Три экрана Элдера: как применять стратегию?

Три экрана Элдера: как применять стратегию?

Просмотров: 72 views
Время чтения статьи: 5 мин



В этом обзоре мы разберем стратегию торговли Три экрана, разработанную известным трейдером и автором популярных книг по трейдингу Александром Элдером (Alexander Elder). Это одна из самых известных и популярных стратегий торговли, подходящая для использования на любых финансовых рынках.

Как работает стратегия Три экрана?

Стратегия Александра Элдера Три экрана представляет собой поиск и отбор сделок по трем критериям – трем экранам стратегии. Каждый из трех экранов – это график цены одного и того же финансового инструмента, с определенным периодом и дополнительными сигналами индикаторов. Анализ экранов проводится, начиная от самого старшего таймфрейма, и заканчивая самым младшим.

Каждому из трех экранов соответствует тренд определенного периода:

  • Долгосрочный тренд – определяется на первом экране, в его направлении будем искать вход в сделку. Период графика от месячного и ниже, в зависимости от ваших торговых предпочтений.
  • Среднесрочный тренд – отображается на втором экране, на один порядок ниже долгосрочного. Это должен быть ваш основной, рабочий таймфрейм, здесь будем искать сигнал на вход в сделку.
  • Краткосрочный тренд – смотрим на третьем экране, меньший период графика относительно среднесрочного тренда. Помогает найти подходящий момент для входа в сделку.

Вам нужно выбрать тот масштаб времени, в котором вы предпочитаете торговать – это будет среднесрочный тренд (второй экран). Долгосрочный масштаб будет на порядок больше, краткосрочный – меньше.

Если ваши сделки длятся несколько дней или недель, то для второго экрана подойдет дневной график. Тогда долгосрочный тренд можно взять недельный, а для краткосрочного подойдет часовой. По этому же принципу могут действовать и внутридневные игроки, используя для себя более младшие таймфреймы. Например: если среднесрочный тренд взять 4-х часовой или часовой, то долгосрочным будет дневной, а краткосрочным М15 или М5.

По сути, стратегия Три экрана – это фильтр для отбора сделок в сторону основного тренда после коррекции, классика теханализа. Находим долгосрочный тренд на первом экране, ждем пока пройдет коррекция – среднесрочный тренд на втором экране, и находим точку входа на краткосрочном тренде – третий экран. Ниже мы более подробно разберем как анализировать каждый из трех экранов.

стратегия Три экрана

Первый экран

На этом экране берем самый старший из трех периодов и определяем долгосрочный тренд, в направлении которого будем совершать сделку. Для инвесторов подойдет месячный или недельный график, для трейдеров более актуален меньший масштаб: недельный, дневной, 4-х часовой. Элдер сравнивает долгосрочный тренд с основным течением, в сторону которого нужно совершать сделку.

Для определения тенденции используем классический теханализ и дополнительные сигналы трендовых индикаторов. Элдер рекомендует для определения направления тренда использовать EMA (Exponential Moving Average) с периодом 13, или стандартный MACD (12,26,9). Движение вверх или вниз гистограммы MACD говорит о направлении текущей тенденции.

Если гистограмма MACD развернулась и двигается вверх из зоны ниже 0, значит в игре восходящий долгосрочный тренд. Если гистограмма MACD развернулась и двигается вниз из зоны выше 0, значит в игре нисходящий долгосрочный тренд. Аналогично и с "мувингом", если EMA (13) растет – значит тренд восходящий, если падает – значит тренд идет вниз.

стратегия Три экрана

Второй экран

После того, как мы определись с направлением долгосрочного тренда на первом экране, переходим ко второму экрану. На этом экране у нас будет график с меньшим периодом, на котором мы ищем среднесрочный тренд, идущий против долгосрочной тенденции, и ждем его разворота. Элдер сравнивает среднесрочный тренд с волной, которая бежит против течения.

Для определения точки разворота среднесрочного тренда в сторону долгосрочного, Элдер рекомендует использовать классические осцилляторы: Stochastic, RSI (Relative Strength Index) или Williams %R. Когда осциллятор зайдет в зону перекупленности/перепроданности – появится сигнал на вход в сделку в сторону долгосрочного тренда. Также можно использовать сигнал дивергенции осциллятора и графика цены.

Возьмем для примера популярный осциллятор Stochastic (5,3,3). Если среднесрочный тренд идет вниз, то можно ожидать появления сигнала Stochastic на покупку, когда линии индикатора %К и %D пересекутся в зоне перепроданности (от 0% до 20%). И наоборот – если среднесрочный тренд движется вверх, ждем сигнал от Stochastic на продажу, когда %К и %D пересекутся в зоне перекупленности (от 80% до 100%).

стратегия Три экрана

Третий экран

Третий экран является дополнительным, помогает выбрать момент для открытия позиции. Элдер сравнивает его с зыбью, которая идет в направлении течения. По методике автора третий экран не требует отдельного анализа графика или сигналов индикаторов. Это метод входа в сделку с использованием скользящего стоп-ордера.

Если тренд первого экрана восходящий, а тренд второго экрана нисходящий, то скользящие стоп-приказы будут ловить покупку при развороте вверх. Ордер на покупку Buy Stop устанавливается на один пункт выше максимума предыдущего периода, в котором получен сигнал осциллятора на покупку.  Если цена все еще идет вниз, ордер также перемещается ниже, на один пункт выше максимума, пока не откроется покупка или не развернется главный тренд – тогда сделка отменяется. Если ордер сработал, стоп ставится за минимум последних двух дней.

стратегия Три экрана - покупка

И наоборот – если долгосрочный тренд нисходящий, а среднесрочный восходящий, скользящие стоп-приказы будут ловить продажу при движении цены вниз. Приказ на продажу Sell Stop будет размещаться на 1 пункт ниже минимума предыдущего периода, во время которого осциллятор дал сигнал на продажу. Если далее цена пойдет вверх, приказ тоже нужно переместить вслед за ней на расстоянии 1 пункта от минимума. И так до тех пор, пока не откроется продажа или не развернется долгосрочный тренд, отменив сигнал. Если сделка открылась, стоп ставится за максимум последних двух дней.

стратегия Три экрана - продажа

На мой взгляд, для повышения вероятности успеха в сделке, в третьем экране стоит еще поискать дополнительные факторы для входа, подтверждающие сигнал осциллятора. Такими дополнительными факторами могут быть: отскок от сильного уровня, ложный пробой уровня, фигуры теханализа, свечные модели или паттерны Price Action.

Видео: "Обзор торговой стратегии Форекс: Три экрана 2.0 (часть 1)"

Видео: "Обзор торговой стратегии Форекс: Три экрана 2.0 (часть 2)"

Заключение

Торговая стратегия Три экрана Александра Элдера обрела широкую популярность благодаря своей универсальности, она подходит для работы на различных финансовых рынках. Этот метод дает возможность увидеть общую картину по инструменту, оценить его поведение на разных временных периодах и найти вход в сторону основного тренда.

Вместе с этим хочу заметить, что сигнала одного осциллятора для входа на мой взгляд маловато, лучше добавить еще для надежности сигналы теханализа: уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action. В своих трудах Элдер уделяет много внимания психологии и управлению капиталом. Познакомится подробнее с его подходом к торговле можно в книге автора "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading for a Living).




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (17.02 - 22.02): инвесторам нужна пауза

Новая февральская неделя может стать тем самым временем паузы, в которой так нуждаются инвесторы после волатильного января и неоднозначной половины февраля. Если всё случится так, как ожидается, рынки смогут сбалансировать сами себя.

Следующая статья

Компании Илона Маска пользуются повышенным спросом

4 февраля акции компании Tesla достигли исторического максимума на отметке 969 USD за акцию. На чем же был основан рост стоимости акций Tesla?