Замок на форекс. Торговая стратегия

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?



Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами - купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

  • В качестве торговой стратегии.
  • Вместо Стоп Лосса.
  • Для "спасения" убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов - положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток. Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу - прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Замок на форекс

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Замок на форекс

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

  1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
  2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.

Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода - достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов - объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

  1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
  2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи - это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
  3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.
Замок на форекс

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
  • При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
  • Условное спасение депозита от Стоп Аута.
  • Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

  • Замораживание части средств депозита.
  • Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
  • Огромное психологическое давление на трейдера.
  • Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих - Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев - это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Торговля на новостях: как использовать стратегию и сформировать торговый план?

Думаю ни для кого не секрет, что основным «двигателем» котировок на рынке является выход важных фундаментальных новостей, например: решения по процентным ставкам центральных банков ведущих стран, публикация различных макроэкономических показателей, выступления политиков и т.д.

Следующая статья

Что такое ETF и с чем их едят?

ETF (англ. Exchange Traded Fund) – это инвестиционные целевые фонды, акции которых торгуются на бирже. Индексный ETF фонд повторяет структуру выбранного базового индекса. С акциями ETF можно производить те же операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле.