Negociando com o Indicador do Canal Donchian

Negociando com o Indicador do Canal Donchian

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Nesta revisão, iremos nos familiarizar com um bastante simples e útil indicador chamado Canal Donchian. Este é o indicador de que a famosa tendência da tartaruga estratégia é baseado em.

Como funciona o Canal Donchian?

O Canal Donchian é um indicador de canal bastante simples que reflete os limites da flutuação de preços em um intervalo de tempo predefinido. O indicador recebeu o nome de seu criador, um famoso negociante de bolsa de origem armênia, Richard Donchian.

O indicador parece um canal de preços com bordas superior e inferior, dentro das quais a cotação flutua. Para traçar uma fronteira, o Canal Donchian calcula os últimos extremos, pegando a máxima mais alta e a mínima mais baixa do período.

O indicador adquiriu popularidade depois que uma estratégia de tendência chamada Turtle Trading System foi baseada nele. Esta famosa estratégia de Richard Dennis usa um rompimento da fronteira do Canal de Donchian com o período de 20 dias como ponto de entrada. Um grupo de traders iniciantes demonstrou bons resultados seguindo esta estratégia.

Em essência, o Canal Donchian pode ser chamado de indicador de volatilidade porque é baseado no cálculo da faixa de preço com base nas altas e baixas recentes. Quanto mais amplo for o canal, maior será a volatilidade atual; quando o canal se estreita, a volatilidade do instrumento diminui temporariamente.

Indicador Donchian Channel
Indicador Donchian Channel

Instalando e configurando o indicador

O Canal Donchian não está incluído em todos os terminais de negociação; portanto, você pode precisar baixar um arquivo do indicador e configurá-lo em seu terminal. Você pode baixar o indicador para MetaTrader 4 por um link no final deste artigo.

Para instalar o indicador, copie o arquivo para a pasta Indicadores. Através do Menu Principal, abra Arquivo / Abrir catálogo de dados / MQL 4 / Indicadores, copie o arquivo e reinicie o terminal.

Como resultado, o Canal Donchian aparecerá na lista de indicadores do usuário e ficará disponível para os gráficos de seus instrumentos: abra Inserir / Indicadores / Usuário / Canal Donchian. Ou apenas clique com o botão esquerdo do mouse no indicador na janela Navegar e arraste para o gráfico.

Os cálculos são bastante simples:

  • Linha superior (borda) = Alta (n, n) - a maior alta de n períodos
  • Linha inferior (borda) = Baixa (n, n) - a mínima mais baixa de n períodos
  • Linha média = (linha superior + linha inferior) / 2 é a média aritmética das bordas do canal, quase nunca usada na prática.

As seguintes configurações são personalizáveis:

  • O período do indicador: o número de velas pelos quais as bordas do canal são calculadas; a configuração padrão é 20;
  • O Shift do canal para a direita do canal de preço (usado para melhor visualização dos sinais); a configuração padrão é 2;
  • As cores e o estilo das linhas indicadoras.
Indicador do canal Donchian - Configurações
Indicador do canal Donchian - Configurações

Negociação pelo indicador

Existem duas estratégias principais de negociação pelo Canal Donchian: negociando a tendência e negociando falsos separações.

Negociando a tendência

Esta é uma forma clássica de negociar a tendência com o Canal Donchian usado na estratégia da tartaruga de Richard Dennis. A estratégia pressupõe a abertura de negociações pela tendência real quando a máxima / mínima de 2 dias é rompida. A estratégia é aplicável a mercados onde tendências direcionadas demoradas são frequentes (como os mercados de ações).

Sinal para comprar

  • O preço está se movendo em uma tendência de alta ou plano;
  • O candle diário fecha acima da borda superior do canal;
  • Abra uma posição de compra no próximo candle;
  • Colocar um Stop Loss atrás da borda inferior do canal ou da baixa local. Mais tarde, mova o SL para cima após a tendência;
  • Take Profit quando você notar sinais claros de uma reversão da tendência.
Indicador do canal Donchian - sinal para comprar
Indicador do canal Donchian - sinal para comprar

Sinal para vender

  • O preço está se movendo em uma tendência de baixa ou plana;
  • O candle diário fecha abaixo da borda inferior do canal;
  • Abra uma posição de venda no próximo candle;
  • Coloque um Stop Loss atrás da borda superior do canal ou da alta local. Mais tarde, mova o SL para baixo após a tendência;
  • Obtenha o lucro quando notar alguns sinais de reversão da tendência.
Indicador do canal Donchian - sinal para vender
Indicador do canal Donchian - sinal para vender

Falsas fugas

Esta é uma estratégia de contra-tendência que presume negociar falsos rompimentos de máximas / mínimas de 20 dias. Este é o princípio subjacente à estratégia da Turtle Soup, da famosa especialista em ações Linda Bradford Raschke. Esta estratégia é principalmente aplicável a mercados em reversão frequente (Forex, futuros).

Sinal para comprar

  • O gráfico diário rompe a borda inferior do canal, mas fecha acima dela dentro do canal, deixando um longo “pico” no local do rompimento;
  • Abra uma posição de compra no próximo candle;
  • Coloque um SL abaixo do ponto baixo da falsa quebra - ligeiramente abaixo do pico;
  • Obtenha o lucro na borda superior do canal quando a relação Stop / Profit for confortável para você, ou quando você vir sinais claros de uma reversão do impulso ascendente dos preços.
Falsas separações - sinal para comprar
Falsas separações - sinal para comprar

Sinal para vender

  • O gráfico diário rompe a borda superior do canal, mas fecha abaixo dela dentro do canal, deixando um longo “pico” no local do rompimento;
  • Abra uma posição de compra no próximo candle;
  • Coloque um SL acima do alto da falsa quebra - ligeiramente acima do pico;
  • Obtenha o lucro na borda inferior do canal quando a relação Stop / Profit for confortável para você ou quando você vir sinais claros de reversão do movimento descendente dos preços.
Falsas separações - Sinal para vender
Falsas separações - Sinal para vender

Resumo

O Canal Donchian é um indicador bastante simples e útil. É um bom suplemento para análise técnica que demonstra a gama de movimentos de preços no gráfico durante um intervalo de tempo definido. No rompimento do canal de preços de 20 dias, duas estratégias famosas são baseadas: as tartarugas de Richard Dennis e a sopa de tartarugas de Linda Raschke.




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