Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый Хаос-2" Билла Вильямса (часть 3)

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый Хаос-2" Билла Вильямса (часть 3)

Просмотров: 68  
Время чтения статьи: 7 мин



Привет, дорогие читатели блога!

Я надеюсь, Вы прочитали первую и вторую части, посвященные Биллу Вильямсу и его Торговому Хаосу, и сейчас готовитесь читать первую книгу полностью. Если понадобится, читайте книгу и во второй, и в третий раз. Вам это точно пригодится. Скорей всего, Вам даже понравится ее перечитывать, замечая новые нюансы и акценты, увязывая их друг с другом.

Сегодня же я начну рассказ о втором издании Торгового Хаоса от Билла Вильямса. В этой книге автор бестселлера ввел новое понятие – трейдвестирование, соединив трейдинг и инвестирование. Первую часть он посвятил психологии трейдера, его взаимодействию с рынком, правильному трейдинговому мышлению, дополнив и расширив рекомендации данные ранее. Также здесь была изложена стройная система торговли на базе Теории Торгового Хаоса, которая по праву может считаться одной из лучших.

"Хаос там, где начинаются великие мечты".

"Могут быть трудности, прежде чем великая мечта сможет стать реальностью. Прежде чем человек ступит на путь великих свершений, он может столкнуться с хаосом. Как росток с трудом пробивает землю, готовясь стать огромным деревом, так и мы иной раз преодолеваем трудности, стремясь осуществить свои мечты".

3-я гексаграмма "И-цзин"

С первых строк Вильямс напоминает читателю, тем самым делая акцент, что наше мышление и трактование рынка являються "опорными столбами" нашего собственного трейдинга. Он еще раз говорит, что рынки не сложны, не загадочны, не непостижимы. А деньги также реальны, как и наши мысли о них. Вся ценность денег, как и успех в торговле кроются в нас самих. То есть автор не устает напоминать нам о необходимости прогрессирования и самосовершенствования во всех смыслах и аспектах жизни.

Основополагающие истины, которые помогут трейдеру прервать цикл неудач в его работе и стать преуспевающим трейдером, Вильямс называет "пятью терминаторами священных коров":

  1. Не слушайте популярных экспертов.
  2. Бычьего/медвежьего консенсуса не существует.
  3. Перекупленности/перепроданности не существует.
  4. Большинство методов управления капиталом неэффективны.
  5. Распространенные формулы прибыльной торговли не работают.

Все эти терминаторы одних сподвигнут разочароваться, а других очнуться от искусственного сна, и начать думать самостоятельно, принимая собственные решения. Тем самым Вильямс нам говорит: "Реальности нет, существует лишь восприятие!" Этот тезис стал базовым для всей Теории Хаоса. Ведь на рынке большинство продолжает торговать своим мнением, в то время как нужно торговать товаром.

Теория Хаоса - новая парадигма для торговли

Известно, что сердце должно биться ровно, иначе вы умрете. Но мозг должен в основном работать неровно, в противном случае вы получите эпилепсию. Это показывает, что хаос приводят к появлению сложных систем. Но это не совсем беспорядок. Напротив, я сказал бы, что хаос и есть то, что делает жизнь и способность к мышлению возможными. Мозг был создан таким нестабильным для того, чтобы малейшее воздействие могло приводить к формированию порядка.

Илья Пригожин

Парадигма, через которую мы смотрим на рынок, определяет наши действия, а, соответственно, и результат. Теория Хаоса дает новую парадигму для видения рынков и самих себя.

Хаос означает не беспорядочность, а является более высокой формой порядка. Поскольку природа и человеческий мозг хаотичны, то и рынок, будучи частью природы и отражением человеческой натуры, также является хаотичным.

Природа, мир возникли из нелинейных источников. Вещи, создаваемые людьми, являются продуктом левого полушария, поэтому имеют линейную форму. Создавая тем же образом торговые системы, трейдер не может успешно описывать рынок и получать на нем прибыль.

Фрактальная геометрия и рынки

Фрактальная геометрия и рынки

Фрактальная геометрия - один из инструментов науки о хаосе. Рынок формируется турбулентной коллективной деятельностью, является нелинейной средой и имеет фрактальную структуру. Любой трейдер, даже с небольшим опытом, знает, что поведение цен на рынке не является механическим результатом взаимодействия спроса и предложения.

Фракталы видны на графиках благодаря процессам итерации и аккреции. Простейшей моделью итерации является ряд чисел Фибоначчи. Эта последовательность начинается с 0 и 1. Далее путем суммирования  последовательных элементов ряд приобретает вид:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134 и т.д. до бесконечности.

Особенностью процесса итерации является то, что соотношение между предыдущим числом и последующим стремится к коэффициенту 0,618.

То, что мы видим на рынке, зависит лишь от того, какую парадигму, мы используем. Если мы подходим с линейной точки зрения, то никогда не увидим настоящий рынок и будем в невыгодном положении, когда нужно будет торговать и делать прибыль. Чем более "неправильным" и волатильным является рынок, тем большим будет его фрактальное число.

Базовая структура трейдера и ее влияние на успех

Базовая структура трейдера и ее влияние на успех

Билл Вильямс считал, что фундаментальный и технический виды анализа дают неточное понимание поведения рынка. Если бы рынки были линейными, то на них было бы меньше неудачников - особенно если учитывать высокий IQ среднестатистического трейдера. Наука о хаосе дает три главных принципа для изучения рынков:

  1. Энергия всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
  2. Путь наименьшего сопротивления определяется базовой структурой.
  3. Базовая структура может быть открыта и может быть изменена.

Что такое структура?

Любая структура состоит из четырех элементов:

  1. компоненты,
  2. план,
  3. источник энергии,
  4. цель.

Все структуры изменяются от одного состояния к другому. В любом случае тенденцию и склонность к движению определяет базовая структура. Структура определяет поведение. Структура определяет то, как ведет себя все - пуля, ураган, водитель машины, супруга, рынок. Структуры, оказывающие наибольшее влияние на результаты вашей торговли, состоят из желаний, убеждений, предпосылок, устремлений и, более всего, вашего понимания базовой структуры рынка и самого себя.

Первый тип структуры трейдера

Структура первого типа дает поведение вида акция-реакция, взад-вперед, восьмерка: после желательного поведения наступает противоположное нежелательное поведение. Простым примером является маятник.

Если ваша базовая структура колебательная, вам не поможет никакое решение, потому что психологические решения не влияют на базовую структуру, которая вызывает поведение.

Второй тип структуры трейдера

Структура типа №2 расположена в творческой части мозга. И если структура типа №1 пытается решать проблемы (перестать проигрывать), то структура типа №2 нацелена на действие, которое внесет в ваше существование что-то новое. Вместо того, чтобы решать проблемы, она создает результаты.

Решение проблем не позволяет вам создавать прибыль,  и  нередко  приводит к убыткам. Вам не нужно трансформировать свою торговлю, вам нужно превзойти ее.

Грааль и готовность к торговле

Грааль и готовность к торговле

Успешная торговля не связана с покупкой нового сильного компьютера и десятка мониторов, новых индикаторов, информационных дайджестов, книг. Это не сделает вас лучшим трейдером. Перемены должны произойти в вас самих. Торговля - это внутренняя работа.

Чтобы добиться успеха на рынке, нужно понять правду рынка, и то, чем вы торгуете - и есть первая правда. В конце сессии у вас или больше денег, или столько же, или меньше. Если вы заканчиваете с убытком, винить никого не надо. И если вы выигрываете, то и благодарить никого не нужно. На самом деле нужно научиться видеть возможности и варианты сквозь выбранные системы убеждений.

Вы можете выбирать. Фактически, самым важным выбором в мире является "выбирать или не выбирать". Если вы решаете следовать механической системе, значит, вы не по-настоящему решили торговать на рынке. Все, что вам нужно, это ваша истинная природа. Святой Грааль трейдинга заключается в том, что вам нужно желать то, чего желает рынок. Это даст преимущество и поместит на одну сторону с рынком.

Что происходит, когда вы не желаете того, чего желает рынок?

  • Вы нервничаете, потому что "рынок не следует вашим планам".
  • Вы строите схемы для того, чтобы перехитрить рынок.
  • Вы обычно или сражаетесь, или приходите в себя после сражения (как правило, убытка).
  • Вы легко "взрываетесь", если что-то вас отвлекает.
  • Вы стремитесь больше торговать, больше рисковать.
  • Вы завидуете другим трейдерам, которые делают прибыль.
  • Вы считаете, что то, что вы имеете, есть то, что вы есть, и тот факт, что вы не делаете прибыль, означает, что вы - ничто.

Какой становится жизнь, когда вы желаете того, чего желает рынок?

  • Вы никогда не разочаровываетесь в рынке и происходящем.
  • Вы оказываетесь в правильном месте в правильное время.
  • Вы спокойны и уверенны вне зависимости от обстоятельств.
  • Вам неизвестны гнев и волнение.
  • Вы бдительны и восприимчивы к движениям рынка.
  • У вас нет ощущения, что вы что-то упустили.
  • Вы управляете событиями.
  • Вы умственно спокойны.
  • Вы всегда благодарны.

В торговле вы должны быть в правильном месте в правильное время, и то же самое относится к вашему мышлению. Положение мышления гораздо более важно, чем положение сделки. Торговля должна быть удовольствием, легким парящим полетом. Эта легкость позволит вам видеть на рынке очевидное.

К какой категории, по вашему мнению, вы относитесь?

На рынках есть люди, которые удобнее всего чувствуют себя в роли Колумба-открывателя (трейдеры), другие люди чувствуют себя более комфортно в роли членов его команды (инвесторы), и есть также люди, которые наиболее спокойно принимают роль сухопутных крыс (накопители).

Если вам нравится принимать решения, даже если вы действуете против общепринятого мнения, то вы, скорее всего, являетесь человеком, который будет чувствовать себя комфортно в роли Колумба. Те, кто попадает в категорию членов команды, находятся в менее выгодном положении, потому что их успех или неудача зависят от успеха или неудачи их лидера. Нередко можно услышать жалобы со стороны членов команды на людей, обстоятельства или вещи, которые случились с ними, поскольку от них ничего не зависело.

Сухопутные крысы чувствуют себя в безопасности, потому что не беспокоятся из-за взятия на себя риска. Они не стремятся к удовлетворенности или смиряются со своим уровнем неудовлетворенности. Сухопутные крысы все затягивают. Они думают, что безопаснее отложить принятие решения, чем нести ответственность за него.

Сверхъестественное трейдвестирование

Рынок является порождением хаоса - отнюдь не спокойным супчиком, побулькивающим на нервном огне психологии трейдера. Поэтому для того, чтобы постоянно выигрывать, мы должны: идти по течению, плыть вместе с отливом и изгибаться вместе с трендом.

Рынок - это трехмерное явление: Время + Цена + Психология.

Наиболее распространенное торговое поведение сегодня демонстрирует человек, который может выигрывать, выигрывать и выигрывать, а затем из-за какого-то глупого решения все это теряет. Когда мы "проигрываем" на рынке, то думаем, что нам нужна другая техника, новый индикатор или совершенно новый подход. Но на самом деле нам нужно просто новое мышление.

Чтобы рассмотреть нашу жизнь и результаты, которые мы в ней получаем, мы должны также смотреть на реальность. Если максимально упростить, мы определяем реальность как то, что есть. Каждый раз, размещая ордер, мы реализуем иллюзию, что рынок собирается пойти в "нашу" сторону.

Выводы для новичка

Никто не знает точно на 100% куда пойдет рынок, и никто не может контролировать рынки. Мы, как трейдеры,  находимся во власти рынков, но мы можем контролировать наши умственные и эмоциональные реакции на происходящее, если поймем, как работает наше мышление.

Когда рынок смущает нас или ужасает, мы имеем три варианта выбора. Мы можем сойти с ума, впасть в ступор или мыслить сознательно. Иными словами, мы можем обратиться к своему мышлению вместо того, чтобы банально реагировать на мысли. Очень важно понимать, что наш дикий и безрассудный ум, наполнен одинаковыми, перепутанными мыслями, которые проносятся через наше сознание. В первую очередь, работать надо не над рынком, а над самим собой.




Комментарии

Предыдущая статья

Тест-драйв советника Wall Street Forex Robot

Советник Wall Street Forex Robot - это сложная, но гибкая торговая система, использующая известные и проверенные аналитические инструменты, модели управления позициями и средствами. Ну и конечно же Wall Street Forex Robot позволяет трейдеру избегать постоянного нахождения перед монитором, контролируя торговлю.

Следующая статья

Как работает стратегия Pump and Dump? Разбираемся на примерах

Торговая система Pump and Dump очень проста в работе и её сможет осилить любой трейдер, который уже имеет опыт работы с уровнями поддержки и сопротивления. Потенциал по прибыли не ограничен, потому что трейдер может торговать как акциями дешёвых, так и дорогих компаний.