Индикатор Ишимоку _Ichimoku Kinko Hyo

Как пользоваться индикатором Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)



Введение

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) - это технический индикатор, который разработал в 1926 году Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Данный автор больше известен под псевдонимом Санджин Ишимоку (Ichimoku). В переводе с японского это можно трактовать как “мгновенное представление”, или как “один взгляд на облако графика”. Индикатор был задуман как дополнение к свечному анализу на сырьевом рынке, и автор успешно использовал его при торговле рисом на бирже. Позже он был доработан и стал достоянием общественности в 1968 году, войдя в число традиционных инструментов японских трейдеров.

Наш современный мир трейдинга также проявляет интерес к этому индикатору в силу того, что он может дать представление о направлении тренда и его потенциале. Индикатор обозначает уровни сопротивления и поддержки, а также дает сигналы входа и выхода с рынка. Использовать этот индикатор можно и на валютном рынке Форекс. Рекомендуется применять его на дневных и недельных графиках. Особенно ценен этот индикатор в комбинации со свечным анализом. При грамотной настройке параметров можно найти их оптимальное сочетание и для использования на более мелких таймфреймах - H4 и H1.

Настройки индикатора Ишимоку

Tenkan-sen - показывает среднее значение цены, которое определяется как сумма максимумов и минимумов, деленная на 2, за интервал времени, указанный в значении (по умолчанию - 9 свечей). Tenkan-sen является самой быстрой из линий индикатора Ichimoku и своим наклоном показывает направление тренда. Если линия направлена вверх - значит, тренд восходящий, вниз - нисходящий.

Kijun-sen - является средним значением между максимумом и минимумом за выбранный промежуток времени (по умолчанию - период в 26 свечей).

Senkou B - показывает среднее значение между минимумом и максимумом за выбранный период времени, но при этом линия сдвинута вперед на величину, указанную в значении Kijun-sen (по умолчанию, период - 52 свечи, сдвиг - на 26 свечей).

Настройки индикатора Ишимоку

В разных источниках имеется различное толкование указанных в параметрах цифр. В одном случае указывается, что цифра 52, используемая в параметре Senkou B - это 52 недели, что соответствует 1 году, цифра в параметре Kijun-sen 26 соответствует периоду в полгода. При этом трейдеры, которые уже давно используют данный индикатор в торговле, утверждают, что Гоичи Хосода заложил совсем иной смысл в эти параметры. Цифра 52 означает 2 стандартных рабочих месяца (в прошлом в Японии суббота была рабочим днем), цифра 26 соответствует 1 месяцу, цифра 9 - это полторы рабочих недели. Сейчас рабочая неделя составляет 5 дней, возможно, имеет смысл изменить эти параметры под современные условия.

Если значительно уменьшить значение базовых параметров, индикатор будет очень быстро реагировать на изменение тенденции на рынке, что приведет к большему количеству сигналов на открытие позиций, но качество их ухудшится, т. е. будет больше ложных сигналов. В случае чрезмерного увеличения параметров индикатор будет сильно запаздывать с формированием сигналов, в результате чего можно упустить хорошие цены для входа в позицию. Но стоит заметить, что изначально заложенные автором параметры предназначались для работы с японским индексом Nikkei на периодах выше дневного. Чтобы эффективно использовать индикатор в торговле валютными парами, необходимо оптимизировать его настройки с учетом особенностей движения валют.

В индикаторе изменяются только указанные выше параметры, но на графике линий гораздо больше. Далее мы разберем их значения.

Линия Tenkan-sen (красного цвета) является самой быстрой из линий индикатора Ichimoku и своим наклоном показывает направление тренда. Если она направлена вверх - тренд восходящий, вниз - нисходящий.

Линия Kijun-sen (синего цвета) используется в качестве показателя текущей тенденции, Если цена находится выше нее, то с большей вероятностью последует продолжение роста, и наоборот.

Линия Chikou Span (зеленого цвета) отображает текущую цену инструмента, сдвинутую назад на указанное в Kijun-sen значение. Ее показатели учитываются при формировании сигналов для входа в позицию.

Линия Senkou Span A (оранжевого цвета) представляет собой среднее значение между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутое вперед на указанное в Kijun-sen значение.

Линия Senkou Span B выделена на графике белой пунктирной линией и представляет собой среднее значение между максимумами и минимумами за последние 52 свечи, при этом сдвинута вперед на величину, указанную в Kijun-sen. Заштрихованный сектор между линиями Senkou-Span A и Senkou-Span B образует Облако индикатора Ichimoku.

Настройки индикатора Ишимоку

Формула расчета Ишимоку

Учитывая, что индикатор состоит из 5 линий, расчет каждой из них производится по своей формуле. Некоторые линии являются по сути Скользящими средними с теми же принципами расчета.

Для расчета Kijun-sen используют среднее арифметическое значение минимума и максимума свечей за выбранный период (по умолчанию - 26):

Kijun-sen = (Max(High, M) + Min(Low, M)) / 2

Где:
Max(High, M) - наивысший максимум за период.
Min(Low, M) - наименьший минимум за период.
M - период.

Tenkan-sen рассчитывается точно так же, только за более короткий период (по умолчанию - 9):

Tenkan-sen = (Max(High, N) + Min(Low, N)) / 2

Где:
Max(High, N) - наивысший максимум за период.
Min(Low, N) - наименьший минимум за период.
N - период.

Chinkou Span - текущее значение Close, сдвинутое назад на величину выбранного периода (по умолчанию - 26).

Senkou Span A - средняя величина от суммы Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутая вперед на выбранное количество периодов (по умолчанию - 26):

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2

Senkou Span B - среднее арифметическое значение максимумов и минимумов каждой свечи выбранного интервала (по умолчанию - 52), сдвинутое вперед на 26 периодов:

Senkou Span B = (Max(High, Z) + Min(Low, Z)) / 2

Где:
Max(Z) - максимум в выбранном интервале.
Min(Z) - минимум в выбранном интервале.
Z - длина интервала.

Значения периодов по умолчанию были предложены автором Ichimoku Kinko Hyo на основе собственного торгового опыта. При работе с индикатором исходные настройки можно адаптировать к актуальной торговой ситуации в соответствии с личными предпочтениями трейдера.

Торговля по индикатору Ишимоку

Исходя из расположения линий, можно определить направление и силу тенденции. Если линии Tenkan-sen и Kijun-sen расположились над ценой (короткая Tenkan-sen ближе к цене), можно говорить об устойчивом нисходящем тренде.

Ишимоку нисходящий тренд

И наоборот, если линии расположены под ценой (Tenkan-sen ближе к цене), на рынке, скорее всего, наблюдается устойчивый растущий тренд. Данный сигнал считается весьма эффективным.

Ишимоку восходящий тренд

Кресты Ichimoku

"Крестами" принято называть пересечение Kijun-sen и Tenkan-sen. "Мертвый крест" - короткая Tenkan-sen пересекает длинную Kijun-sen сверху вниз. Пересечение происходит над ценой. Такое расположение линий может сигнализировать о развороте цены вниз.

Мертвый крест Ишимоку

"Золотой крест" - обратная ситуация, в которой короткая Tenkan-sen пересекает длинную Kijun-sen снизу вверх под ценой. Такая ситуация на рынке может говорить о скором развороте цены вверх. Сигналы могут запаздывать, поэтому при работе не стоит принимать в расчет только их.

Золотой крест Ишимоку

Линии Senkou Span A и B

Линии Senkou Span A и B являются опережающими и образуют Облако Ichimoku, которое штрихуется в любой цвет, исходя из пожеланий пользователя. В первой ситуации линия A находится сверху (коричневая штриховка), во второй наверху располагается B (сиреневая штриховка). Обе они могут выступать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Данные сигналы отлично себя зарекомендовали при параллельном применении с уровнями Фибоначчи (особенно на длительных временных отрезках).

Сигналы появляются, когда:

  • Цена движется в самом Облаке.
    Цена, попадая в Облако, сигнализирует о надежном коридоре торговли - линии A и B, как правило, выступают в роли поддержки и сопротивления.
  • Линии пересекаются между собой.
    При скрещивании линий A и B мы можем получить сигнал на смену тренда.
  • Цена пробивает линию B.
    Один из наиболее важных сигналов индикатора появляется при пробое графиком линии Senkou Span B, так как она выступает усредненной ценой за предшествующие интервалы времени. Пробой в этом случае весьма показателен, поскольку предвещает возникновение мощного долгосрочного тренда. Такие сигналы считаются одними из самых надежных в торговле, однако, как и прочие, требуют осторожности - прогноз будет точнее, если они станут подтверждением уже сформировавшейся ранее тенденции.

Линия Chinkou Span

Даже опытные трейдеры нечасто обращаются к данной линии, так как проанализировать ее сигналы бывает непросто. Chinkou Span - отстающая линия, сдвинутая на 26 периодов назад от последней цены закрытия на графике. Количество периодов при желании можно изменить, чтобы регулировать частоту получения сигналов. Какие сигналы мы можем получить благодаря этой линии? Если Chinkou Span пробила цену снизу вверх, это может стать предвестником разворота графика вверх. И наоборот, пробитие цены сверху вниз линией Chinkou Span может сигнализировать скорый разворот вниз. Сигнал является довольно слабым, поэтому решения лишь на его основании принимать не следует.

Сигналы индикатора Ишимоку

Все сигналы индикатора можно разделить на слабые, нейтральные и надежные.

Слабые сигналы

Например, пересечение границы облака с ценовым трендом. Если цена резко вошла в облако, то (как правило) затем наблюдается серьезное "торможение". Понаблюдайте за поведением графиков на протяжении нескольких периодов, прежде чем приступать к активным действиям.

Нейтральные сигналы

Например, цена уже находится в Облаке, когда Kijun-sen перекрещивается с Tenkan-sen. Пока цена остается в Облаке, сигнал не является достаточно сильным. Вероятность разворота возрастет только в случае, если цена приблизится к границам Облака.

Надежные сигналы

Сюда можно отнести один из самых серьезных - выход цены за пределы Облака. Как правило, это сопровождается появлением мощного импульса, и если трейдер его своевременно спрогнозирует, он сможет удачно войти в долгосрочный тренд. Многие трейдеры открывают новые позиции именно на прорывах Облака.

Видео с использованием индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Плюсы и минусы Ишимоку

Любая торговая система имеет свои особенности - в ней присутствуют как недостатки, так и достоинства. Торговля на рынке с помощью индикатора Ichimoku Kinko Hyo предоставляет хорошую возможность научиться торговле в направлении доминирующего тренда и удерживать позиции максимально долго. Сам автор указывает на эффективность определения разных трендов с помощью Облака: если цена внутри него - значит, тренд боковой, если выше или ниже - присутствует сильный тренд.

К сожалению, в большинстве случае начинающие трейдеры не любят и не готовы двигаться вслед за рынком. Больше всего они любят ”разворачивать” рынки, что не очень эффективно в долгосрочной перспективе и даже ведет к серьезным потерям. В данном случае индикатор подталкивает трейдера к тому, что не следует продавать на растущем рынке, а нужно пытаться войти в направлении тренда и удерживать позиции до тез пор, пока не будет получен сигнал к выходу.

Также Ichimoku Kinko Hyo способен самостоятельно генерировать дополнительные сигналы в направлении текущей тенденции. К примеру, Скользящие средние могу качественно определить тренд, однако с их помощью сложно получить дополнительный сигнал в направлении данной тенденции. Поэтому чаще использую другой осциллятор для поиска подтверждающих сигналов. В данном случае достаточно самого индикатора Ишимоку, чтобы торговать в направлении тренда и получать различные сигналы.

Еще одна особенность работы с данным инструментом технического анализа заключается в том, что дает трейдеру строгие правила входа и выхода из рынка. Это практически полностью исключает появление спонтанно открытых позиций, которые обычно не имеют перспектив и ведут только к потерям. Здесь же просто остается наблюдать за рынком и терпеливо ждать формирования сигнала к покупке или продаже. А затем столь же терпеливо искать точку выхода из рынка.

Облако индикатора хорошо показывает, где располагается область поддержки, когда цена торгуется над ним. Когда же цена ниже Облака, его границы будут выступать уровнями сопротивления. Данная особенность избавляет трейдеров от дополнительного анализа графика и поиска важных уровней - индикатор сделает это за них.

К серьезным "минусам" можно отнести использование индикатора в моменты низкой волатильности, когда тренд еще не сформирован и цена торгуется в узком диапазоне. Котировки будут постоянно пробивать Облако вверх и вниз, не демонстрируя стабильной тенденции, а сигнальные линии будут поочередно генерировать указания то на покупку, то на продажу. В таким моменты позиции с близкими стопами будут неоправданно часто закрываться. Однако подобные ситуации встречаются не так часто, и здесь важно не завышать размер лота, а лучше просто переждать этот неблагоприятный период и вернуться к торговле при появлении надежных сигналов.

Заключение

Ichimoku Kinko Hyo представляет собой уникальный инструмент, позволяющий трейдеру проводить полноценный анализ графика без дополнительных индикаторов. С его помощью легко можно определить в каком тренде находится рынок, а также найти ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Использую систему работы по индикатору, трейдер получает строгие правила, что позволяет полностью исключить "интуитивные" позиции. Основным преимуществом является возможность получения сигналов в сторону текущей тенденции. Однако какой хорошей не была бы торговая система, не стоит забывать про базовые правила управления капиталом - мани-менеджмент.

Видеозапись вебинара "Индикатор Ишимоку: использование и анализ рынка"



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Slack Technologies провела прямой листинг на бирже NYSE

Slack Technologies (ранее Tiny Speck) - основанная в 2009 году в Ванкувере канадская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. На данный момент это уже американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Следующая статья

Что представляет из себя внутридневной трейдинг?

Торговли внутри дня (day trading, intraday) - это краткосрочные сделки на бирже, совершаемые в пределах одной торговой сессии без переноса открытых позиций на следующий день. Это довольно специфический метод торговли, потому что при таком подходе нужно учитывать все поступающие новости, статистику, внешние факторы и тому подобные события.