Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: три стратегии Линды Рашке

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: три стратегии Линды Рашке



Принято считать, что женщин в трейдинге гораздо меньше, чем мужчин, но это совсем не значит, что их влияние на формирование и становление сферы трейдинга в разы меньше. В этой серии постов мы познакомим вас с яркими представительницами финансовых рынков, чья деятельность не осталась незамеченной. И первой из них будет Линда Рашке.

Кто такая Линда Рашке?

Линда Бредфорд Рашке знаменитая, талантливая женщина-трейдер. Родилась в 1959 году в США. Трейдингом занимается более 35 лет. Начинала с того, что помогала в молодости трейдеру отцу. После этого работала в биржевом зале, а уже в 1992 году основала свою компанию "LBR Group". С 1993 года расширила сферу деятельности и начала управлять деньгами инвесторов. В 2002 году основала хедж-фонд, который по оценке Barclays Hedge занял 17-е место из 4 500 активно работающих фондов.

В основном Рашке торговала фьючерсами S&P 500, но также успешно применяла свои собственные торговые системы на валютном и сырьевом рынках.

Как правило, ее позиции краткосрочные, всего по 10-15 минут. Как исключение, иногда позиция удерживается до нескольких недель.

В день она проводила 3-4 сделки.

В 2015 году завершила карьеру активного трейдера и начала читать лекции и проводить семинары в кругу профессионального сообщества для аналитиков и маркет-мейкеров.

Линда Рашке написала несколько книг

  • "Виртуозы Уолл-стрит" и "Биржевые секреты" в соавторстве с Л. Коннорс.
  • "Торговые стратегии высокой вероятности Фьючерсных рынков и Рынков ценных бумаг".

Торговая стратегия "80-20"

Эта стратегия Линды Рашке безиндикаторная. Относится к разряду краткосрочных, внутридневных. Стратегия основана на идее ложного пробоя диапазона.

Основополагающим в ней является формирование специфической дневной свечки. А именно, длинное тело свечи и короткие тени. Если тело свечи составит 80% и более, а тени 20% и менее от всей длины рассматриваемого дневного диапазона, то именно эта свеча и является предвестником торгов на следующий день. Л. Рашке обратила внимание на то, что на следующий день очень велика вероятность разворота рынка. Такая свеча получила название "ударная".

После формирования ударной свечи в следующие пару дней нужно дождаться выхода цены за пределы цены закрытия ударной свечи на 20 пунктов, и при обратном возврате цены к уровню закрытия ударной свечи открыть ордер с профитом на 50% всей длины ударной свечи. То есть, возврат как минимум к центру ударной свечи.

Система, как видим, очень простая. Ее могут использовать в своей работе как профессионалы, так и новички трейдинга.

Рассмотрим пример на дневном графике S&P 500. Свеча 2019.09.20 представляет интерес и удовлетворяет всем требованиям системы.

Торговая стратегия "80-20"

После сформированной ударной свечи надо перейти на график H1. На следующем изображении можно увидеть все возможности использования правил системы.

Торговая стратегия "80-20"

Рынок пробивает рассматриваемый диапазон вниз. Уходит на расстояние более 20 пунктов. Затем возвращается обратно в границы диапазона.

С момента входа можно приступать к покупкам. Тейк Профит точно по центру диапазона. Если ордер не срабатывает по Тейк Профит, то ордер закрывается вручную в конце сессии, условно в 23.59, за минуту до закрытия рынка. 

Сигнал по этой торговой системе действует только один день. Торговая стратегия "80-20" применима и на рынке Форекс.

Рассмотрим тaкой пример на USD/CAD 2019.09.13.

Торговая стратегия "80-20"

Торговое условие появляется на второй день после ударной свечи. Рынок уходит выше цены закрытия ударной свечи на более чем 20 пунктов, и на обратном ходе можно установить Sell Stop ордер. Профит приходит буквально на 2-3 час торговли. Обязательный Стоп Лосс над максимумом в момент срабатывания ордера.

Торговая стратегия "Черепаховый суп"

Эта стратегия Линды Рашке безиндикаторная. Относится к разряду среднесрочных и долгосрочных стратегий. Позиции удерживаются на 2-3 дня. Ключевым элементом этой стратегии является 20-дневный диапазон цены.

Отсчёт производится в любой день анализа состояния рынка. Стратегия построена на ложном пробое этого диапазона. Работа начинается с момента, когда минимум или максимум это диапазона пробивается не раньше, чем на 4-ый день от этого минимума или максимума. После возврата цены в этот диапазон открывается ордер, направленный внутрь этого диапазона.

То есть, при пробое минимума открывается ордер в покупку при обратном заходе в диапазон +10 пунктов от цены минимума этого диапазона. В случае пробоя максимума открывается ордер в продажу от максимума -10 пунктов от цены максимума диапазона.

Ордер сопровождается трейлинг стопом 50-70 пунктов.

Рассмотрим изложенное на графике цены.

Торговая стратегия "Черепаховый суп"

Из последних, самый удачный 20-дневный диапазон сформировался на валютной паре USD/CHF.

Переходим на график H1. Включаем разделитель периодов.

Торговая стратегия "Черепаховый суп"

На рисунке чётко видим, как рынок пробивает максимум 20-дневного диапазона и входит обратно в зону диапазона на 5-ый день. Условие более 4-х дней выполнено. Открываем ордер в продажу от уровня 0.9940. Стоп Лосс ставим над новым максимумом, который сформировался на момент сделки.

В сделке находимся 2-3 дня. На третий день можно забрать прибыль в 885 пунктов по закрытию дня. Или визуально сопровождать перенос стопа по указанным максимумам коррекцией. А можно и выбрать Трейлинг Стоп 50 пунктов. Но в этом случае прибыль сократится.

Торговая система "Анти"

Основная идея стратегии Линды Рашке - это торговать по тренду после завершения коррекции. Нюанс этой системы в том, что госпожа Рашке предлагает использовать осциллятор Стохастик для определения завершения отката и начала продолжения основного тренда.

Параметры Стохастика 7.10.3. Направление тренда соответствует медленной линии осциллятора, а быстрая линия указывает на завершение отката. Вход в сделку выполняется в момент движения обеих линий в одном и том же направлении.

Особенно необходимо обратить внимание на сформированный крюк под медленной линией. Ордер держится ровно один день. На закрытие дня ТР - Тейк Профит. Стоп Лосс под минимум/ максимум сигнальной свечи.

Торговая система "Анти"

Торговать по такой стратегии можно практически на любом таймфрейме, чётко используя правила.

Заключение

В этой статье приведены три самые простые стратегии от Линды Рашке, которые оказали на весь рынок серьёзное влияние, и подтолкнули многих трейдеров на развитие новых стратегий на пробой не только дневных, но и других диапазонов (сессионных, недельных, месячных, годовых).

Эти три стратегии подходят как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Хотим отметить, что при всей простоте этих систем нельзя пренебрегать стопами. Труды Л. Рашке - показательный пример кропотливой работы на финансовом рынке. При наличии множества систем она придумала уникальные методы для заработка в этой сфере и без сожаления поделилась ими с участниками рынка.

Для того, чтобы добиться положительных результатов, недостаточно только за 1 минуту прочитать правила торговых систем и сразу открывать счёт и торговать на нём. Нужно строго придерживаться правил ведения торгов, освоив мани-менеджмент и риск-менеджмент. И кроме этого тренировать в себе внимательность, дисциплину и выдержку.

При всей замечательности её торговых систем госпожа Л. Рашке прошла и через этап серьёзных убытков. Но затем опять продемонстрировала стремительный рост результатов, что делает её прекрасным примером для подражания.

Успешного всем трейдинга.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

11 правил эффективного управления капиталом на Форекс

Ни один трейдер, успешно торгующий на рынке Форекс, еще не добился успехов в торговле и стабильного результата без применения эффективной системы управления средствами. Разумное и взвешенное управление капиталом позволяет трейдеру успешно работать на сверхрисковом рынке с использованием маржинальной торговли. В этой теме я приведу основные принципы и правила управления капиталом на Форекс.

Следующая статья

Неделя на рынке (07.10 - 13.10): "минутки" ФРС, иена и новые поводы продавать нефть

Начало октября было бурным, поэтому на второй его неделе инвесторы явно обрадуются, если поводов нарастить волатильность окажется меньше. В макроэкономическом календаре, впрочем, достаточно поводов для движений, как и в перечне внешнеполитических событий.