Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: три стратегии Линды Рашке

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: три стратегии Линды Рашке

Просмотров: 480 views
Время чтения статьи: 5 мин



Принято считать, что женщин в трейдинге гораздо меньше, чем мужчин, но это совсем не значит, что их влияние на формирование и становление сферы трейдинга в разы меньше. В этой серии постов мы познакомим вас с яркими представительницами финансовых рынков, чья деятельность не осталась незамеченной. И первой из них будет Линда Рашке.

Кто такая Линда Рашке?

Линда Бредфорд Рашке знаменитая, талантливая женщина-трейдер. Родилась в 1959 году в США. Трейдингом занимается более 35 лет. Начинала с того, что помогала в молодости трейдеру отцу. После этого работала в биржевом зале, а уже в 1992 году основала свою компанию "LBR Group". С 1993 года расширила сферу деятельности и начала управлять деньгами инвесторов. В 2002 году основала хедж-фонд, который по оценке Barclays Hedge занял 17-е место из 4 500 активно работающих фондов.

В основном Рашке торговала фьючерсами S&P 500, но также успешно применяла свои собственные торговые системы на валютном и сырьевом рынках. Как правило, ее позиции краткосрочные, всего по 10-15 минут. Как исключение, иногда позиция удерживается до нескольких недель. В день она проводила 3-4 сделки.

В 2015 году завершила карьеру активного трейдера и начала читать лекции и проводить семинары в кругу профессионального сообщества для аналитиков и маркет-мейкеров.

Линда Рашке написала несколько книг:

  • "Виртуозы Уолл-стрит" и "Биржевые секреты" в соавторстве с Л. Коннорс.
  • "Торговые стратегии высокой вероятности Фьючерсных рынков и Рынков ценных бумаг".

Торговая стратегия "80-20"

Эта стратегия Линды Рашке безиндикаторная. Относится к разряду краткосрочных, внутридневных. Стратегия основана на идее ложного пробоя диапазона.

Основополагающим в ней является формирование специфической дневной свечки. А именно, длинное тело свечи и короткие тени. Если тело свечи составит 80% и более, а тени 20% и менее от всей длины рассматриваемого дневного диапазона, то именно эта свеча и является предвестником торгов на следующий день. Л. Рашке обратила внимание на то, что на следующий день очень велика вероятность разворота рынка. Такая свеча получила название "ударная".

После формирования ударной свечи в следующие пару дней нужно дождаться выхода цены за пределы цены закрытия ударной свечи на 20 пунктов, и при обратном возврате цены к уровню закрытия ударной свечи открыть ордер с профитом на 50% всей длины ударной свечи. То есть, возврат как минимум к центру ударной свечи.

Система, как видим, очень простая. Ее могут использовать в своей работе как профессионалы, так и новички трейдинга.

Рассмотрим пример на дневном графике S&P 500. Свеча 2019.09.20 представляет интерес и удовлетворяет всем требованиям системы.

Торговая стратегия "80-20"

После сформированной ударной свечи надо перейти на график H1. На следующем изображении можно увидеть все возможности использования правил системы.

Торговая стратегия "80-20"

Рынок пробивает рассматриваемый диапазон вниз. Уходит на расстояние более 20 пунктов. Затем возвращается обратно в границы диапазона.

С момента входа можно приступать к покупкам. Тейк Профит точно по центру диапазона. Если ордер не срабатывает по Тейк Профит, то ордер закрывается вручную в конце сессии, условно в 23.59, за минуту до закрытия рынка. 

Сигнал по этой торговой системе действует только один день. Торговая стратегия "80-20" применима и на рынке Форекс.

Рассмотрим тaкой пример на USD/CAD 2019.09.13.

Торговая стратегия "80-20"

Торговое условие появляется на второй день после ударной свечи. Рынок уходит выше цены закрытия ударной свечи на более чем 20 пунктов, и на обратном ходе можно установить Sell Stop ордер. Профит приходит буквально на 2-3 час торговли. Обязательный Стоп Лосс над максимумом в момент срабатывания ордера.

Торговая стратегия "Черепаховый суп"

Эта стратегия Линды Рашке безиндикаторная. Относится к разряду среднесрочных и долгосрочных стратегий. Позиции удерживаются на 2-3 дня. Ключевым элементом этой стратегии является 20-дневный диапазон цены.

Отсчёт производится в любой день анализа состояния рынка. Стратегия построена на ложном пробое этого диапазона. Работа начинается с момента, когда минимум или максимум это диапазона пробивается не раньше, чем на 4-ый день от этого минимума или максимума. После возврата цены в этот диапазон открывается ордер, направленный внутрь этого диапазона.

То есть, при пробое минимума открывается ордер в покупку при обратном заходе в диапазон +10 пунктов от цены минимума этого диапазона. В случае пробоя максимума открывается ордер в продажу от максимума -10 пунктов от цены максимума диапазона. Ордер сопровождается Трейлинг Стопом 50-70 пунктов.

Рассмотрим изложенное на графике цены.

Торговая стратегия "Черепаховый суп"

Из последних, самый удачный 20-дневный диапазон сформировался на валютной паре USD/CHF.

Переходим на график H1. Включаем разделитель периодов.

Торговая стратегия "Черепаховый суп"

На рисунке чётко видим, как рынок пробивает максимум 20-дневного диапазона и входит обратно в зону диапазона на 5-ый день. Условие более 4-х дней выполнено. Открываем ордер в продажу от уровня 0.9940. Стоп Лосс ставим над новым максимумом, который сформировался на момент сделки.

В сделке находимся 2-3 дня. На третий день можно забрать прибыль в 885 пунктов по закрытию дня. Или визуально сопровождать перенос стопа по указанным максимумам коррекцией. А можно и выбрать Трейлинг Стоп 50 пунктов. Но в этом случае прибыль сократится.

Торговая система "Анти"

Основная идея стратегии Линды Рашке - это торговать по тренду после завершения коррекции. Нюанс этой системы в том, что госпожа Рашке предлагает использовать осциллятор Стохастик для определения завершения отката и начала продолжения основного тренда.

Параметры Стохастика 7.10.3. Направление тренда соответствует медленной линии осциллятора, а быстрая линия указывает на завершение отката. Вход в сделку выполняется в момент движения обеих линий в одном и том же направлении.

Особенно необходимо обратить внимание на сформированный крюк под медленной линией. Ордер держится ровно один день. На закрытие дня ТР - Тейк Профит. Стоп Лосс под минимум/ максимум сигнальной свечи.

Торговая система "Анти"

Торговать по такой стратегии можно практически на любом таймфрейме, чётко используя правила.

Заключение

В этой статье приведены три самые простые стратегии от Линды Рашке, которые оказали на весь рынок серьёзное влияние, и подтолкнули многих трейдеров на развитие новых стратегий на пробой не только дневных, но и других диапазонов (сессионных, недельных, месячных, годовых).

Эти три стратегии подходят как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Хотим отметить, что при всей простоте этих систем нельзя пренебрегать стопами. Труды Л. Рашке - показательный пример кропотливой работы на финансовом рынке. При наличии множества систем она придумала уникальные методы для заработка в этой сфере и без сожаления поделилась ими с участниками рынка.

Для того, чтобы добиться положительных результатов, недостаточно только за 1 минуту прочитать правила торговых систем и сразу открывать счёт и торговать на нём. Нужно строго придерживаться правил ведения торгов, освоив мани-менеджмент и риск-менеджмент. И кроме этого тренировать в себе внимательность, дисциплину и выдержку.

При всей замечательности её торговых систем госпожа Л. Рашке прошла и через этап серьёзных убытков. Но затем опять продемонстрировала стремительный рост результатов, что делает её прекрасным примером для подражания.

Успешного всем трейдинга.




Комментарии

Предыдущая статья

11 правил эффективного управления капиталом на Форекс

Ни один трейдер, успешно торгующий на рынке Форекс, еще не добился успехов в торговле и стабильного результата без применения эффективной системы управления средствами. Разумное и взвешенное управление капиталом позволяет трейдеру успешно работать на сверхрисковом рынке с использованием маржинальной торговли. В этой теме я приведу основные принципы и правила управления капиталом на Форекс.

Следующая статья

Неделя на рынке (07.10 - 13.10): "минутки" ФРС, иена и новые поводы продавать нефть

Начало октября было бурным, поэтому на второй его неделе инвесторы явно обрадуются, если поводов нарастить волатильность окажется меньше. В макроэкономическом календаре, впрочем, достаточно поводов для движений, как и в перечне внешнеполитических событий.