Jak przetestować strategię handlową
03.03.2023
4 min
Dzisiaj wyjaśnimy, jak przetestować a strategii handlowej. Zaczniemy od wyjaśnienia, czym jest strategia handlowa, dlaczego należy ją przetestować i jak to zrobić. Podamy również kilka ważnych zaleceń.
Czym jest strategia handlowa?
Strategia handlowa jest głównym narzędziem tradera, które daje mu przewagę na rynku. Innymi słowy, jest to zestaw reguł handlowych, które zostały sprawdzone w praktyce. Strategię można uznać za skuteczną, jeśli sumaryczny wynik wszystkich transakcji zawartych przy jej użyciu w określonym okresie (miesiąc, kwartał, rok) jest dodatni, czyli opłacalny.
Brak jasnego, zrozumiałego i praktycznie sprawdzonego systemu handlu przez tradera może prowadzić do utraty środków. Zarabianie na przypadkowych, niesystematycznych transakcjach jest możliwe, ale będzie to w dużej mierze zależało od szczęścia, a nie doświadczenia i wiedzy. Możesz odnieść sukces na dłuższą metę tylko wtedy, gdy używasz sprawdzonej strategii handlowej.
Po co testować strategię handlową?
Backtesting to proces oceny, jak dobrze strategia handlowa może działać w przeszłych warunkach. Jest to kluczowy element w tworzeniu efektywnego systemu. Istnieją różne możliwości zmiany parametrów strategii, a dokonane korekty mogą mieć znaczący wpływ na wyniki. Takie testy pokazują ogólną wydajność pomysłu i sprawdzają, czy niektóre parametry handlowe będą działać lepiej niż inne.
Testowanie wybranego podejścia handlowego na danych z przeszłości pozwala ocenić jego skuteczność bez żadnych rzeczywistych inwestycji pieniężnych. Podstawową logiką takich testów jest założenie, że system, który działał dobrze w przeszłości, prawdopodobnie będzie również skuteczny teraz. Właściwa analiza historyczna danych historycznych i uzyskanie pozytywnych wyników zwiększa pewność tradera, że pomysł zadziała. Jeśli backtest wykaże negatywne wyniki, należy zmienić parametry lub zrezygnować z wybranej strategii.
Sposoby testowania strategii handlowej
Możesz przetestować swoje podejście do handlu na danych historycznych lub rzeczywistych warunkach handlowych, ręcznie lub za pomocą specjalnych programów.
Ręczne testowanie historyczne
Ręczne testowanie danych historycznych jest dość czasochłonnym procesem. Ta metoda jest stosowana, gdy z jakiegoś powodu nie można zastosować testów automatycznych.
Schemat testu ręcznego:
- Zostanie otwarty wykres instrumentu finansowego. Zainstalowane są wszystkie niezbędne wskaźniki i narzędzia do handlu zgodnie ze strategią. Upragniony ramy czasowe oraz okres zainteresowania w historii notowań są wybierane.
- Następnie strategia przeszukuje wykres w poszukiwaniu konfiguracji (warunków) dla transakcji.
- Po wykryciu strategii trader rejestruje wszystkie parametry potencjalnej transakcji: datę, punkt wejścia, kierunek, stop Loss, Take Profit, wynik transakcji i wszelkie inne przydatne informacje.
- Po dokładnym zbadaniu wszystkich znalezionych potencjalnych transakcji, analizowane są ich wyniki indywidualne i suma. Nasuwa się wniosek, czy handel w tym systemie przyniesie zysk czy stratę.
Jeśli strategia przynosi straty, jest porzucana lub wprowadzane są korekty w celu poprawy jej skuteczności. Po dokonaniu zmian strategia jest ponownie sprawdzana i proces jest powtarzany aż do uzyskania akceptowalnego wyniku. Ręczne testowanie strategii handlowej na danych historycznych wymaga czasu i dyscypliny. Prawidłowo przeprowadzone testy stwarzają warunki do dokładniejszego zrozumienia poziomu sukcesu wybranego podejścia i pozwalają na doskonalenie praktycznych umiejętności identyfikowania setupów do handlu.
Zautomatyzowane testowanie wsteczne
Stosowane jest specjalne oprogramowanie, które wyszukuje transakcje spełniające kryteria strategii. Podsumowuje zyskowne i tracące transakcje, aby pokazać, czy strategia była skuteczna w określonym okresie czasu. Obecnie istnieje wiele platform handlowych, które zapewniają takie testery.
Podstawowy algorytm automatycznego testowania jest następujący:
- Wybierany jest instrument finansowy i ramy czasowe do testowania.
- Wskazane są wszystkie niezbędne parametry strategii handlowej, na podstawie których dokonywane są transakcje: ramy czasowe, poziom ryzyka, cel zysku, sygnały wejścia i wyjścia z pozycji itp.
- Rozpoczyna się testowanie.
- Wynik jest badany.
- Podstawowe parametry są zmieniane w celu uzyskania optymalnego wyniku.
Zastosowanie specjalnego oprogramowania znacznie ułatwia i przyspiesza sprawdzanie skuteczności strategii handlowej na danych historycznych. Dodatkowo pozwala wybrać najbardziej odpowiednie parametry handlowe, np. wartość Stop Loss lub Take Profit. Wymaga to jednak umiejętności i doświadczenia w programowaniu i testowaniu automatycznych systemów transakcyjnych.
Testowanie do przodu
Backtesting wymaga znalezienia transakcji na podstawie danych historycznych, podczas gdy testowanie w przód to proces handlu strategią w czasie rzeczywistym w aktualnych warunkach rynkowych. Handlowiec będzie musiał obserwować rynek, znajdować zestawy i wykonywać transakcje. Możesz użyć A konto demo lub mały prawdziwy depozyt do handlu przy minimalnych wolumenach.
Testowanie na danych historycznych pozwala traderowi dowiedzieć się, czy strategia może przynieść zysk, podczas gdy testy w przód pomagają potwierdzić lub obalić to założenie w czasie rzeczywistym.
Zalecenia dotyczące strategii testowania
- Bądź obiektywny i nie próbuj zniekształcać wyników
- Oszacuj wynik mając na uwadze dużą liczbę transakcji. Minimalny punkt odniesienia to 300-500 transakcji. Im więcej transakcji, tym bardziej obiektywne statystyki
- Rozważ różne warunki rynkowe. Pamiętaj, aby przetestować swoją strategię w okresach wysokiej i niskiej zmienności, a także w okresach aktywności trendy oraz gdy notowania są notowane w ograniczonym zakresie
- Oceniaj poślizgi i prowizje, ponieważ mogą one obniżyć oczekiwane zyski
- Zakończ walidację testem do przodu. Skuteczne wykonanie strategii na danych historycznych nie gwarantuje skuteczności pomysłu w obecnych warunkach rynkowych. Handel w rzeczywistych warunkach przez co najmniej 30 dni pokaże poziom wydajności systemu
Wnioski
Testowanie strategii jest bardzo ważnym i przydatnym etapem pracy i rozwoju tradera: doskonalone są umiejętności i zwiększane doświadczenie, podczas gdy sprawdzana jest skuteczność wybranego podejścia handlowego. Nie ma ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy. Testy można przeprowadzać na podstawie danych historycznych i aktualnych warunków rynkowych, a także ręcznie lub za pomocą specjalnych programów. Ważne jest, aby postępować zgodnie z wytycznymi wymienionymi powyżej, aby poprawić wynik.
