Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый Хаос-2" Билла Вильямса (часть 4)

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый Хаос-2" Билла Вильямса (часть 4)

Просмотров: 536 views
Время чтения статьи: 8 мин



Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

До сего момента мы успели описать поведение рынка и состояние большинства трейдеров в нём. Рассмотрели Торговый Хаос  как  наиболее  эффективную парадигму интерпретации способа существования и развития рынка и рыночной толпы.

Сегодня наша статья завершит разбор идей и подходов Билла Вильямса согласно Теории Хаоса. Мы познакомимся с новыми индикаторами, системой поиска сигналом на покупку/продажу, сигналами на добавление позиций, методикой оптимизации защиты и минимизации рисков. Кроме этого разберем "обратную пирамиду" Вильямса, как агрессивную модель мани-менеджмента для искусных трейдеров, соблюдающих правила стратегии Торгового Хаоса.

Лестница к прибыли

Как и в первой своей книге, Билл Вильямс продолжает настаивать на том, что нормальная, естественная прогрессия происходит по пяти ступеням: от новичка к продвинутому, от  продвинутого к компетентному, от компетентного к искусному, от искусного к трейдеру-эксперту.

Задача новичка, как и раньше, заключается в том, учиться торговать, но не терять деньги, приобретая опыт.

Продвинутый новичок уже расширяет горизонты для торговли несколькими инструментами, и зарабатывает. Возможно, немного, но обязательно стабильно генерирует прибыль.

Компетентный трейдер похож на ремесленника, технично, точно и выверено пользующего инструмент в повседневной работе, ведущей к запланированному результату. То есть компетентный трейдер создает прибыль по максимуму для каждой сделки, варьируя не только инструменты, но и играя объемами.

Искусный трейдер торгует в том же темпе и ритме, как живет и развивается рынок. На этом этапе трейдер физически и ментально формирует свою собственную структуру по образу и подобию структурной модели рынка.

Трейдер-эксперт превращает торговлю в игру удовольствия, избавляясь от всяческих стрессов и психологических нагрузок. Прибыль перестает быть целью, поскольку она является априорно обязательным, практически гарантированным атрибутом деятельности.

Могучий Аллигатор

В этой ранней части двадцать первого столетия перед нами стоит выбор: или быть частью последнего поколения трейдеров и инвесторов, использующих линейную (неэффективную) технику, или стать частью первого поколения, использующего эффективные нелинейные (хаотические) технические приемы.

Аллигатор является компасом, дающим ориентир для торговли в правильном направлении независимо от текущего движения цены.

Задачи Аллигатора:

  • Отслеживать моментум рынка в трех различных временных структурах на одном графике.
  • Дать простой индикатор для идентификации начала и завершения тренд.
  • Создать защитное устройство так, чтобы не терять денег во время рыночного Флэта.

Что такое Аллигатор?

Аллигатор является продуктом комбинации линий Баланса (Balance Lines), фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Синяя линия, которую еще называют "челюстью Аллигатора", является линией равновесия для любой временной структуры на графике. Она показывает, где был бы рынок, если бы не было новой входящей информации. Расстояние между этой линией и текущей ценой указывает на то, как трейдеры интерпретируют эту новую информацию. Красная линия ("зубы Аллигатора") является линией равновесия для впятеро меньшей временной структуры относительно предыдущей.

То есть если временная структура текущего графика дневная, и она показана синей линией, то красная линия будет приблизительно соответствовать 4-часовому графику. Зеленая линия ("губы Аллигатора") является линией равновесия для еще более низкой временной структуры. Опять же, она составляет приблизительно одну пятую временной структуры красной линии, поэтому если мы рассматриваем дневной график, красная линия будет приблизительно 4-часовым графиком, а зеленая линия будет приблизительно 1-часовым графиком.

Иными словами, синяя линия показывает, где был бы рынок на дневном графике, красная линия - где был бы рынок на 4-часовом графике, а зеленая линия показывает, где рынок был бы на 1-часовом графике. Эти значения времени приблизительны, а не абсолютны и не связаны с часовым временем. Новая поступающая информация будет в первую очередь влиять на зеленую линию, затем на красную линию и, наконец, на голубую линию.

Конструкция линий Баланса Аллигатора:

  • Синяя линия -13-свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 8 свечи в будущее.
  • Красная линия - 8- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 5 свечи в будущее.
  • Зеленая линия - 5- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 свечи в будущее.

Когда линии Аллигатора начинают взаимное сближение это говорит о том, что он устал и готовится ко сну. А когда линии переплетаются, это означает, что Аллигатор спит, а на рынке Флэт. Чем дольше он спит, тем голоднее становится.

Когда он пробуждается от долгого сна, линии раскрываются веером в направлении тренда. Он очень голоден и гонит цену гораздо дальше, потому что ему требуется больше цен, чтобы набить себе желудок.

Билл Вильямс не рекомендовал торговать когда Аллигатор спит, но рекомендовал искать сигналы пробуждения Аллигатора. Выход на охоту Аллигатора – это звездный час для трейдера и максимизации прибыли. 

Первый мудрец

Первый мудрец – это лучший инструмент для входа в рынок, это первый контртрендовый сигнал. Первым мудрецом является свеча бычьего/медвежьего разворота.

Свеча медвежьего разворота

Свеча медвежьего разворота – это свеча, которая имеет самый высокий максимум среди всех свечей восходящего тренда, и цену закрытия в нижней половине свечи.

Свеча бычьего разворота

Свеча бычьего разворота – это свеча, которая имеет самый низкий минимум среди всех свечей нисходящего тренда, и цену закрытия в верхней половине свечи.

Ангуляция

Когда цена движется под более крутым углом, чем Аллигатор, это называется ангуляцией (angulation). Ангуляция является дополнительным аргументом при поиске свечи разворота (разворотника) для входа в сделку или серию сделок.

Правила определения ангуляции:

  1. Ценовые свечи проходят через пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы).
  2. Можно провести линию, которая идет вдоль пасти Аллигатора, но основное внимание уделяем челюсти и зубам.
  3. Нужно прочертить линию, которая проходит по краям ценовых свечей. Следует смотреть на минимумы при восходящем движении и максимумы при нисходящем.
  4. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от друга - вы имеете ангуляцию.

Стратегия входа

После образования бычьей свечи мы можем разместить ордер Бай Стоп на 1-2 пункта выше пика сигнальной свечи, а при свече медвежьего разворота мы размещаем Селл Стоп на 1-2 пункта ниже минимума этой свечи.

Очень важный момент: если сделка не состоялась (не был пробит сигнальный уровень свечи) на протяжение следующих двух свечей, отложенный ордер необходимо удалить, а свечу можно признать ложной. Также, если сигнальный уровень не был пробит, вместо этого был сначала пробит противоположный уровень (минимум/максимум в зависимости от того, какая свеча была сигнальной, бычья/медвежья).

Стратегия защиты

После того, как срабатывает Бай- или Селл Стоп, необходимо разместить защитный стоп. Защитный Стоп Лосс следует разместить чуть ниже минимума свечи бычьего разворота или чуть выше пика свечи медвежьего разворота.

После того, как сигнал сработает, сделка включится в работу, со следующей свечи мы должны разместить ордер Стоп-разворот. При бычьем разворотнике Селл Стоп размещается чуть ниже минимума сигнальной свечи. При медвежьем разворотнике Бай Стоп нужно разместить чуть выше максимума сигнальной свечи.

Второй мудрец: наращивание позиции

Awesome Oscillator

Сигнал для второго входа основывается на осцилляторе Awesome Oscillator (АО – "Абалденный" осциллятор). Это 34-периодная простая скользящая средняя, которая вычитается из 5-периодной простой скользящей средней. Awesome Oscillator – это усовершенствованный Market Facilitation Index (MFI). Представим, что мы открыли сделку по сигналу первого мудреца (свечи бычьего/медвежьего разворота), и теперь рынок движется в нашу сторону. Следующий вопрос: может, стоит увеличить позицию, и где лучше всего это сделать?

Сигнал второго мудрецы на покупку формируется после сигнала на покупку в виде бычьего разворотника. Выглядит он, как третий подряд зеленый столбик гистограммы индикатора. Бай Стоп следует размещать на 1-2 пункта выше максимума свечи соответствующей сигналу.

Сигнал второго мудрецы на продажу формируется после медвежьего разворотника. Выглядит он как, третий подряд красный столбик гистограммы индикатора. Селл Стоп следует размещать на 1-2 пункта ниже минимума свечи соответствующей сигналу.

Третий Мудрец: сделка на основе фрактального прорыва

Обычно, фрактальный сигнал является третьей точкой входа, хотя если подходящий фрактал появляется до первых двух мудрецов, мы можем разместить сделку, используя и фрактал.

Модели и формы фракталов мы рассматривали в предыдущих частях, но для торговли нас интересуют только наличие Бай- или Селл-фракталов.

Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его расположения относительно Аллигатора. Аллигатор помогает отфильтровать истинные фракталы от ложных. Истинным фракталом для покупки будет считаться тот, чья сигнальная свеча сформирована и закрыта выше или на уровне линии "зубов" Аллигатора. Истинным фракталом на продажу является тот, сигнальная свеча которого сформирована ниже или на уровне линии "зубов" Аллигатора.

Бай Стоп нужно размещать на 1-2 пункта выше максимума сигнальной свечи истинного фрактала на покупку. Селл Стоп размещается на 1-2 пункта ниже минимума истинного фрактала на продажу. Каждый новый истинный Бай или Селл фрактал требует перемещения отложенного ордера на более выгодный уровень.

Что происходит, когда мудрецы собираются вместе?

Когда мы знаем сигналы всех трех мудрецов, мы можем наиболее прибыльно реагировать на всевозможные сценарии, которые предлагает нам рынок. Классический сценарий, где мы входим в рынок, выглядит так:

  1. Бар бычьего/медвежьего разворота
  2. Супер АО - три последовательных бара одного цвета
  3. Фрактальный сигнал

Все ордера равны по объему (допустим 1 лот).

Пример сигналов всех трех мудрецов

  • Первый мудрец (свеча медвежьего разворота) был сформирован после сильного импульса роста и с большой ангуляцией. Также отмечаем, что гистограмма АО была зеленого цвета. Продажа по этому сигналу состоялась по цене 1,4185.
  • Второй мудрец (третий красный столбик гистограммы АО) был сформирован на 5-й день после Первого мудреца. Продажа по этому сигналу сработала по цене 1,4020.
  • Третий мудрец (фрактал) появлялся в тренде несколько раз: третья продажа состоялась по цене 1,3312, четвертая по 1,3025, пятая по 1,2763.

Если бы мы участвовали в такой серии сделок, и перемещали Стоп Лосс по фрактальным максимума, что является основной методикой выхода согласно Стратегии Торгового Хаоса, то наш выход состоялся бы по цене 1,3172.

Итоги:

  • Прибыль от сигнала Первого мудреца – 1013 пунктов или 10130$;
  • Прибыль от сигнала Второго мудреца – 848 пунктов или 8480$;
  • Прибыль от Третьего мудреца: 1-й фрактал – 140 пунктов или 1400$;
  • Убытки от Третьего мудреца: 2-й фрактал – 147 пунктов или 1470$;
  • 3-й фрактал – 409 пунктов или 4090$.

10130+8480+1400-1470-4090=14450$.

Вот такой может быть наша торговля, если правильно читать подсказки рынка и вовремя на них реагировать.

Обратная пирамида – мани-менеджмент на максималках

Обратная пирамида – это весьма агрессивный способ управления торговыми средствами, и Билл Вильямс не рекомендовал его использовать новичкам. Но если Вы не новичок, то это один из лучших способов максимизации прибыли. В чём суть метода? Первую позиции Вильямс рекомендует открывать с минимальной суммы – 1-2% от капитала, поскольку именно в этот момент испытываем наибольший риск, и пытаемся проверить свою гипотезу о дальнейшем движении рынка.

Как только первая позиция уходит в прибыль, а в дело вступает Второй мудрец, мы можем начинать агрессивно добавляться. Объем позиции по второму сигналу должен быть вчетверо больше объема предыдущей сделки. При возникновении Третьего мудреца – фрактала, объем сделки будет втрое большим нежели объем первой сделки. При появлении очередного фрактала (четвертая сделка) для добавления позиции  объем будет равен двухкратному размеру относительно первой сделки. А каждое последующее добавление будет равняться первому входу по объему.

Такая трамплинообразная модель позволяет взять максимум от рыночного движения в самом начале, и перекрыть возможный убыток от самых последних сделок при развороте. Давайте вернемся к нашему примеру, но смоделируем его по принципу обратной пирамиды.

Пример обратной пирамиды

Допустим, размер нашей первой сделки 1 лот.

  • Прибыль от сигнала Первого мудреца – 1*1013 пунктов или 10130$;
  • Прибыль от сигнала Второго мудреца – 4*848 пунктов или 8480$;
  • Прибыль от Третьего мудреца: 1-й фрактал – 3*140 пунктов или 1400$;
  • Убытки от Третьего мудреца: 2-й фрактал – 2*147 пунктов или 1470$;
  • 3-й фрактал – 1*409 пунктов или 4090$.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

Конечный результат после использования обратной пирамиды в несколько раз выше предыдущего.

Эпилог

Все книги, идеи, размышления Билла Вильямса повлияли не только на меня, но и на многих других трейдеров, подарив возможность легко и без стрессов торговать на рынке получая прибыль и удовольствие. Я считаю, что его работы обязательны к прочтению и изучению для всех новичков.

Надеюсь, что даже статьи в нашем блоге прольют свет на рынок для начинающих трейдеров, и подтолкнут перечитать книги выдающегося человека.

24 мая 2019 года Билл Вильямс ушел из жизни, оставив не просто след, а наследие и последователей.

Благодарю, учитель!




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (10.02 - 16.02): комментарии ФРС и ЕЦБ могут быть в центре внимания

Вторая неделя февраля принесет с собой поток привычной инвесторам статистики, но фокус внимания может быть сосредоточен на выступлениях глав Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Эмоции участников торгов относительно эпидемии коронавируса плавно утихают, уступая место иным катализаторам.

Следующая статья

Реальный кейс: как я заработал 1427 USD за 10 дней на дешевых акциях

Сегодня мы отвлечёмся от аналитических статей и поговорим о рынке и о тех ситуациях, с которыми может столкнуться трейдер, работая по торговой системе Pump and Dump.