Ten artykuł jest poświęcony używaniu wskaźnika On Balance Volume. Łączy zmiany ceny instrumentu finansowego z wolumenem obrotu.

Co pokazuje OBV?

Wskaźnik On Balance Volume (OBV) pokazuje wahania cen zgodnie ze zmianami wolumenu transakcji w określonym czasie. Wskaźnik został opracowany w latach 1960. przez inwestora i analityka finansowego Josepha Granville i nadal jest aktualny.

OBV to dość prosty, ale skuteczny wskaźnik. Nie używa uśredniania, dlatego nie ma opóźnień. Wskaźnik opiera się na teorii, że każda poważna zmiana wolumenu transakcji może wywołać wzrost cen. Autor wskaźnika porównał objętość do pary, która pchała do przodu pociąg parowy.

Metoda obliczania i wygląd OBV

  • Jeśli cena zamknięcia bieżącej świecy jest wyższa niż cena zamknięcia poprzedniej świecy, to wolumen transakcji w tym okresie jest dodawany do wartości wskaźnika.
  • Jeśli cena zamknięcia bieżącej świecy jest niższa od ceny zamknięcia poprzedniej, wolumen jest odejmowany od wolumenu wskaźnika.
  • Jeśli obie ceny zamknięcia się pokrywają, OBV się nie zmienia.

OBV jest reprezentowany w osobnym oknie pod wykresem cenowym jako główna linia obliczeniowa. Dynamika linii pokazuje, czy wolumeny handlowe potwierdzają obecny trend rynkowy. OBV jest preinstalowany na większości platform transakcyjnych, w tym MetaTrader 4 dzięki MetaTrader 5.

Jak wygląda OBV
Jak wygląda OBV

Charakterystyka i ustawienia OBV

Aby zainstalować OBV na wykresie swojego instrumentu na MetaTrader4 lub MetaTrader 5, kliknij Menu główne/Wstaw/Wskaźniki/Wolumeny/Wolumen w bilansie.

Wzory obliczeniowe są następujące:

  • Jeżeli cena zamknięcia bieżącego okresu jest wyższa od ceny zamknięcia poprzedniego:

OBV = OBV (n-1) + Objętość

  • Jeśli cena zamknięcia bieżącego okresu jest niższa od ceny poprzedniego:

OBV = OBV (n-1) - Objętość

  • Jeżeli kurs zamknięcia bieżącego okresu jest taki sam jak w poprzednim, wartość nie ulega zmianie:

OBW = OBW (n-1)

W formułach:

  • OBV to aktualna wartość.
  • OBV (n-1) to wartość z poprzedniego okresu.
  • objętość to aktualna wielkość handlu.

Zauważ, że najbardziej przydatny jest rzeczywisty wolumen obrotu na rynkach akcji i surowców. w Forex, używamy tak zwanego „wolumenu tickowego”, który jest dość względny, ale nadal może być używany do handlu.

Podczas instalacji OBV możesz zmienić następujące parametry w oknie ustawień:

  • „Zastosuj do” — wybierz cenę, na podstawie której będą oparte obliczenia wskaźnika. Domyślnie jest to cena zamknięcia.
  • „Styl” — możesz wybrać kolor, szerokość i typ linii wskaźnika.
Ustawienia OBV
Ustawienia OBV

Używanie OBV do handlu

Handel z OBV wymaga większego ramy czasowe (H1 i wyżej) oraz dwa główne sygnały — potwierdzenie trendu oraz rozbieżność linii wskaźnika i wykresu ceny.

Potwierdzenie aktualnego trendu

Kiedy formowanie szczytów na wykresie zostanie potwierdzone przez równie rosnące szczyty wskaźnika, oznacza to stabilny trend wzrostowy. I odwrotnie: kiedy nowe minima cen na wykresie zostaną potwierdzone przez odnawiające się minima linii wskaźnika, obecny trend spadkowy jest silny.

Do handlu możesz użyć ważnych poziomy wsparcia / oporu:

  • Jeśli cena przekroczy silny poziom oporu, a linia wskaźnika jednocześnie odnowi swój lokalny wyż, możesz otworzyć transakcję kupna.
  • Kiedy cena spadnie w dół, ważny poziom wsparcia, a linia wskaźnika potwierdzi wybicie, odnawiając lokalne minimum, użyj sygnału do sprzedaży.

Przykład:

  • Dnia 1 dnia EUR / USD w trendzie wzrostowym zostaje przełamany silny poziom oporu 1.1000.
  • Linia OBV potwierdza wybicie, wznosząc się powyżej poprzednich maksimów. W związku z tym możesz otworzyć pozycję kupna.
  • Ustawiać stop Loss za zepsutym poziomem i weź swój Zysk po osiągnięciu silnego poziomu oporu.
Aktualny trend potwierdzony na wykresie EUR/USD
Aktualny trend potwierdzony na wykresie EUR/USD

Rozbieżność

Rozbieżność pojawia się, gdy ekstrema wskaźnika i wykresu cenowego nie pokrywają się.

  • Bycza dywergencja (sygnał do kupna) pojawia się, gdy wykres ceny tworzy nowe minimum pod poprzednim, podczas gdy dołek OBV okazuje się być powyżej poprzedniego. Wolumen handlu nie potwierdza siły niedźwiedzi. Po pojawieniu się rozbieżności i odwróceniu ceny w górę zaleca się kupowanie.
  • Niedźwiedzia dywergencja (sygnał do sprzedaży) pojawia się po tym, jak nowy szczyt na wykresie ceny okazuje się wyższy niż poprzedni, podczas gdy szczyt na linii OBV nie wznosi się powyżej poprzedniego. Wolumeny handlu kurczą się, pokazując słabość byków. Po dywergencji i odwróceniu ceny w dół zaleca się sprzedaż.

Przykład:

  • W H4 z XAU / USD w trendzie spadkowym utworzyła się bycza dywergencja: wykres złota odnowił swoje minima, podczas gdy OBV nie.
  • Po odwróceniu ceny w górę otwórz pozycję kupna.
  • Umieść swój Stop Loss za lokalnym dołem i weź swój zysk, gdy tylko cena zbliży się do ważnego poziomu oporu.
Bullish dywergencja na wykresie złota
Bullish dywergencja na wykresie złota

Zamykanie myśli

Wskaźnik On Balance Volume ogranicza dynamikę ceny aktywów do wolumenu transakcji. Duże wolumeny zwykle poprzedzają silne ruchy rynkowe. Oprócz ogólnej oceny rynku, OBV potwierdza sygnały transakcyjne przez trend i pokazuje, gdzie cena może zacząć się odwracać, jeśli wystąpi dywergencja. Przed użyciem wskaźnika naprawdę poćwicz na konto demo.


Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.