Концепция Ганна в трейдинге: основые положения, алгоритм

Методы Ганна в трейдинге: основые положения, алгоритм



В этой статье пойдет речь о методе торговли Вильяма Делберта Ганна (William Delbert Gann). Еще при жизни В. Ганн стал живой легендой благодаря своим точным рыночным прогнозам. Немного скажу о самом Вильяме. Родился он в семье бедного фермера, который выращивал хлопок. Уже в раннем детстве Вильям узнал, что заработок семьи зависит от цен на "каком-то рынке". Именно поэтому он хотел узнать, как и почему меняются цены на хлопок. Позже это желание привело его на фондовую биржу Нью-Йорка, где через 5 лет он открыл свою первую брокерскую контору. Но настоящий успех пришел к Ганну, когда он сумел предсказать капитуляцию Германии в Первой мировой войне.

Известность Ганну принесли "снайперские" прогнозы, сделанные на основе его личного метода торговли, который впоследствии трансформировался в целую торговую методологию.

Как говорил один великий спортсмен нашего времени: "Главное, что остается после человека - это наследие". Так вот, Ганн после своей смерти оставил после себя очень большой интеллектуальный багаж. Возможно, не каждый трейдер знает имя Ганна, но все хотя бы один раз слышали или встречали в Интернете словосочетание "Теория Ганна", не говоря уже о многочисленных последователях Вильяма Ганна.

Теория Ганна: основные положения

Теория Ганна: основные положения

Основной акцент теории Ганна базируется на постулате о необходимости поддержания цены (курса) и времени в сбалансированном состоянии.

Финансовые рынки очень динамичны по своей сути, что, собственно, и обеспечивает их привлекательность для спекулянтов. Сама степень волатильности (изменчивости) финансовых рынков также может быть разная. Колебания курса на Форекс могут различаться по амплитуде и частоте. Между тем, согласно теории Ганна, в движении курса на любом финансовом рынке могут быть выявлены некоторые закономерности. Иными словами, хаотичные на первый взгляд колебания курса валютных пар все же предполагают в своей структуре некую упорядоченность. Умение спекулянта своевременно идентифицировать данные закономерности является залогом того, что сделанный им прогноз будет иметь реальное обоснование и окажется верным. Как говорил сам автор теории: "Будущее - это повторение прошлого". То есть все действия на рынке цикличны и их можно заранее предсказать и спрогнозировать.

Аргументированный прогноз динамики курса - это неоспоримый по своей значимости фактор прибыльного итога любой спекулятивной сделки.

Теория Ганна утверждает, что очень важным моментом в рыночном анализе является корректное определение так называемых "точек баланса" между ценой и временем, позволяющих спрогнозировать будущие значения курса, а также выявить приоритетный вектор дальнейшей динамики рынка.

Ганном было разработано множество инструментов, призванных помочь аналитику (трейдеру) определить вышеупомянутые точки:

  • Применение моделей (паттернов), сформированных графиками рыночных колебаний.
  • Применение "углов" и "квадратов" времени и цены (курса).
  • Изучение фактора времени.

Кроме этого, по следам разработок Вильяма Ганна было создано несколько индикаторов, которые лежат в основе анализа рынка по методу Ганна. Кстати, они интегрированы в каждый терминал MT4 и MT5, что в очередной раз доказывает гениальность Ганна и его теории ("Вставка - Ганн"):

Сетка Ганна

Как утверждают базовые положения теории Ганна, финансовый рынок может быть интересен для спекулятивной торговли лишь в двух типичных ситуациях:

  • Опережение временем цены на графике.
  • Опережение ценой времени на графике.

Если же рынок длительное время пребывает в идеально сбалансированном состоянии, то он не будет представлять большого интереса для торговли и вряд ли стоит ожидать на нем каких-либо значимых движений.

Суть теории Ганна

В целом теория Ганна базируется на построении различных геометрических фигур, а также углов. При анализе рынка по Ганну основное внимание уделяется взаимоотношению между ценой, временем и моделями. Таким образом, для успешного прогнозирования рынка нужно уметь применять квадраты, круги, линии, углы и т. д. Причем каждую фигуру надо использовать в определенное время и в определенном порядке.

Из всего вышеизложенного становится виден основной недостаток теории - она не подходит для неопытных трейдеров. Некоторые трейдеры используют индикаторы Ганна и его основные принципы отдельно один от другого, что в корне неправильно. Для удачного применения теории Ганна необходимо использовать все ее компоненты в комплексе, так как они дополняют друг друга, и трейдер должен полностью отрабатывать всю последовательность действий при анализе рыночных колебаний.

Последовательность алгоритма Ганна

  • Разработка графической модели (паттерна), описывающей характер взаимодействия цены и времени.
  • Разработка графика, достоверно описывающего актуальные ценовые колебания (графика индикатора рыночной тенденции).
  • Разработка графика "угловых" моделей (паттернов), базирующихся на основаниях и вершинах, выявленных по графику рыночных колебаний (соответственно, восходящие углы строятся от оснований, а нисходящие углы строятся от вершин).
  • Определение так называемых "уровней процентных восстановлений" для каждого диапазона (он формируется соединенными между собой вершинами и основаниям) с целью построения соответствующего графика.
  • Изучение фактора времени на основе исторических графиков рыночных цен.

Чтобы "в идеале" отрабатывать аналитику по теории Ганна, нужно потратить много времени на ее изучение и получение практических навыков применения всех элементов методологии. В любом начинании важно видеть конечную цель, и если вы задумаете сойти с выбранного пути, вспомните, для чего вы это все затевали. Если вы сумеете достичь поставленной цели, то получите:

  • Понимание рынка и его поведения.
  • Возможность объективно оценивать текущую ситуацию на рынке.
  • Навыки к формированию обоснованных прогнозов рыночных колебаний на ближайшую перспективу.
  • Опыт применения сделанных вами прогнозов.
  • Уверенность в собственных силах, стабильно высокий уровень дохода и финансовую независимость.

Откройте счет в RoboForex



Внимание!
Любая информация, предоставленная в этой статье являются частным мнением автора. Данная статья не представляет собой руководство к действию или торговле. Автор статьи и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Как заработать на инвестициях?

Данный пост скорее будет интересен новичкам, которые только нащупывают свой путь в мире инвестиций и только раздумывают делать свои первые шаги в этом направлении. Здесь я планирую рассказать о своем видении данного вопроса и постараюсь взрыхлить почву для размышлений по теме, которая сподвигнет на дальшейшее изучение вариантов инвестирования более предметно.

Следующая статья

Создание торговых стратегий на основе "Инерционной" модели и "Возврата к среднему"

Я полагаю, что исследование торговых систем - ключевой момент в процессе построения торговых стратегий. Наша главная цель - создать стратегию, которая будет успешной в будущем, а не только на бэктестах (подбор кривой). Поэтому, считаю важным начать эту тему с описания подходов к созданию торговых стратегий.