Jak handlować strategią „średnie kroczące oparte na liczbach Fibonacciego”.

W tym artykule przyjrzymy się wskaźnikowi średnioterminowemu strategii handlowej używając wielu średnie ruchome na podstawie liczb Fibonacciego. Dowiemy się jakie wskaźniki ustawić i porozmawiamy o zasadach zawierania transakcji.

Jak działa strategia

Liczby Fibonacciego pochodzą od słynnego włoskiego matematyka Leonarda z Pizy, który był lepiej znany jako Fibonacci. Zbadał nieskończony ciąg matematyczny, który został później nazwany jego imieniem. W nim każda kolejna liczba jest równa sumie dwóch poprzednich liczb: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 i tak dalej.

Dzielenie poprzedniej liczby w sekwencji przez następną liczbę daje 0.618. Dzielenie poprzedniej liczby w sekwencji przez następną liczbę przez jeden daje 0.382. Na tej relacji opiera się złoty podział. Wraz z pojawieniem się handlu giełdowego ciąg Fibonacciego zaczął być wykorzystywany w handlu. Różne narzędzia oparte na liczbach Fibonacciego można znaleźć na prawie każdej platformie handlowej.

Ta strategia wykorzystuje przecięcie czterech wykładniczych średnich kroczących (EMA) z okresami odpowiadającymi liczbom Fibonacciego (5, 8, 13, 21) w celu znalezienia sygnałów handlowych. Średnie kroczące od dawna są prostym i skutecznym narzędziem trendy analiza.

Kiedy wszystkie cztery średnie kroczące poruszają się poziomo i przeplatają się, jest to znak, że rynek znajduje się w korytarzu bocznym i nie ma wyraźnego trendu. Kiedy cena rośnie, a linie wskaźników zaczynają się rozchodzić i przesuwać w górę, oznacza to początek trendu wzrostowego. Kiedy cena spada, a wskaźniki rozchodzą się w dół, oznacza to początek trendu spadkowego.

Jak zainstalować wskaźnik średniej ruchomej

Wskaźnik średniej ruchomej jest zawarty w większości nowoczesnych terminali handlowych, wyświetlany bezpośrednio na wykresie cen. W popularnym MetaTrader 4 i MetaTrader 5 platform transakcyjnych, możesz zainstalować Moving Average na wykresie wybranego instrumentu poprzez Menu Główne: Wstaw → Wskaźniki → Trendy → Moving Average.

W wyświetlonym oknie wybierz okres 5, kolor i grubość linii oraz metodę MA: Exponential. Powtórz te kroki, aby ustawić trzy kolejne średnie ruchome z okresami 8, 13 i 21, wybierając różne kolory dla linii wskaźnika. Spowoduje to pojawienie się czterech różnokolorowych średnich kroczących na wykresie cen, które zostaną wykorzystane do wyszukiwania sygnałów handlowych zgodnie ze strategią.

Jak korzystać ze strategii w handlu

Ta strategia jest dość wszechstronna i może być używana na różnych ramy czasowe i instrumenty finansowe. Aby handlować, musisz poczekać, aż cena przesunie się w górę lub w dół poza zakres boczny. W zakresie bocznym wszystkie cztery średnie kroczące przeplatają się i poruszają poziomo – nie ma sygnałów transakcyjnych.

Sygnał kupna dla strategii

• Cena zaczyna rosnąć, przekraczając wszystkie cztery średnie ruchome od dołu do góry, odnawiając najbliższe lokalne maksimum
• Linie średniej ruchomej krzyżują się i zaczynają poruszać się w górę, stopniowo rozchodząc się od siebie
• Pozycja kupna jest otwarta, a stop Loss jest ustalana na najbliższym lokalnym minimum, które znajduje się poniżej średnich kroczących
• Take Profit jest brana pod uwagę, gdy średnie kroczące przecinają się w przeciwnym kierunku lub gdy cena odwraca się i zamyka poniżej wszystkich czterech średnich kroczących

Sygnał sprzedaży strategii

• Ceny zaczynają spadać, przecinając w dół wszystkie cztery średnie ruchome, aktualizując najbliższe lokalne minimum
• Linie średniej ruchomej przecinają się i zaczynają przesuwać w dół, stopniowo odchodząc od siebie
• Pozycja sprzedaży zostaje otwarta, a Stop Loss jest ustawiony na najbliższym lokalnym maksimum, które znajduje się powyżej średnich kroczących
• Take Profit jest pobierany, gdy średnie ruchome zostaną przekroczone w przeciwnym kierunku lub gdy cena odwróci się i zamknie powyżej wszystkich czterech średnich ruchomych

Wady i zalety strategii

Zalety:

• Strategia dobrze sprawdza się w trendach, pozwalając czerpać zyski z silnych i trwałych ruchów
• Potencjalny zysk może być kilkukrotnie większy niż potencjalna strata

Niedogodności:

• Ponieważ ta strategia daje nieopłacalne sygnały w okresie płaskim, lepiej nie używać jej w okresie płaskim
• Ruchome sygnały mogą być nieco opóźnione, więc znaczna część zysku może zostać utracona w przypadku gwałtownych zmian na rynku

Wnioski

Strategia wykorzystująca średnie kroczące oparte na liczbach Fibonacciego to prosty system handlowy. Działa dobrze podczas silnego trendu, ale nie należy go używać w handlu, gdy rynek przechodzi przez przedłużający się trend boczny. Zaleca się stosowanie tej strategii w połączeniu z narzędziami analizy technicznej w celu uzyskania większej niezawodności. A przed użyciem należy go przetestować na konto demo.

Materiał przygotowany przez

Wiktor Gryazin

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.