Что нужно знать трейдеру о процентном диапазоне Вильямса?

Что нужно знать трейдеру о процентном диапазоне Вильямса?



Индикатор Williams Percent Range (процентный диапазон Вильямса) был разработан в 1973 году известным трейдером – Ларри Вильямсом (Larry Williams). Этот индикатор помогает определять области перепроданности и перекупленности на рынке.

Описание индикатора Williams Percent Range

Williams Percent Range (Williams %R) – это осциллятор скорости движения цен, который показывает положение текущей цены в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из главной линии %R и двух областей – перекупленности и перепроданности.

Значения индикатора варьируются от 0% до -100%, на уровнях -20% и -80% проводятся сигнальные линии, которые обозначают области перепроданности (от -80% до -100%) и перекупленности (от 0% до -20%).

Williams %R сравнивает цены закрытия с заданным торговым диапазоном и показывает, могут ли покупатели закрыть цену ближе к максимуму диапазона, или продавцы сильнее, и именно они сумеют закрыть цену на минимуме торгового диапазона.

Если у покупателей не получается закрыть рынок вблизи максимумов при действующей восходящей тенденции – значит они слабее, чем кажутся, и это создает предпосылки для продаж. Если продавцы не могут закрыть рынок вблизи минимумов во время нисходящего движения – значит их силы на исходе, и это дает сигнал для покупок.

Описание индикатора Williams Percent Range

Формула расчета, характеристики и настройки

Индикатор Williams Percent Range строится в отдельном окне под графиком цены и состоит из основной линии %R, которая показывает положение текущей цены по отношению к предыдущему периоду.       

  • Формула расчёта основной линии:

%R = -1*(Hm – С) / (Hm  Lm) * 100

Где:

С – цена закрытия текущего периода

Hm – максимальная цена за последние m периодов

Lm – минимальная цена за последние m периодов

При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период %R – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 14.
  • Стиль – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.
  • Закрепление максимума и минимума – закрепляет окно индикатора в границах от 0% до -100%.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перекупленности и перепроданности: -20% и -80% соответственно.

Williams %R чаще всего используют с заданным по умолчанию периодом 14. При этом всегда есть возможность его поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.

Формула расчета, характеристики и настройки диапазона Вильямса

Williams Percent Range и другие индикаторы

Индикатор Williams Percent Range относится к группе осцилляторов, у которых значения варьируются в ограниченном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. сигнализируют о перепроданности или перекупленности. Наиболее близким к Williams %R по принципу, формуле расчета и торговым сигналам является Stochastic Oscillator, также к схожим индикаторам можно отнести и RSI (Relative Strength Index).

Williams Percent Range, так же как и другие осцилляторы, дает хорошие торговые сигналы в боковом коридоре (Range, Flat), когда на рынке нет явно выраженной тенденции. К недостаткам можно отнести сигналы против действующего тренда, когда на рынке идет сильное направленное движение.

Для фильтрования убыточных сделок против действующего тренда рекомендуется в дополнение к Williams %R использовать трендовые индикаторы, например МА (Moving Average). Тогда Moving Average будет выступать как фильтр, для сделок будут использоваться сигналы Williams Percent Range только в направлении тренда, куда и движется МА. Если МА растет – берутся только сигналы на покупку, если снижается – только на продажу.  

Торговля по индикатору

Рассмотрим два основных торговых сигнала Williams Percent Range:

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Основной торговый сигнал индикатора возникает при выходе линии %R из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности (от -80% до -100%) и линия %R поднимается выше уровня -80% – рекомендуются покупки, стоп за локальный минимум. Если выход идет из зоны перекупленности (от 0% до -20%) и линия %R опускается ниже уровня -20% – рекомендуются продажи, стоп за локальный максимум.

Выход из зон перекупленности и перепроданности - диапазон Вильямса

Наиболее сильный сигнал индикатора возникает тогда, когда на рынке есть действующий тренд и в результате коррекции цена заходит в области перекупленности или перепроданности. Т.е. при восходящем тренде актуальны покупки, когда линия %R опускается в область перепроданности, а при нисходящем тренде можно продавать, когда линия %R попадает в область перекупленности.

Выход из зон перекупленности и перепроданности - диапазон Вильямса

Дивергенция Williams %R и графика цены

Дивергенция (от лат. Divergere – расхождение) возникает при расхождении Williams %R и графика цены.

Дивергенция на покупку – «бычья» возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, а линия %R показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и снижение цен уже на исходе. После формирования второго минимума и начала движения линии %R вверх рекомендуются покупки.

Дивергенция на продажу – «медвежья» возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, а линия %R показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» ослабели и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии %R вниз рекомендуются продажи.

Дивергенция Williams %R и графика цены - диапазон Вильямса

Заключение

Williams Percent Range обрел популярность в основном благодаря своему создателю – Ларри Вильямсу (Larry Williams), который в свое время показал выдающиеся результаты в биржевой торговле. При этом важно понимать – что индикатор Williams %R не является универсальным, его нужно использовать как дополнение к теханализу или совместно с другими индикаторами. При комплексном подходе Williams Percent Range поможет находить хорошие сделки и расширит ваш трейдерский арсенал.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Индикатор ADX: описание, особенности, способы использования

Индикатор ADX или ”Индекс среднего направленного движения” (Average Directional Movement Index) не стал столь распространенным как тот же индикатор относительной силы (RSI). Скорее всего, это связано со сложностью вычисления данного технического инструмента, с другой стороны, это больше трендовый индикатор, а торговать большие движения с большими стопами начинающий трейдер не всегда готов.

Следующая статья

FDA: Как найти акции компаний с высоким потенциалом в секторе здравоохранения?

Food and Drug Administration (FDA) – это управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. FDA занимается контролем качества пищевых продуктов, косметических средств, лекарственных препаратов, табачных изделий и других товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области.