał do kupna

Rozbieżność WIK i wykres cen

Uprzedzająca rozbieżność (wskazująca kupowanie) powstaje, gdy wykres cen pokazuje kolejne niskie, podczas gdy linia CCI pokazuje płytsze niskie niż poprzednie. Oznacza to, że niedźwiedzie osłabły i nastąpi odwrócenie w górę. Po drugim niskim formularzu i wzroście CCI, zaleca się kupowanie.

Dywergencja CCI i wykresu cenowego - Sygnał do kupna
Dywergencja CCI i wykresu cenowego - Sygnał do kupna

Niedźwiedzia rozbieżność (wskazująca sprzedaż) pojawia się, gdy wykres cen tworzy nowy szczyt, podczas gdy linia CCI tworzy niższy poziom niż poprzedni. Oznacza to, że byki stają się coraz słabsze, a odwrócenie w dół jest możliwe w dowolnym momencie. Gdy drugie niskie formy i CCI zaczną się obniżać, zaleca się sprzedaż.

Dywergencja CCI i wykresu cenowego - Sygnał do sprzedaży
Dywergencja CCI i wykresu cenowego - Sygnał do sprzedaży

Zamykanie myśli

Niezależnie od starości, wskaźnik CCI jest nadal szeroko stosowany przez traderów do analiz rynkowych. Moim zdaniem ten wskaźnik jest użyteczny, ale nie uniwersalny. Powinien być używany jako dodatek do analizy technicznej lub z pewnym wskaźnikiem trendu. Wówczas CCI może pomóc w znalezieniu dobrych punktów wejścia i zbliżaniu się do korekt lub cofnięć.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Handluj na rynku Forex, futures i akcjach według strategii Synergy

Strategię synergii można stosować nie tylko na rynku Forex, ale także na kontraktach futures i giełdowych, jeśli istnieją wskaźniki dla odpowiednich terminali handlowych.

Następny artykuł

Pitchfork Andrew - wydajny instrument graficzny

Pitchfork Andrew jest narzędziem analizy graficznej opartym na środkowej linii trendu i równoodległym kanale. Niestety ta metoda handlu i analizy nie jest zbyt popularna wśród traderów; wydaje się jednak, że idealnie nadaje się do szybkiego rysowania kanału i handlu odbiciami i wybijaniem jego granic.