O que é volatilidade e como usá-la no Forex

O que é volatilidade e como usá-la no Forex

Visualizações: visualizações 237
Tempo de leitura: 4 minutos



Neste artigo, falaremos sobre um termo chamado volatilidade. É um parâmetro muito importante do preço do instrumento financeiro, que é usado para previsões e negociações.

O que é volatilidade?

Mercados financeiros nunca fique parado, eles estão em constante movimento. Para entender isso, basta olhar para o gráfico de qualquer instrumento financeiro - os preços estão subindo ou caindo e, muitas vezes, negociando lateralmente. Para avaliar a atividade do mercado e a dinâmica dos preços, existe um indicador denominado volatilidade.

Volatilidade é uma gama de movimentos do preço do instrumento financeiro ao longo de um determinado período de tempo (dia, semana, mês, etc.). Em outras palavras, a volatilidade mostra o quão alto ou baixo o preço do instrumento financeiro pode subir ou cair em um tempo definido. A volatilidade pode ser calculada em porcentagem ou pontos (o valor mínimo dos movimentos de preços)

O mercado de ações é considerado um dos mais voláteis e as mudanças nos preços de diferentes empresas são frequentemente medidas em porcentagem. Por exemplo, se um estoque custar $ 100 no início de uma sessão de negociação e adicionar (ou perder) $ 10 durante o dia, então sua volatilidade é igual a 10%. Ações de grandes empresas geralmente têm volatilidade diária de cerca de 5-10%, ações de médio e baixo valor líquido - 20%, 50% ou até mais de 100%.

No Mercado Forex, a dinâmica dos preços dos pares de moedas é menos significativa em termos percentuais, mas é devido aos volumes de negociação, que também são muito menores. A volatilidade dos pares de moedas geralmente é medida em pips. Por exemplo, USD / JPY é considerado moderadamente volátil e geralmente passa de 50-70 pips por dia, enquanto GBP / JPY é mais volátil e sua faixa média diária está entre 100 e 150 pips.

Volatilidade - conversas de preços em USD / JPY e GPB / JPY
Volatilidade - conversas de preços em USD / JPY e GPB / JPY

Como usar a volatilidade na negociação?

Em primeiro lugar, a volatilidade é usada para avaliar as oportunidades de negociação de qualquer instrumento financeiro. Os comerciantes ganham dinheiro com os movimentos dos preços, é por isso que os instrumentos com alta volatilidade são mais preferíveis para negociação. Quanto mais ativamente um instrumento financeiro se move, mais oportunidades os negociantes têm de lucrar com esse movimento.

Investidores de longo prazo são mais cuidadosos com a volatilidade porque geralmente negociam sem Parar pedidos, enquanto alta volatilidade implica alta riscos. Como resultado, eles preferem uma abordagem equilibrada, quando escolhem um instrumento com volatilidade moderada, mas que tem um poderoso background técnico ou fundamental para movimentos de longo prazo.

Nas bolsas, pode-se negociar diretamente a volatilidade por meio de futuros e opções. Para isso, vários índices de volatilidade diferentes foram desenvolvidos, sendo o VIX um dos mais famosos. Este índice é calculado com base no índice de ações dos EUA S&P 500. O VIX às vezes é chamado de “índice do medo” - na hora do pânico ele sobe e na hora da calma - vice-versa.

Ao negociar no Forex por meio de avaliação de volatilidade, pode-se escolher pares de moedas. Na minha opinião, a volatilidade média diária oferece três recomendações principais para negociação:

  • Movimento previsto - orientação para Take Profit em sementes.
  • Limitação de risco - orientação para Stop Loss em pips.
  • Crescimento da volatilidade - uma confirmação sinal sobre o início de uma nova tendência.

Indicadores para negociação usando volatilidade

Para calcular e usar a volatilidade na negociação, muitos indicadores técnicos foram criados. Vamos verificar três deles, que são bastante populares entre os comerciantes.

ATR (alcance real médio)

Indicador ATR é famosa por avaliar a volatilidade, que foi criada em 1978 por J. Welles Wilder). O principal objetivo do ATR é calcular a volatilidade atual de um instrumento financeiro. A volatilidade em pips é calculada pela média dos valores mais alto e mais baixo do preço em um período de tempo especificado.

O indicador ATR é construído em uma janela separada abaixo do gráfico de preços e consiste em uma linha principal, que mostra apenas valores positivos a partir de 0. O intervalo verdadeiro médio mostra mudanças na volatilidade, ele aumentará igualmente quando a volatilidade aumentar nas tendências ascendente e descendente . Quanto maior a volatilidade do mercado, maior será o valor do indicador.

Volatilidade - Indicador ATR
Volatilidade - Indicador ATR

Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger é um indicador de tendência criado em 1984 por John Bollinger. No entanto, o objetivo principal do Bollinger Bands não é definir a volatilidade de um instrumento financeiro, mas sim buscar novos impulsos e sinais que indiquem uma possível reversão da tendência. No entanto, o indicador ajuda os comerciantes a ver as mudanças na volatilidade no gráfico.

As bandas superior e inferior do indicador estão formando algum tipo de canal por onde o gráfico de preços está se movendo. Essas bordas do canal de preço fornecem uma visão da volatilidade do mercado atual.

  • Quando as fronteiras estão se estreitando - a volatilidade está reduzindo e o preço está diminuindo.
  • Quando as fronteiras estão se alargando - a volatilidade está aumentando e o preço pode iniciar um novo movimento.
Volatilidade - Indicador de bandas de Bollinger
Volatilidade - Indicador de bandas de Bollinger

ADX (índice de movimento direcional médio)

O indicador ADX também foi criado por J. Welles Wilder. ADX é um indicador de tendência, que avalia a força da tendência real comparando os preços mais altos e mais baixos em um período de tempo especificado (configurações padrão usam 14). O indicador consiste em três linhas: duas direcionais, + DI e -DI, ​​e a principal, ADX.

Basicamente, ADX mostra a volatilidade do mercado atual:

  • Se o ADX começar a cair, significa que a volatilidade está diminuindo, a tendência real está diminuindo e pode reverter.
  • Se ADX começar a subir, significa que a volatilidade está aumentando e indicando o início de uma nova tendência.
Volatilidade - Indicador ADX
Volatilidade - Indicador ADX

Fechando pensamentos

A volatilidade é um parâmetro muito importante de qualquer instrumento financeiro, que define sua dinâmica de preços. Usando a volatilidade, podemos avaliar as perspectivas do movimento do preço, calcular ordens Stop e receber sinais adicionais para entrar no mercado. Eu acho que se você quiser melhorar a eficiência de sua negociação, a volatilidade deve ser usada como uma ferramenta adicional para ambos fundamental e análises técnicas.




Comentários

artigo anterior

Apple e Tesla terão divisões de ações

O desdobramento de ações é uma boa oportunidade para investir nas maiores empresas do mundo a preços razoáveis. No nosso caso, as divisões são feitas pela Apple, a empresa preferida de Warren Buffett, e pela Tesla, considerada uma das empresas em desenvolvimento mais promissoras.

Próximo artigo

Negociando com indicadores xSuperTrend

Neste artigo, falaremos sobre um grupo de indicadores chamado xSuperTrend, cuja aplicação, em conjunto com certas regras, pode fornecer negociações no mercado Forex com expectativas matemáticas positivas.