Стоп лосс и Тейк профит

Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит? Определяем уровни по мани-менеджменту

Просмотров: 104  
Время чтения статьи: 5 мин



Чтобы ограничить риск в торговле, вам нужен план выхода из сделки. И когда сделка идет против вас, ордера Стоп Лосс и Тейк Профит являются важной частью этого плана. Они выполняют функцию страховки и по сути являются обратными ордерами. Если, к примеру, пара была куплена, то при срабатывании Стоп Лосса или Тейк Профита происходит обратная сделка (продажа), тем самым фиксируется прибыль (в случае срабатывания TP) или убыток (при срабатывании SL).

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит?

Стоп Лосс (SL) - защитный ордер, который ограничивает возможные потери трейдера в открытой позиции. Он автоматически закрывает сделку по достижению определенного убытка или определенного уровня котировки. Стоп Лосс может выставляться как для ограничения убытка, так и для фиксации прибыли. В этом случае ордер выставляется в прибыльной зоне.

Тейк Профит (TP) – ордер который фиксирует прибыль без участия трейдера. Выставленный ордер автоматически закрывает сделку по достижению ценой определенного уровня.

При заключении сделки устанавливать Стоп Лосс и Тейк Профит следует по правилам торговой стратегии, которой руководствуется трейдер. Для стабильно успешной торговли данные ордера следует применять в обязательном порядке. Использование стопа минимизирует потери и позволяет эффективно управлять рисками, так как цель данного ордера — ограничивать убытки.

Практически все торговые стратегии предусматривают установку SL и TP. Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит у каждого трейдера есть свои критерии мани-менеджмента (ММ), которые определяют, сколько он может потерять на одной сделке. Это и есть торговая стратегия, указывающая, где и как установить Стоп Лосс и Тейк Профит.

Как установить Стоп Лосс?

Трейдер определяет по ММ, сколько он готов потерять на сделке в случае неудачи. Стратегия ему говорит, где должен стоять Cтоп.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар

Трейдер торгует по стратегии Пин бар. На вершине восходящего импульса сформировался разворотный паттерн Пин бар, и трейдер планирует открыть сделку на продажу. В этом случае Стоп Лосс будет выставляться за максимальное значение сигнальной свечи. Ориентир для Тейк Профита - ближайший уровень поддержки. Соотношение потенциальной прибыли к возможному убытку в данном случае более 3:1. На первом рисунке показано где должен быть установлен Стоп Лосс и Тейк Профит согласно правилам торговой стратегии.

Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар
Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар

На втором рисунке результат отработки сигнала на продажу.

Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар
Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар

Стоп Лосс обычно рассчитывается в пунктах от точки входа в сделку с учетом суммы допустимого убытка, выраженной в базовой валюте депозита. Следует вычислить стоимость пункта и тогда ставить объем. К примеру, стоп - 40 пунктов, допустимая потеря - 100 USD: 100 USD / 40 пипсов = цена пункта 2,5 USD. Следовательно, объем сделки - 0,25 лота.

С помощью контроля над рисками можно фильтровать сигналы. Например, если поступает сигнал, в котором соотношение Стоп Лосса к Тейк Профиту, скажем, 1 к 1, то стоит дважды подумать, заключать ли эту сделку. Оптимальным соотношением Стоп Лосс и Тейк Профит является 1:3 и более, но не меньше.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар - 2

На рисунке мы видим сформированный Пин Бар и, если рассчитать сделку по торговой стратегии мы видим, что ближайший уровень поддержки находится практически на таком же расстоянии что и уровень Стоп Лосса, в данном случае соотношение получается 1:1. Таким образом мы можем отсеять данный сигнал по причине несоответствия ММ.

Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар
Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии 2 MAs + Fractals

Возьмем для очередного примера самую простую стратегию на основании двух Скользящих средних и индикатора Fractals. Трейдеру поступает сигнал на продажу после пересечения двух мувингов, далее после открытия сделки выставляется Стоп Лосс. Целевым ориентиром для Стоп Лосса будет максимальный фрактал (таким образом можно обезопасить сделку от ложных пробоев и движений). Закрыть сделку необходимо в момент, когда Скользящие средние пересекутся в обратном направлении. Учитывая, что место пересечения на момент открытия позиции не известно трейдеру необходимо вручную передвигать Стоп Лосс за ценой при этом удерживать его на определенном расстоянии.

Расстояние рассчитывается исходя из нескольких факторов:

  • Таймфрейм, на котором осуществлялся вход в сделку
  • Объем открытой позиции
  • Риск на сделку, который может позволить себе трейдер исходя из ММ
  • Волатильности инструмента, по которому открыта позиция (на высоковолатильных парах маленький Стоп Лосс просто закроет позицию, не достигнув максимальной прибыли).
Установка Стоп Лосс - 2 MAs + Fractals
Установка Стоп Лосс - 2 MAs + Fractals

Если мала вероятность того, что цена сможет пройти в нужном направлении как минимум в 3 раза больше дистанции до уровня Стоп Лосс, то такую сделку лучше пропустить. Ни в коем случае нельзя ставить стоп меньше из-за нехватки средств или из-за желания зайти большим объемом, так как это может привести к "глупому" убытку. Сделка в таком случае может быть преждевременно закрыта перед тем, как пойти в нужном направлении.

Что такое Трейлинг Стоп?

Трейлинг Стоп - функция которая позволяет автоматически передвигать Стоп Лосс за ценой на определенном расстоянии от ее. В терминале МТ4 эта функция вызывается правой кнопкой мыши. Далее выставляется требуемое количество пунктов для Трейлинг Стопа. По мере наращивания прибыли в открытой позиции Стоп Лосс будет двигаться автоматически. При этом необходимо учесть тот факт, что терминал должен быть включен для полноценной работы Трейлинг Стопа.

Установка Трейлинг Стопа
Установка Трейлинг Стопа

Тейк Профит, в отличие от Стоп Лосса некоторые трейдеры не используют. В таких случаях используется перевод позиции в безубыток (б/у). Перевод в б/у - это постановка Стоп Лосс в положительной зоне, в случае срабатывания которого позиция закрывается с прибылью, несмотря на то, что сработал Стоп Лосс, а не Тейк Профит.

Пример Стоп Лосса в позиции безубытка
Пример Стоп Лосса в позиции безубытка
Пример Стоп Лосса в позиции безубытка
Пример Стоп Лосса в позиции безубытка

Автоматическая установка Стоп Лосса и Тейк Профита

На данный момент, имеется множество программ для более быстрой и удобной работы трейдера. Если раньше нужно было прописывать Стоп Лосс и Тейк Профит вручную, а при необходимости, их изменения приходилось в несколько приемов модернизировать ордер, то сейчас все стало проще. Достаточно прямо на графике "зажать" ордер левой кнопкой мыши и перетащить его на выбранный ценовой уровень. В зависимости от направления, в котором был перемещен ордер, будет установлен стоп или тейк.

Есть скрипты и советники, которые при открытии нового ордера автоматически устанавливают для него уровни Стоп Лосса и Тейк Профита по заданным в настройках критериям. На просторах всемирной паутины есть советник "Авто-ММ" с кратким руководством по применению, который вычисляет объем сделки и автоматически выставляет Стоп Лосс и Тейк Профит.

Видео "Стоп Лосс - где ставить?"

Также по данной теме предлагаю посмотреть запись моего вебинара по Стоп Лосс.

Видео "Как определить Тейк Профит"

Предлагаю посмотреть мой вебинар на тему "Как определить Тейк Профит", где я разбираю практические случаи на примерах.

Заключение

Многие трейдеры отрицательно относятся к Стоп Лоссам и не пользуются ими. В попытках вручную закрыть убыточную позицию просто начинают жалеть сделку и надеются на то что рынок развернется в их сторону. Как правило эти действия приводят к огромным убыткам и просадкам. В свою очередь, выставление Стоп Лосса позволяет ограничивать убытки на приемлемом уровне в соответствии с мани-менеджментом.

Применение Тейк Профита при торговле в некоторых случаях не позволяет трейдеру получить больше прибыли. Причина кроется в том, что он выставляется на малом расстоянии от уровня открытия позиции и не позволяет забрать весь потенциал движения. Для правильного применения защитных ордеров трейдеру необходимо до начала торговли хорошо изучить свою торговую стратегию и определиться с рисками на сделку.




Комментарии

Предыдущая статья

Как торговать в MetaTrader 5 (MT5)?

Торговая платформа MetaTrader 5 выпущена в 2010 году и предназначена для совершения торговых операций на различных финансовых рынках. Эта программа разработана компанией MetaQuotes Software Corp.

Следующая статья

Неделя на рынке (15.07 - 21.07): ФРС, Bitcoin и немного статистики

Основная валютная пара неплохо подросла в последние дни, но не из-за того, что евро вдруг стал восхитительно сильным. Все дело в риторике Федеральной резервной системы США и ее намерениях понизить процентную ставку на июльском заседании.