Знакомство с уровнями PIVOT

Знакомство с "Уровнями Пивот" (Pivot Points)



Что такое "Урони Пивот"?

История появления индикатора "Уровни Пивот" (Pivot Points) берет свое начало в 30-х годах прошлого столетия, когда математик и известный в те времена трейдер Генри Чейз (Henry Chase) решил создать индикатор, который поможет вести торговлю на рынке ценных бумаг. В переводе с английского Pivot означает разворот и на рынке принято называть разворотную точку Pivot Point. В основе индикатора "Уровни Пивот" лежит идея, что рынок учитывает все и история повторяется. На этом принципе и был основан индикатор, цены закрытия и открытия свечи могут послужить уровнями поддержки и сопротивления в будущем.

Таким образом, трейдер, используя большой таймфрейм строит уровни и в дальнейшем переходя на маленький применяет их в торговле. Например, уровни рассчитываются по графику D1 и выше, а торговля ведется на графике мелких таймфреймов, к примеру M30 и ниже. Следует так же обратить внимание на то, что "Уровни Пивот" это не конкретная цифра или цена на графике — это диапазон в котором цена может находиться какое-то время. На графике "Уровни Пивот" выглядят как горизонтальные линии, центральная выделена, а уровни поддержки и сопротивления по умолчанию штриховые (в настройках можно изменить цвет и стиль линий на свое усмотрение).

Уровни Пивот
Уровни Пивот

Ниже мы рассмотрим варианты применения Pivot Points на практических примерах.

Виды уровней Pivot Points

После того как Генри Чейз разработал формулу расчета "Уровней Пивот" некоторые трейдеры и аналитики посчитали ее не очень корректной и разработали свои варианты, таким образом появился следующий список видов Pivot Points:

  • Традиционный (Traditional)
  • Классический (Classic)
  • Фибоначи (Fibonacci)
  • Вуди (Woodie)
  • ДеМарка (Demark)
  • Камарилла (Camarilla)

У всех этих уровней принцип довольно похож, но при этом имеются различия. Классический и Традиционный очень похожи между собой при этом довольно сильно отличаются от, например, расчета по ДеМарку.

Мы не будем рассматривать варианты расчета всех видов Pivot Points в данной статье, а для примера разберем формулу "Уровней Пивот" в традиционном виде как ее разработал создатель Генри Чейз. Учитывая, что расчет может производиться с учетом различных периодов, поэтому возьмем для примера D1. Основная линия рассчитывается как среднее значение цены закрытия свечи, максимума и минимума.

Pivot (PP) = (High + Low + Close)/ 3.

Где:

  • High – максимум вчерашнего дня.
  • Low – минимум вчерашнего дня.
  • Close – цена закрытия вчерашнего дня.

Точно такие расчеты проводятся и для других таймфреймов.

Виды уровней Pivot Points

Далее на основании полученных данных производится вычисление уровней поддержки и сопротивления S1, R1 и так далее.

Рассмотрим формулу:

S1 = (PP × 2) – High

Где:

  • PP - уровень Pivot.
  • High – ценовой максимум.

R1 = (PP × 2) – Low

Где:

  • PP – уровень Pivot.
  • Low – ценовой минимум.
Виды уровней Pivot Points

Расчет следующих уровней поддержки и сопротивления S2, R2:

S2 = PP – Low – High

R2 = PP + (High – Low)

Где:

  • Low – минимальная цена.
  • High – максимальная цена.
  • PP – уровень Pivot.
Виды уровней Pivot Points

Расчет уровней сопротивления и поддержки S3, R3.

S3 = Low – 2 × (High – PP)

R3 = High + 2 × (PP – Low)

Где:

  • Low – минимальная цена.
  • High – максимальная цена.
  • PP – уровень Pivot.
Виды уровней Pivot Points

В традиционном методе расчета "Уровней Пивот" применяется три уровня поддержки и сопротивления. На данный момент с учетом развития компьютерных технологий проводить вычисление и построение уровней вручную не имеет особого смысла, существует множество индикаторов по "Уровням Пивот", которые все сделают самостоятельно в зависимости от требований трейдера. Некоторые индикаторы могут рассчитывать большее количество уровней, например, S4 и R4 и так далее.

Применение "Уровней Пивот" на практике

Для примера, наносим на график индикатор с настройкой расчета уровней на основании прошлой торговой свечи D1, нам прорисовываются уровни поддержки и сопротивления, далее переходим на более мелкий таймфрейм, например, M30. На этом графике мы увидим уровни сопротивления и поддержки, в районе которых может консолидироваться цена в течение текущей торговой сессии, совершать отскоки и пробои. На следующий день уровни будут перерисованы с учетом новых данных. Так же можно применять более крупный график, например, недельный W1 или месячный MN. Применение различных настроек и временных интервалов зависит от предпочтений трейдеров, а также от поставленных целей и задач.

Применение уровней пивот на практике

На данный момент разработано и придумано достаточно большое количество торговых стратегий с применением "Уровней Пивот" и охватить все в рамках одной статьи достаточно проблематично, поэтому рассмотрим несколько популярных вариантов торговли с применением Pivot Points.

Для торговли трейдеры применяют различные комбинации индикаторов совместно с Pivot Points. Например, индикатор Stochastic Oscillator. разворотные свечные паттерны "Пин Бар", "Падающая Звезда", "Повешенный", "Молот", "Перевернутый Молот", "Доджи-надгробие", "Доджи-стрекоза".

Рассмотрим торговую стратегию на основе Pivot Points и разворотных свечных паттернов без применения дополнительных индикаторов, вариант покупки от поддержки S1.

На графике M30 пара в районе уровня поддержки S1 сформировала "Молот". После закрытия разворотного паттерна "Молот" и открытия следующей за ним свечи трейдер осуществляет открытие позиции на покупку (Buy). Ориентиром для закрытия сделки в этом случае будет являться основная линия "Уровней Пивот" обозначенная Classic Pivot. Стоп Лосс исходя из конкретной ситуации необходимо разместить на минимальном значении "Молота" (Low). Далее позиция будет закрыта по достижении одного из ордеров (Тейк Профита или Стоп Лосса).

Данная торговая стратегия достаточно проста в применении, но требует от трейдера хороших знаний в классическом свечном анализе или в торговых стратегиях Прайс Экшин и Пин Бар. Не сомненно каждый найдет в ней множество плюсов или минусов и на этот счет у всех трейдеров свое мнение. По мнению автора данной статьи при серъезном подходе к изучению свечного анализа "Уровни Пивот" существенно облегчают нахождение точек входа в сделку без применения дополнительных фильтров. Открытие позиций на уровнях S2, S3 осуществляются по тем же принцимам, только ориентиром для выставления Тейк Профита будет служить следующий уровень. Продажа от уровней R1, R2, R3 производится аналогично только в зеркальном виде.

Применение уровней пивот на практике
Применение уровней пивот на практике

Для любителей применять несколько индикаторов одновременно на графике, есть заслуживающая внимание не сложная торговая стратегия основанная на предыдущем принципе с разворотными паттернами, только в качестве дополнительного фильтра можно добавить индикатор Stochastic Oscillator в базовых настройках. В данном случае перекупленность или перепроданность по Stochastic Oscillator которые образуются в районах поддержки или сопротивления, прорисованные индикатором Pivot Points, будут служить дополнительным сигналом для открытия позиции.

Продолжим рассматривать вход по предыдущему рисунку, но уже с добавленным дополнительным фильтром в виде индикатора Stochastic Oscillator. Как мы видим в районе формирования Молота индикатор Stochastic Oscillator не находился в зоне перепроданности это значит, что подтверждения входа мы не получили и, следовательно, открывать позицию на покупку в данном случае не рекомендовано. Добавление фильтров в виде индикаторов уменьшает количество сделок, но это происходит не в угрозу качеству.

Применение уровней пивот на практике

На рисунке выше мы видим сигнал, который соответствует параметрам для открытия сделки на покупку. В районе уровня поддержки S1 сформировался разворотный паттерн "Молот", индикатор Cтохастик находится в зоне перепроданности ниже уровня 20, это значит, что условия для открытия сделки на покупку соблюдены. Ориентиров для Тейк Профита будет по-прежнему основная линия индикатора "Уровни Пивот" обозначенная на графике Classic Pivot, Стоп Лосс выставлятся за минимальное значение "Молота".

Как мы видим, по представленным вариантам сделок данные торговые стратегии достаточно просты, но есть у нас один небольшой недостаток. Сигналы для открытия позиций поступают не так часто, как хотели бы многие трейдеры, с другой стороны, чем реже формируюстя синалы, тем более надежными они считаются. Существует мнение, что если цена находится под основной линией индикатора, то на рынке присутствует нисходящий тренд, если над контрольной линией то тренд восходящий.

На данном этапе мы рассмотрели принцип, формулы индикатора Pivot и несколько вариантов применения в торговле. Как говорилось выше, торговых стратегий с применением данного индикатора достаточно много и не исключено, что будут разработанны новые, не смотря на то, что индикатору скоро исполнится сто лет.

Преимущества и недостатки индикатора Pivot Points

К недостаткам индикатора "Уровни Пивот" можно отнести несколько вариантов расчета, что вводит в заблуждение по поводу вопроса - какой же лучше, правильнее и точнее. Если применять индикатор с расчетом по D1, то текущие данные могут быть не актуальны на следующей торговой сессии.

К достоинствам можно отнести слудеющие качества:

  • простота в применении.
  • математический расчет основанный на конкретных ценах.
  • возможность применения на разных временных интервалах.
  • дают представление о потенциале движения цены.
  • возможность торговать с применением отложенных ордеров.

Индикатор "Уровней Пивот" несомненно является достаточно сильным инструментом для анализа рынка и, при правильном применении будет являться хорошим подспорьем как начинающему, так и опытному трейдеру в торговле на финансовых рынках.

Видеозапись вебинара "Знакомство с уровнями PIVOT"



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Что такое Стохастик (Stochastic Oscillator): описание, торговля

Стохастик (Stochastic Oscillator) – это осциллятор, который показывает положение текущей цены в % относительно прошлого диапазона цен. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: %К – быстрая и %D – медленная. Значения варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%).

Следующая статья

Неделя на рынке (12.08 - 18.08): шумно, энергично и тревожно

33 неделя на рынке оказалась довольно волнительной. Евро откатился к минимумам за 3 недели, Трамп предъявляет претензии к ФРС, долговой рынок США дает сигналы о приближающейся рецессии. Валюты Аргентины и Гонконга также подвержены изменениям ввиду последних новостей.