Системный и ситуативный трейдинг: что эффективней?

Системный и ситуативный трейдинг: что эффективней?



Для того, чтобы добиться успеха на финансовых рынках, необходимо иметь четкую систему торговли, которая дает понимание входа и выхода из рынка как с прибылью, так и с убытком. Также важно соблюдать правила управления капиталом, быть психологически готовым к серии убыточных позиций и хорошо себя чувствовать в серии прибыльных позиций.

Качественная торговая система отличается от бессистемной торговли еще и тем, что трейдеру не нужно думать хороша ли текущая ситуация на рынке, либо же текущий момент входа в рынок стоит пропустить. Он просто следует правилам и открывает и закрывает позиции двигаясь по графику цен.

К сожалению, никто заранее не знает отработает ли себя текущий паттерн или же придется закрыть сделку по стопу. Чтобы это узнать, нужно всего лишь торговать в рамках выбранного метода. Конечно же мы можем применять различные хитрости и способы, чтобы увеличить вероятность отработки сигнала, к примеру, торговать на демо-счете до момента получения двух убыточных позиций и только после этого пробовать открывать сделку на реальном торговом счете. Вариантов и способов торговли огромное множество и ежедневно миллионы трейдеров пробуют победить рынок.

В этой статье мы рассмотрим плюс и минусы системного и ситуативного трейдинга, чем они отличаются друг от друга, и на основе собственного опыта сделаем выводы о целесообразности использования таких походов.

Системный трейдинг

Здесь речь идет о наличии простой системы на основе индикаторов, где из десяти трейдеров все увидят одинаковые сигналы. Как правило, в системном трейдинге нет нескольких мнений о текущей ситуации на рынке, трейдеру нужно просто открывать позицию, либо же ждать сигнала для входа в рынок.

В одной из статей мы рассматривали использование индикатора Ишимоку. Сначала он кажется слишком сложным, однако все сводится к банальной торговле в сторону тренда и ожидании формирования сигналов для входа в рынок. После этого мы открываем позициюи ждем формирования следующих сигналов. К примеру, цена пробила Облако индикатора Ишимоку снизу вверх, значит можно покупать.

системный трейдинг - Ichimoku Flat Trend

Если же цены пробили Облако сверху вниз, значит тренд скорее всего будет нисходящий, и можно продавать. От нас не требуется много времени на принятия решения, нужно всего лишь следовать набору правил.

Да, в моменты бокового движения трейдер будет получать постоянные пробои границ Облака ценами, и слишком много открывать и закрывать позиции практически в ноль, либо терпеть серию незначительных убыточных позиций. Но как только начнется тренд, рынок будет выносить цены все дальше и дальше от точки входа. В этом случае просто нужно двигать Стоп Лосс и держать имеющуюся прибыль, пока рынок не решит развернуться и закроет нашу позицию.

системный трейдинг - Ichimoku Bullish Trend

Плюсы торговли по строгим правилам

Часто можно услышать мнение, что хорошая система — это всего лишь 20% от общего успеха на рынке, остальные 80% — это умение соблюдать правила управления капиталом и не менять собственные правила в трудные периоды на рынке. А такие моменты всегда будут и здесь важно не терять слишком много.

Как говорил Виктор Нидерхоффер: "В сфере инвестиций, как и в жизни, вопрос заключается не в том, окажетесь ли вы в "нокдауне", а в том, когда это случится и сумеете ли вы после этого подняться и продолжить бой. Риск потерпеть поражение - неотъемлемая сторона человеческого опыта, которая особенно ярко проявляется на финансовых рынках, где спекуляция - готовность принять коммерческий риск - доминирует."

Огромным плюсом такого подхода выступает простота анализа рынка и простота принятия решения. Линии пересеклись - мы продаем, пересеклись обратно - мы закрываем позицию и открываем новую. Если мы передадим этот метод другим трейдерам, то все они увидят одинаковые пересечения и одинаково скажут, что здесь нужно продавать, потому что есть пересечение сигнальных линий. Также трейдер испытывает меньшие эмоциональные переживания, так как по сути он перекладывает принятие решения на систему.

Минусом может выступать продолжение торговли по трендовой системе в моменты боковых движений на рынке. Это та ситуация, когда цены просто стоят на месте, а трейдер получает сигналы и к покупкам, и к продажам, постоянно фиксируя убыточные позиции.

Ситуативный трейдинг

Такой подход к анализу рынка и принятию торговых решений в корне отличается от системного. В большинстве случаев ситуативный трейдинг — это графический анализ, где трейдеры ищут различные паттерны и графические модели. Это может быть ”Голова и плечи”, ”Волны Вульфа”, либо же любая другая модель технического анализа.

Ситуативный трейдинг - Голова и плечи

Сложность заключается в том, что на дневном графике может быть перевернутая модель ”Голова и плечи”, а на часовом обычная, и это будет сбивать трейдера. Более того, если на этот же график посмотрят и другие графические трейдеры, то они могут увидеть в этой же модели и ”Треугольник”, и любую другую модель, или же просто сказать, что против тренда и здесь входить не стоит.

Ситуативный трейдинг - Треугольник

А может быть их смутит размер стопа и общая ”красота” такой модели. Даже опытные трейдеры порой не могут правильно выбрать, какую же модель торговать и в какую из сторон.

Преимущества и недостатки ситуативной торговли

Нельзя отрицать факт того, что опытный трейдер может показать результат торговли по графическим моделям лучше, нежели человек, который только вчера увидел данную модель и пробует применять ее. Поэтому наработанный опыт играет здесь очень важную роль. Используя ситуативный трейдинг, придется много думать и принимать порой сложные решения, чего абсолютно лишен системный подход к торговле на финансовых рынках.

Регулярно анализировать графики на различных временных промежутках и придерживаться правилам торговли на основе собственных ощущений и порой откладывать открытие позиции из-за низкой волатильности может быть очень трудно на длительной дистанции.

Что выбрать трейдеру?

Если трейдер только начинается знакомиться с рынком, возможно лучшим вариантом станет системная торговля по строгим правилам. Это избавит от лишних входов в рынок без соответствующих сигналов, а также снизит эмоциональное давление в моменты серии убыточных позиций. Уже в процессе торговли, новичок будет двигаться по стадиям развития трейдера к самой верхней, где полученный опыт он сможет изменить свою торговлю в сторону ситуативного трейдинга и отбросить часть строгих сигналов системы, которые в процессе работы показывали худшие результаты.

Не стоит забывать, что хорошая система — это всего лишь 20% общего результата, нужно научиться контролировать риски и уверенно чувствовать себя, принимая убытки, либо же фиксируя прибыль. Также как спортивная резина и жесткая подвеска на автомобиле не сделает из водителя гонщика, нужен опыт и наработанные навыки вождения.

Выводы

Ситуативный и системный трейдинг имеют как плюсы, так и минусы. Ситуативный трейдер может пропускать хорошие сигналы для входа в рынок из-за того субъективного анализа, который он добавляет в расчете на то, чтобы улучшить свой метод. Но мы можем входить в рынок большим объёмом, если чувствуем, что паттерн направлен в сторону тренда, менять правила входа в процессе торговли. Однако считается, что на дистанции такой вариант торговли не принесет хороших результатов и это серьезная проблема для ситуативного трейдера.

Системный трейдинг вынуждает торговать абсолютно все сигналы системы и заставляет двигаться вслед за рынком по строгим правилам, даже если ситуация выглядит совсем абсурдной. Но здесь трейдер будет испытывать меньшее эмоциональное давление, всему виной набор правил, а не навыки трейдера.

Для любого из вариантов все же нужно иметь опыт работы на рынке и не забывать про управление рисками. Какой бы качественный сигнал не давала система, к сожалению, он не может дать 100% вероятность отработки, поэтому не стоит брать на себя слишком высокие риски потерять большую часть депозита.



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Есть ли ещё шансы заработать на IPO WeWork?

Предсказать будущее WeWork под управлением Неймана было бы сложно, так как с ним компания могла взлететь до небес или просто обанкротиться. Сейчас к управлению пришли люди, целью которых показать прибыль акционерам и оправдать их надежды. В итоге ситуация стала более предсказуемой.

Следующая статья

Мани-менеджмент - искусство управления капиталом. (Часть 1) История, правила, советы

Начинающие трейдеры, обычно считают, что мани-менеджмент - это скучная бухгалтерия, ведь им куда интереснее угадывать и побеждать рынок, думая о сиюминутном эффекте заработка. Сиюминутные эффекты приносят радость победы, но их очень мало. Такой подход обычно заканчивается поражением, поскольку является игрой с рынком, а не серьёзным систематическим подходом. Вот только после осознания того, что трейдинг требует использования торговой стратегии, разработки торгового плана, человек начинает задумываться об изучении моделей управления капиталом.