Como verificar a estabilidade do seu sistema de negociação?

Como verificar a estabilidade do seu sistema de negociação?

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Nesta visão geral, discutiremos uma propriedade dos sistemas de negociação como estabilidade. Quanto mais estável o sistema permanecer sob a influência dos eventos circundantes, mais estável será sua negociação pelo sistema.

Qual é a estabilidade de um sistema comercial?

De acordo com traders experientes e gurus da bolsa, um trader não deve se concentrar apenas no lucro em negociações separadas. O principal objetivo da negociação deve ser a estabilidade de resultados positivos que levem ao crescimento sustentado do seu capital. O crescimento gradual do seu capital sem picos e perdas graves é mais preferível a um gráfico de rentabilidade cheio de picos e deslizamentos.

Para alcançar bons resultados em todas as condições, qualquer sistema de negociação ou estratégia deve ser estável. A estabilidade de um sistema de comércio é sua capacidade de produzir bons resultados em várias condições comerciais. Isso significa que quando as condições mudarem, o sistema será capaz de se adaptar a elas e continuar apresentando resultados positivos.

Um sistema de negociação estável deve ter uma lógica de negociação clara e compreensível que seja flexível o suficiente para se adaptar às condições atuais do mercado.

Existem vários tipos de estabilidade de sistemas de negociação: estabilidade de fase de mercado, estabilidade de sessão de negociação, estabilidade de cronograma, estabilidade de instrumento e muito mais. Vamos nos concentrar em alguns desses tipos.

Estabilidade da fase de mercado

O comerciante deve certificar-se de que o sistema de negociação funciona igualmente bem em diferentes condições de mercado (fases). Os mercados mudam o tempo todo, desde a tendência até a consolidação e vice-versa. A oferta e a demanda perdem o equilíbrio e qualquer uma delas começa a dominar. Condicionalmente, existem quatro tipos de fases de mercado:

  • Acumulação
  • Trend
  • Distribuição
  • Tendência oposta

Idealmente, o sistema deve funcionar igualmente bem em todas as fases do mercado; no entanto, poucos sistemas são tão universais. Mais frequente, estratégias de tendência acabou sendo indefeso em flats, enquanto os sistemas que funcionam bem em apartamentos perdem eficácia nas tendências.

Portanto, o objetivo principal aqui é determinar a fase de mercado que torna seu sistema ineficiente e abster-se de negociar nessas fases no futuro. Nesses casos, você pode usar outros sistemas de negociação que gerem bons resultados na fase atual do mercado.

Fases de mercado

Estabilidade da sessão de negociação

A estabilidade da sessão de negociação é a capacidade de permanecer eficiente independentemente da hora do dia (seja noite, manhã, tarde ou noite). Como sabemos, os mercados são mais voláteis em uma hora do dia e menos volátil em algum outro. Isso é explicado pela época em que as maiores plataformas de negociação do mundo são abertas.

Existem quatro sessões de negociação por dia (UTC + 2, EET):

  • Pacífico (22: 00-06: 00)
  • Asiático (2: 00-11: 00)
  • Europeu (8h-00h)
  • Americano (15h-00h).

Os mercados são mais voláteis durante as sessões europeias e americanas. Você precisa verificar as estatísticas de negociação em várias sessões. Alguns sistemas precisam de maior volatilidade, outros funcionam melhor em tempos calmos (as sessões do Pacífico ou da Ásia). Por exemplo, há vários anos, escalpelamento à noite era popular.

Sessões de negociação

Estabilidade do cronograma

Esse tipo de estabilidade significa que seu sistema funciona igualmente bem em diferentes intervalos de tempo. O consenso geral é que quanto menor o prazo, mais difícil será negociar devido ao grande ruído do mercado. Portanto, todos os sistemas de negociação têm o prazo mínimo em que permanecem eficientes.

Selecione os prazos que são melhores para o seu sistema e concentre-se neles. Os prazos menores oferecem mais oportunidades de negociação, enquanto os sinais nos maiores são mais confiáveis. Se sua estratégia funciona bem em H1 e M15, mas seu desempenho diminui em M5, você não deve negociar em prazos sob M15.

Prazos

Estabilidade de ativos

Uma estratégia pode ser chamada de ativos estáveis ​​se funcionar bem com uma ampla gama de instrumentos de negociação. No entanto, esses sistemas universais são raros de serem vistos. Como regra, a maioria dos sistemas é eficiente com certos instrumentos, mas tem um desempenho ruim ou até perde com outros: todos os instrumentos têm volatilidade diferente, reagem às notícias de forma diferente. São influenciados pelas estações, etc.

Assim, se o seu sistema não é universal, decida a lista de instrumentos que o tornam mais eficiente. Verifique as estatísticas de vários instrumentos de negociação: pares de moedas, ações, metais, petróleo etc. Você pode usar vários sistemas simultaneamente, cada um funcionando melhor com um determinado conjunto de instrumentos.

Instrumentos de negociação

Fechando pensamentos

A estabilidade é uma propriedade importante de um sistema comercial que demonstra sua capacidade de permanecer eficiente em diferentes condições comerciais. É importante estudar bem as estatísticas de negociação e determinar os limites da estabilidade do sistema - seus pontos fortes e fracos. Conhecendo essas peculiaridades, você pode negociar de forma que seu sistema mostre a maior eficácia.




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