Что нужно знать трейдеру о процентном диапазоне Вильямса?

Что нужно знать трейдеру о Процентном диапазоне Вильямса?

Просмотров: 55 views
Время чтения статьи: 5 мин



Индикатор Williams Percent Range (Процентный диапазон Вильямса) был разработан в 1973 году известным трейдером – Ларри Вильямсом (Larry Williams). Этот индикатор помогает определять области перепроданности и перекупленности на рынке.

Описание индикатора Williams Percent Range

Williams Percent Range (Williams %R) – это осциллятор скорости движения цен, который показывает положение текущей цены в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из главной линии %R и двух областей – перекупленности и перепроданности.

Значения индикатора варьируются от 0% до -100%, на уровнях -20% и -80% проводятся сигнальные линии, которые обозначают области перепроданности (от -80% до -100%) и перекупленности (от 0% до -20%).

Williams' Percent Range сравнивает цены закрытия с заданным торговым диапазоном и показывает, могут ли покупатели закрыть цену ближе к максимуму диапазона, или продавцы сильнее, и именно они сумеют закрыть цену на минимуме торгового диапазона.

Если у покупателей не получается закрыть рынок вблизи максимумов при действующей восходящей тенденции – значит они слабее, чем кажутся, и это создает предпосылки для продаж. Если продавцы не могут закрыть рынок вблизи минимумов во время нисходящего движения – значит их силы на исходе, и это дает сигнал для покупок.

Описание индикатора Williams' Percent Range
Williams' Percent Range

История и настройки индикатора Williams' Percent Range

По поводу авторства Ларри Уильямса ходит много споров, но для нас на данном этапе это не имеет особого значения: кто бы ни разработал индикатор WPR, принцип его действия это не изменит.

Williams' Percent Range
Williams' Percent Range

Как видно на рисунке, индикатор имеет цветовую настройку, два уровня (по умолчанию -20 и -80) и единственный параметр, у которого по умолчанию установлен период 14, но в зависимости от предпочтения трейдера он может быть изменён.

Период 14 считается универсальным для торговли на практически всех таймфреймах. При этом на таймфреймах до М15 индикатор может давать много ложных сигналов, по этой причине его лучше использовать в торговле на графиках М15 и выше. Оптимальным таймфреймом для торговли по индикатору WPR считается М15, М30 и Н1.

Индикатор является мультивалютным, то есть его можно применять на всех торговых инструментах: Форекс, криптовалюте и CFD-контрактах.

Формула расчета, характеристики и настройки

Индикатор Williams' Percent Range строится в отдельном окне под графиком цены и состоит из основной линии %R, которая показывает положение текущей цены по отношению к предыдущему периоду.       

  • Формула расчёта основной линии:

%R = -1*(Hm – С) / (Hm  Lm) * 100

Где:

С – цена закрытия текущего периода

Hm – максимальная цена за последние m периодов

Lm – минимальная цена за последние m периодов

При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период %R – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 14.
  • Стиль – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.
  • Закрепление максимума и минимума – закрепляет окно индикатора в границах от 0% до -100%.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перекупленности и перепроданности: -20% и -80% соответственно.

Williams %R чаще всего используют с заданным по умолчанию периодом 14. При этом всегда есть возможность его поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.

Формула расчета, характеристики и настройки диапазона Вильямса

Williams' Percent Range и другие индикаторы

Индикатор Williams' Percent Range относится к группе осцилляторов, у которых значения варьируются в ограниченном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. сигнализируют о перепроданности или перекупленности. Наиболее близким к Williams %R по принципу, формуле расчета и торговым сигналам является Stochastic Oscillator, также к схожим индикаторам можно отнести и RSI (Relative Strength Index).

Williams' Percent Range, так же как и другие осцилляторы, дает хорошие торговые сигналы в боковом коридоре (Range, Flat), когда на рынке нет явно выраженной тенденции. К недостаткам можно отнести сигналы против действующего тренда, когда на рынке идет сильное направленное движение.

Для фильтрования убыточных сделок против действующего тренда рекомендуется в дополнение к Williams %R использовать трендовые индикаторы, например МА (Moving Average). Тогда Moving Average будет выступать как фильтр, для сделок будут использоваться сигналы Williams' Percent Range только в направлении тренда, куда и движется МА. Если МА растет – берутся только сигналы на покупку, если снижается – только на продажу.  

Торговля по индикатору

Рассмотрим два основных торговых сигнала Williams' Percent Range:

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Основной торговый сигнал индикатора возникает при выходе линии %R из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности (от -80% до -100%) и линия %R поднимается выше уровня -80% – рекомендуются покупки, стоп за локальный минимум. Если выход идет из зоны перекупленности (от 0% до -20%) и линия %R опускается ниже уровня -20% – рекомендуются продажи, стоп за локальный максимум.

Выход из зон перекупленности и перепроданности - диапазон Вильямса

Наиболее сильный сигнал индикатора возникает тогда, когда на рынке есть действующий тренд и в результате коррекции цена заходит в области перекупленности или перепроданности. Т.е. при восходящем тренде актуальны покупки, когда линия %R опускается в область перепроданности, а при нисходящем тренде можно продавать, когда линия %R попадает в область перекупленности.

Выход из зон перекупленности и перепроданности - диапазон Вильямса

Дивергенция Williams' Percent Range и графика цены

Дивергенция (от лат. Divergere – расхождение) возникает при расхождении Williams' Percent Range и графика цены.

Дивергенция на покупку – «бычья» возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, а линия %R показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и снижение цен уже на исходе. После формирования второго минимума и начала движения линии %R вверх рекомендуются покупки.

Дивергенция на продажу – «медвежья» возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, а линия %R показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» ослабели и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии %R вниз рекомендуются продажи.

Дивергенция Williams %R и графика цены - диапазон Вильямса

Дополнительные условия при торговле по индикатору Williams' Percent Range

  • Торговля может осуществляться не только на максимумах/минимумах тенденции - индикатор WPR позволяет входить в сделку в начале коррекции или в конце отката.
  • Совмещать индикатор Williams' Percent Range можно практически с любой торговой стратегией, индикаторной или безиндикаторной.
  • После боковой тенденции на максимумах/минимумах индикатор даёт более качественный сигнал для открытия позиции.
  • Наличие ключевого уровня поддержки/сопротивления усилит сигнал индикатора.
  • Для фильтра ложных сигналов можно применять дополнительные индикаторы, к примеру, Cкользящие средние.
  • В некоторых случаях сигнал для закрытия сделки будет являться сигналом на открытие позиции в обратную сторону.

Заключение

Williams' Percent Range обрел популярность в основном благодаря своему создателю – Ларри Вильямсу (Larry Williams), который в свое время показал выдающиеся результаты в биржевой торговле. При этом важно понимать – что индикатор Williams %R не является универсальным, его нужно использовать как дополнение к теханализу или совместно с другими индикаторами. При комплексном подходе Williams' Percent Range поможет находить хорошие сделки и расширит ваш трейдерский арсенал.




Комментарии

Предыдущая статья

Индикатор ADX: описание, особенности, способы использования

Индикатор ADX или ”Индекс среднего направленного движения” (Average Directional Movement Index) не стал столь распространенным как тот же индикатор относительной силы (RSI). Скорее всего, это связано со сложностью вычисления данного технического инструмента, с другой стороны, это больше трендовый индикатор, а торговать большие движения с большими стопами начинающий трейдер не всегда готов.

Следующая статья

FDA: Как найти акции компаний с высоким потенциалом в секторе здравоохранения?

Food and Drug Administration (FDA) – это управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. FDA занимается контролем качества пищевых продуктов, косметических средств, лекарственных препаратов, табачных изделий и других товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области.