Ложные пробои на валютном рынке. Как распознать и грамотно использовать?

Ложные пробои на валютном рынке. Как распознать и грамотно использовать?



Если вам будут встречаться ситуации, где не до конца понятно состоялся ли пробой уровня сопротивления и стоит ли ожидать продолжения развития бычьей тенденции. Это и может быть ложный пробой, при котором цена довольно быстро развернется и пойдет в обратном направлении. Порой такие формации могут спровоцировать даже полноценный разворот тренда.

Как правило, такие ситуации формируются в момент теста уровня сопротивления/поддержки. Однако, это может быть тест обычной линии тренда, а также завершение формирования фигур технического анализа, таких как ”Треугольник” или ”Голова и плечи”, когда цена покидает пределы модели и опять же возникает вопрос с ложным пробоем такой структуры.

Такой вид пробоев относится с графическому анализу. Если мы рассматриваем и оцениваем график без индикаторов, всегда будет присутствовать субъективная оценка происходящего. Важно помнить, что это неотъемлемая часть графического анализа цены.

Что же такое ложный пробой?

В большинстве случаев ложный пробой представляет собой ”хвост” японской свечи, который означает, что цена попробовала пробить уровень поддержки, однако силы продавцов не было достаточно, чтобы закрепиться под данным уровнем. После чего происходит отскок цены и движение вверх. Это может указывать на силу покупателей в данном случае, и служить хорошим сигналом для продолжения роста.

Виды ложных пробоев

Одним из первых описал подобные формации Ларри Вильямс. Он четко выделил такие ложные пробои как ”Ловушка специалистов”. Если мы говорим про бычий рынок, модель формируется в момент пробоя уровня сопротивления с хорошим закрытием сильно выше области сопротивления. Минимум свечи, которая предшествует свече, на которой состоялся пробой уровня, выступает в данном случае своеобразным критическим уровнем.

график ложного пробоя USD/CAD

В случае падения и пробоя этого уровня и стоит ожидать разворот рынка и падение. Ларри Вильямс считает, что именно здесь и наблюдается формирование ложного пробоя, когда трейдеры вошли в рынок на эмоциях.

Бычья ловушка

Такой момент формируется при восходящем тренде. Цены после отскока от уровня сопротивления консолидируются в боковом движении, как будто рынок собирается с силами. Движение может быть затяжным, если мы говорим про дневной график, то это от трех до пяти дней. Затем происходит пробой данного уровня, и, казалось бы, быкам удалось двинуть рынок еще выше и вот-вот движение продолжится.

Однако в дальнейшем происходит откат цен под уровень сопротивления. И если удается пробить минимум дня, на котором состоялся пробой сопротивления в течении трех дней, то это и есть ложный пробой или ”Бычья ловушка”.

ложный пробой или ”Бычья ловушка” NZD/USD

Такая ситуация указывает на разворот рынка и начало нисходящего движения. Однако сам автор не указывает какие-либо цели, до которых рынок может упасть в данном случае. В графическом анализе подобные структуры очень сильно напоминают паттерн ”Двойная Вершина”.

Медвежья ловушка

Аналогичная ситуация только в зеркальном отображении. Такая ловушка формируется в момент нисходящей тенденции. Здесь также цены консолидируются после отскока от уровня поддержки в течение трех/пяти дней. После медведи вновь пробуют пробить локальный минимум для продолжения развития нисходящей тенденции. Цены закрытия этого дня могут хорошо пробить поддержку и кажется, что рынок готов двигаться дальше вниз.

Медвежья ловушка GBP/USD

Однако уже в последующие несколько дней, как правило, до трех торговых дней, цены возвращаются над уровень поддержки. Это и может указывать на потенциальный разворот и слабость медведей, которые попались в ловушку со своими продажами. Такая ситуация очень схожа с разворотным паттерном ”Двойное Дно”.

Ложный пробой бокового коридора

Формируется в момент, когда цены зажаты в рамках бокового движения. Есть четкие уровни поддержки и сопротивления. В момент выхода цены за пределы коридора происходит хорошее закрытие сильно ниже уровня поддержки, либо же выше уровня сопротивления. Однако затем цены вновь возвращаются внутрь коридора и движутся в противоположном направлении.

Ложный пробой бокового коридора

Здесь есть небольшой секрет. В большинстве случаев истинному пробою такого коридора предшествует формирование модели ”Алмаз” на более мелких временных промежутках, которая и указывает на высокую вероятность пробоя и полноценного выхода цен за пределы бокового движения. В ином случае не стоит исключать формирование ложного пробоя и возвращение котировок обратно в торговых диапазон.

формирование модели ”Алмаз”

Как распознать ложный пробой?

Авторы технического анализа по-своему трактуют оценку пробоя уровней, либо линий тренда. К примеру, это может быть цены закрытия выше уровня сопротивления. Если цены закрытия вернулись обратно под уровень, это может говорить о том, что данный пробой ложный, и продолжения роста ожидать здесь не стоит. 

Есть также и трехпроцентное правило, которое применяется для важных уровней и линий. Правило гласит, что цены должны выйти за пределы уровней более чем на 3%. 

К примеру, мы наблюдаем хороший рост цен на Золото. Важная область поддержки располагается на уровне 1455. В случае пробоя этого уровня мы можем говорить о потенциальной смене тенденции в пользу нисходящей. Если мы применяем правило 3% для оценки силы пробоя, в этом случае цены должны упасть ниже уровня 1411. Только после этого можно говорить о том, что пробой истинный. Если же цены упали к уровню 1450 и вернулись обратно, это указывает на формирование ложного пробоя и скорее всего рост цен продолжится.

Ложный пробой XAU/USD

Однако это всего лишь один из инструментов, который позволяет распознать ложный или истинный пробой. Другие трейдеры добавляют временные фильтры и повторные тесты пробитых уровней, чтобы избежать ложных пробоев.

Как грамотно использовать ложные пробои?

Ларри Вильямс указывает на тот факт, что заблаговременно невозможно определить состоится ли пробой уровня или нет. Более того, он подталкивает нас к добавлению собственных методов анализа, чтобы улучшить торговлю с использованием ложных пробоев. Как видим, если рынок растет и есть предпосылки для формирования разворотной модели ”Двойная Вершина”, скорее всего в момент пробоя уровня сопротивления последует дальнейшее падение цен. Поэтому не стоит ожидать рост рынка, если есть все предпосылки для формирования паттерна.

Если же рынок падает и структура движения напоминает нам формирование разворотной модели ”Двойное Дно”, то и здесь после пробоя не стоит торопится с принятием решения о продаже. Если цены смогли в самое ближайшее время вернуться внутрь модели, значит скорее всего будет разворот рынка, и есть все шансы увидеть отработку разворотной модели.

Очень часто трейдеры добавляют индикатор MACD, который хорошо показывает ”Дивергенции” на графике. Если в момент пробоя важного уровня формируется расхождение или схождение на графике, скорее всего такой пробой будет ложным и стоит входить в рынок в противоположном направлении. 

Заключение

Для опытного графического трейдера, который использует в своей работе разворотные модели и линии тренда, понимание ложных пробоев может стать дополнительным подтверждением собственных идей. К примеру, если рынок не идет в сторону пробоя, значит стоит ожидать разворот, если же цены пробили восходящую линию тренда и тут же вернулись обратно, значит восходящий тренд все еще сильный и стоит ожидать продолжения роста.

К сожалению, для новичка такой вариант торговли станет сложным в виду отсутствия опыта. Гораздо проще начать со Скользящих средних или индикатора Ишимоку. Уже с получением минимального опыта работы на рынке, стоит вернуться и попробовать искать и понимать ложные пробои.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Просадка: что это такое и как выйти из нее, если попали

Просадка (Drawdown) — это снижение уровня баланса и эквити на торговом счете. Проще говоря, просадка — это убыток. Просадку можно разделить на два типа: плавающую и зафиксированную.

Следующая статья

Неделя на рынке (18.11 - 24.11): протоколы ФРС и немного статданных

Новая ноябрьская неделя насыщена преимущественным образом выступлениями монетарных политиков различного уровня. Это значит, что рынкам капитала будет, на что обратить внимание и что использовать в качестве драйвера в торгах.