Создаем советник в R Trader с нуля. Практическое руководство

Создаем советник в R Trader с нуля. Практическое руководство



Для того, чтобы торговать на валютном или фондовом рынке, необходимо иметь набор правил, которые требуется соблюдать. Только в этом случае можно добиться успеха. Даже долгосрочное инвестирование подразумевает под собой определенные правила, согласно которым выбирается актив для покупки, и рассчитывается срок инвестирования в этот актив.

Торговые системы

Данные правила можно назвать торговой системой. Торговые системы могут быть основаны на техническом или фундаментальном анализе.

Технический анализ подразумевает под собой анализ графика интересуемого финансового инструмента. Анализ этот производится с помощью разного рода индикаторов или общеизвестными ценовыми паттернами.

Фундаментальный анализ подразумевает под собой анализ новостных лент, инсайдерской информации, статистических данных, на основании которых можно сложить представление о текущей динамике и сделать прогноз возможного движения цены.

Торговые роботы

Если трейдер определился, какой вид анализа ему ближе, он начинает торговать. Со временем он достигает совершенства в торговле и для него это становиться обычной рутинной работой. В этой ситуации перед трейдером встает вопрос о том, как автоматизировать свою торговую стратегию.

Фундаментальный анализ автоматизировать достаточно сложно. Необходимо обладать навыками программирования, создавать роботов, которые умеют "читать и анализировать" новости. А еще лучше, если есть опыт работы с искусственным интеллектом. Поэтому круг таких трейдеров достаточно ограничен, при этом эффективность подобных систем ничем не лучше тех, которые основаны на техническом анализе.

Торговую систему, основанную на техническом анализе, гораздо проще перевести в автоматический режим. Если она состоит из индикаторов, то в этом случае достаточно знать язык программирования платформы, на которой работает трейдер.

Например, на рынке Форекс большой популярностью пользуется платформа MetaTrader 4. Для того, чтобы написать торгового робота для этой платформы, необходимо знать язык программирования MQL4. То есть и в этом случае также потребуется изучение языков программирования.

Где создать робота без знаний в области программирования?

Рынки развиваются, а вместе с ними появляются и новые возможности по автоматизации торговых систем.

Отличным вариантом для создания роботов без знаний программирования является мультирыночная платформа R Trader. В неё встроен понятный и простой конструктор стратегий. Данный конструктор позволяет автоматизировать торговую систему, не обладая навыками программирования. Все, что от вас требуется, это небольшой опыт торговли, для того, чтобы понимать, что такое цена открытия/закрытия и максимальная/минимальная цена интересуемой "свечи" на графике.

Описание торговой системы

Чтобы снять все вопросы по написанию торгового робота в платформе R Trader, я покажу вам как это делается на основании очень простой торговой системы, состоящей из двух индикаторов.

Первое, и самое важное, что вам понадобится на начальном этапе - это торговая система. В ней должно быть четкое описание правил открытия позиции на покупку и продажу. Чтобы не ошибиться, желательно нанести все используемые индикаторы на график.

В нашем случае открытие позиции на Buy будет выглядеть следующим образом.

Мультирыночная платформа R Trader
  1. Moving Average (EMA) – 200, Close, 0 - меньше, чем цена закрытия текущей свечи.
  2. Нижняя линия индикатора Bollinger Bands Low (20, Close, 2, 0) больше, чем минимальная цена текущей свечи.

Если выполнились эти два условия, тогда открыть позицию Buy.

Мультирыночная платформа R Trader

Теперь описываем условия закрытия позиции Buy.

  1. Верхняя линия индикатора Bollinger Bands High (20, Close, 2, 0) меньше, чем максимальная цена текущей свечи.
  2. Moving Average (EMA) – 200, Close, 0 больше, чем цена закрытия текущей свечи.

Создание торгового робота

Сейчас я показал вам как описать точку входа на Buy. Теперь все это необходимо перенести в платформу R Trader.

Заходим в платформу и выбираем вкладку Strategies – My Strategies, после чего нажимаем "создать новую стратегию" (Add new strategy).

Мультирыночная платформа R Trader

На следующем шаге вам необходимо будет придумать имя вашей стратегии и дать её краткое описание.

После того, как все эти этапы пройдены, вы попадаете уже в сам конструктор, где необходимо задать условия торговой системы.

Для начала вам предлагается задать условие для открытия позиции на Buy. Так как мы их описали выше, то нам теперь достаточно лишь выбрать соответствующие параметрам индикаторов и указать условия.

Мультирыночная платформа R Trader

Теперь необходимо задать условие закрытия позиции, которые были описаны выше.

Мультирыночная платформа R Trader

Дополнительно можно указать значение Стоп Лосс / Stop Loss (close at SL) и значение Тейк Профит / Take Profit (close at TP). В этом случае позиция будет закрыта по условию, которое выполнится первым.

Итак, мы сформировали условия для открытия и закрытия позиции на Buy. Теперь можно проверить, покажет ли положительный результат такая торговая система.

Для этого необходимо выбрать инструмент, на котором будет проводиться тестирование, затем выбрать временной период, объём открываемой позиции (Order volume) и после этого нажать кнопку "Backtest".

Мультирыночная платформа R Trader

Тестирование торговой стратегии

Тестирование производится на исторических данных, период тестирования определяется платформой и зависит от количества доступных для тестирования котировок. К сожалению загрузить котировки для более длительного периода тестирования здесь не получиться.

Если мы все сделали правильно, появятся результаты тестирования.

В данном случае текущая стратегия показывает положительный результат с суммой прибыли в 1304 USD. Отрицательный результат, означает, что систему придется дорабатывать.

В этом тестере не указывается стартовый депозит. Рост прибыли начинается с нулевой отметки, а значит все, что ниже нулевой отметки, можно засчитывать за "просадку" депозита. По этой стратегии в самом начале была замечена "просадка" около 400 USD. В последующем убытки по торговой стратегии приходились на заработанные деньги.

Мультирыночная платформа R Trader

Но это еще не все, текущий результат можно улучшить, добавив еще несколько стандартных условий. Возвращаемся в раздел редактирования стратегии (нажимаем Editor) и в значении "Max open deals" ставим цифру 2.

Мультирыночная платформа R Trader

Это значит, что мы разрешаем торговому роботу открывать вторую позицию, даже если первая еще не закрылась.

"Max open deals" разрешает открывать новые позиции, когда предыдущие еще не закрылись. Хочу предупредить, что в данной стратегии этот параметр работает некорректно. Проверка условий происходит на каждом тике, в итоге за одну минуту может открыться очень большое количество позиций в одном направлении.

Чтобы избежать подобной ситуации, но все же иметь возможность открыть позицию в том же направлении по лучшей цене, можно задействовать функцию "Enter every 0 ticks above last entry". Данная функция позволяет открывать новую позицию через определенное количество пунктов ниже/выше предыдущего ордера. Для этого, вместо значения ноль, прописываем нужное нам количество пунктов.

Мультирыночная платформа R Trader

Дополнительно в значении "Multiplicator" прописываем цифру 2, то есть указываем роботу, что необходимо открывать вторую позицию с объёмом в два раза больше, чем в первой позиции.

Multiplicator умножает объём предыдущего открытого ордера на значение, которое в нем указано. Нажимаем "Backtest" и получаем новый результат.

Мультирыночная платформа R Trader

Запуск торгового робота

Если результат нас устраивает, тогда остаётся только запустить стратегию в работу.

Для этого необходимо нажать кнопку "Enable", после чего появится окно, в котором необходимо указать объём открываемой позиции и, по желанию, можно указать значение Take Profit и Stop Loss в USD. Если эти графы оставить пустыми, тогда позиции будут закрываться по условиям, описанным в торговой стратегии.

Выбор инструмента происходит автоматически. В данном случае используется тот инструмент, график которого сейчас открыт на экране, а именно US500. Дополнительно, после запуска стратегии во вкладке Running Strategies нам будет доступна информация и название стратегии, когда она была запущена, на каком инструменте, период графика и полученная прибыль.

Мультирыночная платформа R Trader

Таким же образом можно запустить эту стратегию на всех инструментах, на которых она показывает положительный результат. Но в этом случае вам необходимо будет рассчитать объём для каждого инструмента, чтобы не превысить допустимые риски на депозите, так как одновременное закрытие позиций с убытком по всем инструментам, может привести к значительной потере средств.

Для удаления стратегии достаточно нажать на крестик в конце строки.

В платформе R Trader, в отличие от терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5, нет надобности постоянно держать включенным компьютер, чтобы робот имел возможность торговать. Услуги VPS сервера здесь так же не требуются. Достаточно запустить Торгового робота на платформе, после чего он автоматически запускается на сервере и начинает работать.

В процессе торговли у вас есть возможность закрывать позиции вручную, вносить изменения в ордер и в саму стратегию. Вы можете приостанавливать работу Советника, или же просто удалить его, если результаты начали ухудшаться.

Дополнительным преимуществом торговых роботов на платформе R Trader является наличие очень большого количества инструментов. В этой платформе доступны акции, торгуемые на американских и европейских биржах, валютные пары, а также криптовалюты. Таким образом одного робота можно опробовать на нескольких рынках, в противном случае пришлось бы под каждую платформу создавать робота и изучать языки программирования, что занимает очень много времени.

Вывод

Теперь вы понимаете, что написать своего торгового робота может каждый. В платформе имеются стандартные стратегии, которые можно использовать в трейдинге. У всех этих стратегий открыты условия, по которым они работают. В данной ситуации, при необходимости, их можно доработать согласно своим идеям и найти инструменты, на которых они будут работать более эффективно.

От вас требуется только, огромное желание развиваться в трейдинге, и использовать все возможности, по извлечению прибыли от торговли на финансовых рынках. Одна из этих возможностей была описана в текущей статье.

Бонус

Для более консервативных трейдеров, которые предпочитают работать с платформой MetaTrader 4, прикладываю видеозапись вебинара о том, как создать торгового робота с использованием другого продукта - StrategyQuant. Надеюсь эта информация будет для вас полезна.



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Провальное IPO Uber: причины и последствия

10 мая 2019 года на бирже NYSE состоялось IPO всем известной компаний Uber (NYSE: UBER). За этим событием следил весь финансовый мир, так как данное IPO считалось одним из крупнейших в 2019 году. Помимо того, что все информагенства освещали это событие, компания сделала рассылку своим водителям по всему миру и выделила им бонусы на покупку акций. Таким образом IPO Uber должно было стать не только крупным, но и самым успешным.

Следующая статья

Трейлинг Стоп (Trailing Stop) – простой и надёжный помощник трейдера

Торговая тактика работы с Терйлинг Стопом является более гибким и удобным вариантом функции Стоп Лосс. С применением этого инструмента трейдер получает возможность полностью использовать потенциал движения рынка с одновременным снижением рисков больших потерь.