Ловим Ударный день с Ларри Вильямсом

Ловим Ударный день с Ларри Вильямсом

Просмотров: 146 views
Время чтения статьи: 5 мин



В этой статье мы познакомимся с методами торговли от знаменитого биржевого трейдера Ларри Вильямса (Larry Williams). Профессионализм Ларри Вильямса подтверждается победой в престижном мировом чемпионате по фьючерсам Robbins World Cup, с феноменальным результатом – более 11000% прибыли за год.

Как торговать Ударный день?

Торговый метод Ударный день от Ларри Вильямса предполагает, что текущий импульс движения цены имеет большую вероятность развернуться после появления на графике высоковолатильного дня с закрытием выше/ниже последних экстремумов. Именно такой торговый день автор называет «ударным» (или разворотным), предвещающим смену текущего направления цены.

Во время формирования Ударного дня рынок совершает сильный рывок вверх или вниз, закрываясь за предыдущими максимумами/минимумами. В этот момент все опоздавшие ранее войти в рынок трейдеры пытаются "запрыгнуть в последний вагон" и рассчитывают на продолжение движения. Но их надеждам не суждено будет сбыться, если на следующий день цена пойдет в обратном направлении и сформирует разворотную модель Ударный день.

Ударный день на покупку

Представляет собой день с повышенной волатильностью, в ходе нисходящего движения цены, который закрывается ниже минимума предыдущей сессии. Такой день способен перекрыть минимумы от 3 до 8 предыдущих дней. Если на следующий день цена начинает двигаться в обратном направлении и в итоге обновляет максимум ударного дня – можно открывать позицию на покупку, Стоп ставим ниже минимума ударного дня.

Это разворотная модель, но не обязательно торговать Ударный день против сильного тренда. На мой взгляд, оптимально если эта модель будет завершать коррекцию к восходящему тренду. Например – дневной тренд восходящий, идет нисходящая коррекция на часовом или 4-х часовом графике, которую завершает Ударный день на покупку. Коррекция закончена, открываем позицию на покупку в направлении основного (дневного) восходящего тренда.

Ударный день на покупку - Ларри Вильямс

Ударный день на продажу

Аналогично с предыдущей эта разворотная модель формируется, когда на рынке появляется день с повышенной волатильностью, но уже в ходе восходящего движения цены. Закрывается день вверху торгового диапазона, выше предыдущего максимума. На следующий день начинается активное движение цены вниз. После обновления минимума ударного дня открываем позицию на продажу, Стоп за максимум.

Можно также использовать эту модель, когда она появляется в ходе коррекции против основного нисходящего тренда. Тренд старшего периода должен быть нисходящий, а тренд младшего периода (коррекция) завершается разворотной моделью Ударный день на продажу. Тогда открытая позиция будет направлена в сторону основного, нисходящего тренда.

Ударный день на продажу - Ларри Вильямс

Ударный день в боковике

Боковой тренд представляет собой определенный диапазон, в котором котировки консолидируются без явно выраженного направления движения цены. Здесь тоже может появиться Ударный день – день с высокой волатильностью и попыткой прорыва из бокового диапазона с перекрытием предыдущих максимумов/минимумов. Если после появления Ударного дня следует разворот, и цена идет в обратном направлении – открываем позицию аналогично описанным выше моделям.

Ударный день в боковике - Ларри Вильямс

Скрытый ударный день

Другая модель торговли, основанная на появлении на рынке высоковолатильного (ударного) дня, называется Скрытый ударный день. Несмотря на схожесть названия с моделью Ударный день, Скрытый ударный день предполагает, что действующий тренд продолжит двигаться в прежнем направлении. То есть Скрытый ударный день является моделью продолжения тенденции.

На графике цены Скрытый ударный день выглядит в виде дневной свечи, у которой длинный "хвост", направленный в сторону действующего тренда и небольшое тело. Смысл модели в том, что цена встречает сильное сопротивление в ходе тренда, которое обозначает длинный "хвост" свечи. Но если не происходит разворота, и цена двигается дальше в том же направлении обновляя максимум/минимум – скорее всего тренд продолжится и далее.    

Скрытый ударный день на покупку

В ходе восходящего тренда появляется высоковолатильный день, обновляющий предыдущий максимум, при этом закрытие происходит в нижней части диапазона дня. Цена закрытия должна попасть в пределы нижних 25% от всего диапазона дня, может быть даже ниже открытия дня. Если на следующий день цена активно начинает движение вверх и вскоре обновляет максимум Скрытого ударного дня – открывается позиция на покупку, Стоп за минимум ударного дня.

Скрытый ударный день на покупку - Ларри Вильямс

Скрытый ударный день на продажу

Формируется на нисходящем тренде после появления высоковолотильного дня с обновлением ближайшего минимума. Закрытие дня должно попасть в верхние 25% от дневного диапазона и может даже превысить цену открытия. Если далее рынок продолжает активное движение вниз и обновляет минимум Скрытого ударного дня – открывается позиция на продажу, Стоп ставим выше максимума ударного дня.

Скрытый ударный день на продажу - Ларри Вильямс

Ловушка специалистов

Еще один интересный метод торговли, идею которого Ларри Вильямс почерпнул из трудов еще одного известного трейдера Ричарда Вайкоффа (Richard Wyckoff). Метод основан на ложном прорыве небольшого бокового диапазона, который сформировался во время восходящего или нисходящего тренда. Принцип отработки во многом схож с разворотной моделью Ударный день в боковом тренде.

Психология данного подхода заключается в том, что рынки двигаются большими деньгами, которые готовы заманить в ловушку зазевавшихся трейдеров. В момент прорыва диапазона идет ажиотажный вход трейдеров с целью заработать на дальнейшем движении, но это может оказаться ловушкой. Этим моментом могут воспользоваться крупные игроки для закрытия своих позиций и игры в обратном направлении.

Ловушка на продажу

Возникает в ходе восходящего тренда, когда на максимуме рынка цена стабилизируется в небольшом боковом диапазоне в течение 5 – 10 дней. После этого следует сильный прорыв вверх с закрытием дня за верхней границей этого диапазона. Если затем цена идет вниз и в течение 1-5 дней уходит ниже минимума дня прорыва – открывается позиция на продажу, Стоп ставится за максимум дня прорыва.

Ловушка на продажу - Ларри Вильямс

Ловушка на покупку

Формируется на нисходящем тренде после того, как цена в течение 5-10 дней сформирует небольшой боковой диапазон. Затем идет пробой этого диапазона вниз, с закрытием цены ниже последних минимумов. Модель вступает в игру, если сразу после пробития диапазона цена начинает движение вверх и в срок от одного до пяти дней превышает максимум дня прорыва. На этом уровне открывается покупка, ограничение убытков ниже локального минимума.

Ловушка на покупку - Ларри Вильямс

Видео: "Обзор торговой стратегии Форекс: Ударный день"

Заключение

Методы торговли Ларри Вильямса доказали свою эффективность, принеся ему титул победителя чемпионата по трейдингу Robbins World Cup в 1987 году. Работают ли они так же успешно и сейчас – это можно проверить только на практике. Вильямс также является автором нескольких торговых индикаторов, например Williams %R, сигналы которых он использует как дополнение к графическим моделям.

Для успеха в торговле, по мнению Вильямса, важно уделить должное внимание психологии и управлению рисками. Рынок изменчив, поэтому в любой момент может развернуться и пойти в обратном направлении. Нужно следить за разворотными сигналами и вовремя менять позицию, не зацикливаясь на своих ожиданиях. Всегда следует использовать защитные Стоп-ордера. Более подробно торговые методы Ларри Вильямса представлены в его книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" ("Long-Term Secrets to Short-Term Trading").




Комментарии

Предыдущая статья

Реальный кейс: как я заработал 1427 USD за 10 дней на дешевых акциях

Сегодня мы отвлечёмся от аналитических статей и поговорим о рынке и о тех ситуациях, с которыми может столкнуться трейдер, работая по торговой системе Pump and Dump.

Следующая статья

Акции Яндекс – смогут ли быки удержать максимумы?

Котировки акций компании Яндекс также демонстрируют хороший рост, как и весь российский фондовый рынок в целом. Покупателям удалилось закрепиться над серьезным уровнем сопротивления вблизи области 2545. К слову, эту область быки штурмовали два раза, первый тест состоялся еще в феврале 2018 года.