Фигура Волны Вульфа

Волны Вульфа: описание, стратегия торговли



Данная структура движения цены представляет собой в конечном итоге модель ”Клин”. Автор метода предполагал, что трейдер должен обладать уникальными качествами и иметь в своем арсенале редко-используемые варианты торговли, чтобы в корне отличаться от других участников рынка. Именно паттерн ”Волны Вульфа” имеет такие особенности и способен вытолкнуть новичка на новый уровень понимания и оценки рынка. Однако, как при работе с любым другим вариантом торговли или применением технического индикатора, насколько бы удачным не был он на истории, многое зависит от человека, в руки которого он попадает. Здесь важно помнить, помимо наличия хорошего метода нужно научиться ждать формирования модели, готовится к торговле и заранее искать формирующиеся модели, чтобы в нужный момент быть полностью готовым войти в рынок. Если такой структуры сейчас на рынке нет, имеет смысл просто ждать и оставаться без позиций, нужный паттерн обязательно появится. Конечно же, это может произойти не сегодня и не завтра, а к примеру, через неделю.

Что такое Волны Вульфа

Любой графический анализ представляет собой субъективный метод анализа рынка, потому важно получить опыт применения и поиска ”Волн Вульфа” для четкой идентификации моделей в будущем. Исходя из собственного опыта довольно часто такой паттерн представляет собой неправильную модель ”Голова и Плечи”. Здесь мы не ожидаем пробой линии ”Шеи”, а наоборот просто ждем отскок от данного уровня и движение в противоположном направлении. Вполне вероятно, что для новичка на рынке будет проще искать именно такую структуру.

Структура Волны Вульфа

"Волны Вульфа" представляют собой ценовую структуру в основе которой лежит модель ”Клин”. По мнению самого автора, для использования модели важно уметь строить линии тренда, а также иметь под рукой график, где мы это будем делать. По сути, важно распознать саму модель и провести несколько линий, чтобы найти место входа в рынок и просчитать потенциальную прибыль, которую данная модель может дать трейдеру. Также с помощью данной модели можно определять расчетное время достижения цели, а также саму цель. Но не стоит сильно доверять времени отработки цели паттерна. Важно запомнить, что именно в основе модели лежит паттерн ”Клин”.

Как строить Волны Вульфа?

Условно можно разделить модели на два варианта, для покупки, где ожидается рост цены, и второй вариант для продажи, где ожидается отскок и снижение котировок финансового инструмента. Рассмотрим как строить "Волны Вульфа", вариант для покупки, который трейдеры называют ”Бычья Волна Вульфа”. Нам важно найти точку 2, которая в данной случае является ”Головой” модели неправильная ”Голова и Плечи” и выступает вершиной. Точка 3 представляет собой основание первого снижения. Точка 1 - это начало роста и она должна располагаться выше точки 3, но ниже точки 2. Через точки 1 и 3 проходит линия ”Шеи” неправильной модели ”Голова и Плечи”. В момент очередного теста этой линии не стоит ожидать пробой, а наоборот, здесь мы ожидаем начала роста. Точка 4 - это место завершения роста, она должна быть ниже уровня точки 2, но в то же время выше точки 1. В точке 5 мы ожидаем начала роста и отработки модели ”Бычья Волна Вульфа”.

Как строить Волны Вульфа?

Для определения цели нужно провести линию тренда через точки 1 и 4, данная линия и будет выступать целевой. Также автор указывает на область ”Sweet Zone”, для ее определения нужно приложить к уровню точки 3 линию построенную через точки 1 и 4, тем самым мы получаем область в которую цена может провалиться перед началом роста.

При формировании модели ”Медвежья Волна Вульфа” паттерн строится в зеркальном отображении и будет представлять собой неправильную модель перевернутая ”Голова и Плечи”. Точка 1 будет представлять собой начало снижения. Точка 2 обозначит место, где падение остановится и начнется рост, т.е. здесь будет самый минимум. Точка 3 - должна показать рост выше уровня точки 1, после чего начинается еще одно падение.

Как строить Волны Вульфа?

Точка 4 - место, где снижение завершается, она должна быть ниже уровня точки 1, но не ниже точки 2. Затем рост и формирование точки 5, где ожидается начало падения. Для определения цели снижения также используется линии построенные через точки 1 и 4.

Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс

Торговать такие модели можно на разных временных промежутках. В качестве примера, рассмотрим структуру волны на четырехчасовом графике валютной пары AUD/USD. Как мы видим, пара корректировалась после сильного падения. Можно было предположить, что формируется разворотная модель ”Голова и Плечи” и стоит ожидать продолжение роста. Однако, важным моментом здесь выступает наклон линии ”Шеи”, здесь она направлена против предшествующей тенденции, поэтому такая модель является неправильной, продолжения роста ожидать не стоит. В большинстве случаев такой паттерн представляет собой именно ”Медвежью Волну Вульфа”. В момент теста уровня 0.7070 произошел отскок со значительным падением. Стоит отметить, что котировки даже не сильно вышли в область ”Sweet Zone”.

Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс

Подтверждением падения здесь выступает пробой линии тренда и закрытие котировок под уровнем 0.6950. Отменой варианта мог стать сильный рост и пробой уровня 0.7130, что указало бы на пробой области ”Sweet Zone”. Такое сильное падение было спровоцировано, тем, что рынок был нисходящий и данная модель направлена в сторону продолжения падения.

Рассмотрим ”Бычью Волну Вульфа” на примере валютной пары USD/CHF. Здесь движение происходит в рамках боковой тенденции. Как видим, есть верхняя граница диапазона и нижняя, как таковой направленной тенденции на данный момент нет. В боковом движении может быть несколько моделей, и они могут отрабатываться одна за другой, что мы здесь и наблюдаем. Формировалась модель ”Голова и Плечи”, однако линия ”Шеи” направлена вниз, что не характерно для разворотной модели.

Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс

Поэтому мы не ожидаем пробой такой линии, а наоборот ожидаем отскок и рост с целевой линии построенной через точки 2 и 4. Целью роста и отработки модели выступает уровень 0.9940, где и оказалась цена через определенное время. Отменой подъёма пары могло бы стать падение и пробой уровня 0.9750, что указывало бы на пробой области ”Sweet Zone”, удерживать позиции после такого пробоя смысла нет.

Интересным вариантом использования модели выступает не просто покупка от точки 5, а здесь мы можем заблаговременно спрогнозировать где же будет располагаться такая область еще в момент формирования точки 4. Сам автор не рекомендует продажи от точки 4, но в целом такой подход также может быть актуальным, потому что в основе модели лежит именно паттерн ”Голова и Плечи”, а по такой модели оптимальным местом для входа выступает формирование ”Правого плеча”. Рассмотрим пример на графике Ethereum, здесь формируется ”Бычья Волна Вульфа”.

Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс

Котировки отталкиваются от уровня точки 4, ожидается падение ETH к уровню 157.00, где можно будет говорить о начале роста с цель на уровне 245.00. Отменой сценария роста станет падения и пробой уровня 100.00, Как видим, область ”Sweet Zone” располагается довольно глубокого. Подтверждающим сигналом к началу подъёма выступит пробой нисходящей линии тренда, построенной через точки 2 и 4, и закрепление над уровнем 205.00.

Конечно же некоторые трейдеры подстраивают модели под себя и добавляют различные фишки. К примеру, в качестве подтверждающего сигнала в момент формирования точки 5 можно добавить индикатор MACD, и ждать формирования на нем ”Дивергенции”.

Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс

Как только сигнальная линия покидает область гистограммы, при условии, что есть сигнал в продажу, можно рассматривать короткие позиции. Причем здесь не нужно будет брать на себя риск, равный области ”Sweet Zone”, он будет гораздо ниже.

Следующим вариантом может быть построение линии тренда после тест точки 5. Здесь мы ждем пробоя данной линии и только после этого принимает решение о входе в короткую позицию по паре USD/JPY.

Примеры Волн Вульфа в торговле на Форекс

Стоп в данном случае выставляется за максимумом точки 5, что опять же гораздо меньше, чем вся область ”Sweet Zone”. Но в том же время мы не продаём на максимуме и можем потерять часть движения.

Заключение

Данный вариант торговли обладает существенными преимуществами, таким как простые правила входа и выхода из рынка с понимаем структуры движения цены, нет необходимости в применении дополнительных способов анализа, такой подход к анализу рынка подойдет как новичку, так и более опытному трейдеру. Но есть и минусы, идентификация и поиск моделей на графике является субъективным методом и во многом успех работы зависит от опыта и навыков отдельного трейдера. Важной составляющей также является подготовка к торговле, умение ждать формирование и появление паттерна на графиках цены. Не стоит забывать и про торговлю в направлении текущего тренда, в большинстве случаев ”Волна Вульфа” будет формироваться против текущей тенденции и вероятность отработки такой модели снижается. Если же модель направлена в сторону общего тренда, сила такой модели гораздо выше. О вариантах торговли по тренду и против тенденции мы поговорим в следующих статьях.

Видеозапись вебинара "Модель "Волны Вульфа" для анализа рынка Форекс"



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Какие акции купить на падающем рынке?

Даже с учетом торговой войны и пошлин есть компании, которые могут нарастить свое присутствие на рынке, и потенциал для этого у них большой, только это расширение будет происходить не за счет новых рынков сбыта, а за счет вытеснения конкурентов с уже существующего рынка. К такой компании можно отнести Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), которая в ближайшей перспективе может потеснить своего конкурента и лидера на рынке чипов для дата-центров компанию Intel (NASDAQ: INTC).

Следующая статья

Parabolic Sar: Описание индикатора, особенности работы

Автор индикатора Parabolic Sar Велес Вайлдер (J. Welles Wilder), который применил его впервые в 1976 году. В своей книге “Новые концепции технических торговых систем” он представил широкой общественности несколько индикаторов Parabolic Sar, RSI, ADX.