Wskaźnik regresji liniowej został zaprojektowany i przedstawiony przez Gilberta Raffa. Stało się to całkiem niedawno, w latach dziewięćdziesiątych. Tak więc instrument ten można nazwać raczej nowym, o ile większość wskaźniki powstały w latach 1970. XX wieku.

Wskaźnik regresji liniowej lub LRI składa się z trzech linii. Linie te pokazują szczyt, średni i dołek bieżącego ruchu cenowego, tworząc kanał cenowy. Górne i dolne granice kanału pokazują ekstrema, do których cena odbiegała od linii środkowej.

Jak wygląda wskaźnik regresji liniowej na wykresie
Jak wygląda wskaźnik regresji liniowej na wykresie

Widać, że wskaźnik przypomina nieco Wstęga Bollingera, który składa się z płynnego kanału na wykresie, który co jakiś czas jest przebijany przez cenę w górę lub w dół, po czym cena powraca do średniego poziomu.

Jak wstęgi Bollingera wyglądają na wykresie

Niezależnie od wymyślnej nazwy, LRI jest dość prosty w użyciu.

Jaka jest istota LRI?

Jak już wspomniałem wskaźnik regresji liniowej składa się z trzech linii.

Po pierwsze, linia środkowa jest rysowana na podstawie poziomów cen; jest również znana jako linia regresji trendu.

Wskaźnik dodaje dwie linie do pierwszej w równych odległościach od niej. Handlowcy mówią, że to jakość poziomy wsparcia i oporu, pomiędzy którymi cena będzie się utrzymywać przez jakiś czas.

Linie wskaźnika regresji liniowej
Linie wskaźnika regresji liniowej

Górna granica kanału to najwyższy poziom odchylenia ceny zamknięcia od linii centralnej; jest przeciągany przez wzloty na wykresie. Dolna granica kanału to mniejsze odchylenie ceny od linii środkowej; jest przeciągany przez dołki wykresu. Linie te są równo oddalone od linii środkowej, pokazując największe i najmniejsze odchylenie ceny od linii regresji.

Jaka jest różnica w stosunku do normalnego kanału cenowego?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wskaźnik regresji liniowej jest banalnym kanałem cenowym, który można narysować dowolnym linie trendu na wykresie.

Jednak główna różnica polega na tym, że za pomocą linii trader może narysować dowolny kanał, podczas gdy LRI wykorzysta tylko dane z wykresu. Dlatego nie możemy nim manipulować tak, jak nam się podoba, ponieważ jest on związany z zachowaniem ceny.

Kanał LRI na wykresie olejowym
Kanał LRI na wykresie olejowym

Stąd wskaźnik regresji liniowej zmniejsza wpływ czynnika ludzkiego, wzmacniając decyzje tradera.

Kanały rysowane ręcznie na wykresie olejowym
Kanały rysowane ręcznie na wykresie olejowym

Drugą poważną różnicą jest to, że kanał LRI zmienia się dynamicznie – gdy tylko zmieni się wykres.

Początkujący mogą być wystraszeni ciągłymi zmianami; jednak trzeba tylko pamiętać, że mamy do czynienia ze wskaźnikiem, który reaguje na zmieniające się warunki. Z jednej strony jest to zaleta w porównaniu ze zwykłym kanałem cenowym, ponieważ w tym drugim przypadku trader musi sam zdecydować, czy rysować nowy kanał.

Jak korzystać z LRI?

Aby poprawnie używać wskaźnika, znajdź początek trendu i przeciągnij wskaźnik do następnego punktu krytycznego; po tym na wykresie zostanie wyświetlony normalny wskaźnik regresji liniowej.

Najłatwiejszym sposobem wykorzystania wskaźnika jest handel poza granicami kanału.

Gdy tylko cena osiągnie skrajność, prawdopodobnie nastąpi odbicie. Takie zdarzenie jest traktowane jako test losowy, po którym następuje powrót do linii środkowej. Dlatego w momencie, gdy cena testuje górne zamówienie kanału, otwórz pozycję sprzedaży. Wręcz przeciwnie, gdy cena spada i testuje dolną granicę kanału, idź kup.

Im dłużej sygnał pozostaje w kanale, tym lepszy sygnał daje w momentach testowania granic kanału.

Odbicie od granicy kanału regresji liniowej
Odbicie od granicy kanału regresji liniowej

Nie bez znaczenia jest też oderwanie się od granic kanału, które oznacza możliwość odwrócenia obecnego trendu.

Na przykład, jeśli cena przebije dolną granicę kanału wzrostowego, trend zwyżkowy wkrótce się skończy i utworzy się trend płaski lub spadkowy. I odwrotnie, jeśli cena przebije górną granicę kanału wzrostowego, jest to silny sygnał wspierający kontynuację trendu przynajmniej na szerokość kanału.

Oderwanie się od granicy kanału regresji liniowej
Oderwanie się od granicy kanału regresji liniowej

Strategia handlowa według regresji liniowej

Wśród najbardziej rozpowszechnionych taktyk handlowych, które obejmują wskaźnik, jest łączenie kilku kanałów na różnych ramy czasowe oraz dodanie oscylatora do obsługi sygnałów. Korzystanie z różnych ram czasowych jest dość proste.

Zstępujący kanał regresji liniowej
Zstępujący kanał regresji liniowej

Przede wszystkim narysuj kanał regresji na dużym przedziale czasowym, aby sprawdzić aktualny trend. Poczekaj na sygnał w krótszym czasie. Takie proste, ale rozpowszechnione taktyki pozwalają na efektywne handlowanie szerokimi ruchami rynkowymi przy minimalnym ryzyku.

Oderwanie się od rosnącego kanału korekcyjnego
Oderwanie się od rosnącego kanału korekcyjnego

Druga opcja sugeruje użycie oscylatora oprócz LRI w celu potwierdzenia sygnałów testowych. ten Oscylator stochastyczny doskonale pasuje do tego celu.

Kiedy cena osiągnie górną granicę kanału regresji liniowej, sprawdź Stochastic: jeśli ten ostatni jest powyżej 80, a jego linie sygnałowe przecinają się, otwórz pozycję sprzedaży.

Sygnał do sprzedaży przez kanał Stochastic i kanał regresji liniowej
Sygnał do sprzedaży przez kanał Stochastic i kanał regresji liniowej

W momencie testu dolnej granicy kanału ważne jest, aby uzyskać potwierdzenie z Oscylatora Stochastycznego, więc poczekaj, aż Stochastic spadnie poniżej 20 i linie sygnałowe się przekroczą. Następnie otwórz pozycję kupna.

Ustawiać stop Loss poza granicami kanału regresji liniowej i a Take Profit – kilka punktów powyżej lub poniżej granic kanału.

Sygnał do kupna z kanału Stochastic i kanału regresji liniowej
Sygnał do kupna z kanału Stochastic i kanału regresji liniowej

Porady dotyczące handlu metodą regresji liniowej

Handlowcy wyróżnili kilka zasad handlu przez LRI:

  • Zawsze kontroluj kanał regresji, sprawdzając, czy nie ma ucieczek; pamiętaj, że nie może opuścić granic kanału. Takie oderwanie się sygnalizuje możliwe odwrócenie trendu.
  • Staraj się handlować w kierunku nachylenia kanału – pozwoli ci to handlować trendem, co jest idealnym sposobem na efektywne handlowanie.
  • Otwieraj pozycje tylko wtedy, gdy sygnał jest potwierdzony przez jeden lub więcej dodatkowych wskaźników. Jak wspomniano powyżej, skrzyżowanie linii sygnałowych Stochastic wystarczy, aby rozważyć otwarcie pozycji.

Zamykanie myśli

Wskaźnik regresji liniowej rysuje kanał cenowy w oparciu o jasną formułę matematyczną; stąd wpływ czynnika ludzkiego jest minimalny. Jego sygnały są godne zaufania, ale dodatkowy oscylator do potwierdzenia będzie pomocny.

Poważną wadą LRI są ciągłe zmiany w czasach dużych ruchów cen. Jest to jednak problem większości instrumentów technicznych, ponieważ po prostu podążają za ceną, a nie przewidują jej przyszłość.


Materiał przygotowany przez

Analityk finansowy i odnoszący sukcesy trader; w swojej praktyce preferuje bardzo zmienne instrumenty. Prowadzi codzienne seminaria internetowe na temat handlu i projektuje materiały edukacyjne RoboForex.