Najlepsze długoterminowe strategie handlowe: „Dzienne wybicie i średnia krocząca”
10.02.2022
6 min
Prawie każda strategia trendów wykorzystuje Średnie kroczące ponieważ pomagają traderom szybko zdefiniować trend. Jednak taktyka o nazwie „Daily Breakout i średnia krocząca” działa inaczej.
Zgodnie z tą strategią trader będzie handlował w kierunku przeciwnym do średnich kroczących. W tym celu będą musieli przestrzegać dość nietypowych zasad używania średnich kroczących.
Jeśli średnie kroczące wykazują trend zwyżkowy, trader powinien szukać sygnału do sprzedaży. Jeśli średnie kroczące pokazują trend spadkowy – na odwrót, trader powinien szukać sygnału do kupna. Okazuje się, że jest to swego rodzaju strategia kontrtrendowa.
Co więcej, ADX wskaźnik jest zwykle dodawany tutaj, aby uzyskać potwierdzenie wejścia na rynek. Taka kombinacja wskaźników pozwala „złapać” zakończenie obecnego trendu z wyprzedzeniem.
Twórcy strategii uważają, że można z niej korzystać do pracy z dowolnym instrumentem, ale tylko na co dzień ramy czasowe.
Artykuł omawia szczegóły strategii „Dzienne wybicie i średnia krocząca” – omówimy, jak handlować przeciwko dominującej tendencji i spróbujemy „złapać” wybicie za pomocą prostych wskaźniki.
Jak dostosować wskaźniki do handlu według strategii
Aby skorzystać ze strategii, musisz zastosować trzy wskaźniki do dziennego przedziału czasowego.
1. Prosta średnia krocząca (SMA) z okresem 20, budując po najniższych cenach i wybierając Niski. Średnia arytmetyczna wykorzystująca najniższe ceny w danym okresie zamiast cen zamknięcia.
2. Wykładnicza średnia krocząca (EMA) z okresem 34. Wykładnicza średnia krocząca różni się od prostej średniej kroczącej, ponieważ zwraca większą uwagę na najnowsze dane. Jest to najpopularniejsza średnia krocząca wśród traderów.
3. ADX z okresem 13. Szybszy okres niż częściej używany okres 14. Formowanie sygnału wymaga poziomu 25 na wykresie wskaźnikowym. Możesz usunąć dodatkowe linie w ustawieniach, pozostawiając tylko kluczową linię i określony poziom.
Jak kupować według „Daily Breakout i średnia krocząca”
Po dodaniu wskaźników trader musi ocenić zachowanie każdego z nich, aby znaleźć sygnały do otwarcia pozycji. Przyjrzyjmy się bliżej, jak kupować według strategii:
- Linia EMA 34 znajduje się powyżej linii SMA 20. Zwróć uwagę, że trend maleje.
- Wskaźnik ADX przebił 25 i przesunął się w górę.
Metody wyjścia z długiej pozycji:
1. Trader zamyka pozycję, gdy przecinają się średnie kroczące. Czekamy, aż linie SMA 20 przekroczą linię EMA 34 od dołu w górę.
Zaletą tej metody jest to, że trader nie osiąga zysku zbyt wcześnie, ale dopiero po otrzymaniu sygnału od średnich kroczących. Dlatego potencjalny zysk z tej transakcji może być znacznie większy niż ze stałych poziomów. ten stop Loss wielkość zamówienia to 30-50 pipsów.
2. Alternatywną metodą jest umieszczanie stałych poziomów take profit i stop loss niezależnie od przecięcia się średnich kroczących. ten Take Profit zamówienie jest umieszczane w odległości 100-150 pipsów od punktu wejścia. Wielkość zlecenia Stop Loss to 30–50 pipsów.
Wadą tej metody jest ścisły poziom take profit, który uniemożliwia traderowi zarobienie 200 lub 300 pipsów na transakcji. Rozmiar zawsze będzie taki sam, niezależnie od zachowania rynku. Jednak ta wielkość zysku odpowiada średniej fluktuacji cen w ciągu dnia.
Przykład kupowania według „Daily Breakout and Movement Average”
W tym przykładzie spójrzmy na USD / CHF wykres na dzień 24 lutego 2021 r. Przede wszystkim oceniamy pozycję średnich kroczących. Linia EMA 34 przesuwa się powyżej linii SMA 20. To pierwszy sygnał do otwarcia długiej pozycji.
Wartość wskaźnika ADX przekracza 25 i zamyka się powyżej. Jest to drugi sygnał dla tradera do otwarcia długiej pozycji na początku następnego dnia handlowego. Dlatego otwieramy zlecenie kupna po 0.9040.
Zlecenie Stop Loss jest umieszczane na 0.9010 lub 0.8990, a Take Profit – na 0.9140 lub 0.9190. Później cena osiągnęła poziom Take Profit.
Gdybyśmy zastosowali inną metodę, w której pozycja jest zamykana, gdy linia SMA 20 przecina linię EMA 34 od dołu w górę, potencjalny zysk mógłby być o 50 pipsów większy.
Innym przykładem jest zamówienie w USD/CHF z 2 lutego 2021 r. Linia EMA 34 znajduje się powyżej linii SMA 20, a wartość wskaźnika ADX przekracza 25.
Długa pozycja jest otwierana po 0.8970. Zlecenie Stop Loss jest składane na 0.8940 lub 0.8920. Zlecenie Take Profit jest umieszczane na 0.9070 lub 0.9120. Jednak cena osiągnęła zaledwie 0.9047, a następnie odwróciła się.
Pozycja została zamknięta ze stratą. Prawdopodobnie, aby zmniejszyć ryzyko, trader powinien przenieść zlecenie Stop Loss do punktu wejścia, gdy zysk osiągnie 50-60 pipsów. W powyższym przykładzie zysk osiągnął 77 pipsów, ale pozycja ostatecznie okazała się przynosić straty.
Jak sprzedawać według „Daily Breakout i średnia krocząca”
Krótka pozycja według strategii ma również swoje zasady:
- Linia EMA 34 znajduje się poniżej linii SMA 20. Obecny trend rośnie, ale trader szuka sygnału do sprzedaży.
- Wskaźnik ADX przebił 25 i przesunął się w dół.
Metody wyjścia z krótkiej pozycji są takie same jak długiej:
Metody wyjścia z krótkiej pozycji:
- Trader zamyka pozycję, gdy przecinają się średnie kroczące. Czekamy, aż linia SMA 20 przekroczy linię EMA 34 od góry do dołu. Wielkość zlecenia Stop Loss to 30–50 pipsów.
- Zlecenie Take Profit jest umieszczane 100-150 pipsów od ceny otwarcia. Wielkość zlecenia Stop Loss to 30–50 pipsów.
Przykład sprzedaży według „Daily Breakout and Moving Average”
W tym przykładzie spójrzmy na GBP / USD wykres na dzień 7 czerwca 2021 r. Linia EMA 34 przesuwa się poniżej linii SMA 20. Wartość wskaźnika ADX spadła poniżej 25. Są to dwa sygnały do otwarcia krótkiej pozycji, aby trader mógł otworzyć zlecenie sprzedaży.
Trader otwiera krótką pozycję po 1.4153. Zlecenie Stop Loss jest umieszczane na 1.4183 lub 1.4203, a Take Profit – na 1.4053 lub 1.4003. Później, po lekkiej korekcie, cena osiąga te poziomy. Największy spadek wyniósł 368 pipsów do 1.3785. Prawdopodobnie dobrym pomysłem byłoby dodanie trailing stop do strategii, gdy zlecenie Stop Loss porusza się po wykresie ceny.
Wnioski
Strategia „Daily Breakout and Moving Average” jest niezwykłą metodą wykorzystania średnich kroczących. Innymi słowy, trader handluje wbrew głównemu trendowi.
Sygnały do sprzedaży pojawiają się, gdy średnie kroczące wykazują trend wzrostowy, a sygnały do kupna – trend spadkowy. Ze względu na zachowanie i specyfikę wskaźnika ADX, autorzy strategii starają się „wyłapać” moment, w którym trend się kończy i handlować przeciwko niemu.
Istotnymi argumentami przemawiającymi za strategią jest możliwość pracy ze wszystkimi instrumentami handlowymi oraz stałe zasady umieszczania Stop Loss i Take Profit. Zasady te mogą być dostosowywane w celu zwiększenia zysku i zminimalizowania ryzyka.
