Metoda VSA: jak handlować wolumenami

Metoda VSA: jak handlować wolumenami

Czas czytania: 5 min



Pandemia Metoda VSA został zaprojektowany w XX wieku przez odnoszącego sukcesy gracza giełdowego Tom Williams. Początkowo Williams chciał przestudiować strategię handlową zwaną metodą Wycoffa. Jednak później poznał mechanizmy rynkowe i same metody tak dobrze, że udoskonalił strategię i nazwał ją Metodą VSA.

W istocie jest to uproszczona metoda Wycoffa oparta na wolumenach, cenach zamknięcia sztabek i spreadach (w tym przypadku pod spreadem rozumiemy różnicę między szczytem a dołkiem słupka).

Jak działa ta metoda?

VSA to skrót od Volume Spread Analysis. Teoretycznie rynek jest zawsze na jednym z następujących etapów:

  • Akumulacja to ruch boczny, podczas którego duzi uczestnicy rynku gromadzą pozycje.
  • Spadek / wzrost to rozwój trend wzrostowy lub spadkowy.
  • Dystrybucja to ruch boczny, w którym główni gracze zamykają swoje pozycje, sprzedając aktywa mniejszym traderom.

Na etapie akumulacji sytuacja rynkowa przypomina ściskanie sprężyny. Aktywa gromadzą wolumen na nadchodzący ruch. Cena jest w mieszkanie to może trwać dość długo. Główni gracze rynkowi gromadzą pozycje spodziewając się impulsu cenowego. Im dłużej trwa ten etap, tym większa będzie cena.

Spadek / wzrost to etap, na którym wypuszczana jest wiosna. Notowania tworzą wyraźny trend i osiągają swoje maksima lub dołki w widocznej części wykresu.

Na etapie dystrybucji traderzy zamykają swoje pozycje otwarte na etapie akumulacji i przyjmują zysk. Ten etap może stać się kolejną fazą akumulacji i cykl się powtórzy.

Metoda VSA - etapy rynku

Ramy czasowe dla metody VSA

Aby przeanalizować sytuację rynkową, ramy czasowe od M5 do H4. W D1 i nowszych ta metoda staje się błędna. Na mniejszych TF jest niestabilny, dając wiele fałszywych sygnałów.

Główne wzorce metody VSA

  • Up Bar: cena zamknięcia następnego słupka jest wyższa od ceny zamknięcia poprzedniego słupka.
  • Dolny słupek: cena zamknięcia słupka jest poniżej ceny zamknięcia poprzedniego słupka.
  • Pasek poziomu: dwie ceny zamknięcia są na tym samym poziomie.
Metoda VSA - główne wzorce

Idea metody

Metoda opiera się na założeniu, że sytuację rynkową kontrolują najwięksi gracze, którzy prowokują duże ruchy notowań. W teorii sprawa jest prosta: duży gracz kupił duży wolumen aktywów i cena za nie wzrosła; potem sprzedają duży wolumen, a cena spada. Ale w rzeczywistości jest inaczej.

Jeśli duży uczestnik rynku zdecyduje się kupić, powiedzmy, tysiąc partii akcji (a jedna partia to sto akcji), sprzedającym może po prostu brakować takiej ilości. Rynek ma płynność, a gromadzenie pozycji może zająć dużo czasu.

Na giełdzie traderzy otrzymują rzeczywisty wolumen i wszystkie dane z nim związane. Pojawia się jednak pytanie: skąd wziąć wolumeny zamówień na rynku Forex?

Wśród traderów stosujących metodę VSA wielu wykorzystuje wolumeny z kontraktów terminowych, jednak liczba instrumentów do analizy jest tutaj ograniczona. W związku z tym pozostały wskaźniki głośności i wolumeny tyknięć. Analiza pokazuje, że tyknięcie w MT4 dobrze pasuje do metody VSA.

Dla przedsiębiorcy z małym kapitałem ta informacja daje niewielką przewagę. Mogą otwierać pozycję w tym samym kierunku z głównym graczem. Istnieje koncepcja, zgodnie z którą główni uczestnicy rynku uzyskują dostęp do większej ilości informacji i mają większe doświadczenie w porównaniu z inwestorami indywidualnymi i handlowcami.

Jak handlować metodą VSA?

Zasada działania metody polega na szukaniu miejsc możliwych odwróceń lub ucieczek z mieszkań. Odwrócenia są częste na wzlotach i upadkach.

Oderwanie się poziomego kanału

Po ugruntowaniu się w mieszkaniu notowania zbliżają się do górnej granicy kanału. Po teście linii oporu, wskaźnik tików pokazuje dużą świecę, co oznacza, że ​​objętość wzrosła. Potem granica kanału została przełamana, a notowania zaczęły rozwijać się w trendzie wzrostowym.

Zwróć uwagę, że świeczniki utworzone po oderwaniu to Up Bars (cena zamknięcia następnego świecznika jest wyższa od ceny poprzedniego).

Sygnały te nie wystarczają do otwarcia pozycji kupno Metoda VSA sugeruje dalszy wzrost. Dlatego używamy tego sygnału wyłącznie do potwierdzenia rosnącej dynamiki.

Metoda VSA - oderwanie kanału poziomego

Odwrócenie na szczycie trendu

W poprzednim przykładzie widzieliśmy, jak cena gwałtownie rosła wraz z wolumenem handlu. O ile nie wszyscy uczestnicy rynku zamkną pozycje przy tym wzroście, zaczną to robić, gdy cena osiągnie określone maksima. W tym momencie osiągną zysk, a wolumeny handlu ponownie wzrosną. Jak widać na poniższym obrazku, świeca ma duży cień, co oznacza, że ​​sprzedający dominują nad kupującymi. Zwiększył się również histogram liczby tików w tej świecy. Te czynniki razem przemawiają za odwróceniem, a wykres pokazuje, że cena ostatecznie spadła.

Metoda VSA - odwrócenie na szczycie trendu

Uważni czytelnicy, znający podstawy analiza świecy, musieli zauważyć, że metoda VSA wykorzystuje wzorce odwrócenia z tego klasycznego typu analizy. Ta metoda stanowi również podstawę popularnej strategii Cena akcji.

Zamykanie myśli

W tym przeglądzie opisałem tylko niewielką część metody. Aby zacząć używać go w praktyce, będziesz musiał dość dobrze zrozumieć mechanizmy rynkowe i zasady trendów. Powiedziałbym, że sama metoda VSA jest dość prosta w użyciu, ale musisz poświęcić swój czas i wysiłek na badanie rynku.

Chociaż uniwersalna, ta metoda nie jest gotowa strategii handlowej. Traderzy używają tej metody, aby lepiej zrozumieć sytuację w swoich aktywach i wyciągnąć wnioski na temat dalszego rozwoju sytuacji.

Metoda VSA będzie optymalna jako dodatkowy filtr informujący o kierunku notowań. Działa również dobrze z analizą świecową i wzory graficzne.




Jeśli uznasz to za przydatne, omówimy każdy aktualny temat dotyczący handlu i inwestowania.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Giganci technologii łączą się z producentami samochodów

Czy współpraca Kia Motors z Apple i Ford z Google zakończy się sukcesem finansowym? Południowokoreański producent samochodów będzie produkował pojazdy bez pilota dla Apple, a Ford Motor zainstaluje na pokładzie swoich samochodów oprogramowanie i sprzęt firmy Google.

Następny artykuł

Giganci IT wzrosły o 50% podczas pandemii

W 2020 roku całkowity roczny dochód głównych firm IT wzrósł o 24% do 1.1 bln USD, podczas gdy ich kapitalizacja rynkowa wzrosła o 50%, osiągając 8 bln USD. Jak można się domyślić, mówimy o Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet i Facebook.