Czym jest zmienność i jak z niej korzystać na rynku Forex

Czym jest zmienność i jak z niej korzystać na rynku Forex

Odwiedzin: widoki 235
Czas czytania: 4 min



W tym artykule omówimy termin zwany zmiennością. Jest to bardzo ważny parametr ceny instrumentu finansowego, który jest używany do prognozowania i handlu.

Co to jest zmienność?

Rynki finansowe nigdy nie stoją w miejscu, są w ciągłym ruchu. Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na wykres dowolnego instrumentu finansowego - ceny albo rosną, albo spadają i dość często handlują w bok. Do oceny aktywności rynkowej i dynamiki cen służy wskaźnik zwany zmiennością.

Zmienność to zakres zmian ceny instrumentu finansowego w określonym przedziale czasu (dzień, tydzień, miesiąc itp.). Innymi słowy, zmienność pokazuje, jak wysoka lub niska cena instrumentu finansowego może wzrosnąć lub spaść w określonym czasie. Zmienność można obliczyć w procentach lub punktach (minimalna wartość ruchów cen)

Uważa się, że giełda jest jedną z najbardziej niestabilnych, a zmiany cen różnych spółek są często mierzone procentowo. Na przykład, jeśli plik akcji koszt 100 $ na początku sesji handlowej i dodane (lub utracone) 10 $ w ciągu dnia, wtedy jego zmienność wynosi 10%. Akcje dużych spółek mają zwykle dzienną zmienność około 5-10%, akcje spółek o średniej kapitalizacji i niskiej płynności - 20%, 50%, a nawet ponad 100%.

Na Rynek Forex, dynamika cen par walutowych jest mniej znacząca w ujęciu procentowym, ale wynika to z wolumenów obrotu, które są również znacznie niższe. Zmienność par walutowych jest zwykle mierzona w pipsach. Na przykład, USD / JPY jest uważany za umiarkowanie niestabilny i zwykle przechodzi 50-70 pipsów dziennie, podczas gdy GBP / JPY jest bardziej zmienny, a jego średni dzienny zakres wynosi od 100 do 150 pipsów.

Zmienność - czaty dotyczące cen USD / JPY i GPB / JPY
Zmienność - czaty dotyczące cen USD / JPY i GPB / JPY

Jak wykorzystać zmienność w handlu?

Przede wszystkim zmienność służy do oceny możliwości handlu dowolnym instrumentem finansowym. Handlowcy zarabiają na ruchach cen, dlatego instrumenty o dużej zmienności są bardziej preferowane do handlu. Im aktywniej porusza się instrument finansowy, tym więcej okazji mają handlowcy, aby zarobić na tym ruchu.

Inwestorzy długoterminowi są bardziej ostrożni w kwestii zmienności, ponieważ zazwyczaj handlują bez Przestań zamówienia, podczas gdy wysoka zmienność oznacza wysoką ryzyko. W rezultacie preferują zrównoważone podejście, kiedy wybierają instrument o umiarkowanej zmienności, ale który ma silne zaplecze fundamentalne lub techniczne dla długoterminowych ruchów.

Na giełdach można bezpośrednio handlować zmiennością za pomocą kontraktów terminowych i opcji. W tym celu opracowano wiele różnych indeksów zmienności, a VIX jest jednym z najbardziej znanych. Indeks ten jest obliczany na podstawie amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. VIX nazywany jest czasem „indeksem strachu” - w czasie paniki rośnie, aw czasie spokoju - odwrotnie. Cur

Podczas handlu na rynku Forex za pomocą oceny zmienności można wybrać odpowiedni pary walutowe. Moim zdaniem średnia dzienna zmienność oferuje trzy główne zalecenia dotyczące handlu:

  • Prognozowany ruch - wskazówki dla Take Profit w pipsach.
  • Ograniczanie ryzyka - wskazówki dotyczące Stop Loss w pipsach.
  • Wzrost zmienności - potwierdzenie sygnał o początku nowego trendu.

Wskaźniki do handlu przy użyciu zmienności

Do obliczania i wykorzystywania zmienności w handlu, wiele wskaźniki techniczne zostały stworzone. Sprawdźmy trzy z nich, które są dość popularne wśród traderów.

ATR (średni rzeczywisty zakres)

Wskaźnik ATR słynie z oceny zmienności, którą stworzył w 1978 roku J. Welles Wilder). Głównym celem ATR jest obliczenie bieżącej zmienności instrumentu finansowego. Zmienność w pipsach jest obliczana poprzez uśrednienie najwyższej i najniższej wartości ceny w określonym przedziale czasu.

Wskaźnik ATR jest zbudowany w osobnym oknie poniżej wykresu ceny i składa się z jednej głównej linii, która pokazuje tylko wartości dodatnie począwszy od 0. Średni Prawdziwy Zakres pokazuje zmiany zmienności, będzie jednakowo rosnąć, gdy wzrośnie zmienność zarówno w trendach rosnących, jak i malejących . Im wyższa zmienność rynku, tym większa wartość wskaźnika.

Zmienność - wskaźnik ATR
Zmienność - wskaźnik ATR

Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera to wskaźnik trendu stworzony w 1984 roku przez Johna Bollingera. Jednak głównym celem wstęg Bollingera nie jest zdefiniowanie zmienności instrumentu finansowego, ale poszukiwanie nowych impulsów i sygnałów wskazujących na możliwą zmianę trendu. Niemniej jednak wskaźnik pomaga handlowcom zobaczyć zmiany zmienności na wykresie.

Górne i dolne pasma wskaźnika tworzą pewnego rodzaju kanał, w którym porusza się wykres cen. Te granice kanału cenowego zapewniają wgląd w aktualną zmienność rynku.

  • Kiedy granice się zawężają - zmniejsza się zmienność, a cena zwalnia.
  • Kiedy granice się poszerzają - rośnie zmienność i cena może rozpocząć nowy ruch.
Zmienność - wskaźnik wstęgi Bollingera
Zmienność - wskaźnik wstęgi Bollingera

ADX (średni wskaźnik ruchu kierunkowego)

Wskaźnik ADX został również stworzony przez J. Wellesa Wildera. ADX to wskaźnik trendu, który ocenia siłę rzeczywistego trendu, porównując najwyższą i najniższą cenę w określonym przedziale czasu (ustawienia domyślne to 14). Wskaźnik składa się z trzech linii: dwóch kierunkowych + DI i -DI oraz głównej ADX.

Zasadniczo ADX pokazuje aktualną zmienność rynku:

  • Jeśli ADX zacznie spadać, oznacza to, że zmienność spada, rzeczywisty trend zwalnia i może się odwrócić.
  • Jeśli ADX zacznie rosnąć, oznacza to, że zmienność rośnie i wskazuje na początek nowego trendu.
Zmienność - wskaźnik ADX
Zmienność - wskaźnik ADX

Zamykanie myśli

Zmienność jest bardzo ważnym parametrem każdego instrumentu finansowego, który określa jego dynamikę cen. Korzystając ze zmienności, możemy ocenić perspektywy ruchu cen, obliczyć zlecenia Stop i otrzymać dodatkowe sygnały, aby wejść na rynek. Myślę, że jeśli chcesz poprawić efektywność swojego handlu, zmienność powinna być wykorzystywana jako dodatkowe narzędzie do obu fundamentalny i analizy techniczne.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Apple i Tesla będą miały podziały zapasów

Split akcji to dobra okazja do inwestowania w największe światowe firmy po rozsądnych cenach. W naszym przypadku splity są wykonywane przez Apple, ulubioną firmę Warrena Buffetta oraz Teslę, która jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących rozwijających się firm.

Następny artykuł

Handel ze wskaźnikami xSuperTrend

W tym artykule omówimy grupę wskaźników zwanych xSuperTrend, których zastosowanie, wraz z określonymi regułami, może dać obrotowi na rynku Forex pozytywne oczekiwania matematyczne.