Configuração, negociação, divergência do MACD

Indicador MACD: Configurações, Negociação, Divergência

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O que é o indicador MACD

A MACD é um dos indicadores técnicos mais populares. Está incluído na maioria das plataformas de negociação para os mercados financeiro e de commodities.

Gerald Appel

O indicador foi criado há quase 40 anos por Gerald Appel. Foi usado pela primeira vez em 1979. MACD é uma abreviação da frase Movendo média convergência / divergência.

O indicador é usado em análise técnica. Ajuda a determinar a direção da tendência, sua força e duração; faixa de preço, níveis de reversão; também dá sinais de negociação.

Esse indicador é chamado de indicador de tendência porque é formado com base em dois Médias Móveis. Eles não são visíveis no gráfico, apenas seus valores são usados ​​nos cálculos. As indicações do MACD são exibidas em uma janela separada sob o gráfico. Na prática, temos um oscilador de tendência. Um gráfico MACD clássico é um histograma com barras verticais e uma linha de suavização adicional. O histograma representa o espaço entre as médias móveis e a dinâmica de sua convergência ou divergência. Quando o espaço entre as médias cresce, as barras do histograma também se tornam mais longas. Se o espaço diminuir, as barras diminuem. Quando eles se alinham acima da linha zero e crescem mais, o preço é considerado para crescer. Quando as barras do histograma se reúnem abaixo de zero e diminuem, o preço deve cair.

O MACD é um indicador de atraso por sua natureza, pois recebe dados iniciais do rápido (período 12) e lento (período 26) Médias Móveis Exponenciais (EMA). O terceiro componente do indicador é o Média Móvel Simples (SMA) com o período de suavização 9. Enquanto o preço for primário e as médias forem secundárias, todos eles ficarão atrás do preço. A SMA determina a tendência por sua posição em relação à linha zero central. Quando a SMA está acima da linha zero, sinaliza uma tendência ascendente; quando está abaixo, a tendência é decrescente. O SMA também é chamado de linha de sinal e é usado para confirmação adicional dos sinais de negociação.

Indicador MACD
Indicador MACD

Os fãs do MACD melhoraram recentemente o indicador, de modo que hoje em dia muitas versões estão disponíveis na Internet, incluindo as coloridas.

Configurações MACD

EMA rápido é calculado como o preço médio durante um período definido (9 castiçais por padrão).

EMA lento também representa um preço médio, mas durante um período mais longo, que se reflete em seu nome.

A diferença entre os EMAs rápidos e lentos é mostrada pelos histogramas, cada um deles com um significado separado; MACD SMA é calculado como o valor médio dos histogramas durante um período de tempo definido (por padrão, o período de suavização é 9).

A configuração "Aplicar a: "é usado com os dados de entrada para o MACD. Por exemplo, o valor padrão é" Close "; significa que o EMA rápido será calculado com base no preço de fechamento dos castiçais. Se a configuração for alterada para" Aberto ", será utilizado o preço de abertura. O indicador apresenta 7 parâmetros básicos para calcular um preço médio:

  1. Fechar
  2. Aberto
  3. Alto
  4. Baixo
  5. Preço médio, calculado como (Alto + Baixo) / 2
  6. Preço típico, calculado como (Alto + Baixo + Fechado) / 3
  7. Fechamento ponderado, calculado como (Alto + Baixo + 2 * Fechar) / 4
Configurações MACD
Configurações MACD

Os resultados do MACD são baseados em configurações de EMA rápidas e lentas. Se o período for muito curto, o indicador se tornará sensível demais às flutuações de preço e começará a emitir muitos sinais falsos. Se o período for muito longo, o indicador se torna mais lento, o que torna os sinais mais precisos, porém mais escassos. As configurações padrão do MACD são as mais difundidas no mercado (12/26/9).

Parâmetros MACD no gráfico

Parâmetros MACD
Parâmetros MACD

Convergência e divergência

Como o nome de MACD (Moving Average Convergence / Desvio) estados, a função do indicador é principalmente detectar convergência e divergência nos gráficos. Eles não são apenas elementos importantes da análise técnica, mas também sinais fortes de inversões de tendência. Convergência e divergência ocorrem quando a dinâmica dos preços não é suportada pelo aumento da oferta ou demanda, ou seja, a tendência enfraquece.

Divergência e convergência são derivadas das palavras latinas "divergere" (desvio, discrepância) e "convergo" (fechamento). Mas o que é divergente / convergente e para onde? No nosso caso, estamos observando a diferença entre o gráfico de preços e o indicador (oscilador).

  • Divergência é um sinal de baixa que aparece na presença de uma tendência ascendente, quando o preço no gráfico atinge novos máximos enquanto o MACD, inversamente, mostra picos mais baixos.
  • Convergência é um sinal de alta que aparece na presença de uma tendência descendente quando o gráfico de preços demonstra novos mínimos, enquanto os valores mínimos no indicador permanecem os mesmos ou aumentam.

Tipos de convergência e divergência

Divergências e convergências podem ser de dois tipos: clássico e escondido.

As divergências e convergências clássicas são os instrumentos mais populares de análise técnica na prática de negociação. Geralmente, eles se parecem com isso:

Divergência clássica

Divergência clássica - MACD
Divergência clássica - indicador MACD

Convergência clássica

Convergências clássicas - MACD
Convergências clássicas - indicador MACD

Além dos clássicos, também existem convergências / divergências ocultas. Divergências e convergências ocultas também representam a diferença entre a tabela de preços e os valores do indicador; o fato é que eles são modelos de continuação de tendências.

Divergência de baixa oculta

Aparece quando os máximos de preços diminuem enquanto os máximos de osciladores crescem.

Divergência de baixa oculta - indicador MACD
Divergência de baixa oculta - indicador MACD

Convergência de alta oculta

Aparece quando os mínimos de preço aumentam enquanto os mínimos de oscilador diminuem.

Convergência de alta oculta - indicador MACD
Convergência de alta oculta - indicador MACD

Divergências e convergências são apenas tipos de sinais de negociação; no entanto, são sinais de alta qualidade que tornam as negociações potencialmente mais bem-sucedidas. Ninguém pode ter certeza absoluta de que a correção será curta ou profunda e se será revertida; no entanto, sinais como divergência e convergência tornam as previsões mais precisas.

Negociando com o MACD

Como qualquer outro indicador, o MACD tem várias maneiras de usá-lo. Por um lado, o indicador é baseado nas médias móveis, para mostrar a direção da tendência do mercado, o que permite negociar adequadamente. Por outro lado, esse indicador é um oscilador que pode produzir sinais de qualidade na tendência lateral. Na maioria das recomendações, a diferença entre a tabela de preços e os valores do indicador é destacada como o principal sinal. Segundo Alexander Elder, esse sinal é o mais forte da análise técnica. No entanto, existem outras maneiras de negociar com o MACD, como pesquisar modelos de reversão ou criar linhas de tendência. Essas formas não são usadas com freqüência, os próprios sinais também não são frequentes, mas, se aparecerem, normalmente funcionam bem.

Cruzando a linha de sinal do histograma

O cruzamento das duas médias é o momento em que o histograma cruza a marca zero no início de uma nova tendência. Se a diferença entre as duas médias aumentar ao lado dos valores do histograma, a tendência atual pode ser chamada forte. Nesse caso, o mercado deve ser inserido no momento em que a linha de sinal cruza a borda da área do histograma. Se a linha escapar da área do histograma acima de zero, sinaliza venda. Se ele escapar da área abaixo de zero, sinaliza compra.

Cruzando a linha de sinal do histograma - MACD
Cruzando a linha de sinal do histograma - MACD

Negociação com divergências

O sinal de divergência se forma quando o preço atinge um novo mínimo, mas o gráfico do indicador não confirma esse movimento e o mínimo não é renovado. O gráfico MACD torna essas divergências claramente visíveis, sinalizando ao comerciante para comprar. Vale lembrar que esse sinal funciona bem durante movimentos laterais e costumava ser eficiente no comércio de Bitcoin até recentemente. No entanto, se a tendência for realmente forte, a eficiência desses sinais se tornará significativamente menor.

Existem várias maneiras de negociar com divergências: por exemplo, muitos traders esperam que o preço caia 30-50 pontos abaixo do mínimo anterior e compram esperando que o preço se recupere. O protetor Stop Loss nesse caso, é fixado em torno de 30 a 50 pontos a partir do ponto de entrada no mercado. A segunda maneira de negociar com divergências consiste em aguardar a linha de sinal escapar da área do histograma. Em seguida, o comerciante entra no mercado e sai quando a linha retorna dentro da área do histograma.

Negociação com Divergências - MACD
Negociação com Divergências - MACD

As bandas de Bollinger e o MACD

Para usar as divergências com mais eficiência, os traders adicionam o segundo indicador ao gráfico e recebem sinais adicionais. o Indicador de Bandas de Bollinger é um exemplo de tais instrumentos complementares. As faixas do indicador demonstram limites atuais do preço máximo e mínimo; rompê-los é considerado uma forte flutuação. Se houver divergência ao mesmo tempo em que o preço ultrapassa a linha de fronteira, é considerado um sinal forte para a abertura da posição. Retornando dentro das fronteiras, o preço confirma que o impulso acabou e está tentando se mover dentro das divergências.

As bandas de Bollinger e o MACD
As bandas de Bollinger e o MACD

Divergência e convergência ao longo da tendência

A maneira mais eficiente de negociar de acordo com as divergências seria diferenciar os sinais que vão na direção da tendência e contra ela. O sinal que segue na direção da tendência é considerado muito forte e com maior probabilidade de funcionar bem do que o sinal contra a tendência atual. É importante usar o gráfico diário para descobrir a direção da tendência e H1 para encontrar divergências no MACD.

No gráfico diário, os negociadores geralmente adicionam duas médias móveis com períodos diferentes para definir a tendência atual com mais precisão. Se a Média com um período mais curto ultrapassar a Média com um período mais longo, a tendência será considerada ascendente. O comerciante agora encontra divergências no MACD H1. Por outro lado, se a média com o período mais curto for inferior à do período mais longo, a tendência será considerada decrescente e haverá apenas convergências no MACD.

Divergência e convergência ao longo da tendência - MACD
Divergência e convergência ao longo da tendência - MACD

Cabeça e Ombros no MACD

Procura modelos gráficos no gráfico é bastante incomum entre os comerciantes; no entanto, essa abordagem é bastante eficiente. Nem todos os modelos devem ser pesquisados, mas apenas o Cabeça e Ombros XNUMX. Além disso, o próprio gráfico de preços pode não mostrar sinais de reversão, enquanto no histograma MACD aparece um modelo de reversão claro. O melhor momento para entrar no mercado seria o ombro direito, o mesmo que negociar da maneira clássica com uma tabela de preços normal. O ponto em que a linha de sinal escapa da área do histograma pode ser outro ponto de entrada. Para sair, deve-se esperar a linha de sinal entrar na área do histograma.

Cabeça e Ombros - MACD
Cabeça e Ombros - MACD

Criando uma linha de tendência

Outra maneira incomum de usar o indicador é criar linhas de tendência. Dessa forma, é para traders experientes que, pelo menos, se depararam com análises de gráficos. Para criar linhas de tendência, os gráficos diários e o H4 se adaptam melhor. Se trabalharmos em períodos menores, haverá muito mais sinais, é por isso que apenas os sinais na direção da tendência atual devem ser levados em consideração. Criando uma linha de tendência descendente ao longo dos máximos do histograma, o comerciante potencialmente obterá uma área de resistência que o próprio gráfico de preços geralmente não mostra. O momento do teste desta área pode ser usado como um sinal para abrir uma posição de venda. O ponto em que a linha de sinal sai da área do histograma será o ponto de abertura.

Resumo

Independentemente de esse indicador ter sido criado há quase 40 anos, ele ainda é altamente popular. É claro que possui suas vantagens e desvantagens, como outros indicadores. Alguns podem dizer que está desatualizado e requer atualização. Outros o preferem, pois foi criado e existe atualmente. Esta pergunta é para cada trader responder de forma independente. As configurações de MACD são tão flexíveis que podem ser adaptadas a qualquer instrumento ou prazo.

Obviamente, não se deve esperar que os sinais sejam 100% verdadeiros; nenhum indicador, independentemente dos padrões em que trabalha, fornece previsões 100% precisas. No entanto, o MACD, juntamente com outros indicadores e várias combinações de configurações, pode ser útil não apenas no mercado Forex, mas também no mercado de commodities. O Santo Graal das negociações no mercado financeiro ainda não foi descoberto e, mesmo que exista, é mantido em segredo que não será apresentado ao público por um longo tempo.

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