Esta visão geral é dedicada à questão da correlação de pares de moedas, contando-o com uma calculadora especial e usando-o na negociação.

O que é correlação de pares de moedas

Em finanças, a correlação é uma medida estatística de como dois ativos se movem um contra o outro. Em outras palavras, esta é a capacidade de um instrumento financeiro seguir outro. Por exemplo, ouro e prata tem alta correlação.

A ideia de correlação de moedas representa as conexões entre pares de moedas em Forex, a dependência de seus movimentos um do outro. A correlação demonstra se dois pares flutuam de forma semelhante: quanto maior a correlação, mais em execução são os dois pares. Pares de moedas com forte correlação se movem um pouco em uníssono.

Correlação positiva

Correlação positiva (ou direta) significa que as cotações vão na mesma direção – para cima ou para baixo.

Por exemplo, uma forte correlação positiva é demonstrada por EUR / USD e EUR/CAD. Na imagem abaixo, é óbvio que as cotações desses pares geralmente seguem em uma direção e seus gráficos são bastante semelhantes.

Correlação direta de EUR/USD e EUR/CAD
Correlação direta de EUR/USD e EUR/CAD

Correlação negativa

Correlação negativa (inversa) significa que dois instrumentos financeiros mudam de forma semelhante, mas em direções opostas. Em outras palavras, o gráfico de um par de moedas espelha o gráfico do outro.

Por exemplo, uma forte correlação inversa é demonstrada por EUR/USD e USD / CHF. Na imagem abaixo, há um gráfico espelhando o outro: enquanto um par cresce, o outro cai e vice-versa.

Correlação inversa de EUR/USD e USD/CHF

Como calcular índices de correlação

Para avaliar a correlação de dois instrumentos, existe um índice especial. Estima-se em ações, ou percentual: 100% = 1 para correlação positiva e -1 para negativa.

Para o cálculo do índice, é utilizada a fórmula de Pearson. Primeiro, é formado um conjunto de valores de ambos os ativos – X e Y. Em seguida, são calculados os valores médios de X e Y. Em seguida, eles somam o produto do desvio de cada conjunto da média e os dividem pelo produto do desvio padrão.

Os valores do índice de correlação estão entre +1 e -1.

O significado dos valores é o seguinte:

  • 0 – sem correlação. Os pares de moedas não mostram dependência um do outro.
  • +1 – correlação positiva total. Dois pares de moedas vão em uma direção, coincidindo no tamanho do movimento.
  • -1 – correlação negativa total. Dois pares de moedas vão em direções opostas, coincidindo em tamanho de movimento.

Como usar a calculadora para correlação de pares de moedas

Existe uma calculadora de correlação online especial para contar a correlação de pares de moedas. Por exemplo, existe uma calculadora na plataforma investing.com. Para calcular a correlação, escolha um par de moedas, o prazo, e o número de TFs.

Calculadora para correlação de pares de moedas
Calculadora para correlação de pares de moedas

Quando os cálculos são feitos, aparece uma tabela com os índices de correlação e o gráfico do par principal. No nosso exemplo, é EUR/USD. A partir da tabela abaixo, podem ser escolhidos dois pares quaisquer para a comparação de gráficos.

Tabela de índices de correlação
Tabela de índices de correlação

Dependendo dos índices, o trader conclui se a correlação é substancial para ser usada. Grosso modo, a correlação pode ser avaliada assim^

  • 0-0.4 – fraco
  • 0.5-0.7 - moderado
  • 0.7-0.8 - alto
  • 0.9-1.0 – forte

Para correlação positiva, há um “+” antes dos valores acima, para correlação negativa – um sinal “-”.

Para negociação, a correlação alta e forte é recomendada.

Estratégias de negociação forex com correlação

  • Seguindo o movimento. Por essa estratégia, dos dois pares correlacionados, um é usado para rastrear sinais para possíveis movimentos adicionais do segundo par. Quando um dos dois pares inicia um forte movimento direcionado e o segundo está atrasado, uma posição pode ser aberta no par atrasado, seguindo o movimento.
  • Descorrelação de cobertura. A descorrelação é a divergência de pares de moedas correlacionados. Via de regra, é temporário. Usando a divergência, o trader abre simultaneamente posições proporcionais em ambos os pares, contando para a recuperação da correlação. Nesse caso, o tamanho da descorrelação será o lucro do trader assim que as duas moedas sincronizarem novamente.
  • Diversificação. Em vez de abrir uma grande posição em apenas um par de moedas, o investidor abre duas posições proporcionais menores em dois ou três pares correlacionados. Isso diversifica a posição por vários instrumentos, diminuindo os riscos de investir em apenas um ativo.

Riscos de usar correlação em Forex

Deve-se notar que a correlação entre dois pares de moedas não é um fator estável e constante. Pode mudar com o tempo. Diferentes crises políticas e sociais, mudanças inesperadas nas políticas de crédito e monetária podem alterar a correlação normal a qualquer momento, de modo que ela deixe de funcionar normalmente.

Portanto, ao usar a correlação na negociação, o trader deve seguir suas gestão de risco as regras. A correlação pode ser usada como uma espécie de filtro ao lado do clássico fundamental e análise técnica. Antes de usar a correlação de verdade, praticar em um conta demo É altamente recomendável.

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Trabalha nos mercados financeiros desde 2004. O conhecimento e a experiência que adquiriu constituem sua própria abordagem para analisar ativos, que ele tem o prazer de compartilhar com os ouvintes dos webinars RoboForex.