Os pontos do pivô

Familiarizando-se com os Pontos Dinâmicos

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A história do Os pontos do pivô O indicador começou no início dos anos 30 do século XX, quando um matemático e um famoso comerciante da época, Henry Chase, decidiram criar um indicador voltado para o mercado de segurança. O sinônimo de um pivô seria uma reversão; portanto, um ponto de pivô é um nível no qual o preço reverte. Portanto, a base do indicador Pivot Point é a ideia de que o mercado leva tudo em consideração e se repete com o tempo. O indicador foi criado de forma que os preços de abertura e fechamento possam servir como níveis de suporte e resistência no futuro.

Assim, um comerciante que usa prazos grandes desenha níveis e os utiliza nas negociações, passando para prazos menores. Por exemplo, os níveis são calculados para os gráficos D1 ou mais antigos, enquanto a negociação ocorre em prazos M30 ou menores. Vale a pena notar que os Pontos Dinâmicos não são alguns números ou preços específicos no gráfico, mas um intervalo em que o preço pertence durante algum tempo. No gráfico, os Pontos Pivô se parecem com linhas horizontais, a linha central destacada, enquanto as de suporte e resistência são pontilhadas por padrão (a cor e o estilo das linhas podem ser personalizados nas configurações).

Os pontos do pivô
Os pontos do pivô
Os pontos do pivô
Os pontos do pivô

Abaixo, discutiremos o uso prático dos pontos de articulação.

Tipos de pontos de articulação

Depois que Henry Chase desenvolveu a fórmula para o cálculo dos pontos de pivô, alguns traders e analistas consideraram que não era bem correta e desenvolveram suas próprias fórmulas; a seguinte lista de tipos de pontos dinâmicos surgiu:

  • tradicional
  • O clássico
  • Fibonacci
  • Woodie
  • Demark
  • Camarilha

O princípio desses pontos é bastante semelhante; no entanto, existem algumas diferenças. Por exemplo, os pontos de articulação tradicionais e clássicos são bastante semelhantes, mas a diferença do tipo Demark é significativa.

Neste artigo, não discutiremos todas as variantes do cálculo do ponto de pivô; em vez disso, veremos a fórmula tradicional como Henry Chase a desenhou. Tendo em mente que o cálculo pode ser realizado para qualquer período de tempo, pegaremos D1. A linha principal é calculada como o valor médio do preço de fechamento do gráfico de velas, seu máximo e mínimo.

Pivô (PP) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.

Onde:

  • Alto é o máximo de ontem.
  • Baixo é o mínimo de ontem.
  • Fechar é o preço de fechamento de ontem.

Os cálculos para outros prazos permanecem os mesmos.

Cálculo de pontos de pivô
Cálculo de pontos de pivô

Depois calculamos os níveis de suporte e resistência S1 e R1 e assim por diante, com base nos dados recebidos.

Vamos dar uma olhada na fórmula:

S1 = (PP × 2) - Alto

Onde:

  • PP é um ponto de articulação.
  • Alto é o preço máximo.

R1 = (PP × 2) - Baixo

Onde:

  • PP é um ponto de articulação.
  • Baixo é o preço mínimo.
Pontos de Pivô - Suporte e resistência (S1 / R1)
Pontos de Pivô - Suporte e resistência (S1 / R1)

Próximos níveis de suporte e resistência S2 e R2 são calculados como:

  • S2 = PP - Baixo - Alto
  • R2 = PP + (Alto - Baixo)

Onde:

  • Baixo é o preço mínimo.
  • Alto é um preço máximo.
  • PP é um ponto de articulação.
Pontos de Pivô - Suporte e resistência (S2 / R2)
Pontos de Pivô - Suporte e resistência (S2 / R2)

S3, R3 fórmula são os seguintes:

  • S3 = Baixo - 2 × (Alto - PP)
  • R3 = Alto + 2 × (PP - Baixo)

Onde:

  • Baixo é o preço mínimo.
  • Alto é um preço máximo.
  • PP é um ponto de articulação.
Pontos de Pivô - Suporte e resistência (S3 / R3)
Pontos de Pivô - Suporte e resistência (S3 / R3)

No método tradicional de cálculo do ponto de pivô, são utilizados três níveis de suporte e resistência. Atualmente, não há muita razão nos cálculos manuais, levando em consideração o nível de tecnologias de computador; existem muitos indicadores baseados nos pontos de pivô que funcionam independentemente, de acordo com os requisitos do profissional. Alguns indicadores podem calcular mais níveis: S4, R4 e assim por diante.

Aplicação dos pontos de articulação

No gráfico, vamos aplicar um indicador com os pontos calculados com base no castiçal D1 anterior. Os níveis de suporte e resistência são exibidos. Depois, mudamos para um período menor, como o M30. Neste gráfico, veremos os níveis de resistência e suporte, com os quais o preço pode se consolidar, refletir e romper durante o atual pregão. Um gráfico maior pode ser usado, como um W1 semanal ou um MN mensal. A aplicação de várias configurações e prazos depende das preferências do profissional, seus objetivos e tarefas.

Aplicação dos pontos de articulação
Aplicação dos pontos de articulação

No momento, existem várias estratégias de negociação usando os Pontos Pivot; seria difícil discutir todos eles em um artigo, é por isso que veremos algumas das formas mais populares de negociar com os pontos de articulação.

Para negociação, geralmente combinamos indicadores diferentes com os Pontos de Pivô. Esses indicadores podem ser os Estocástico, a reversão padrões de candlestick Pin Bar, estrela cadente, homem pendurado, martelo, martelo invertido, lápide Doji, libélula Doji.

Vamos discutir o histórico de uma estratégia de negociação baseada nos pontos de pivô e nos padrões de velas de reversão sem indicadores adicionais; compra do nível de suporte S1.

No M30, o par formou um martelo no nível de suporte S1. Após o fechamento da reversão Hammer e a abertura do próximo castiçal, o trader abre uma posição para comprar (Buy); o comércio deve ser fechado na linha principal dos pontos de pivô denominados Classic Pivot. o Stop Loss nesta situação deve ser colocado no valor mínimo do martelo (baixo). Em seguida, a posição será fechada ao atingir um dos pedidos (Take Profit ou Stop Loss).

Essa estratégia é bastante fácil de usar, mas requer um bom conhecimento da análise clássica de velas ou das estratégias de negociação Price Action ou Pin Bar. Sem dúvida, qualquer trader formará sua própria opinião sobre essa estratégia, pois apresenta vantagens e desvantagens. Segundo o autor desta estratégia, no caso de uma abordagem séria ao estudo da análise de velas, os Pontos Dinâmicos podem ser realmente úteis ao encontrar pontos de entrada para uma negociação sem filtros adicionais. A abertura de posições pelos níveis S2, S3 é baseada nos mesmos princípios, mas o marco para o Take Profit será o próximo nível. Vender a partir de R1, R2, R3 acontece da mesma maneira, apenas como um espelho.

Pontos de Pivô - Lucrar
Pontos de Pivô - Lucrar
Pontos de Pivô - Lucrar
Pontos de Pivô - Lucrar

Para aqueles que preferem vários indicadores em um gráfico de cada vez, existe uma estratégia de negociação interessante e bastante fácil, baseada no princípio anterior dos padrões de reversão, apenas como um filtro adicional, adicionamos o estocástico às configurações básicas. Nesse caso, as áreas de sobrecompra ou sobrevenda no estocástico, formando próximo aos níveis de suporte ou resistência e atraídas pelo indicador de pontos de articulação, servirão como um sinal adicional para abrir uma posição.

Vamos continuar discutindo a entrada no desenho anterior, apenas com o oscilador estocástico adicionado como um filtro suplementar. Como podemos ver, o estocástico não mostrou uma área de sobrevenda em torno da formação Hammer, o que significa que não recebemos uma confirmação de entrada, portanto, abrir uma posição de compra não é recomendado. A adição de indicadores como filtros reduz o número de negociações, mas nunca deteriora a qualidade da negociação.

Pontos de Pivô + Estocástico - Take Profit
Pontos de Pivô + Estocástico - Take Profit

Na figura 11, podemos ver um sinal que cumpre os critérios para abrir uma transação de compra. Existe um padrão de reversão do Martelo formado perto do nível de suporte S1, o Estocástico está na área de sobrevenda abaixo de 20; existem todas as condições para abrir uma negociação de compra. O marco do Take Profit ainda é a linha principal do indicador Pivot Points no gráfico Pivot Classic; o Stop Loss é colocado no valor mínimo do martelo.

Pontos de Pivô + Estocástico - Take Profit

Como podemos julgar pelos exemplos, as estratégias de negociação discutidas acima são bastante simples; no entanto, eles têm uma pequena desvantagem: os sinais de abertura não aparecem tão frequentemente quanto muitos traders gostariam que eles. Por outro lado, quanto mais raros os sinais, mais confiáveis ​​eles são considerados. Alguns pensam que, se o preço estiver abaixo da linha principal do indicador, a tendência do mercado será decrescente, enquanto se estiver acima da linha de controle, a tendência será ascendente.

Discutimos o princípio, a fórmula e algumas opções de aplicação do indicador Pivot Points. Como dito acima, as estratégias de negociação que incluem esse indicador são numerosas e as novas provavelmente aparecerão, independentemente do indicador ter quase cem anos de idade. Agora, apenas precisamos discutir as vantagens e desvantagens do indicador. Entre seus pontos fracos, podemos citar várias formas de cálculo, que podem deixar um profissional perplexo, fazendo com que duvidem da eficácia de cada um. Além disso, se basearmos os cálculos em D1, os dados atuais podem ser inválidos para a próxima sessão de negociação.

Vantagens e desvantagens dos pontos de articulação

As desvantagens dos pontos de pivô incluem várias opções de cálculo, que são enganosas sobre a questão - que é melhor, útil e mais precisa. Se você aplicar o indicador calculado de acordo com D1, os dados atuais podem não ser relevantes no próximo pregão.

As vantagens são:

  • simplicidade,
  • cálculos matemáticos com base em preços específicos,
  • compatibilidade com diferentes prazos,
  • mostra potencial de preço,
  • oportunidade de usar pedidos pendentes.

O indicador de pontos dinâmicos é, sem dúvida, um meio bastante forte de análise de mercado e pode ser útil tanto para iniciantes quanto para traders experientes.

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