Jak sprawdzić stabilność swojego systemu transakcyjnego?

Jak sprawdzić stabilność swojego systemu transakcyjnego?

Odwiedzin: widoki 39
Czas czytania: 4 min



W tym przeglądzie omówimy taką właściwość systemów transakcyjnych, jak stabilność. Im stabilniejszy system pozostaje pod wpływem otaczających wydarzeń, tym stabilniejszy będzie twój handel przez system.

Jaka jest stabilność systemu handlowego?

Według doświadczonych traderów i guru giełdy, trader nie może skupiać się wyłącznie na zysku z oddzielnych transakcji. Głównym celem handlowym musi być stabilność pozytywnych wyników, które doprowadzą do trwałego wzrostu Twojego kapitału. Stopniowy wzrost kapitału bez poważnych skoków i strat jest bardziej korzystny niż wykres rentowności pełen szczytów i spadków.

Aby osiągnąć dobre wyniki w każdych warunkach, każdy system handlowy lub strategia musi być stabilna. Stabilność a System handlu to jego zdolność do osiągania dobrych wyników w różnych warunkach handlowych. Oznacza to, że gdy warunki ulegną zmianie, system będzie mógł się do nich dostosować i nadal wykazywać pozytywne wyniki.

Stabilny system transakcyjny musi mieć jasną i zrozumiałą logikę handlową, która jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do aktualnych warunków rynkowych.

Istnieje kilka rodzajów stabilności systemów transakcyjnych: stabilność fazy rynkowej, stabilność sesji giełdowej, stabilność ram czasowych, stabilność instrumentów i inne. Skoncentrujmy się na niektórych z tych typów.

Stabilność fazy rynkowej

Przedsiębiorca musi upewnić się, że system transakcyjny działa równie dobrze w różnych warunkach rynkowych (fazach). Rynki zmieniają się cały czas od trendu do konsolidacji iz powrotem. Podaż i popyt tracą równowagę i jedno z nich zaczyna dominować. Warunkowo istnieją cztery rodzaje faz rynkowych:

  • Akumulacja
  • Trend
  • Dystrybucja
  • Odwrotny trend

W idealnym przypadku system musi działać równie dobrze na wszystkich etapach rynku; jednak niewiele systemów jest tak uniwersalnych. Najczęściej, strategie trendów okazuje się bezradny mieszkaniaa te systemy, które dobrze sprawdzają się w mieszkaniach, tracą skuteczność w trendach.

Dlatego głównym celem jest tutaj określenie fazy rynkowej, która sprawia, że ​​system jest nieefektywny i powstrzymuje się od handlu w takich fazach w przyszłości. W takich przypadkach możesz użyć innych systemów transakcyjnych, które dają dobre wyniki w bieżącej fazie rynkowej.

Fazy ​​rynkowe

Stabilność sesji

Stabilność sesji to zdolność do utrzymania efektywności niezależnie od pory dnia (czy jest to noc, poranek, popołudnie czy wieczór). Jak wiemy, rynki są bardziej zmienne o jednej porze dnia i mniej lotny w innym. Wyjaśnia to czas otwarcia największych platform handlowych na świecie.

Codziennie odbywają się cztery sesje handlowe (UTC + 2, EET):

  • Pacyfik (22: 00–06: 00)
  • Azjatyckie (2: 00-11: 00)
  • Europejska (8: 00-17: 00)
  • Amerykańskie (15: 00-24: 00).

Rynki są najbardziej zmienne podczas sesji w Europie i Ameryce. Musisz sprawdzić statystyki handlu na różnych sesjach. Niektóre systemy wymagają zwiększonej zmienności, inne działają lepiej w spokojnych czasach (sesje na Pacyfiku lub w Azji). Na przykład kilka lat temu skalpowanie w nocy był popularny.

Sesje handlowe

Stabilność ram czasowych

Ten rodzaj stabilności oznacza, że ​​Twój system działa równie dobrze w różnych ramach czasowych. Ogólna zgoda jest taka, że ​​im mniejszy ramy czasowe, tym trudniej jest handlować z powodu dużego hałasu rynkowego. Dlatego wszystkie systemy transakcyjne mają minimalne ramy czasowe, w których pozostają wydajne.

Wyróżnij ramy czasowe, które są najlepsze dla Twojego systemu i skoncentruj się na nich. Mniejsze ramy czasowe dają więcej możliwości handlowych, podczas gdy sygnały na większych są bardziej wiarygodne. Jeśli twoja strategia działa dobrze na H1 i M15, ale jej wydajność spada na M5, nie powinieneś handlować w ramach czasowych pod M15.

Ograniczenia czasowe

Stabilność aktywów

Strategię można nazwać stabilną pod względem aktywów, jeśli dobrze sprawdza się w przypadku szerokiej gamy instrumentów handlowych. Jednak takie uniwersalne systemy są rzadkie. Z reguły większość systemów jest wydajna w przypadku niektórych instrumentów, ale osiąga słabe wyniki lub nawet przegrywa z innymi: wszystkie instrumenty mają różną zmienność, inaczej reagują na wiadomości. Wpływają na nie pory roku itp.

Jeśli więc Twój system nie jest uniwersalny, zdecyduj się na listę instrumentów, które sprawiają, że jest on najbardziej wydajny. Sprawdź statystyki różnych instrumentów handlowych: par walutowych, akcji, metali, ropy naftowej, kryptowalut itp. Możesz używać kilku systemów jednocześnie, z których każdy działa najlepiej z określonym zestawem instrumentów.

Instrumenty handlowe

Zamykanie myśli

Stabilność jest ważną właściwością systemu handlowego, która pokazuje jego zdolność do zachowania wydajności w różnych warunkach handlowych. Ważne jest, aby dobrze przestudiować swoje statystyki handlowe i określić granice stabilności systemu - jego mocne i słabe strony. Znając te osobliwości, możesz handlować w taki sposób, aby Twój system wykazywał najwyższą skuteczność.




Jeśli uznasz to za przydatne, omówimy każdy aktualny temat dotyczący handlu i inwestowania.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Inwestycje w wydobycie grafitu mogą przynieść ogromne zyski

Inwestycji w sektorze samochodów elektrycznych nie ogranicza kupowanie akcji producentów samochodów. Dziś zapasy firm wydobywających grafit w USA są dość obiecujące. W następnym artykule wyjaśniamy, dlaczego.

Następny artykuł

Zapasy Tilray: Skaczące w górę i spadające

Akcje Tilray spadły po wzroście i nawet mocny raport kwartalny nie przyniósł lekarstwa. Eksperci twierdzą, że jedyną szansą na sukces jest połączenie firmy z Aphrią, co potwierdził spadek notowań tuż przed i po raporcie.