Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый Хаос" Билла Вильямса (часть 2)

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый Хаос" Билла Вильямса (часть 2)

Просмотров: 245  
Время чтения статьи: 10 мин



Приветствуем всех на страницах нашего блога!

Сегодня я продолжу рассказ о "Теории Хаоса" Билла Вильямса. В предыдущем посте по этой теме мы обсуждали общие принципы понимания рынка как хаотической структуры и пять ступеней эволюции трейдера. Данный пост будет посвящен всем нюансам техники продвижения по лестнице развития от новичка до эксперта по "Теории Хаоса".

Содержание:

Уровень № 1: Трейдер-новичок

По мнению Билла Вильямса, целью трейдера на первом уровне должно стать самостоятельное изучение, чтение рынка, а не коллекционирование мнений других. Конечно же, цель "не терять деньги, получая опыт" остается приоритетной.

Первичным элементом для начала изучения рынка является торговый бар или свеча на диаграмме движения цен. OHLC или уровни открытия, максимума, минимума и закрытия ценового движения, объем и время – это те данные свечи, которые могут поведать о рыночной ситуации больше, чем многие предполагают.

  • Цена открытия показывает, где находилась точка баланса между покупателями и продавцами в начале торгов.
  • Цена максимума показывает самую высокую точку, до которой "быки" подняли цену.
  • Минимум - самая низкая цена, где "медведи" испустили дух, а "быки" начали занимать их позиции.
  • Цена закрытия показывает, где была установлена точка баланса противоборствующих сторон в конце периода.

Но самое важное мы постигаем, сравнивая "открытие" с "закрытием", максимум с минимумом и уровень закрытия с максимумом или минимумом.

OHLC

Свечные информеры настроений

Приближение разворота

Атака продавцов

Приближение разворота - Атака продавцов

Атака покупателей

Приближение разворота - Атака покупателей

В 80% случаев тренд меняет свое направление в течение 1-5 последующих свечей.

Нейтралитет

Нейтралитет

Покупатели и продавцы были сильны одинаково.

Доминирование

Альпинисты 

Доминирование - Альпинисты

Доминируют покупатели

Бродяги

Доминирование - Бродяги

Доминируют продавцы

Тиковый объем

Тиковый объем

Одним из подходов к пониманию развития следующих трендов является понимание и интерпретация изменений тиковых объемов. Тиковый объем - это количество изменений цены за определенный промежуток времени.

Увеличение объема ведет к увеличению темпа изменения цены, а это предшествует смене тренда. Первичные изменения происходят в умах, мыслях трейдеров через принятие решений об отправке приказов на покупку/продажу, непосредственную отправку приказов, обработку их брокером, исполнение. Это всё находит отражение в изменении краткосрочного настроя рынка, а позже ведет к изменению тренда. Цель трейдера - войти на первых 10% от новой тенденции, и выйти на последних 10%.

Индикатор MFI или Индекс Облегчения Рынка

Индикатор MFI или Индекс Облегчения Рынка

Для облегчения задач трейдера по точной оценке эффекта и будущей реакции рынка на изменения в объеме Вильямс предложил использовать индикатор MFI (Market Facilitation Index) - Индекс Облегчения Рынка.

MFI очень прост. Определив диапазон времени для наблюдения, нужно вычесть наименьшую цену из наибольшей, потом разделить полученное значение на объем. Выражение в виде формулы:

MFI = Range (High – Low) / Volume

MFI показывает, на сколько пунктов рынок перемещался за 1 тик. Если MFI текущего бара выше, чем предыдущего, то это значит, что сейчас за один тик происходит большее ценовое движение.

Комбинация МFI и объема

Изменение объема говорит нам о том, что трейдер должен быть готов к работе прежде, чем начнется тренд, a MFI указывает, как рынок реагирует на изменение объема.

Сравнение объема и MFI в четырех комбинациях увеличивают потенциал входа в прибыльную сделку!

Четыре окна Profitunity

Тиковый Объем / MFI Индикатор – Класс сигнала

  • + Тиковый Объем / + MFI - Зеленый ( + + )
  • - Тиковый Объем / - MFI - Увядающий ( - - )
  • - Тиковый Объем / + MFI - Фальшивый ( - + )
  • + Тиковый Объем / - MFI - Приседающий ( + - )

"Зеленый" (+ Тиковый Объем / +MFI). Этот бар называется "зеленым", потому что включает "зеленый свет" для нового импульса в тренде.

"Увядающий" (- Тиковый Объем / - MFI). "Увядающий" появляется, когда рынок "устает и берет паузу". Области "увядания" являются ориентирами начала сильного импульсного движения.

"Фальшивый" (- Тиковый Объем / +MFI). "Фальшивый" указывает на паузу перед коррекцией.

"Приседающий" ( + Тиковый Объем и - MFI). "Приседающий" несет самый высокий потенциал для извлечения прибыли по сравнению с другими тремя окнами Profitunity. "Приседающим" называют самый высокий/низкий бар, плюс (или минус) один бар того же временного промежутка, которым заканчиваются практически все движения.

Подушка безопасности

Ни один водитель на дороге не застрахован от аварии. Если себя подстраховать можно правильным вождением, маневрированием, соблюдением правил активной и пассивной безопасности, своевременным обслуживанием и ремонтом авто, то избежать негативного влияния со стороны недобросовестных участников дорожного движения очень сложно. На рынке наблюдается очень похожая картина, поскольку иногда рынок ведет себя, как пьяный лихач, поэтому трейдеру всегда нужна подушка безопасности.

Скрупулезно защищая свои позиции, трейдер сможет выдержать гряду небольших потерь и остаться в рынке. С точки зрения стратегии Торгового Хаоса подушку безопасности или защитный ордер Стоп Лосс стоит размещать на один пункт выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение предшествующей свечи относительно рассматриваемой.

Уровень № 2: Продвинутый новичок

С точки зрения Теории Хаоса, выходя на этот уровень, трейдер должен:

  1. Понять связь между MFI и подсчетом волн Эллиотта.
  2. Использовать Profitunity-MACD при подсчете волн Эллиотта.
  3. Научиться распознавать фрактальные формации и входить по ним в рынок.
  4. Понять, как использовать рычаг для старта торговли и для отмены входа в рынок.

Основную задачу для продвинутого новичка можно сформулировать как: "брать деньги от рынка регулярно".

Волны Эллиотта

Волна Эллиотта является моделью основной структуры рынка, а фрактал – основным элементом структуры волны Эллиотта.

Основной набор волнового цикла по Эллиотту состоит из импульсной "пятерки" и корректирующей "тройки". Волны могут быть растянуты или сжаты как по ценовой, так и по временной шкале, но основная структура остается постоянной.

Волны Эллиота

Характеристики волн

О начале формирования волны №1 будет свидетельствовать дивергенция на осцилляторе MFI. Далее стоит ждать резкого движения от основания (вершины).

Пять "волшебных пуль", убивающих тренд:

Для точной идентификации завершения предыдущего тренда и начала нового необходимо увидеть:

  1. Дивергенцию,
  2. Целевую зону,
  3. Фракталы,
  4. "Приседающего",
  5. Изменения в индикаторе моментум.

Как только заканчивается первая волна, стоит ожидать движения в противоположную сторону. Это будет вторая волна. Цели волны №2 могут определяться по шкале Фибоначчи и внутренним волновым подсчетом. Чаще всего цели конца волны №2 находятся между уровнями 38,2% и 61,8% относительно диапазона хода волны №1.

Одной из основных характеристик волны №3 является ее динамика. Третьи волны очень часто выглядят почти вертикальными. Волна №3 сопровождается большим объемом. Наилучшим способом точно вычислить конец волны №3 - перейти к меньшему таймфрейму и отыскать "пять волшебных пуль".

Мощная волна №3 сменяется коррекционной волной №4, что объясняется фиксацией прибыли. Коррекция в волне №4 может отсчитываться по шкале Фибоначчи аналогично, как и с волной №2, но относительно третьей волны.

Волна №5 обычно равна 61,8% от длины волны №3.

Коррекции

Коррекции бывают простые и сложные. В трехволновой коррекции "a-b-с", волна "b" содержит в себе три волны, а волна "с" - пять. Волна "а" может содержать как три волны, так и пять волн.

Комбинирование MFI с волной Эллиотта

Усредненный показатель MFI является самым высоким для волны №3. В волнах №1 и №5 среднее значение MFI было меньше. Было ясно, что здесь существовало расхождение между ценой в конце волны №3 и средним значением MFI для волны №5. Хотя цена на конце волны №5 была выше, чем цена на конце волны №3, среднее значение для MFI в волне №5 было меньше, формируя дивергенцию. Эта дивергенция и является идентификатором для определения окончания этой импульсной серии и прогнозирования изменения тренда.

Profitunity-MACD (5/34/5)

Основные цели и задачи при использовании для Profitunity-MACD с параметрами (5/34/5):

  1. Идентификация пика волны№3;
  2. Определение окончания волны №4;
  3. Рассмотрение точки завершения тренда и вершины для волны №5;
  4. Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы (моментума) или на какой стороне рынка нужно торговать трейдеру.

Фрактал как сигнал к действию

Фрактальная модель – это последовательность как минимум из пяти свечей, где средняя свеча должна иметь самый высокий (низкий) максимум (минимум), чем две предыдущих свечи и две последующие.

Фрактал вверх (на покупку)

Фрактал вверх (на покупку)

Фрактал вниз (на продажу)

Фрактал вниз (на продажу)

Смежные фракталы (на продажу и на покупку)

Смежные фракталы (на продажу и на покупку)

Двойной фрактал на одной свече (на продажу и на покупку)

Двойной фрактал на одной свече (на продажу и на покупку)

6-свечной фрактал (на покупку)

6-свечной фрактал (на покупку)

Во фрактале вверх трейдер должен обращать внимание только на самое высокое значение цены свечи, во фрактале вниз – на минимальное значение цены.

Фрактал может играть несколько ролей. Он может быть фрактальным стартом, фрактальным сигналом или фрактальным стопом. Роль фрактала зависит от того, где он расположен в последовательности рыночного движения.

Определения фракталов

Фрактальный старт - это фрактал, после которого следует фрактал в противоположном направлении

Фрактальный старт

Фрактальный сигнал - это любой фрактал, который следует после фрактала в противоположном направлении

Фрактальный сигнал

Фрактальный стоп представляет собой самый удаленный фрактальный пик из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону.

Фрактальный стоп

Рычаг

Каждый раз, как только наблюдается фрактальный старт и фрактальный сигнал, у нас появляется рычаг.

Как работать с фракталом и рычагом

Найдя формацию из двух смежных противоположно направленных фракталов, наблюдаем фрактальный старт и фрактальный сигнал. Если сигнальный фрактал пробивается, то мы идем в направлении пробоя. Фрактальный стоп находится на предпоследнем фрактале противоположного направления.

Если рынок не пробивает сигнальный фрактал, а удаляется от него, создавая новый уровень более выгодной сделки, трейдер должен разместить отложенный ордер на 1 пункт выше/ниже от экстремума сигнальной фрактальной свечи.

Уровень №3: Компетентный трейдер

Цель - научиться безошибочно читать рынок, знать и понимать моменты, которые позволят максимизировать прибыль на инвестиции.

На этом уровне трейдер должен быть способен одновременно управлять несколькими позициями, варьируя объемы торговли. Трейдер третьего уровня может максимально вкладывать средства при наименьшем риске и минимально вкладывать при высоком уровне риска. Трейдеры третьего уровня компетентны, но пока не умеют направлять и проявлять свою личность внутри рынка.

Пример пяти волшебных пуль компетентного трейдера

Пример пяти волшебных пуль компетентного трейдера
  1. Конвергенция (Дивергенция) - расхождение между волнами 3 и 5.
  2. Цена находится в целевой зоне.
  3. Фрактал в нижней точке.
  4. "Приседающий" бар на месте одной из трех самых нижних свечей.
  5. Изменение движения рыночной тенденции.

Если мы видим такую картину на дневном графике валютной пары, то для начала торговли переходим на 4-часовой таймфрейм и ищем фрактальную стартовую модель.

Пример пяти волшебных пуль компетентного трейдера

В такой ситуации на 1 пункт выше указанного фрактального максимума на покупку следует разместить Бай Стоп ордер, а ниже на 1 пункт от минимума фрактального стопа следует разместить защитный ордер Стоп Лосс. Объем для первичного ордера может составлять 1-2% от торгового капитала. После пробоя и введения в работу первого ордера нужно отслеживать формирование следующих фракталов на покупку. Объем следующих ордеров можно увеличить в несколько раз относительно первого ордера. При этом необходимо проводить оптимизацию защитного ордера, перемещая его по обновляемым фрактальным стоп-уровням.

При таком методе работы первый вход в сделку является пробным для проверки правильности идентифицированного тренда. Каждый последующий вход с увеличенным объемом позволит максимизировать прибыль при развитии тренда, а перемещение уровня Стоп Лосс позволит минимизировать убытки после разворота тренда.

Уровень №4: Умелый трейдер

Цель - исследование связи между отличительными особенностями успешных трейдеров и характером рынка.

Принципы коммуникации "человек-рынок", которые при неверной трактовке приводят к убыткам:

  1. 90% всего, что вы слышите о рынке, является ложью.
  2. Рынок не может лгать.
  3. Рынок может только сообщать о себе.

Структура организма влияет на торговлю. Существует три типа конституции тела человека, для каждого из которых существует ключевая характеристика: Эндоморф - масса, мезоморф - сила, эктоморф - скорость. Основной мотивацией для эндоморфного человека является ощущение комфорта, и он предпочитает легкие пути выполнения каких-либо действий, включая торговлю. Мезоморфы - противоположность эндоморфам. Они специально ищут "дискомфорт". Они ищут вызовы для борьбы и преодоления. Они являются естественными лидерами и вожаками. Эктоморфы больше всего хотят чувствовать себя достойными. Они хотят осуществлять такие действия, которые бы могли показать окружающим, на что они способны.

Любой из трех рассматриваемых человеческих типов может торговать с прибылью. Просто если вы примете во внимание свойства своего тела, ваши естественные аппаратные средства, то легко создадите для него такие условия, которые сделают работу более легкой и устранят многое из того, что привносит напряжение.

Человек обладает не "одним" мозгом, а тремя "разумными элементами": левополушарным, центральным, правополушарным. Эти три элемента говорят о том, что внутри трейдера живет три отдельных личности.

Цель левого полушария - производить анализ, знать что, но не знать как. Работа левого полушария - анализировать, но не обеспечивать выбор торговых позиций или поиск хорошего места для сделки.

Центральной части головного мозга необходима большая мощность, так как она управляет всеми нашими жизненными процессами. Именно она позволяет видеть глупые ошибки, допущенные при торговле, но после свершившегося факта.

Уникальность правого полушария определяется не только его мощью, но также и его неограниченной способностью поглощать знания. Это лучшая часть для трейдера.

Трейдеры, у которых доминирует левое полушарие мозга, чаще теряют, поскольку пребывают в постоянном страхе и оказываются не в то время и не в том месте. Торгующие с помощью центральной части мозга, теряют по причине безрассудства. Те, кто торгует, используя правое полушарие, теряют из-за плохого управления фондами.

Понимая вышеобозначенные нюансы, каждый начинающий трейдер может проанализировать себя и при необходимости скорректировать свои старые привычки и обзавестись новыми, но более "успешными" привычками.

Уровень №5: Трейдер-эксперт

Цель - через понимание набора собственных предубеждений и индивидуальных программ торговли обеспечить связь с рынком и изучить способ интеграции в основную структуру рынка.

Придя на эту ступень, человек начинает понимать то, что вчера еще считал несвязной тарабарщиной. Обретает непоколебимую веру в себя и предвидет все риски и потенциал выигрыша в любом деле. Для выхода на этот уровень необходимо осознать ряд нюансов:

  1. Жизнь – это особенная игра, в которой человек делает то, чего нет более важным, чем то, что есть.
  2. Основная цель этой игры – понять, кто мы есть на самом деле.
  3. Единственным верным способом играть в эту игру с тех позиций, когда вы знаете, кто вы есть - это понять: то, что было - было нормой, и это надо осознать раньше, чем вы превратите то, чего нет, в то, что есть.

Психология и наборы убеждений

На рынке все торгуют только своими наборами убеждений. Неважно, что собой представляет набор убеждений какоголибо трейдера. Если он не участвует в процессе торговли, то его мнение не оказывает никакого эффекта на рынок.

Ваше личное программное обеспечение для торговки

В персональном "файле" программного обеспечения для торговли человек имеет четыре программы:

  1. Программа самосохранения.
  2. Программа жадности.
  3. Программа уверенности в торговле.
  4. Программа "получения удовольствия".

Хотя каждый из нас использует их все в повседневной жизни и торговле, но в каждом отдельном случае можно применять только одну из них, быстро переключаясь.

Наш индивидуальный набор убеждений определяет ту программу, с помощью которой мы живем и торгуем на рынке. То, какая программа используется в каждый конкретный момент, будет определять наше поведение в мире и на рынке.

Программа самосохранения

Основной задачей при включении этой программы для нас становится защита и защищенность. Программа имеет положительную и "правильную" цель, но она определенно не подходит торговли. Именно эта программа приводит к тому, что трейдер постоянно покупает на вершине, а продает в самом низу.

Программа жадности

Когда запущено это ПО, мы интересуемся ценой, а не ценностью. Это - плохая сторона. Хорошей стороной этого ПО является то, что оно - лучшее для исследования структуры рынка, анализа и подготовки к торговле.

Программа уверенности в торговле

Эта программа запускает в работу спокойствие и уверенность. Это отличная программа для торговли, но она не очень подходит для анализа.

Программа "получения удовольствия"

Когда вы включаете данную программу, вас интересуют три вещи:

  1. Личные влечения.
  2. Планы на будущее.
  3. Новые приключения и эмоции.

Это самая лучшая программа, подходящая для торговли. Эта программа создает все условия хорошего времяпрепровождения, независимо от ситуации. Благодаря этой программе, легко изменить позицию на рынке. Остановка и разворот не являются проблемой. В программе страха стопы и развороты почти невозможны. Где "страх" сражается с рынком, программа "получения удовольствий" плавно и синхронно двигаются в такт вместе с рынком.

Заключение

Насколько бы подробно я не пробовал передать, объяснить все идеи, методы, подходы Билла Вильямса лучше, чем самостоятельно изучить первоисточник не может быть ничего. Поэтому настоятельно рекомендую всем прочесть не только первую книгу Вильямса, но и последующие. При этом необходимо помнить, что само по себе изучение "Торгового Хаоса" без применения в торговле будет носить эффект еще одной прочитаной книги. Пройдите по всем пяти ступеням Торгового Хаоса, обретите спокойствие трейдера-эксперта и получайте удовольствие от трейдинга.




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (27.01 - 02.02): Brexit и Федрезерв потребуют максимум внимания

Финальная январская неделя окажется для инвесторов как минимум увлекательной: наконец-то должен состояться Brexit, хотя не верилось, что мы вообще увидим это своими глазами. ФРС примет решение по ставке, как и Банк Англии.

Следующая статья

Акции каких компаний растут на фоне эпидемии коронавируса?

Не стоит относиться негативно к возможности заработать на эпидемии, ведь все в этом мире взаимосвязано. Покупая акции, вы инвестируете средства компанию, которая в свою очередь инвестирует их в разработку вакцины. Таким образом, вы не усугубляете проблему, а помогаете её решить.