W tym artykule omówimy plik strategii handlowej oparty na dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA) oraz takich wskaźnikach jak RSI i Parabolic. Ta strategia pomaga znaleźć punkty wejścia w kierunku aktywnego trendu po korektach.

Opis strategii EMA + RSI + Parabolic

To wskaźnik Strategia jest przeznaczona do wyszukiwania transakcji w kierunku bieżącego ruchu cen. Aby zdefiniować aktualny kierunek trendu i punkt wejścia, używamy odpowiednio dwóch EMA (szybko i wolno) oraz wskaźnika RSI, podczas gdy Parabolic służy jako wskaźnik do umieszczenia stop Loss zamówienie.

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) używa dwóch wykładniczych średnich kroczących z okresami 7 i 21. Średnie kroczące to jedne z najpopularniejszych i najbardziej efektywnych narzędzi do definiowania trendu. Interpozycja i kierunek ruchu szybkich (7) i wolnych (21) EMA pokazują, w którym kierunku zaleca się otwieranie pozycji.

Indeks siły relatywnej (RSI) jest znormalizowanym oscylatorem, który pokazuje lokalizację ceny w stosunku do poprzedniego okresu. W tej strategii RSI służy do definiowania punktu wejścia po korektach.

Parabolic SAR to wskaźnik podążający za trendem stworzony przez J. Wellesa Wildera. W naszej strategii Parabolic służy dodatkowemu wskaźnikowi i wskazówce do przesuwania zlecenia Stop zgodnie z ceną. Może to pomóc chronić Twój zysk w przypadku nieoczekiwanych zwrotów akcji na rynku.

Algorytm strategii jest następujący:

  • W dłuższych ramach czasowych kierunek obecnego trendu jest określany za pomocą dwóch EMA z okresami 7 i 21.
  • Na krótszym horyzoncie czasowym spodziewamy się korekty i odbieramy sygnał do wejścia, który na RSI przekracza 50 (14).
  • Po otwarciu pozycji przesuwamy zlecenie Stop podążając za ceną za pomocą wskaźnika Parabolic.
  • Strategia jest wielowalutowa, dlatego nadaje się do każdego instrumentu finansowego.

Zasady handlu strategicznego EMA + RSI + Parabolic

Umieściliśmy szybką (kolorową na czerwono) EMA (okres 7) i wolną (kolorową na niebiesko) EMA (okres 21), a także RSI (okres 14) i Parabolic SAR (krok 0.02, maksymalnie 0.2) na wykres cen. W takich popularnych terminalach jak MetaTrader 4 or MetaTrader 5, można to zrobić, przechodząc do Menu głównego -> Wstaw -> Wskaźniki.

Strategia wykorzystuje dwa ramy czasowe, długi i krótki. Dłuższy przedział czasowy służy do określenia kierunku trendu, krótszy - a sygnał wejść na rynek. Można zastosować różne kombinacje długich / krótkich ram czasowych: D1 / H4, H4 / H1, H1 / M15.

Sygnał do kupienia

  • W dłuższej perspektywie cena przełamuje boczny kanał na plus i aktualizuje lokalny maksimum. Szybka EMA (7) jest powyżej wolnej EMA (21); oba są skierowane w górę.
  • W krótszej perspektywie spodziewamy się malejącej korekty. Podczas tej korekty linia RSI musi spaść poniżej 50 (rzadko 30). Po odwróceniu się linii i przecięciu 50 lub 30 od dołu do góry, otwierane jest zlecenie kupna.
  • Zlecenie Stop jest umieszczane na lokalnym niżu w krótszym przedziale czasowym. W przyszłości, jeśli cena rośnie i pokonuje dystans równy Stop, przesuwa się na „czarny”. Następnie Stop można przesuwać podążając za ceną za pomocą punktów wskaźnikowych Parabolic, chroniąc w ten sposób zysk przed nieoczekiwanymi zwrotami.
  • Znaki pomocnicze do zamknięcia zyskownej pozycji: cena osiąga silny poziom oporu, od którego może odbić się w dół; cena osiąga wygodny stosunek Stop / Profit (np. 1/3); świeca zamyka się poniżej wolnej EMA (21); wyzwalanie ruchomych punktów Stop by Parabolic.

Sygnał do sprzedaży

  • W dłuższej perspektywie cena zaczyna spadać. Szybka EMA (7) przekroczyła powolną EMA (21) od góry do dołu; oba są skierowane w dół.
  • W krótszych ramach czasowych spodziewamy się rosnącej korekty. Podczas tej korekty linia RSI musi przekroczyć 50 (rzadko 70). Po odwróceniu się linii i przecięciu 50 lub 70 z góry na dół otwierane jest zlecenie sprzedaży.
  • Zlecenie Stop jest umieszczane powyżej lokalnego maksimum w krótszym przedziale czasowym na wykresie cenowym. W przyszłości, jeśli cena spadnie i pokona dystans równy Stopowi, zostanie przesunięty na „czarny”. Następnie Stop można przesunąć w dół po cenie za pomocą punktów wskaźnikowych Parabolic, chroniąc w ten sposób zysk przed nieoczekiwanymi odwróceniami na plus.
  • Znaki pomocnicze do zamknięcia zyskownej pozycji: cena osiąga silny poziom wsparcia, z którego może odbić się w górę; cena osiąga wygodny stosunek Stop / Profit (np. 1/3); świeca zamyka się powyżej wolnej EMA (21); wyzwalanie ruchomych punktów Stop by Parabolic.

Przykłady handlu w EMA + RSI + strategia paraboliczna

Rozważmy przykłady handlu przy użyciu tej strategii:

1 przykład

  • Instrument: EUR / USD
  • Ograniczenia czasowe: D1 / H4
  • Kierunek: Kup
  • Sygnał w dłuższych ramach czasowych: rozpoczął się ruch rosnący, EMA (7) przekroczyła EMA (21) od dołu do góry, średnie kroczące rosną.
  • Sygnał o krótszych ramach czasowych: linia RSI (14) przekroczyła 50 w dół, a następnie odwróciła się i przekroczyła ten sam poziom na plus. Otwiera się zlecenie kupna.
  • Zamknięcie pozycji: zlecenie Stop poruszające się po wywołaniu plam parabolicznych.
Strategia handlowa EMA + RSI + Parabolic - EUR / USD
Strategia handlowa EMA + RSI + Parabolic - EUR / USD

2 przykład

  • Instrument: USD / CAD
  • Ograniczenia czasowe: H4 / H1
  • Kierunek: Sprzedać
  • Sygnał w dłuższych ramach czasowych: rozpoczął się ruch opadający, EMA (7) przekroczył EMA (21) od góry do dołu, średnie kroczące spadają.
  • Sygnał o krótszych ramach czasowych: linia RSI (14) przekroczyła 50 do góry, a następnie odwróciła się i przekroczyła ten sam poziom na dół. Otwiera się zlecenie sprzedaży.
  • Zamknięcie pozycji: zlecenie Stop poruszające się po wywołaniu plam parabolicznych.
Strategia handlowa EMA + RSI + Parabolic - USD / CAD
Strategia handlowa EMA + RSI + Parabolic - USD / CAD

Zamykanie myśli

Pomimo dokładnego algorytmu i wyraźnych sygnałów, systemy wskaźników nie powinny być uważane za Świętego Graala, ponieważ ruch cen jest zawsze pierwotny. Dlatego efektywność tej strategii można poprawić, łącząc ją z klasycznymi narzędziami analiza techniczna, świecznik i Wzory akcji cenowych.

Ponadto systemy wskaźników są bardzo przydatne dla entuzjastów automatycznego handlu. Za pomocą takich systemów mogą tworzyć Expert Advisors i ustaw optymalne parametry handlu podczas ich testowania.


Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.