Niniejszy przegląd poświęcony jest zagadnieniu korelacji pary walutowe, licząc go za pomocą specjalnego kalkulatora i używając go w handlu.

Czym jest korelacja par walutowych

W finansach korelacja jest statystycznym pomiarem tego, jak dwa aktywa poruszają się względem siebie. Innymi słowy, jest to zdolność jednego instrumentu finansowego do podążania za drugim. Na przykład, złoto i srebro mają wysoką korelację.

Idea korelacji walutowej reprezentuje powiązania między parami walutowymi w Forex, zależność ich ruchów od siebie. Korelacja pokazuje, czy dwie pary podlegają podobnym fluktuacjom: im wyższa korelacja, tym dwie pary są bardziej zbieżne. Pary walutowe z silną korelacją poruszają się nieco zgodnie.

Pozytywna korelacja

Dodatnia (lub bezpośrednia) korelacja oznacza, że ​​notowania idą w tym samym kierunku – w górę lub w dół.

Na przykład silną pozytywną korelację pokazuje EUR / USD oraz EUR/CAD. Na poniższym obrazku widać, że notowania tych par często idą w jednym kierunku, a ich wykresy wyglądają dość podobnie.

Bezpośrednia korelacja EUR/USD i EUR/CAD
Bezpośrednia korelacja EUR/USD i EUR/CAD

Ujemna korelacja

Ujemna (odwrotna) korelacja oznacza, że ​​dwa instrumenty finansowe zmieniają się podobnie, ale w przeciwnych kierunkach. Innymi słowy, wykres jednej pary walutowej odzwierciedla wykres drugiej.

Na przykład silną odwrotną korelację demonstruje EUR/USD i USD / CHF. Na poniższym obrazku znajduje się wykres odzwierciedlający drugą: podczas gdy jedna para rośnie, druga spada i odwrotnie.

Odwrotna korelacja EUR/USD i USD/CHF

Jak obliczyć indeksy korelacji

Aby ocenić korelację dwóch instrumentów, istnieje specjalny indeks. Jest szacowany w akcjach, czyli procentach: 100% = 1 dla korelacji dodatniej i -1 dla ujemnej.

Do obliczenia indeksu stosuje się wzór Pearsona. Najpierw tworzony jest zbiór wartości obu aktywów – X i Y. Następnie obliczane są średnie wartości X i Y. Następnie sumują iloczyn odchylenia każdego zbioru od średniej i dzielą je przez iloczyn odchylenia standardowego.

Wartości wskaźnika korelacji mieszczą się w przedziale od +1 do -1.

Znaczenie wartości jest następujące:

  • 0 – brak korelacji. Pary walutowe nie wykazują żadnej zależności od siebie.
  • +1 – pełna korelacja dodatnia. Dwie pary walutowe idą w jednym kierunku, pokrywając się wielkością ruchu.
  • -1 – pełna ujemna korelacja. Dwie pary walutowe idą w przeciwnych kierunkach, pokrywając się wielkością ruchu.

Jak korzystać z kalkulatora do korelacji par walutowych

Istnieje specjalny kalkulator korelacji online do obliczania korelacji par walutowych. Na przykład na platformie investing.com znajduje się kalkulator. Aby obliczyć korelację, wybierz parę walutową, ramy czasowei liczba TF.

Kalkulator korelacji par walutowych
Kalkulator korelacji par walutowych

Po wykonaniu obliczeń pojawia się tabela ze wskaźnikami korelacji i wykresem pary głównej. W naszym przykładzie jest to EUR/USD. Z poniższej tabeli można wybrać dowolne dwie pary do porównania wykresów.

Tabela indeksów korelacji
Tabela indeksów korelacji

W zależności od indeksów przedsiębiorca stwierdza, czy korelacja jest istotna do zastosowania. Z grubsza korelację można ocenić w ten sposób^

  • 0-0.4 – słaby
  • 0.5-0.7 – umiarkowane
  • 0.7-0.8 – wysoki
  • 0.9-1.0 – silny

W przypadku korelacji dodatniej przed powyższymi wartościami znajduje się znak „+”, a w przypadku korelacji ujemnej znak „-”.

W przypadku handlu zalecana jest wysoka i silna korelacja.

Strategie handlowe na rynku Forex z korelacją

  • Podążając za ruchem. Dzięki tej strategii jedna z dwóch korelujących par jest wykorzystywana do śledzenia sygnałów dla ewentualnych dalszych ruchów drugiej pary. Kiedy jedna z dwóch par rozpoczyna silny ruch ukierunkowany, a druga jest opóźniona, pozycja w parze opóźnionej może zostać otwarta, podążając za ruchem.
  • Dekorelacja hedgingowa. Derelacja to rozbieżność skorelowanych par walutowych. Z reguły jest tymczasowy. Korzystając z dywergencji, trader jednocześnie otwiera proporcjonalne pozycje w obu parach, licząc na powrót korelacji. W takim przypadku rozmiar dekorelacji będzie zyskiem tradera, gdy tylko te dwie waluty ponownie się zsynchronizują.
  • Dywersyfikacja. Zamiast otwierać jedną dużą pozycję tylko w jednej parze walutowej, inwestor otwiera dwie mniejsze proporcjonalne pozycje w dwóch lub trzech skorelowanych parach. To dywersyfikuje pozycję o kilka instrumentów, zmniejszając ryzyko inwestowania tylko w jeden składnik aktywów.

Ryzyko korzystania z korelacji na rynku Forex

Należy zauważyć, że korelacja między dwiema parami walutowymi nie jest czynnikiem stabilnym i stałym. Z czasem może się to zmienić. Różne kryzysy polityczne i społeczne, nieoczekiwane zmiany w polityce kredytowej i monetarnej mogą w każdej chwili zmienić normalną korelację, tak że przestaje ona normalnie działać.

Tak więc, używając korelacji w handlu, trader musi podążać za ich Zarządzanie ryzykiem zasady. Korelację można wykorzystać jako swego rodzaju filtr obok klasycznego fundamentalny i analiza techniczna. Zanim użyjesz korelacji naprawdę, ćwicz na a konto demo jest wysoce zalecana.

Widżet korelacji Forex

© Obsługiwane przez Myfxbook.com

Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.