Estratégias de negociação que mudaram o mundo: caos comercial por Bill Williams (parte 2)

Estratégias de negociação que foram uma revolução: o caos comercial de Bill Williams (parte 2)

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Bem-vindo ao blog RoboForex! Hoje vou continuar falando sobre o Caos de Negociação estratégia por Bill Williams. No artigo anterior, discutimos os princípios gerais de compreensão do mercado como uma estrutura caótica e cinco etapas da evolução do trader. Este post será dedicado aos detalhes da movimentação dessas etapas, do iniciante ao especialista.

Nível um: trader iniciante

Segundo Bill Williams, o objetivo do trader nesta etapa deve ser estudar e ler o mercado e não coletar idéias de outros traders. Obviamente, o objetivo "não perder dinheiro ganhando experiência" é prioritário.

O primeiro elemento no estudo do mercado é a barra ou o castiçal no diagrama dos movimentos de preços. OHLC, ou níveis aberto, alto, baixo e próximo, o volume e o tempo são as informações que podem dizer muito mais sobre a situação do mercado do que muitas pessoas pensam.

  • O preço em aberto mostra onde o ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores estava no início das negociações.
  • Os pontos altos do preço no ponto mais alto em que os touros aumentaram o preço.
  • O preço mais baixo é o mais baixo, onde os ursos perderam seu poder e os touros começaram a tomar seu lugar.
  • O preço de fechamento mostra onde os dois lados finalmente encontraram seu ponto de equilíbrio.

E as coisas mais importantes que descobrimos comparando aberto e fechado, alto e baixo, próximo, alto e baixo.

OHLC

Informadores de castiçal de humor

Reversão se aproximando

Ataque de vendedores

Ataque de vendedores

Ataque de compradores. Em 80% dos casos, a tendência muda de direção após 1 a 5 castiçais.

Ataque de compradores

Neutro. Os compradores e vendedores eram igualmente fortes.

Neutro. Os compradores e vendedores eram igualmente fortes.

dominando

alpinista. Os compradores dominam

Alpinista. Os compradores dominam

Vagabundos. Os vendedores dominam

Vagabundos. Os vendedores dominam

Volume do carrapato

Volume do carrapato

Uma das abordagens para entender o desenvolvimento das próximas tendências é entender e interpretar as mudanças nos volumes de ticks. Volume do tick é o número de alterações de preço em um determinado período.

Um aumento no volume leva a um aumento na velocidade das mudanças de preço, o que precede a reversão da tendência. As mudanças primárias ocorrem nas cabeças, nos pensamentos do comerciante enquanto decidem fazer pedidos de compra / venda, colocando os pedidos, processando-os pelo corretor e sua execução. Tudo isso se reflete nas mudanças nos movimentos de mercado de curto prazo e, mais tarde, leva a uma mudança na tendência. O objetivo do trader é entrar no mercado nos primeiros 10% da nova tendência e sair nos últimos 10%.

O indicador MFI

O indicador MFI

Para facilitar uma avaliação precisa e mais precisa do efeito e reação futura do mercado às mudanças no volume, Williams sugeriu o uso do IMF (Indicador de Facilitação do Mercado).

A IMF é muito simples. Definindo o intervalo de tempo para assistir, deduzimos o menor preço do maior e dividimos o resultado pelo volume. Como fórmula, ele se parece com:

MFI = Faixa (Alta-Baixa) / Volume

A IMF mostra quantos pontos o mercado movimentou em 1 tick. Se a IMF da barra atual for maior que a da barra anterior, isso significa que há um forte movimento de preço em um tick.

A combinação de MFI e volume

Uma mudança no volume nos diz que o profissional deve estar pronto para trabalhar antes que a tendência comece, e a IMF indica como o mercado reage à mudança no volume.

Comparando o volume e a IMF em quatro combinações, aumentamos o potencial para entrar em uma negociação lucrativa!

Quatro janelas Profitunity

Volume do tick / IMF - classe do sinal

  • + Volume do tick / + IMF - verde (+ +)
  • - Volume do tick / - IFM - Desvanecer-se (- -)
  • - Volume do tick / + IMF - Falso (- +)
  • + Volume do tick / - IMF - Agachamento (+ -)

Verde (+ Tick volume / + IMF). Essa barra é chamada de verde porque acende a luz verde para um novo impulso na tendência.

Desvanecer (- Tick volume / - IMF). Uma barra Fade aparece quando o mercado está cansado e em uma pausa. As áreas desbotadas são marcos de um novo movimento de impulso forte.

Falso (- Marque o volume / + IMF). False indica uma pausa antes de uma correção.

Agachamento (+ Tick volume / - MFI). A barra de agachamento tem o maior potencial de todos para obter lucro. Esta é a barra mais alta / mais baixa, mais (ou menos) mais uma barra do mesmo período de tempo que termina quase todos os movimentos.

Airbag

Nenhum motorista na estrada está seguro de um acidente. Embora você possa se segurar seguindo as regras, manobrando, mantendo as regras de segurança ativa e passiva e consertando o carro a tempo, é muito difícil evitar a influência negativa de participantes inescrupulosos do tráfego. Com o mercado, é muito semelhante, pois às vezes o mercado se comporta como um motorista imprudente bêbado, é por isso que o comerciante sempre precisa de um airbag.

Protegendo suas posições com dedicação, o trader pode suportar uma série de pequenas perdas e permanecer no mercado. De acordo com a estratégia do Trading Chaos, um airbag ou um Stop Loss protetor deve ser colocado um ponto acima / abaixo do valor mais alto / mais baixo do castiçal, anterior ao atual.

Nível dois: Negociador avançado

De acordo com a Teoria do Caos, nesse nível, o profissional deve:

  1. Veja a conexão entre a IMF e o cálculo das ondas de Elliott.
  2. Use a Profitunity no cálculo das ondas Elliott.
  3. Aprenda a detectar fractais e entrar no mercado com eles.
  4. Entenda como usar a alavanca para iniciar a negociação ou cancelar a entrada no mercado.

O principal objetivo do comerciante neste momento é "retirar dinheiro do mercado regularmente".

Ondas Elliott

Uma onda Elliott é um modelo da principal estrutura de mercado, enquanto um fractal é o elemento principal de uma onda Elliott.

O conjunto principal de um ciclo de ondas Elliott consiste em um impulso "cinco" e na correção de "três". As ondas podem ser estendidas e espremidas tanto em preço quanto em tempo, mas as estruturas principais permanecem constantes.

Características das ondas

A formação da primeira onda será precedida por uma divergência no oscilador da IMF. Então, devemos esperar um movimento acentuado da base (em cima).

Cinco balas mágicas matando a tendência

Para identificar o final da tendência atual e o início de uma nova, você deve ver:

  1. uma divergência
  2. a área alvo
  3. fractal
  4. um agachamento
  5. mudanças no indicador Momentum.

Assim que a primeira onda terminar, é esperado um movimento na direção oposta. Esta será a segunda onda. Os objetivos da onda № 2 podem ser definidos na escala Fibo ou no cálculo da onda interna. Na maioria das vezes, os objetivos da segunda onda estão entre 38.2% e 61.8% em comparação com a amplitude do movimento da primeira onda.

Uma das principais características da onda № 3 é sua dinâmica. As terceiras ondas frequentemente parecem quase verticais. A onda № 3 é seguida por um grande volume. A melhor onda para calcular o final da terceira onda é mudar para um período menor e encontrar as cinco balas mágicas.

A poderosa onda № 3 é substituída pela onda correcional № 4, que é explicada pelo bloqueio do lucro. A correção na quarta onda pode ser calculada da mesma forma que na onda № 2, mas em comparação com a terceira onda.

A onda № 5 é normalmente 61.8% do comprimento da onda № 3.

Correções

As correções podem ser simples e complicadas. Na correção de três ondas "abc", a onda "b" contém três ondas, enquanto a onda "c" contém cinco. A onda "a" pode conter três e cinco ondas.

Combinando a IMF com ondas Elliott

O valor médio da IMF é o mais alto para as ondas № 3. Nas ondas № 1 e № 5, o valor médio da IMF foi menor. Ficou claro que havia uma divergência entre o preço no final da onda № 3 e a IMF média ou a onda № 5. Embora o preço no final da onda № 5 fosse maior do que no final da onda № 3, a IMF média na onda № 5 foi menor, formando uma divergência. Essa divergência identifica o final da série de impulsos e prevê uma reversão de tendência.

Profitunity-MACD (5/34/5)

Os principais objetivos e tarefas ao usar o Profitunity-MACD (5/34/5) são:

  1. Identifique o pico da onda № 3
  2. Identifique o final da onda № 4
  3. Estudando o ponto do fim da tendência e o pico da onda № 5
  4. Informação imediata sobre a direção da força atual de movimento (momento), ou sobre qual lado da tendência o profissional deve trabalhar.

Fractal como sinal de ação

Um modelo fractal é uma sequência de pelo menos cinco castiçais em que o castiçal do meio deve ter a maior / menor alta / baixa que os dois castiçais anteriores e subseqüentes.

Um fractal para cima, para comprar

Um fractal acima

Um fractal baixo, para vender

Um fractal para baixo

Fractais adjacentes, para comprar e vender

Fractais adjacentes

Um fractal duplo em um castiçal, para comprar e vender

Um fractal duplo em um castiçal

Um fractal de 6 castiçais, para comprar

Um fractal de 6 castiçais

Em um upfractal, o comerciante deve prestar atenção apenas ao valor mais alto do castiçal, em um downfractal - ao valor mais baixo.

Um fractal pode desempenhar vários papéis. Pode ser um início fractal, um sinal fractal e uma parada fractal. O papel de um fractal depende de onde ele está situado na sequência dos movimentos do mercado.

Definições

Um início fractal é um fractal seguido por um fractal na direção oposta.

Um começo fractal

Um fractal de sinal é qualquer fractal que segue após um fractal na direção oposta.

Um fractal de sinal

Uma parada fractal é o pico fractal mais distante dos dois últimos fractais seguidos na direção oposta.

Uma parada fractal

A alavanca

Assim que vemos um fractal começar ou sinal, temos uma alavanca.

Como trabalhar com um fractal e uma alavanca

Encontrando uma formação de dois fractais adjacentes na direção oposta, podemos ver um fractal começar e um sinal fractal. Se o último for quebrado, avançamos na direção da fuga. Uma parada de fractal está no um, mas último fractal, na direção oposta.

Se o mercado não romper o fractal do sinal, mas se afastar dele, criando um novo nível para uma negociação mais lucrativa, o comerciante deve obter uma ordem pendente 1 ponto mais alto / mais baixo que o extremo do candelabro do fractal do sinal.

Nível 3: profissional competente

O objetivo é aprender a ler o mercado sem erros, conhecer e entender as coisas que permitirão maximizar o lucro dos investimentos.

Nesse nível, o trader pode gerenciar várias posições simultaneamente, alterando os volumes de negociação. Um comerciante no terceiro nível sabe investir o máximo com um risco mínimo e investir o mínimo quando o risco estiver alto. O profissional é competente, mas ainda não consegue expressar sua personalidade no mercado.

Um exemplo das cinco balas mágicas de um profissional competente

Um exemplo das cinco balas mágicas de um profissional competente
  1. Uma convergência / divergência entre as ondas № 3 e № 5
  2. O preço está dentro da área alvo
  3. O fractal está no ponto mais baixo
  4. Uma barra de agachamento está em um dos três castiçais mais baixos
  5. A tendência do mercado muda seu movimento

Se virmos essa imagem no gráfico diário de um par de moedas, mudaremos para H4 para iniciar a negociação e procurar um modelo de início fractal.

Um exemplo das cinco balas mágicas de um profissional competente

Nessa situação, 1 ponto acima do fractal especificado no máximo para compra, uma ordem de parada de compra deve ser colocada e 1 ponto abaixo do mínimo da parada de fractal, uma Stop Loss protetora deve ser colocada. Para o pedido primário, o volume pode ser de 1-2% do capital. Depois que ocorre uma fuga e a primeira ordem é acionada, o comerciante deve monitorar os próximos fractais para comprar a formação. O tamanho dos seguintes pedidos pode ser aumentado várias vezes. Simultaneamente, a ordem de proteção deve ser otimizada, movendo-a pelas paradas fractais renovadas.

Com esse método de trabalho, a primeira entrada no comércio é um teste, verificando se a tendência foi identificada da maneira correta. Cada entrada seguinte com volume aumentado permitirá maximizar o lucro se a tendência se desenvolver. Ao mover o Stop Loss, você pode minimizar as perdas após uma reversão da tendência.

Nível 4: Operador hábil

O objetivo é estudar a conexão entre as características de traders experientes e a natureza do mercado.

Os princípios da comunicação "pessoa-mercado" que levam a perdas se interpretados incorretamente:

  1. 90% do que você ouve sobre o mercado é uma mentira.
  2. O mercado não pode mentir.
  3. O mercado pode falar apenas de si.

A estrutura do organismo influencia o comércio. Existem três tipos de corpo, cada um com uma característica única. Para endomorfo, é massa, para força de mesomorfia, para velocidade de ectomorfia. Uma pessoa endomorfa é motivada principalmente pelo conforto e procura maneiras fáceis de executar tarefas, inclusive na negociação. As pessoas do mesomorfo são completamente opostas, pois procuram situações "infotáveis" de propósito. Eles precisam de desafios e lutas, e naturalmente são líderes. As pessoas ectomorfas preferem se sentir dignas. Eles querem executar tarefas que mostrem aos outros do que os ectomorfos são capazes.

Uma pessoa de qualquer tipo pode negociar com sucesso. Apenas se você considerar seu tipo de corpo e seu aparato natural, poderá criar condições comerciais que facilitarão seu trabalho e eliminarão muitas coisas que o farão sentir-se tenso.

Uma pessoa não possui "um" cérebro, mas três "elementos conscientes": parencéfalo esquerdo, parte central do cérebro e parencéfalo direito. Isso sugere que existem três personalidades vivendo dentro de um profissional.

O objetivo do parencéfalo esquerdo é analisar, saber o que, mas nunca saber como. A tarefa do parencéfalo esquerdo é analisar, mas não facilitar a escolha de posições de negociação ou um bom local para negociação.

A parte central do cérebro precisa de muito poder, pois rege nossos processos vitais. É isso que nos permite ver erros bobos nas negociações, mas somente depois que os cometemos.

O parencéfalo certo é único não apenas porque é poderoso, mas também porque pode absorver um volume ilimitado de conhecimento. Esta é a melhor parte do cérebro para um profissional.

Os comerciantes dominados pelo parencéfalo esquerdo perdem com mais frequência porque têm medo constante e estão sempre no lugar errado. Aqueles que negociam com suas partes centrais do cérebro perdem porque são imprudentes. Aqueles que negociam com seu parencéfalo direito perdem por causa da má administração de fundos.

Tendo em mente o acima mencionado, qualquer profissional iniciante pode se analisar e, se necessário, corrigir seus velhos hábitos, adquirindo novos e mais "bem-sucedidos".

Nível 5: Operador especialista

O objetivo é entender o conjunto de suas superstições pessoais e seus programas de negociação individuais; facilitar a conexão com o mercado; estudar o caminho da integração na principal estrutura de mercado.

Nesse nível, uma pessoa começa a entender o que ontem era completamente desconhecido para ela. Eles começam a acreditar em si mesmos, sem dúvida, prevê todos os riscos e um potencial de vitória em qualquer caso. Para passar para este nível, é necessário o seguinte:

  1. A vida é um jogo especial, no qual uma pessoa faz algo que não existe mais importante do que aquilo que existe.
  2. O principal objetivo deste jogo é entender quem realmente somos.
  3. A única maneira correta de jogar este jogo a partir da posição em que você se conhece é se dar conta: tudo o que era - era normal, e isso deve ser realizado antes que você gire o que não existe no que existe.

Psicologia e conjuntos de crenças

No mercado, todos negociam de acordo com seus conjuntos de crenças. Não importa como é o conjunto de crenças de um profissional. Se eles não participam da negociação, sua opinião não tem influência no mercado.

Seu próprio software de negociação

No seu "arquivo" pessoal para negociação de software, existem quatro programas:

  1. Programa de autopreservação
  2. Programa de ganância
  3. Programa de confiança na negociação
  4. Programa para ter prazer

Embora todos os usem na vida cotidiana e nas negociações, em cada caso, você pode usar apenas um, alternando entre eles rapidamente.

Nosso conjunto individual de crenças define o programa com o qual vivemos e negociamos. E o programa que usamos em cada momento definirá nosso comportamento no mercado.

Programa de autopreservação

Se esse programa for acionado, nossa principal tarefa se tornará proteção e o sentimento de proteção. Este programa tem um objetivo positivo e "certo", mas é claramente inadequado para negociação. Este é o programa que leva o comerciante a comprar muito alto e vender a baixo.

Programa de ganância

Quando esse programa é acionado, estamos interessados ​​no preço, não no valor. Esse é o lado ruim. O lado bom deste software é o fato de ser o melhor para estudar a estrutura do mercado, analisar e preparar a negociação.

Programa de confiança nas negociações

Este programa gera confiança e tranquilidade. Este é um software perfeito para negociação, mas não como perfeito para análise.

Programa de ter prazer

Ao iniciar este programa, você está interessado em três coisas:

  1. Atrações pessoais
  2. Planos para o futuro
  3. Novas aventuras e emoções

Este é o melhor programa para negociação. O programa criou todas as condições para ter un, independentemente das circunstâncias. Com este programa, você pode facilmente mudar sua posição no mercado. Uma parada ou reversão nunca são um problema. No medo, o programa para e as reversões são quase impossíveis. Enquanto o "medo" luta com o mercado, "o prazer" se move junto com o mercado de maneira suave e síncrona.

Resumo

Não importa quantos detalhes tentei falar sobre as idéias, métodos e abordagens de Bill Williams, nada pode ser melhor do que estudar a fonte principal. Por isso, recomendo que você leia não apenas o primeiro livro, mas também os seguintes. No entanto, você deve se lembrar que, se você acabou de ler o livro e nunca aplicá-lo à negociação, apenas lerá um livro. Siga todas as etapas do desenvolvimento do trader, obtenha a tranquilidade de um especialista e aproveite suas negociações.




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