Estratégias de negociação que mudaram o mundo: Trading Chaos-2 de Bill Williams (parte 4)

Estratégias de negociação que foram uma revolução: Trading Chaos-2 por Bill Williams (parte 4)

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Bem-vindo de volta ao nosso blog!

Até o momento, conseguimos descrever o comportamento do mercado e como a maioria dos traders se comporta lá. Consideramos o Trading Chaos um paradigma de interpretação mais eficaz do modo de existência e desenvolvimento do mercado e da multidão do mercado. O post de hoje pretende concluir a análise das idéias e abordagens de Bill Williams, de acordo com a Teoria do Caos. Vamos descobrir novos indicadores, um sistema para procurar sinais de compra / venda, sinais para adicionar posições, métodos para otimizar a proteção e minimizar os riscos. Além disso, consideraremos a “pirâmide reversa” da Williams como um modelo agressivo de gerenciamento de dinheiro para traders qualificados e experientes que seguem as regras da estratégia do Trading Chaos.

A escada para os lucros

Assim como em seu primeiro livro, Bill Williams insiste na idéia de que há uma progressão universal em cinco etapas, desde o primeiro interesse ou iniciante até se tornar um especialista em qualquer campo de atuação.

A função do nível iniciante é permitir que você negocie no mercado e não perca dinheiro enquanto ganha experiência.

A iniciante avançado tornou-se um produtor de lucros de qualidade.

A comerciante competente é mais como um artesão que usa ferramentas em seu trabalho diário que leva a resultados planejados. Em outras palavras, o profissional competente aumenta seu ROI total para cada transação, variando os instrumentos e os volumes.

A comerciante proficiente negocia no mesmo ritmo que o mercado vive. Nesse estágio, um comerciante cria mental e fisicamente sua estrutura subjacente com base na estrutura do mercado.

Para o comerciante especialista no nível cinco, negociar é um modo de vida de baixo estresse. Você sente como se estivesse flutuando em um rio que está lhe fornecendo qualquer desejo que você nomear. Sua bela fantasia se tornou completamente viável, seguindo a abordagem Profitunity.

O Jacaré Poderoso

Nesta parte inicial do século XXI, temos a opção de fazer parte da última geração de traders e investidores usando técnicas lineares (ineficazes) ou a primeira geração usando técnicas não-lineares (caóticas) eficazes

O Alligator serve como uma bússola para nos manter negociando na direção apropriada, independentemente da direção em que o preço imediato está se movendo.

Tarefas do jacaré

  1. Forneça uma abordagem integrada para monitorar o momento do mercado em três períodos diferentes em um gráfico.
  2. Forneça um indicador simples para saber quando uma tendência começa e para.
  3. Crie um dispositivo de proteção para não perder dinheiro durante um mercado com brackets e limites de alcance.

Qual é o jacaré?

Basicamente, o Alligator é uma combinação de linhas de equilíbrio usando geometria fractal e dinâmica não linear. A linha azul chamada mandíbula do jacaré é a linha de equilíbrio para qualquer período de tempo no gráfico. A linha de balanço (azul) é onde o mercado estaria se não houvesse novas informações recebidas. A distância entre essa linha e o preço atual é uma indicação de como os traders interpretam essas novas informações recebidas. A linha vermelha (os dentes do jacaré) é a linha de equilíbrio por um período de tempo significativo mais baixo.

Nesse caso, é significativo cerca de um quinto do período no gráfico. Portanto, aproximadamente, se o período no gráfico atual for diário e se referir à Linha Azul, a Linha Vermelha se aproximará de um gráfico horário. A linha verde (os lábios do jacaré) é a linha de equilíbrio por mais um período significativo de tempo. Novamente, seria aproximadamente um quinto do período da linha vermelha. Portanto, se o gráfico que estamos examinando for diário, a linha vermelha se aproximará do gráfico horário e a linha verde se aproximará de um gráfico de 5 a 10 minutos.

Jacaré - caos comercial

Dito de outra maneira, a linha azul é onde o mercado estaria no gráfico diário, a linha vermelha é onde o mercado estaria em um gráfico de aproximadamente uma hora e a linha verde é onde o mercado estaria em aproximadamente Gráfico de 5 a 10 minutos. Lembre-se de que estes valores de tempo são aproximados e não estão conectados à hora do relógio. Novas informações recebidas afetariam primeiro a linha verde, seguidas pela linha vermelha e finalmente pela linha azul.

Construção do jacaré

  • Linha Azul - uma média móvel suavizada de 13 barras compensou 8 barras no futuro
  • Linha Vermelha - uma média móvel suavizada de 8 barras compensará 5 barras no futuro
  • Linha Verde - uma média móvel suavizada de 5 barras compensar 3 barras no futuro
Configurações de jacaré - caos comercial

Quando as linhas do jacaré estão entrelaçadas, ele está adormecido, o que significa que o mercado é limitado. Quanto mais ele dorme, mais faminto fica.

Quando ele acorda de um longo sono, está com muita fome e persegue o preço (comida de crocodilo) muito mais longe, porque são necessários mais preços para encher o estômago.

Movimento do jacaré - caos comercial

Bill Williams não recomendou negociar enquanto o Alligator estava dormindo, mas acreditava que os comerciantes deveriam procurar sinais quando acordar. Hunting Alligator é a melhor hora para os comerciantes aumentarem seus lucros.

O primeiro homem sábio

O primeiro homem sábio é a melhor ferramenta para entrar no mercado; é o primeiro sinal de contra-tendência. O primeiro homem sábio é a barra divergente de alta / baixa.

A barra divergente de baixa

A barra divergente de baixa é uma barra que tem uma alta mais alta e fecha na metade inferior dessa barra.

O bar divergente de baixa - Trading Chaos

A barra divergente de alta

Uma barra divergente de alta é uma barra que tem um nível mais baixo mais baixo e fecha na metade superior da barra.

A barra divergente de alta - Trading Chaos
O primeiro homem sábio - Trading Chaos

Angulação

Angulação - Caos Comercial

Quando o preço está se movendo em um ângulo mais acentuado do que o Alligator, isso é chamado de angulação. A angulação é um argumento adicional ao procurar um problema divergente para entrar em uma transação ou em uma série de transações.

Regras para angulação

  1. As barras de preços cruzam ou passam pela boca do jacaré (mandíbula, dentes e lábios).
  2. Desenhe ou imagine uma linha que segue a boca do jacaré, mas preste mais atenção à mandíbula e aos dentes do que aos lábios.
  3. Desenhe ou imagine outra linha que siga basicamente as bordas das barras de preço. Você observaria a borda inferior dos preços em uma subida e a borda superior dos preços em uma descida.
  4. Se essas duas linhas mostram claramente que estão se afastando, você tem angulação.

Estratégia de entrada

Em uma barra divergente de alta, colocamos a parada de compra 1-2 pips acima do topo da barra divergente de alta e na barra divergente de baixa, colocamos nossa parada de venda 1-2 pips abaixo da parte inferior da barra divergente de baixa.

Um momento muito importante: se a ordem falhar (uma barra de sinal não está quebrada) nas próximas duas barras, você deve excluir uma ordem pendente e considerar a barra falsa. Além disso, se o sinal não foi interrompido, a barra oposta foi quebrada em vez dela (baixa / alta, dependendo da barra de sinal, alta ou baixa).

Saída estratégica

Uma vez que nossa parada de compra ou venda seja atingida, precisamos de uma parada de proteção. A primeira parada de proteção seria colocada logo abaixo da barra divergente de alta ou logo acima do topo de uma barra divergente de baixa.

Quando esse sinal é atingido, paramos e invertemos a barra a seguir. No caso de uma reversão de alta, a parada de venda é colocada abaixo da parte inferior da barra. No caso de uma reversão de baixa, a parada de compra é colocada acima do topo da barra.

O segundo homem sábio: adicionando força

Oscilador incrível

O segundo sinal de entrada é baseado no Oscilador incrível (AO). Basicamente, é uma média móvel simples de 34 barras que é subtraída de uma média móvel simples de 5 barras. O Awesome Oscillator é um Índice de Facilitação de Mercado (IMF) aprimorado. Suponha que você tenha ingressado em uma negociação na direção do primeiro homem sábio (a barra divergente de alta / baixa), e o mercado agora esteja se movendo na sua direção. A próxima pergunta deve ser: devo adicionar e, em caso afirmativo, onde seria o local mais apropriado?

O segundo sinal de compra do sábio é formado após o sinal de compra na forma de um reverso de alta. Parece a terceira barra reta de histograma verde. A parada de compra deve ser colocada 1-2 pips acima do topo da barra de sinal.

O segundo sinal de venda do sábio é formado após um reverso de alta. Parece a terceira barra reta de histograma vermelha. A parada de venda deve ser colocada 1-2 pips abaixo da parte inferior da barra de sinal.

Dois sinais - Trading Chaos

O terceiro homem sábio: negociando o comércio separatista fractal

O sinal Fractal é geralmente o terceiro ponto de entrada, embora se um fractal apropriado aparecer diante dos sábios 1 e 2, ainda assim colocaríamos uma negociação nesse Fractal.

Já falamos sobre modelos e formas de fractais em artigos anteriores, mas apenas comprar e vender fractais são interessantes para nós no comércio.

DownFractal - Caos de Negociação
Upfractal - Caos de Negociação

Uma vez que um sinal Fractal é formado e é válido em relação à sua posição fora da boca do Jacaré. O Alligator ajuda a distinguir fractais verdadeiros de falsos. Um verdadeiro fractal de compra é aquele com a barra de sinal formada e fechada acima ou nos dentes do jacaré. Um verdadeiro fractal de venda é aquele com a barra de sinal formada abaixo ou nos dentes do jacaré.

A parada de compra deve ser colocada 1-2 pips acima do topo da barra de sinal do verdadeiro fractal de compra. A parada de venda deve ser colocada 1-2 pips abaixo da barra de sinal do verdadeiro fractal de venda. Todo novo fractal verdadeiro de compra ou venda exige mover a ordem pendente para um nível mais favorável.

O que acontece quando os sábios se reúnem?

Todos os sinais - Trading Chaos

Agora que entendemos os três Reis Magos, vamos um pouco mais fundo e aprendamos a responder com mais lucro a várias configurações que o mercado nos fornece. Um clássico Primeiro, examinamos a configuração original, onde entramos no mercado na seguinte ordem de sinais gerados pelo mercado:

  1. Barra divergente de alta / baixa
  2. Super AO - três barras consecutivas da mesma cor
  3. Um sinal fractal

Todos os pedidos são iguais em volume (por exemplo, 1 lote).

Exemplo

Todos os sinais - Trading Chaos
  • O primeiro homem sábio (barra divergente de baixa) foi formado após um forte impulso para o lado positivo com boa angulação. O histograma AO era verde. O sinal de venda foi atingido em 1.4185.
  • O segundo homem sábio (a terceira barra vermelha do histograma AO) foi formado no quinto dia após o primeiro homem sábio. O sinal de venda foi atingido em 1.4020.
  • O terceiro homem sábio (fractal) apareceu na tendência de vários laços: a terceira venda foi em 1.3312, a quarta - 1.3025, a quinta - 1.2763.

Se participássemos de uma série de pedidos e movêssemos o Stop Loss ao longo de elevações fractais (é a principal estratégia de saída de acordo com a estratégia do Trading Chaos), então nossa saída seria em 1.3172.

Resultados

  • O primeiro homem sábio lucra - 1,013 pips ou 10,130 $;
  • O segundo homem sábio lucra - 848 pips ou 8,480 $;
  • O terceiro homem sábio lucra: o primeiro fractal - 1 pips ou 140 $;
  • A terceira perda do sábio: o 2º fractal - 147 pips ou 1,470 $;
  • O terceiro fractal - 3 pips ou 409 $.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

É quanto dinheiro podemos ganhar se lermos as dicas do mercado corretamente e respondermos a elas em tempo hábil.

Pirâmide reversa - gerenciamento de dinheiro no máximo

A pirâmide reversa é uma maneira bastante agressiva de gerenciar seus fundos e Bill Williams não a recomendou para iniciantes. No entanto, se você não for, é uma das melhores maneiras de maximizar seu lucro. Então, qual é o objetivo? A Williams recomenda abrir a primeira posição usando o valor mínimo, 1-2% do seu capital, porque é o momento em que você arrisca mais e tenta verificar nossa hipótese sobre o comportamento futuro do mercado. Assim que a primeira posição se torna lucrativa, o segundo mandamento sábio aparece e podemos aumentar agressivamente. O volume da posição para o segundo sinal deve ser quatro vezes maior que o negócio anterior. Caso o terceiro homem sábio (fractal) apareça, o volume da posição será três vezes mais que o primeiro. Quando outro fractal aparecer (a quarta transação), o volume da posição deve ser aumentado duas vezes em comparação com a primeira transação.

Esse modelo do tipo “salto em rampa” permite receber o máximo do movimento do mercado desde o início e cobrir possíveis perdas dos últimos negócios no caso de reversão. Vamos voltar ao nosso exemplo, mas remodelá-lo com base no princípio da pirâmide reversa.

Por exemplo, o volume do nosso primeiro negócio é de 1 lote.

  • O primeiro homem sábio lucra - 1,013 pips ou 10,130 $;
  • O segundo homem sábio lucra - 4 * 848 pips ou 8,480 $;
  • O terceiro homem sábio lucra: o primeiro fractal - 1 * 3 pips ou 140 $;
  • A terceira perda do homem sábio: o 2º fractal - 2 * 147 pips ou 1,470 $;
  • O terceiro fractal - 3 * 1 pips ou 409 $.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

O resultado final do uso do princípio da pirâmide reversa é várias vezes maior que o anterior.

Posfácio

Todos os livros, idéias e reflexões de Bill Williams influenciaram não apenas a mim, mas a muitos outros comerciantes, e nos proporcionaram a oportunidade de negociar no mercado e obter lucro com prazer e sem estresse. Acredito que seus trabalhos são "obrigatórios para ler e aprender" para todos os iniciantes.

Espero que os artigos de nosso blog revelem os novatos do mercado e os motivem a ler os livros escritos por essa pessoa extraordinária.

Em 24 de maio de 2019, Bill Williams faleceu. No entanto, ele não apenas deixou uma marca no mundo, mas deixou um excelente legado e um grande número de discípulos.

Muito obrigado, mestre!




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