Czym jest zmienność i jak z niej korzystać na rynku Forex

Czym jest zmienność i jak z niej korzystać na rynku Forex

Czas czytania: 4 min



W tym artykule omówimy termin zwany zmiennością. Jest to bardzo ważny parametr ceny instrumentu finansowego, który jest używany do prognozowania i handlu.

Co to jest zmienność?

Rynki finansowe nigdy nie stoją w miejscu, są w ciągłym ruchu. Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na wykres dowolnego instrumentu finansowego - ceny albo rosną, albo spadają i dość często handlują w bok. Do oceny aktywności rynkowej i dynamiki cen służy wskaźnik zwany zmiennością.

Zmienność to zakres zmian ceny instrumentu finansowego w określonym przedziale czasu (dzień, tydzień, miesiąc itp.). Innymi słowy, zmienność pokazuje, jak wysoka lub niska cena instrumentu finansowego może wzrosnąć lub spaść w określonym czasie. Zmienność można obliczyć w procentach lub punktach (minimalna wartość ruchów cen)

Uważa się, że giełda jest jedną z najbardziej niestabilnych, a zmiany cen różnych spółek są często mierzone procentowo. Na przykład, jeśli plik akcji koszt 100 $ na początku sesji handlowej i dodane (lub utracone) 10 $ w ciągu dnia, wtedy jego zmienność wynosi 10%. Akcje dużych spółek mają zwykle dzienną zmienność około 5-10%, akcje spółek o średniej kapitalizacji i niskiej płynności - 20%, 50%, a nawet ponad 100%.

Na Rynek Forex, dynamika cen par walutowych jest mniej znacząca w ujęciu procentowym, ale wynika to z wolumenów obrotu, które są również znacznie niższe. Zmienność par walutowych jest zwykle mierzona w pipsach. Na przykład, USD / JPY jest uważany za umiarkowanie niestabilny i zwykle przechodzi 50-70 pipsów dziennie, podczas gdy GBP / JPY jest bardziej zmienny, a jego średni dzienny zakres wynosi od 100 do 150 pipsów.

Zmienność - czaty dotyczące cen USD / JPY i GPB / JPY
Zmienność - czaty dotyczące cen USD / JPY i GPB / JPY

Jak wykorzystać zmienność w handlu?

Przede wszystkim zmienność służy do oceny możliwości handlu dowolnym instrumentem finansowym. Handlowcy zarabiają na ruchach cen, dlatego instrumenty o dużej zmienności są bardziej preferowane do handlu. Im aktywniej porusza się instrument finansowy, tym więcej okazji mają handlowcy, aby zarobić na tym ruchu.

Inwestorzy długoterminowi są bardziej ostrożni w kwestii zmienności, ponieważ zazwyczaj handlują bez Przestań zamówienia, podczas gdy wysoka zmienność oznacza wysoką ryzyko. W rezultacie preferują zrównoważone podejście, kiedy wybierają instrument o umiarkowanej zmienności, ale który ma silne zaplecze fundamentalne lub techniczne dla długoterminowych ruchów.

Na giełdach można bezpośrednio handlować zmiennością za pomocą kontraktów terminowych i opcji. W tym celu opracowano wiele różnych indeksów zmienności, a VIX jest jednym z najbardziej znanych. Indeks ten jest obliczany na podstawie amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. VIX nazywany jest czasem „indeksem strachu” - w czasie paniki rośnie, aw czasie spokoju - odwrotnie.

Podczas handlu na rynku Forex za pomocą oceny zmienności można wybrać odpowiedni pary walutowe. Moim zdaniem średnia dzienna zmienność oferuje trzy główne zalecenia dotyczące handlu:

  • Prognozowany ruch - wskazówki dla Take Profit w pipsach.
  • Ograniczanie ryzyka - wskazówki dotyczące Stop Loss w pipsach.
  • Wzrost zmienności - potwierdzenie sygnał o początku nowego trendu.

Wskaźniki do handlu przy użyciu zmienności

Do obliczania i wykorzystywania zmienności w handlu, wiele wskaźniki techniczne zostały stworzone. Sprawdźmy trzy z nich, które są dość popularne wśród traderów.

ATR (średni rzeczywisty zakres)

Wskaźnik ATR słynie z oceny zmienności, którą stworzył w 1978 roku J. Welles Wilder). Głównym celem ATR jest obliczenie bieżącej zmienności instrumentu finansowego. Zmienność w pipsach jest obliczana poprzez uśrednienie najwyższej i najniższej wartości ceny w określonym przedziale czasu.

Wskaźnik ATR jest zbudowany w osobnym oknie poniżej wykresu ceny i składa się z jednej głównej linii, która pokazuje tylko wartości dodatnie począwszy od 0. Średni Prawdziwy Zakres pokazuje zmiany zmienności, będzie jednakowo rosnąć, gdy wzrośnie zmienność zarówno w trendach rosnących, jak i malejących . Im wyższa zmienność rynku, tym większa wartość wskaźnika.

Zmienność - wskaźnik ATR
Zmienność - wskaźnik ATR

Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera to wskaźnik trendu stworzony w 1984 roku przez Johna Bollingera. Jednak głównym celem wstęg Bollingera nie jest zdefiniowanie zmienności instrumentu finansowego, ale poszukiwanie nowych impulsów i sygnałów wskazujących na możliwą zmianę trendu. Niemniej jednak wskaźnik pomaga handlowcom zobaczyć zmiany zmienności na wykresie.

Górne i dolne pasma wskaźnika tworzą pewnego rodzaju kanał, w którym porusza się wykres cen. Te granice kanału cenowego zapewniają wgląd w aktualną zmienność rynku.

  • Kiedy granice się zawężają - zmniejsza się zmienność, a cena zwalnia.
  • Kiedy granice się poszerzają - rośnie zmienność i cena może rozpocząć nowy ruch.
Zmienność - wskaźnik wstęgi Bollingera
Zmienność - wskaźnik wstęgi Bollingera

ADX (średni wskaźnik ruchu kierunkowego)

Wskaźnik ADX został również stworzony przez J. Wellesa Wildera. ADX to wskaźnik trendu, który ocenia siłę rzeczywistego trendu, porównując najwyższą i najniższą cenę w określonym przedziale czasu (ustawienia domyślne to 14). Wskaźnik składa się z trzech linii: dwóch kierunkowych + DI i -DI oraz głównej ADX.

Zasadniczo ADX pokazuje aktualną zmienność rynku:

  • Jeśli ADX zacznie spadać, oznacza to, że zmienność spada, rzeczywisty trend zwalnia i może się odwrócić.
  • Jeśli ADX zacznie rosnąć, oznacza to, że zmienność rośnie i wskazuje na początek nowego trendu.
Zmienność - wskaźnik ADX
Zmienność - wskaźnik ADX

Zamykanie myśli

Zmienność jest bardzo ważnym parametrem każdego instrumentu finansowego, który określa jego dynamikę cen. Korzystając ze zmienności, możemy ocenić perspektywy ruchu cen, obliczyć zlecenia Stop i otrzymać dodatkowe sygnały, aby wejść na rynek. Myślę, że jeśli chcesz poprawić efektywność swojego handlu, zmienność powinna być wykorzystywana jako dodatkowe narzędzie do obu fundamentalny analizy techniczne.




Jeśli uznasz to za przydatne, omówimy każdy aktualny temat dotyczący handlu i inwestowania.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Apple i Tesla będą miały podziały zapasów

Split akcji to dobra okazja do inwestowania w największe światowe firmy po rozsądnych cenach. W naszym przypadku splity są wykonywane przez Apple, ulubioną firmę Warrena Buffetta oraz Teslę, która jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących rozwijających się firm.

Następny artykuł

Handel ze wskaźnikami xSuperTrend

W tym artykule omówimy grupę wskaźników zwanych xSuperTrend, których zastosowanie, wraz z określonymi regułami, może dać obrotowi na rynku Forex pozytywne oczekiwania matematyczne.