Oscilador Estocástico

Como usar o oscilador estocástico? Descrição e negociação com o indicador

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Descrição do oscilador estocástico

A Oscilador Estocástico apareceu e se tornou popular graças a um comerciante famoso George Lane. Ele percebeu que os preços, passando de um nível para outro, às vezes criam áreas de sobrecompra e sobrevenda; Lane automatizou o processo de localização dessas áreas com a ajuda de um indicador. O estocástico é um oscilador que demonstra a posição do preço atual em% em relação à faixa de preço anterior.

O gráfico do oscilador estocástico é desenhado em uma janela separada abaixo do gráfico de preços e consiste em duas linhas: %K, o rápido e %D, o lento. Os valores variam de 0% a 100%; nos níveis de 20% e 80% das linhas de sinal, definindo as áreas de sobrevenda (0-20%) e sobrecompra (80-100%), são traçadas.

O estocástico mostra a capacidade dos touros e dos ursos de definir o preço de fechamento no limite do intervalo recente. Se os touros conseguirem aumentar os preços durante o dia, mas não conseguirem garantir o preço de fechamento próximo ao máximo, o oscilador estocástico começará a cair, demonstrando o enfraquecimento dos touros. Se o preço de fechamento após os novos mínimos subir para a borda superior da faixa, isso significa que os ursos conseguiram baixar os preços, mas não conseguiram fixá-los lá. O crescimento do estocástico mostra que os ursos não são tão fortes quanto parecem.

Descrição do oscilador estocástico
Descrição do oscilador estocástico

Fórmula de cálculo do oscilador estocástico, características e configurações

O indicador é desenhado em uma janela separada e consiste em duas linhas:

  • % К é a linha principal rápida (linha sólida)
  • %D é a linha suplementar lenta; é uma média móvel de% K com um pequeno período médio (linha pontilhada)

A fórmula para o cálculo da linha principal:

% К = (С - Ln) / (Hn - Ln) * 100

Onde

  • С é o preço de fechamento do período atual
  • Ln é o preço mais baixo nos últimos n períodos
  • Hn é o preço mais alto dos últimos n períodos
  • %D é a média da linha% K com o período especificado nas configurações.

Ao configurar o oscilador estocástico, os seguintes parâmetros devem ser especificados:

  • % К período é o período de cálculo para a linha principal do indicador. A configuração padrão é 5.
  • Período% D é o período médio para desenhar a linha secundária. A configuração padrão é 3.
  • Desacelere - este parâmetro define a suavização interna da linha% K e permite que o indicador reaja a mudanças acentuadas de preço. A configuração padrão é 3.
  • Preço - o tipo de preço utilizado. Baixo / Alto - máximos e mínimos são usados. Fechar / Fechar - os preços de fechamento são levados em consideração. As configurações padrão são Baixa / Alta.
  • Método MA define o tipo da média móvel para o cálculo de% D. A configuração padrão é Simples.

Além disso, por padrão, há níveis de sobrevenda e sobrecompra, recomendados pelo autor, definidos em 20 e 80%, respectivamente.

O oscilador estocástico é freqüentemente usado com as configurações padrão. Ao mesmo tempo, o usuário sempre pode personalizá-los, avaliar o trabalho do indicador historicamente com diferentes configurações e selecionar aqueles que melhor se adequam às suas negociações.

Oscilador Estocástico - Configurações
Oscilador Estocástico - Configurações

Conexão do oscilador estocástico a outros indicadores

O nome "Oscilador estocástico" sugere que o indicador deve pertencer ao grupo do oscilador. Como regra, os osciladores flutuam em um certo intervalo, mostrando desvios do preço dos chamados valores normais, ou seja, sinalizando sobre o estado de sobrecompra ou sobrevenda. Os indicadores, que apresentam resultados semelhantes aos do oscilador estocástico, são os RSI (Índice de Força Relativa) or Faixa Percentual de Williams.

As vantagens dos osciladores são bons sinais de negociação em um plano quando a tendência não é óbvia. As desvantagens seriam sinais contra a tendência atual quando a tendência no mercado é forte. Por isso, recomenda-se suplementar o oscilador estocástico com algum indicador de tendência para reduzir a perda de negociações contra a tendência. Esse indicador pode ser o MA (média móvel). Nesse caso, o MA (ou dois MAs) pode atuar como um filtro: somente os sinais do oscilador estocástico serão usados ​​para operações que coincidam na direção com o (s) MA (s). Se o MA estiver crescendo, apenas sinais de compra serão usados; se estiver em declínio, apenas os sinais de venda serão levados em consideração.

Negociação com oscilador estocástico

Vamos dar uma olhada nos três principais sinais de negociação do oscilador estocástico:

Cruzamento de% K e% D

Se o principal rápido %K linha atravessa o lento %D alinhar para cima, isso sinaliza para comprar, se vice-versa, de cima para baixo - para vender.

Se a travessia ocorrer nas áreas de sobrecompra ou sobrevenda, isso é considerado um forte sinal de negociação; se ocorrer fora dessas áreas, isso é considerado um sinal fraco.

Negociação com oscilador estocástico
Negociação com oscilador estocástico

Saída das áreas de sobrecompra e sobrevenda

Saindo das áreas de sobrecompra e sobrevenda por %K e %D é considerado um sinal de negociação confiável. Se o %K e %D Se as linhas saírem da área de sobrevenda e subirem mais de 20%, é recomendável comprar. Se as linhas saírem da área de sobrecompra e caírem abaixo de 80%, é recomendável vender.

Negociação com oscilador estocástico
Negociação com oscilador estocástico

Divergência do oscilador estocástico e tabela de preços

Uma divergência (do latino divergere - encontre a diferença) ocorre caso o oscilador estocástico seja diferente do gráfico de preços.

A divergência de touros (um sinal de compra) surge quando o gráfico de preços apresenta um novo mínimo, enquanto o oscilador estocástico demonstra um mínimo mais raso que o anterior. Isso significa que os ursos estão enfraquecendo, movendo-se apenas por inércia. Depois de formar um segundo mínimo e o início das linhas estocásticas, a compra é recomendada. O sinal é considerado mais forte se o primeiro mínimo do oscilador estocástico estiver abaixo do nível de 20% e o segundo acima dele.

A divergência de urso (um sinal para vender) aparece quando o gráfico de preços mostra um novo máximo, enquanto o oscilador estocástico apresenta um máximo menor que o anterior. Isso significa que os touros estão enfraquecendo, movendo-se apenas por inércia. Após formar outro máximo e o início do oscilador estocástico descendente, recomenda-se a venda. O sinal é considerado mais forte se o primeiro oscilador estocástico máximo estiver acima do nível de 80% e o segundo abaixo dele.

Negociação com oscilador estocástico
Negociação com oscilador estocástico

Resumo

Vale ressaltar que, independentemente da velhice (criada na década de 1950), o oscilador estocástico permanece bastante popular entre os comerciantes. No entanto, deve-se perceber que não é de forma alguma universal. Na minha opinião, ele pode ser usado além da análise técnica ou de um indicador de tendência. Então o oscilador estocástico ajudará a encontrar bons pontos de entrada ou saída, provavelmente ocupando o devido lugar no seu sistema de negociação.

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