Indicador RSI: descrição, negociação, combinação

Indicador RSI: descrição, negociação, combinação

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A Índice de Força Relativa (RSI) é um dos poucos instrumentos do trader capazes de ir além do preço. Obviamente, essas situações não acontecem todos os dias; no entanto, esse recurso é realmente interessante e útil para a análise da situação atual do mercado. O indicador foi introduzido pela primeira vez por J. Welles Wilder e descrito em muitos detalhes em seu livro "Novos conceitos em sistemas técnicos de negociação". Vale ressaltar que todos os cálculos e desenhos nas tabelas foram feitos manualmente pelo autor. Além do RSI, que, em essência, é um oscilador (esses instrumentos funcionam melhor nos tempos dos apartamentos), o livro descreve vários outros indicadores com várias propriedades e métodos de aplicação. O autor tentou cobrir o maior número possível de situações de mercado para mostrar a aplicação dos indicadores.

Neste post, falarei sobre os aspectos mais importantes na minha visão relacionados ao tópico:

Descrição do RSI

O RSI é um instrumento muito popular, usado não apenas pelos comerciantes iniciantes, mas também pelos experientes, confiantes em métodos tão difíceis, mas de alta qualidade, como a Elliott Wave Analysis. Como observado acima, o indicador é um oscilador. Esse tipo de instrumento foi desenvolvido para apartamentos, onde eles mostram o quanto o preço se desvia da média ou a velocidade com que ele se move. Tais indicadores preveem uma alta possibilidade de reversão. O RSI está disponível na maioria das plataformas de negociação, portanto, não há necessidade de baixar nada: basta clicar em alguns botões e a janela do indicador aparecerá acima do gráfico do instrumento.

O método de cálculo do RSI

Simplificando, o indicador é calculado como a diferença entre os preços de fechamento positivo e negativo de um determinado período de tempo. Se a soma dos preços positivos médios for maior que a dos negativos, os valores do indicador aumentam; se vice-versa, os valores do indicador diminuem. Veja a fórmula para o RSI abaixo:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RS é a média dos preços de fechamento positivos / média dos preços de fechamento negativos.

O autor usou o período 14 para o RSI, mas atualmente o valor 13 é usado com mais frequência. Isso influencia apenas a velocidade das alterações, portanto, com um prazo menor, o indicador será mais rápido. Existem muitos sistemas de negociação com diferentes comprimentos de prazos; no entanto, vale lembrar que, para o uso gráfico do indicador, é melhor manter a estratégia conservadora com um prazo próximo ao recomendado pelo autor.

Como usar o RSI

Wilder destacou várias maneiras de usar o indicador, das mais simples às mais complicadas, que seriam difíceis de aplicar sem o conhecimento dos conceitos básicos da análise gráfica. Todas as variantes podem ser divididas nos seguintes componentes:

  • Áreas de sobrecompra e sobrevenda
  • Procurando por divergências
  • Procurando padrões gráficos
  • Desenhando linhas de tendência
  • O padrão de reversão de oscilação de falha

Vamos dar uma olhada neles com mais detalhes, para que aprendamos a encontrar os pontos de entrada no mercado com a ajuda do indicador ou que possamos criar nossa própria estratégia de RSI, usando o método de análise de gráficos.

Negociando com o RSI

Áreas de sobrevenda e sobrecompra

É bastante fácil definir esses níveis: o próprio autor definiu a área acima de 70 como a que foi comprada em excesso. Se o preço for superior a esse nível, considera-se que ele cresce muito rápido, portanto, espera-se uma reversão em breve. Se o indicador cair abaixo de 30, diz-se que o preço está caindo muito rápido, portanto, é esperada uma correção levando o preço acima de 30. No entanto, em tempos de tendência, os valores de RSI podem permanecer acima de 70 ou abaixo de 30 por um longo tempo, até que a tendência tenha seu poder.

Negociando com o RSI

Para resolver esse problema, precisamos aguardar que o indicador volte abaixo de 70 em caso de forte crescimento e só então considere vender o instrumento, ou para definir a direção da tendência e ignorar os sinais contra ele. Por exemplo, em uma tendência de alta, os valores do indicador podem subir acima de 70 e permanecer lá com bastante frequência. Recomenda-se ignorar esses sinais e aguardar que o preço caia abaixo de 30 antes de tomar a decisão de entrar no mercado. O mesmo com uma tendência de baixa: seria melhor ignorar sinais abaixo de 30 e aguardar o teste do nível 70 quando os sinais que suportam a tendência atual serão recebidos.

Procurando por divergências

Discutimos os sinais de convergência e divergência em detalhes no artigo dedicado ao Indicador MACD . Se essas estruturas aparecerem no RSI, iniciamos uma busca pela divergência entre o gráfico de preços e o indicador. Por exemplo, se o preço mostra um novo máximo, mas o gráfico do indicador não o confirma, uma divergência que indica sinais de venda é considerada.

Negociando com o RSI

O sinal é considerado como o de venda ou compra, dependendo do local onde o padrão se forma (acima ou abaixo de 50). O indicador MACD pode servir melhor para a busca de tais padrões, porque existe uma linha que fornece um sinal claro de entrada no mercado. O RSI não possui essa linha; no entanto, sua capacidade de encontrar esses sinais sempre será útil.

Procurando padrões gráficos

Muitas vezes acontece que um padrão de reversão Cabeça e Ombros formulários no RSI, embora não o faça no gráfico de preços. É assim que você pode obter um sinal confiável para entrar no mercado. Você também pode procurar por tais padrões como fundo duplo, Triângulo ou Double Top. No entanto, Cabeça e Ombros é o mais forte.

Negociando com o RSI

O mercado é melhor inserido no ombro direito do padrão, mesmo que ao negociar em um gráfico de preços. O momento em que a linha do pescoço é rompida confirmará a conclusão do padrão.

Desenhando linhas de tendência

Desenhar linhas de tendência é uma das atividades mais emocionantes para um operador gráfico. Além disso, podemos obter um sinal de liderança para entrar no mercado. A linha de tendência pode ser igualmente suporte e resistência. Se os valores do indicador ultrapassarem a linha de tendência, o autor recomenda desenhar a mesma linha na tabela de preços e aguardar que ela seja testada.

Negociando com o RSI

É assim que o personagem principal do indicador se mostra: o preço ainda não atingiu a linha de tendência, mas o RSI já o separou. No entanto, a aplicação desse método gráfico requer certa experiência em análise gráfica e conhecimento de desenho de linhas de tendência e níveis no gráfico de preços.

O padrão de oscilação de falha

O autor descreveu esse padrão como um sinal separado, possuindo regras rígidas para procurá-lo antes de entrar no mercado. O sinal para compra deve ser formado acima de 50, então o primeiro pico do indicador é testar 70, e então o indicador deve saltar para baixo, mas não abaixo de 50, e crescer novamente, mas não tão alto quanto anteriormente até 70 No local em que os valores do indicador saltaram para cima, o nível de suporte é formado e, assim que essa área é rompida, um sinal de venda será exibido.

Negociando com o RSI

Essa estrutura pode parecer realmente com os padrões Double Top e Dragon. A semelhança existe; no entanto, é importante ficar de olho nos testes dos níveis de RSI, caso contrário, o padrão não funcionará. O mesmo, porém de cabeça para baixo, é válido para o sinal de compra. O padrão é se formar abaixo de 50, o primeiro pico deve ser abaixo de 30 e, em seguida, ocorre uma correção que não atinge 50, seguida de outro declínio que não atinge 30. Um rompimento da resistência sinalizará para comprar. Note-se que muitas vezes o preço será arrastado para trás do indicador, confirmando seu caráter de liderança.

Combinando o RSI com outros indicadores

O próprio Wilder não falou sobre o uso do RSI com outros indicadores de análise técnica. Como a variante básica da definição da linha de tendência em D1 de um instrumento, duas médias móveis podem ser tomadas; enquanto isso, em prazos menores, os sinais no RSI devem ser pesquisados ​​apenas ao longo da tendência.

Combinando o RSI com outros indicadores

Tais sinais podem ser simples: momentos em que o indicador atinge áreas de sobre-venda ou sobrecompra. Se em um D1, as AMs estão sinalizando uma tendência de alta, no H1 devemos esperar apenas um teste de 30, considerar comprar apenas e ignorar tudo acima de 70.

Combinando o RSI com outros indicadores

No caso de uma tendência de baixa, é esperado um teste de 70; se isso acontecer, devemos fazer pedidos de venda; todos os sinais abaixo de 30 devem ser ignorados. Dessa forma, obteremos uma estratégia eficiente do RSI ao longo da tendência, combinando também prazos.

Resumo

O RSI é um instrumento interessante e forte de análise de gráficos técnicos. Foi criado há muito tempo, mas permanece atual. Como vemos, ele pode ser usado tanto por iniciantes quanto por traders experientes. Se você gosta de análise gráfica e sabe desenhar linhas de tendência, poderá procurar padrões gráficos diretamente no gráfico do indicador, sem executar a análise de preços. Se necessário, você pode combinar o RSI com outros indicadores, criando um sistema de negociação com base neles: o RSI será um ótimo complemento para a AM e ajudará a negociar com sucesso ao longo da tendência do mercado.

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