Familiarizando-se com o Indicador CCI

Familiarizando-se com o Indicador CCI

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Nesta revisão, discutiremos um interessante indicador técnico CCI (Índice de Canal de Commodity). Este indicador ajuda a encontrar uma correção ou reversão próxima no gráfico de preços.

Para que é necessário o indicador CCI?

A CCI (Índice de Canal) indicador foi inventado em 1980 por um comerciante Donald Lambert. O autor se referia a seu indicador para mercados de commodities, no entanto, ele pode ser usado com sucesso em outros mercados financeiros, como moeda, estoque, etc.

O indicador CCI mede o valor e a amplitude dos desvios de preço em relação aos valores médios. Valores altos de CCI significam que o preço é muito superior à média e valores baixos indicam que ele caiu significativamente. Em essência, o CCI pode ser atribuído ao grupo de osciladores clássicos.

O indicador ajuda a entender em que condições o instrumento financeiro está atualmente: sobrecomprado ou sobrevendido. CCI mede a distância entre o preço e um conjunto Média móvel - esta é apenas outra forma de dizer que o indicador mede o desvio do preço de seus valores médios.

O indicador CCI está situado em uma janela separada na tabela de preços e consiste na linha principal (CCI) e em duas áreas - sobrevenda e sobrecompra. Os valores do indicador variam de -300% a + 300%. Nos níveis de -100% e + 100%, as linhas de sinal são traçadas, configurando as áreas de sobrevenda (de -100% e abaixo) e sobrecompra (de + 100% e superior); a coluna central do indicador é 0%.

O indicador CCI (Commodity Channel Index)
O indicador CCI (Commodity Channel Index)

Fórmula de cálculo do indicador CCI e configurações

O indicador CCI é construído nos terminais de negociação mais populares. É representado em uma janela separada no gráfico de preços. Em plataformas populares MetaTrader 4 e MetaTrader 5, O CCI é adicionado à tabela de preços através do Menu Principal: Inserir - Indicadores - Usuário - CCI.

Para o cálculo do CCI, você deve primeiro encontrar o chamado "preço típico". Para isso, você soma o preço alto, baixo e de fechamento de cada castiçal e divide a soma por 3:

TP = (ALTO + BAIXO + FECHAR) / 3

Em seguida, você calcula o MA simples de período n do TP:

SMA (TP, n) = SOMA (TP, n) / n

Então você subtrai o SMA (TP, n) dos TPs de todos os n períodos anteriores:

D = TP - SMA (TP, n)

Então você calcula a SMA do período n dos valores D absolutos:

SMA (D, n) = SOMA (D, n) / n

Em seguida, é usado um coeficiente de 0.015: Donald Lambert foi utilizado para dimensionar, para que a maioria dos valores de CCI pudesse ficar entre -100% e + 100%:

M = SMA (D, n) * 0,015

Finalmente, dividimos D por M e obtemos o valor CCI:

CCI = D / M = TP - SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)

Nas fórmulas:

  • ALTO é o alto do castiçal;
  • LOW é o ponto mais baixo do castiçal;
  • FECHAR é o preço de fechamento do castiçal;
  • SMA é a média móvel simples;
  • SOMA é a soma;
  • n é o período usado para cálculos;
  • TP é o preço típico.

Os valores CCI são calculados automaticamente. Ao instalar o indicador, os seguintes parâmetros devem ser definidos:

  • O período CCI é o período de cálculo para a linha principal do indicador. A configuração padrão recomendada pelo autor é 14;
  • Cores: a cor, o tipo e a largura da linha principal são personalizáveis;
  • Níveis: por padrão, as bordas das áreas de sobrecompra e sobrevenda são definidas nos níveis recomendados pelo autor: + 100% e -100%, respectivamente.

O CCI geralmente é usado com o período padrão 14. No entanto, ele sempre pode ser alterado após a avaliação histórica do trabalho do indicador, para que ele se adapte perfeitamente à sua estratégia de negociação.

As configurações do indicador CCI (Commodity Channel Index)
As configurações do indicador CCI (Commodity Channel Index)

Que sinais de negociação o indicador CCI dá?

Vamos dar uma olhada em três principais sinais de negociação gerados pela CCI.

Uma reversão nas áreas de sobrecompra e sobrevenda

Esse sinal de negociação se forma após o CCI atingir valores extremos nas áreas de sobrecompra e sobrevenda. Um sinal de venda surge quando a linha CCI mostra a alta local na área de sobrecompra (acima de + 100%) e reverte para baixo. Aguardamos a confirmação da reversão no gráfico de preços e abrimos uma posição de venda com um SL atrás da alta local.

Para o sinal comprar, esperamos que a linha CCI entre na área de sobrevenda (abaixo de -100%). Quando a linha CCI demonstra o valor mais baixo e reverte para cima, o sinal emerge. Aguardamos a confirmação da reversão no gráfico de preços e abrimos uma posição de compra com um SL abaixo do mínimo local.

A linha CCI entra na área de sobrevenda (abaixo de -100%) - Um sinal de compra
A linha CCI entra na área de sobrevenda (abaixo de -100%) - Um sinal de compra

A travessia do nível central de 0%

A espinha central do indicador é o nível 0%. Quando a linha CCI cruza o nível central a partir de baixo, ela sinaliza uma compra, e um cruzamento de cima sinaliza uma venda. Por si só, este sinal de negociação não é confiável, por isso é melhor ser usado com outros sinais da análise de tecnologia clássica: rompimentos do linhas de suporte / resistência or padrões de preços.

A linha CCI cruza o nível central a partir de baixo - Um sinal para comprar
A linha CCI cruza o nível central a partir de baixo - Um sinal para comprar

Uma divergência de CCI e a tabela de preços

Uma divergência de alta (indicando compras) se forma quando o gráfico de preços mostra outra baixa, enquanto a linha CCI demonstra uma baixa mais rasa que a anterior. Isso significa que os ursos ficaram fracos, e uma inversão para cima deve ser seguida. Após as segundas formas baixas e o CCI começar a subir, as compras são recomendadas.

Uma divergência do CCI e do gráfico de preços - um sinal para comprar
Uma divergência do CCI e do gráfico de preços - um sinal para comprar

Uma divergência de baixa (indicando vendas) aparece quando o gráfico de preços forma uma nova alta, enquanto a linha CCI forma uma alta mais baixa que a anterior. Isso significa que os touros estão ficando mais fracos, e uma reversão para baixo é possível a qualquer momento. Após as segundas formas baixas e o CCI começar a diminuir, a venda é recomendada.

Uma divergência do CCI e do gráfico de preços - um sinal para vender
Uma divergência do CCI e do gráfico de preços - um sinal para vender

Fechando pensamentos

Independentemente de sua idade avançada, o indicador CCI ainda é amplamente utilizado pelos traders para análise de mercado. Na minha opinião, esse indicador é útil, mas não universal. Deve ser usado além da análise técnica ou com algum indicador de tendência. O CCI pode ajudar a encontrar bons pontos de entrada e abordar correções ou reversões.




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