Como usar o Índice de Vigor Relativo (RVI) na negociação?

Como usar o Índice de Vigor Relativo (RVI) na negociação?

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Nesta revisão, discutiremos o Índice de Força Relativa (RVI) indicador. Ajuda a definir a dinâmica da mudança de preço de um instrumento financeiro em um determinado período.

O que mostra o RVI?

O RVI foi apresentado à comunidade de comerciantes em 2002 por um famoso desenvolvedor de indicadores técnicos e estratégias de negociação automáticas John Ehlers. O indicador compara os preços de fechamento e abertura e ajuda a definir quem está dominando o mercado - os ursos ou touros.

O RVI pertence ao grupo de osciladores. A fórmula de cálculo do indicador baseia-se na ideia de que, no mercado em alta, os preços de fechamento são mais altos que os preços de abertura e vice-versa: no mercado de baixa, os preços de fechamento são mais baixos que os de abertura. Assim, o vigor do movimento é estimado pelo tamanho da mudança de preço em um determinado período.

Como acontece com outros osciladores, quando as linhas de RVI sobem acima de 0 e atingem seus máximos, o mercado está sobrecomprado. Por outro lado, quando ambas as linhas caem abaixo de 0 e atingem seus mínimos locais, o mercado é vendido em excesso e pode ocorrer uma reversão ou correção.

O RVI é representado em uma janela separada sob a tabela de preços e consiste em duas linhas: a linha RVI e a linha de sinal. A linha RVI é mais rápida, enquanto a linha de sinal reage às mudanças de preço um pouco mais devagar. O cruzamento dessas duas linhas fornece sinais de negociação do RVI. Os valores do indicador não são normalizados, o eixo central é 0.

O RVI

A fórmula e configurações

O RVI está incluído na maioria dos terminais comerciais modernos. É representado em uma janela separada abaixo da tabela de preços. Em plataformas populares como MetaTrader 4 e MetaTrader 5, o indicador é adicionado ao gráfico no Menu Principal: Inserir - Indicadores - Osciladores - Índice de Vigor Relativo.

O cálculo do RVI é um pouco semelhante ao cálculo do estocástico. A fórmula principal se parece com:

RVI = (FECHAR - ABRIR) / (ALTO - BAIXO)

Onde:

ABERTO é o preço de abertura do período
ALTO é o preço máximo do período
LOW é o preço mínimo do período
FECHAR é o preço de fechamento do período

Para calcular a linha RVI, em vez da diferença entre Fechado e Aberto e Alto e Baixo, são utilizadas as somas de Médias Móveis pesadas simetricamente por 4 períodos:

MovA Average = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)

Onde:

FECHAR é o preço de fechamento atual do período
CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 estão fechando os preços 1, 2 e 3 períodos atrás
ABERTO é o preço de abertura atual
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 estão preços de abertura 1, 2 e 3 períodos atrás

Em seguida, calculamos a média móvel simetricamente ponderada de quatro períodos a partir do denominador:

RangeAverage = (ALTO-BAIXO) + 2 x (ALTO-1 - BAIXO-1) + 2 x (ALTO-2 - BAIXO-2) + (ALTO-3 - BAIXO-3)

Onde:

ALTO é o preço máximo do último castiçal
ALTO, ALTO-2, ALTO-3 são preços máximos há 1, 2 e 3 períodos
LOW é o preço mínimo do último castiçal
LOW-1, LOW-2, LOW-3 há preços mínimos há 1, 2 e 3 períodos

No final, encontramos a proporção da soma das AMs nos últimos 4 períodos:

RVIaverage = SUM (MovAverage (1-4)) / SUM (RangeAverage (1-4))

A segunda linha de sinal do RVI é calculada como Média Móvel ponderada simetricamente por 4 períodos a partir da linha RVI:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3) / 6

As duas linhas do indicador são calculadas automaticamente. Ao instalar o indicador, os seguintes parâmetros devem ser configurados:

  • O período RVI é o período para o qual a linha principal é calculada. A configuração padrão recomendada pelo autor é 10.
  • Estilo das linhas: a cor, a largura e o tipo das linhas são personalizáveis.

O RVI é normalmente usado com o período de 10 definido por padrão. No entanto, você sempre pode avaliar o trabalho do indicador com outra configuração historicamente e escolher as configurações ideais para sua estratégia.

As configurações de RVI

Sinais de negociação do RVI

Vamos discutir três principais sinais de negociação dados pelo RVI.

Passagem das linhas indicadoras

Este sinal se forma após o RVI formar altos e baixos locais nas áreas de sobrecompra (acima de 0) e sobrevenda (abaixo de 0).

O sinal para vender emerge quando a linha RVI rápida (verde) cruza a linha lenta (vermelha) do sinal acima na área de sobrecompra. Depois que a reversão for confirmada no gráfico de preços, abra uma posição de venda com o SL atrás da alta local.

O sinal para comprar emerge quando a linha RVI rápida (verde) cruza a linha lenta (vermelha) do sinal abaixo na área de sobrevenda, depois que uma baixa local aparece. Quando o gráfico de preços confirmar a reversão, abra uma posição de compra com o SL atrás da última baixa.

Passagem das linhas RVI

Atravessando o nível central

O eixo central do indicador é 0. Atravessando-o pelas duas linhas abaixo dos sinais para comprar e cruzando-o pelos sinais acima para vender. Esse sinal não é muito confiável, portanto, recomenda-se usá-lo juntamente com instrumentos adicionais: outros indicadores, sinais de análise técnica ou padrões de ação de preço.

Atravessando o nível central - RVI

A divergência do RVI e da tabela de preços

Uma divergência de alta (sinalizando para comprar) aparece quando a tabela de preços forma outra baixa abaixo da anterior, enquanto a baixa do RVI, formada pelo cruzamento das duas linhas indicadoras, é maior que a anterior. Isso significa que os vendedores são fracos e, portanto, pode ocorrer uma reversão para cima. Depois que o gráfico de preços reverter para cima, você poderá abrir uma posição de compra com o SL um pouco mais baixo que o último mínimo.

A divergência entre o RVI e o gráfico de preços - sinal de compra do RVI

Uma divergência de baixa (sinalizando para vender) surge quando o gráfico de preços mostra outra alta acima da anterior, enquanto a alta do RVI, formada pelo cruzamento das duas linhas indicadoras, é menor que a anterior. Isso significa que os compradores estão perdendo suas forças; portanto, pode ocorrer uma reversão para baixo. Depois que o gráfico de preços começar a cair, você poderá abrir uma posição de venda com o SL atrás da alta local.

A divergência entre o RVI e o gráfico de preços - sinal de venda do RVI

Resumo

O Indicador de Vigor Relativo ajuda a avaliar a probabilidade de continuação da tendência atual. Quanto mais as linhas indicadoras se afastam de 0, maior a possibilidade de correção ou mesmo de reversão. No entanto, o RVI não é um sistema comercial universal. Para tornar seus sinais mais confiáveis, recomendo usá-lo juntamente com outros indicadores, análises técnicas ou Preço Ação padrões.




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