Como negociar com o indicador Average True Range (ATR): configuração e sinais

Como negociar com o indicador Average True Range (ATR): configuração e sinais

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Nesta revisão, discutiremos uma técnica útil indicador ATR. Ajuda a avaliar e usar na negociação um parâmetro de preço como volatilidade.

Como o indicador ATR funciona?

O indicador Average True Range (ATR) foi criado em 1978 pelo criador de vários outros indicadores populares J. Welles Wilder. A principal tarefa do ATR é avaliar a volatilidade atual do instrumento financeiro. Em outras palavras, o indicador mostra a dinâmica da mudança de preço durante um determinado período.

O princípio da análise de mercado com o ATR pode ser expresso da seguinte forma:

  • de superior os valores dos indicadores são, quanto maior a volatilidade do mercado; a probabilidade de uma correção ou reversão aumenta;
  • de diminuir os valores dos indicadores são, menor é a volatilidade do mercado; isso significa que o mercado está quieto e uma forte tendência pode começar após o preço ter escapado da área de consolidação.

O ATR pertence ao grupo do oscilador. Desde que ajude a avaliar a volatilidade, é frequentemente usado como parte de indicadores mais complicados. Além disso, é frequentemente incluído em vários algoritmos de negociação - consultores especializados. O ATR provou ser um bom filtro de tendência e um provedor de pontos de referência para Pare Perdas.

O indicador é refletido em uma janela separada na tabela de preços; consiste em apenas uma linha, mostrando apenas valores positivos (0 e acima). O ATR não mostra a direção da tendência: aumentará igualmente se a volatilidade aumentar tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa. Quanto maior a volatilidade do mercado, maiores os valores de ATR.

O indicador Average True Range (ATR)

Indicador ATR: fórmula de cálculo e configurações

O ATR está incluído na maioria dos terminais de negociação. No MetaTrader 4 e MetaTrader 5, é adicionado ao gráfico no menu principal: Inserir - Indicadores - Osciladores - Faixa verdadeira média.

Para o cálculo dos valores do indicador, primeiro, definimos o intervalo verdadeiro, que é o maior dos três valores:

  • a diferença entre a corrente alta e baixa: Alto (1) - Baixo (1)
  • a diferença entre a alta atual e o preço de fechamento anterior: Alto (1) - Fechar (2)
  • a diferença entre o preço de fechamento anterior e a baixa atual: Fechar (2) - Baixo (1)

Faixa verdadeira = MAX (Alta (1) - Baixa (1); Alta (1) - Fechada (2); Fechada (2) - Baixa (1))

Em seguida, o valor do ATR é calculado como uma média móvel simples do intervalo verdadeiro com um período médio definido:

Intervalo verdadeiro médio = SMA (Intervalo verdadeiro; n)

Onde:

  • SMA é uma média móvel simples;
  • n é o período médio.

Os valores do ATR são calculados na plataforma de negociação automaticamente. Ao instalar o indicador, defina os seguintes parâmetros:

  • o período ATR é o período de cálculo da linha principal do indicador. Por padrão, é definido como 14.
  • Cores: você pode escolher a cor, largura e tipo da linha do indicador.

O indicador pode ser usado com o período padrão 14. No entanto, você sempre pode alterar o período, avaliar o trabalho do indicador com a nova configuração e escolher um intervalo ideal para o seu sistema de negociação.

Configurações do indicador ATR

Como usar o ATR na negociação?

Na negociação, o ATR é frequentemente usado como um filtro adicional para definir a tendência e como um fornecedor de referência para a colocação de Stop Losses. Vamos discutir os usos em mais detalhes.

Usando o ATR na negociação da tendência

O ATR ajuda a perceber o início de um novo movimento e sinais que a tendência atual está próxima de uma correção ou reversão.

Confirmando a entrada em uma tendência

Quando não há movimento claro no mercado e o preço está se consolidando em um apartamento limitado, os valores de ATR são mínimos. Quando o preço foge do intervalo e um novo movimento começa, o indicador começa a crescer. Para encontrar um ponto de entrada, você pode usar sinais clássicos de análise técnica, enquanto o crescimento do ATR confirmará o início de uma tendência.

ATR - Confirmando a entrada em uma tendência
ATR - Confirmando a entrada em uma tendência

Sinal para fechar uma posição junto com a tendência

Se você conseguiu entrar no mercado com sucesso no início de uma nova tendência, mais cedo ou mais tarde precisará decidir quando fechar uma posição lucrativa. Para isso, você também pode usar o ATR. Se, após um alto / baixo local se formar no mercado, o indicador parar de crescer e começar a declinar, isso significa que você deve obter lucro. Caso contrário, você poderá perder seu lucro após uma forte correção / reversão.

Sinal para fechar uma posição junto com a tendência - ATR
Sinal para fechar uma posição junto com a tendência - ATR

Colocando Stop Loss com ATR

O ATR mostra o valor médio atual da mudança de preço, que pode ser usado para colocar um Stop Loss. A colocação de Stop Losses com ATR é lógica e permite que você se adapte às condições do mercado. No caso de forte volatilidade, os valores dos indicadores crescem, juntamente com o tamanho do SL, o que o torna mais estável. Quando a volatilidade diminui, o SL também fica menor.

O tamanho do SL é geralmente um pouco maior que os valores ATR. Por exemplo, você pode multiplicá-lo por 1.5. Dependendo das estatísticas da volatilidade do instrumento financeiro e do prazo, o coeficiente multiplicador também pode mudar. Depois que o SL é colocado inicialmente e o movimento de tendência começa, o SL é movido após o preço.

Depois que um novo castiçal é aberto no gráfico, pegamos o valor atual do ATR e o multiplicamos pelo coeficiente escolhido. Assim, obtemos o valor do SL em pontos e o colocamos a uma distância adequada do preço atual do castiçal. Dessa forma, você pode mover o SL ao longo da tendência até que seja acionado e a posição seja fechada, bloqueando o lucro.

Trailing Stop - ATR

Ponto de partida

O indicador Average True Range é uma grande ajuda para definir a atual volatilidade do mercado; é frequentemente usado para criar sistemas de negociação automáticos. O ATR não fornece sinais de negociação separados, mas serve como um bom filtro para definir a tendência e ajuda a calcular o tamanho do SL com base na volatilidade média do instrumento financeiro.




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